/// <summary>
/// Записываем в локальный кеш признак и дату того,
/// что данный блок уже работал правильно (например, был полностью готов к торговле)
/// </summary>
/// <param name="now">время выставления состояния</param>
/// <param name="state">состояние</param>
protected virtual void SetHandlerInitialized(DateTime now, bool state = true)
{
string key = "Initialized_" + m_variableId;
var tuple = Tuple.Create(now, state);
var container = new NotClearableContainer <Tuple <DateTime, bool> >(tuple);
// Специально без записи на диск, чтобы после перезапуска ТСЛаб объект был пуст
m_context.StoreObject(key, container, false);
}
/// <summary>
/// Загрузить из кеша (локального ИЛИ глобального) серию чисел во времени
/// </summary>
/// <param name="context">контекст кубика</param>
/// <param name="useGlobalCache">флаг глобальный или локальный кеш</param>
/// <param name="cashKey">ключ кеша</param>
/// <returns>серия из кеша, либо новый объект (который уже помещен в этот кеш)</returns>
public static Dictionary <DateTime, double> LoadOrCreateHistoryDict(IContext context, bool useGlobalCache, string cashKey)
{
Dictionary <DateTime, double> history;
if (useGlobalCache)
{
object globalObj = context.LoadGlobalObject(cashKey, true);
history = globalObj as Dictionary <DateTime, double>;
// PROD-3970 - 'Важный' объект
if (history == null)
{
var container = globalObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
history = container.Content as Dictionary <DateTime, double>;
}
}
if (history == null)
{
history = new Dictionary <DateTime, double>();
var container = new NotClearableContainer(history);
context.StoreGlobalObject(cashKey, container, true);
}
}
else
{
object locObj = context.LoadObject(cashKey);
history = locObj as Dictionary <DateTime, double>;
// PROD-3970 - 'Важный' объект
if (history == null)
{
var container = locObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
history = container.Content as Dictionary <DateTime, double>;
}
}
if (history == null)
{
history = new Dictionary <DateTime, double>();
var container = new NotClearableContainer(history);
context.StoreObject(cashKey, container);
}
}
return(history);
}
protected virtual void SaveHistory(Dictionary <DateTime, T> history, string cashKey,
bool useGlobalCacheForHistory, bool isStorage = false)
{
lock (history)
{
var data = new NotClearableContainer <Dictionary <DateTime, T> >(history);
if (useGlobalCacheForHistory)
{
m_context.StoreGlobalObject(cashKey, data, isStorage);
}
else
{
m_context.StoreObject(cashKey, data, isStorage);
}
m_privateCache = null;
}
}
/// <summary>
/// Обновление исторической серии, которая потенциально может быть сохранена в глобальный кеш.
/// При записи в кеш серия помещается в NotClearableContainer, чтобы выживать при очистке памяти.
/// </summary>
/// <returns>
/// true, если новое значение было фактически помещено в серию;
/// false возникает, если запись в глобальный кеш блокирована флагом allowGlobalWrite
/// </returns>
public static bool TryWrite(IContext context, bool useGlobal, bool allowGlobalWrite, int savePeriod,
string cashKey, Dictionary <DateTime, double> series, DateTime now, double val)
{
if (useGlobal)
{
if (allowGlobalWrite)
{
series[now] = val;
if (series.Count % savePeriod == 0)
{
var container = new NotClearableContainer(series);
context.StoreGlobalObject(cashKey, container, true);
}
return(true);
}
}
else
{
series[now] = val;
return(true);
}
return(false);
}
/// <summary>
/// Извлечь из локального кеша историю значений данного индикатора.
/// Если ее нет, создать и сразу поместить туда.
/// </summary>
/// <returns>история значений данного индикатора</returns>
private List <double> PreparePositionQtys()
{
// [2019-01-30] Перевожу на использование NotClearableContainer (PROD-6683)
List <double> positionQtys;
string key = VariableId + "_positionQtys";
var container = m_context.LoadObject(key) as NotClearableContainer <List <double> >;
if (container != null)
{
positionQtys = container.Content;
}
else
{
positionQtys = m_context.LoadObject(key) as List <double>; // Старая ветка на всякий случай
}
if (positionQtys == null)
{
positionQtys = new List <double>();
container = new NotClearableContainer <List <double> >(positionQtys);
m_context.StoreObject(key, container);
}
return(positionQtys);
}
public IList <double> Execute(ISecurity sec)
{
//Context.Log(String.Format("[Heartbeat.Execute ( ID:{0} )] I'm checking timer settings.", m_id), MessageType.Warning, false);
// PROD-5496 - В режиме оптимизации отключаюсь
if (Context.IsOptimization)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
CallState timerState = null;
string cashKey = VariableId + "_timerState";
{
object localObj = Context.LoadObject(cashKey, false);
timerState = localObj as CallState;
// PROD-3970 - 'Важный' объект
if (timerState == null)
{
var container = localObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
timerState = container.Content as CallState;
}
}
}
//m_timer = Context.LoadObject(VariableId + "m_timer") as IThreadingTimerProfiler;
if (timerState == null)
{
string msg = String.Format("[Heartbeat.Execute ( ID:{0} )] Preparing new timer for agent '{1}'...",
m_id, Context.Runtime.TradeName);
Context.Log(msg, MessageType.Info, false);
var secInfo = new PositionsManager.SecInfo(sec.SecurityDescription);
timerState = new CallState(m_id, Context, secInfo, m_onlyAtTradingSession);
var timer = new ThreadingTimerProfiler(Recalculate, timerState, m_delayMs, Timeout.Infinite);
// Обязательно дозаполняем ссылку на таймер
timerState.Timer = timer;
var container = new NotClearableContainer(timerState);
Context.StoreObject(cashKey, container, false);
}
else if (timerState.Timer == null)
{
// PROD-5427 - Добавляю счетчик этого аварийного события и логгирую
int problemCounter = 0;
if (s_problemCounters.ContainsKey(Context.Runtime.TradeName))
{
problemCounter = s_problemCounters[Context.Runtime.TradeName];
}
s_problemCounters[Context.Runtime.TradeName] = Interlocked.Increment(ref problemCounter);
string msg = String.Format("[Heartbeat.Execute ( ID:{0} )] Timer is null in agent '{1}'. Problem counter: {2}",
m_id, Context.Runtime.TradeName, problemCounter);
Context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
if (problemCounter > 3)
{
// Если проблема систематически повторяется -- выбрасываю ассерт для дальнейшего анализа ситуации
Contract.Assert(timerState.Timer != null, msg);
}
}
else
{
//Contract.Assert(timerState.Timer != null, "Почему вдруг (timerState.Timer==null) ??");
// Если при изменении скрипта пересоздается агент, то контекст становится невалидным?
if (Object.ReferenceEquals(Context, timerState.CallContext))
{
// Если контекст совпадает, то обновляем режим работы...
timerState.OnlyAtTradingSession = m_onlyAtTradingSession;
// и перезапускаем таймер
try
{
timerState.Timer.Change(m_delayMs, Timeout.Infinite);
// PROD-5427 - При штатной работе блока обнуляю счетчик проблем
s_problemCounters[Context.Runtime.TradeName] = 0;
}
catch (ObjectDisposedException)
{
// Если таймер уже убит, то надо создать новый
timerState.Timer = null;
timerState = null;
string msg = String.Format("[Heartbeat.Execute ( ID:{0} )] Replacing DISPOSED timer for agent '{1}'...",
m_id, Context.Runtime.TradeName);
Context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
// Создаём новый таймер. При этом используем НОВЫЙ m_id
var secInfo = new PositionsManager.SecInfo(sec.SecurityDescription);
timerState = new CallState(m_id, Context, secInfo, m_onlyAtTradingSession);
var timer = new ThreadingTimerProfiler(Recalculate, timerState, m_delayMs, Timeout.Infinite);
// Обязательно дозаполняем ссылку на таймер
timerState.Timer = timer;
var container = new NotClearableContainer(timerState);
Context.StoreObject(cashKey, container, false);
}
}
else
{
// Если по какой-то причине изменился контекст, то создаём новый таймер...
timerState.Timer.Dispose();
timerState.Timer = null;
timerState = null;
string msg = String.Format("[Heartbeat.Execute ( ID:{0} )] Replacing timer for agent '{1}'...",
m_id, Context.Runtime.TradeName);
Context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
// Создаём новый таймер. При этом используем НОВЫЙ m_id
var secInfo = new PositionsManager.SecInfo(sec.SecurityDescription);
timerState = new CallState(m_id, Context, secInfo, m_onlyAtTradingSession);
var timer = new ThreadingTimerProfiler(Recalculate, timerState, m_delayMs, Timeout.Infinite);
// Обязательно дозаполняем ссылку на таймер
timerState.Timer = timer;
var container = new NotClearableContainer(timerState);
Context.StoreObject(cashKey, container, false);
}
}
int len = Context.BarsCount;
double[] res = Context.GetArray <double>(len);
if (len > 0)
{
res[len - 1] = m_id;
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.SECURITY, чтобы подключаться к источнику-БА
/// </summary>
public IList <double> Execute(ISecurity sec)
{
if (sec == null)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
Dictionary <DateTime, double> hvSigmas;
#region Get cache
int barLengthInSeconds = (int)sec.IntervalInstance.ToSeconds();
string cashKey = GetGlobalCashKey(sec.Symbol, false, m_useAllData, barLengthInSeconds, m_annualizingMultiplier, m_period);
if (UseGlobalCache)
{
object globalObj = Context.LoadGlobalObject(cashKey, true);
hvSigmas = globalObj as Dictionary <DateTime, double>;
// PROD-3970 - 'Важный' объект
if (hvSigmas == null)
{
var container = globalObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
hvSigmas = container.Content as Dictionary <DateTime, double>;
}
}
if (hvSigmas == null)
{
hvSigmas = new Dictionary <DateTime, double>();
var container = new NotClearableContainer(hvSigmas);
Context.StoreGlobalObject(cashKey, container, true);
}
}
else
{
object locObj = Context.LoadObject(cashKey);
hvSigmas = locObj as Dictionary <DateTime, double>;
// PROD-3970 - 'Важный' объект
if (hvSigmas == null)
{
var container = locObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
hvSigmas = container.Content as Dictionary <DateTime, double>;
}
}
if (hvSigmas == null)
{
hvSigmas = new Dictionary <DateTime, double>();
var container = new NotClearableContainer(hvSigmas);
Context.StoreObject(cashKey, container);
}
}
#endregion Get cache
List <double> historySigmas = LocalHistory;
if (m_reset || m_context.Runtime.IsFixedBarsCount)
{
historySigmas.Clear();
}
int len = Context.BarsCount;
// Локальный ключ можно всегда формировать вместе с периодом!
string logsLocObjKey = VariableId + "_logs_" + m_period;
object logsLocObj = m_context.LoadObject(logsLocObjKey);
LinkedList <KeyValuePair <DateTime, double> > logs = logsLocObj as LinkedList <KeyValuePair <DateTime, double> >;
#region Get cache
// PROD-3970 - 'Важный' объект
if (logs == null)
{
var container = logsLocObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
logs = container.Content as LinkedList <KeyValuePair <DateTime, double> >;
}
}
if (logs == null)
{
logs = new LinkedList <KeyValuePair <DateTime, double> >();
var container = new NotClearableContainer(logs);
m_context.StoreObject(logsLocObjKey, container);
}
#endregion Get cache
if (m_reset || m_context.Runtime.IsFixedBarsCount)
{
logs.Clear();
}
if (len <= 0)
{
return(historySigmas);
}
// Типа, кеширование?
for (int j = historySigmas.Count; j < len; j++)
{
IDataBar bar;
try
{
// Наблюдал на реале странную картину (ВО ВРЕМЯ КЛИРИНГА!):
// Context.BarsCount == 3843 && sec.Bars.Count == 3842
bar = sec.Bars[j];
// если бар технический (то есть имеет нулевой объём), пропускаем его
// 2017-04-26 - На эксанте при запросе истории все бары имеют нулевой объём, но при этом большинство из них являются нормальными:
// имеют ненулевой размах и осмысленные значения открытия/закрытия
if ((bar.Volume <= Double.Epsilon) && (DoubleUtil.AreClose(bar.High, bar.Low)))
{
// пишу NaN в такой ситуации
historySigmas.Add(Constants.NaN);
continue;
}
}
catch (ArgumentOutOfRangeException)
{
// Перехватываю aorEx и пишу NaN в такой ситуации
historySigmas.Add(Constants.NaN);
continue;
}
DateTime t = bar.Date;
double v = bar.Close;
double ln = Math.Log(v);
Contract.Assert(logs != null, "Каким образом переменная logs оказалась null?");
logs.AddLast(new KeyValuePair <DateTime, double>(t, ln));
double hv;
if (TryEstimateHv(
logs, m_period, barLengthInSeconds, m_annualizingMultiplier,
m_useAllData, out hv))
{
double vol = hv;
historySigmas.Add(vol);
lock (hvSigmas)
{
hvSigmas[t] = vol;
}
}
else
{
historySigmas.Add(Constants.NaN);
}
}
// Попытку записи в глобальный кеш делаю только в самом конце всех вычислений
// для экономии времени на сериализацию и запись
lock (hvSigmas)
{
if (sec.Bars.Count > len - 1)
{
// Наблюдал на реале странную картину (ВО ВРЕМЯ КЛИРИНГА!):
// Context.BarsCount == 3760 && sec.Bars.Count == 3759
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite, GlobalSavePeriod,
cashKey, hvSigmas, sec.Bars[len - 1].Date, historySigmas[historySigmas.Count - 1]);
}
return(new ReadOnlyCollection <double>(historySigmas));
}
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.SECURITY, чтобы подключаться к источнику-БА
/// </summary>
public IList <double> Execute(ISecurity sec)
{
if (sec == null)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
Dictionary <DateTime, double> hvSigmas;
#region Get cache
int barLengthInSeconds = (int)sec.IntervalInstance.ToSeconds();
string cashKey = GetGlobalCashKey(sec.Symbol, false, m_useAllData, barLengthInSeconds, m_annualizingMultiplier);
if (UseGlobalCache)
{
object globalObj = Context.LoadGlobalObject(cashKey, true);
hvSigmas = globalObj as Dictionary <DateTime, double>;
// 'Важный' объект
if (hvSigmas == null)
{
var container = globalObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
hvSigmas = container.Content as Dictionary <DateTime, double>;
}
}
if (hvSigmas == null)
{
hvSigmas = new Dictionary <DateTime, double>();
var container = new NotClearableContainer(hvSigmas);
Context.StoreGlobalObject(cashKey, container, true);
}
}
else
{
object locObj = Context.LoadObject(cashKey);
hvSigmas = locObj as Dictionary <DateTime, double>;
// 'Важный' объект
if (hvSigmas == null)
{
var container = locObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
hvSigmas = container.Content as Dictionary <DateTime, double>;
}
}
if (hvSigmas == null)
{
hvSigmas = new Dictionary <DateTime, double>();
var container = new NotClearableContainer(hvSigmas);
Context.StoreObject(cashKey, container);
}
}
#endregion Get cache
List <double> historySigmas = LocalHistory;
if (m_reset || m_context.Runtime.IsFixedBarsCount)
{
historySigmas.Clear();
}
int len = Context.BarsCount;
object logsLocObj = m_context.LoadObject(VariableId + "logs");
LinkedList <KeyValuePair <DateTime, double> > logs = logsLocObj as LinkedList <KeyValuePair <DateTime, double> >;
#region Get cache
// 'Важный' объект
if (logs == null)
{
var container = logsLocObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
logs = container.Content as LinkedList <KeyValuePair <DateTime, double> >;
}
}
if (logs == null)
{
logs = new LinkedList <KeyValuePair <DateTime, double> >();
var container = new NotClearableContainer(logs);
m_context.StoreObject(VariableId + "logs", container);
}
#endregion Get cache
if (m_reset || m_context.Runtime.IsFixedBarsCount)
{
logs.Clear();
}
if (len <= 0)
{
return(historySigmas);
}
// Кеширование
for (int j = historySigmas.Count; j < len; j++)
{
IDataBar bar;
try
{
bar = sec.Bars[j];
// если бар технический (то есть имеет нулевой объём), пропускаем его
if ((bar.Volume <= Double.Epsilon) && (DoubleUtil.AreClose(bar.High, bar.Low)))
{
// пишу NaN в такой ситуации
historySigmas.Add(Constants.NaN);
continue;
}
}
catch (ArgumentOutOfRangeException)
{
// Перехватываю aorEx и пишу NaN в такой ситуации
historySigmas.Add(Constants.NaN);
continue;
}
DateTime t = bar.Date;
double v = bar.Close;
double ln = Math.Log(v);
logs.AddLast(new KeyValuePair <DateTime, double>(t, ln));
double hv;
if (TryEstimateHv(
logs, m_period, barLengthInSeconds, m_annualizingMultiplier,
m_useAllData, out hv))
{
double vol = hv;
historySigmas.Add(vol);
lock (hvSigmas)
{
hvSigmas[t] = vol;
}
}
else
{
historySigmas.Add(Constants.NaN);
}
}
// Попытку записи в глобальный кеш делаю только в самом конце всех вычислений
// для экономии времени на сериализацию и запись
lock (hvSigmas)
{
if (sec.Bars.Count > len - 1)
{
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite, GlobalSavePeriod,
cashKey, hvSigmas, sec.Bars[len - 1].Date, historySigmas[historySigmas.Count - 1]);
}
return(new ReadOnlyCollection <double>(historySigmas));
}
}
public IList <double> Execute(ISecurity sec)
{
//Context.Log(String.Format("[Heartbeat.Execute ( ID:{0} )] I'm checking timer settings.", m_id), MessageType.Warning, false);
// PROD-5496 - В режиме оптимизации отключаюсь
if (Context.IsOptimization)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
var secrt = sec as ISecurityRt;
if (secrt?.IsPortfolioActive != true)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
TimerInfo timerState;
string cashKey = VariableId + "_timerState";
{
object localObj = Context.LoadObject(cashKey);
timerState = localObj as TimerInfo;
// PROD-3970 - 'Важный' объект
if (timerState == null)
{
if (localObj is NotClearableContainer container && container.Content != null)
{
timerState = container.Content as TimerInfo;
}
}
}
if (timerState == null)
{
string msg = $"[RecalcScheduler({m_id})] Preparing new timer for agent '{Context.Runtime.TradeName}'...";
Context.Log(msg);
timerState = TimerInfo.Create(Context, secrt, RecalcTime);
var container = new NotClearableContainer(timerState);
Context.StoreObject(cashKey, container);
}
else if (timerState.Timer == null)
{
// PROD-5427 - Добавляю счетчик этого аварийного события и логгирую
int problemCounter = 0;
if (s_problemCounters.ContainsKey(Context.Runtime.TradeName))
{
problemCounter = s_problemCounters[Context.Runtime.TradeName];
}
s_problemCounters[Context.Runtime.TradeName] = Interlocked.Increment(ref problemCounter);
string msg =
$"[RecalcScheduler({m_id})] Timer is null in agent '{Context.Runtime.TradeName}'. Problem counter: {problemCounter}";
Context.Log(msg, MessageType.Warning);
if (problemCounter > 3)
{
// Если проблема систематически повторяется -- выбрасываю ассерт для дальнейшего анализа ситуации
Contract.Assert(timerState.Timer != null, msg);
}
}
else
{
// Если при изменении скрипта пересоздается агент, то контекст становится невалидным?
if (!ReferenceEquals(Context, timerState.CallContext))
{
// Если по какой-то причине изменился контекст, то создаём новый таймер...
string msg = $"[RecalcScheduler({m_id})] Replacing timer for agent '{Context.Runtime.TradeName}'...";
Context.Log(msg, MessageType.Warning);
// Создаём новый таймер. При этом используем НОВЫЙ m_id
timerState = TimerInfo.Create(Context, secrt, RecalcTime);
var container = new NotClearableContainer(timerState);
Context.StoreObject(cashKey, container);
}
}
int len = Context.BarsCount;
double[] res = Context.GetArray <double>(len);
if (len > 0)
{
res[len - 1] = m_id;
}
return(res);
}
private double Process(InteractiveSeries profile, double moneyness, int barNum)
{
// В данном случае намеренно возвращаю Double.NaN
double failRes = Double.NaN;
if (m_repeatLastValue)
{
failRes = Double.IsNaN(m_prevValue) ? Double.NaN : m_prevValue; // В данном случае намеренно возвращаю Double.NaN
}
Dictionary <DateTime, double> results;
#region Get cache
// [2019-01-30] Перевожу на использование NotClearableContainer (PROD-6683)
string key = m_variableId + "_results";
var container = m_context.LoadObject(key) as NotClearableContainer <Dictionary <DateTime, double> >;
if (container != null)
{
results = container.Content;
}
else
{
results = m_context.LoadObject(key) as Dictionary <DateTime, double>; // Старая ветка на всякий случай
}
if (results == null)
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.GetValueAtm.CacheNotFound"),
GetType().Name, key.GetHashCode());
m_context.Log(msg, MessageType.Info);
results = new Dictionary <DateTime, double>();
container = new NotClearableContainer <Dictionary <DateTime, double> >(results);
m_context.StoreObject(key, container);
}
#endregion Get cache
int len = m_context.BarsCount;
if (len <= 0)
{
return(failRes);
}
// Вот так не работает. По всей видимости, это прямая индексация от утра
//DateTime now = m_context.Runtime.GetBarTime(barNum);
ISecurity sec = m_context.Runtime.Securities.FirstOrDefault();
if ((sec == null) || (sec.Bars.Count <= barNum))
{
return(failRes);
}
DateTime now = sec.Bars[barNum].Date;
if (results.TryGetValue(now, out double rawRes) &&
(barNum < len - 1)) // !!! ВАЖНО !!! На последнем баре ВСЕГДА заново делаем вычисления
{
m_prevValue = rawRes;
return(rawRes);
}
else
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
// Если история содержит осмысленное значение, то оно уже содержится в failRes
return(failRes);
}
else
{
#region Process last bar(s)
if (profile == null)
{
return(failRes);
}
SmileInfo profInfo = profile.GetTag <SmileInfo>();
if ((profInfo == null) || (profInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(failRes);
}
double f = profInfo.F;
double dT = profInfo.dT;
if (!DoubleUtil.IsPositive(f))
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive"), GetType().Name, f);
m_context.Log(msg, MessageType.Error);
// [GLSP-1557] В данном случае намеренно возвращаю Double.NaN, чтобы предотвратить распространение
// заведомо неправильных данных по системе (их попадание в дельта-хеджер и т.п.).
return(Double.NaN);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive"), GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error);
// [GLSP-1557] В данном случае намеренно возвращаю Double.NaN, чтобы предотвратить распространение
// заведомо неправильных данных по системе (их попадание в дельта-хеджер и т.п.).
return(Double.NaN);
}
double effectiveF;
if (DoubleUtil.IsZero(moneyness))
{
effectiveF = f;
}
else
{
effectiveF = f * Math.Exp(moneyness * Math.Sqrt(dT));
}
if (profInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(effectiveF, out rawRes))
{
m_prevValue = rawRes;
results[now] = rawRes;
}
else
{
if (barNum < len - 1)
{
// [GLSP-1557] Не последний бар? Тогда использую failRes
rawRes = failRes;
}
else
{
// [GLSP-1557] В данном случае намеренно возвращаю Double.NaN, чтобы предотвратить распространение
// заведомо неправильных данных по системе (их попадание в дельта-хеджер и т.п.).
return(Double.NaN);
}
}
#endregion Process last bar(s)
m_result.Value = rawRes;
//m_context.Log(MsgId + ": " + m_result.Value, MessageType.Info, PrintInLog);
return(rawRes);
}
}
}
/// <summary>
/// Пытается угадать видимую область и если это получается результат складывает в локальный кеш
/// </summary>
private Rect PrepareVieportSettings(string seriesExpiry, double futPx, double dT, double sigma)
{
Rect rect;
//string key = VariableId + KeySuffix + "_" + (seriesExpiry ?? "NULL");
string key = GetViewportCacheKey(this, seriesExpiry);
var container = Context.LoadObject(key) as NotClearableContainer <Rect>;
// Проверка на ApplyVisualSettings нужна, чтобы безусловно поменять видимую область при нажатии на кнопку в UI
if ((container != null) /*&& (container.Content != null)*/ && (!ApplyVisualSettings) &&
DoubleUtil.IsPositive(container.Content.Width) && DoubleUtil.IsPositive(container.Content.Height)) // PROD-3901
{
rect = container.Content;
}
else
{
// PROD-5747 - Если контенер пуст, давайте сделаем в логе запись об этом?
// Тогда будет понятно в какой момент он чистится.
if ((container == null) /*|| (container.Content == null)*/ ||
(!DoubleUtil.IsPositive(futPx)) || (!DoubleUtil.IsPositive(sigma)))
{
string expStr = seriesExpiry ?? "NULL";
string tradeName = (m_context.Runtime?.TradeName ?? "NULL").Replace(Constants.HtmlDot, ".");
string msg = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"[{0}.PrepareVieportSettings] Empty container. Key:'{1}'; futPx:{2}; dT:{3}; sigma:{4}; expiry:{5}; TradeName:'{6}'",
GetType().Name, key, futPx, dT, sigma, expStr, tradeName);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, false);
}
else if ((container != null) /*&& (container.Content != null)*/ &&
((!DoubleUtil.IsPositive(container.Content.Width)) ||
(!DoubleUtil.IsPositive(container.Content.Height))))
{
string expStr = seriesExpiry ?? "NULL";
string tradeName = (m_context.Runtime?.TradeName ?? "NULL").Replace(Constants.HtmlDot, ".");
string msg = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"[{0}.PrepareVieportSettings] BAD RECT. Key:'{1}'; futPx:{2}; dT:{3}; sigma:{4}; expiry:{5}; TradeName:'{6}'; Width:{7}; Height:{8}",
GetType().Name, key, futPx, dT, sigma, expStr, tradeName, container.Content.Width, container.Content.Height);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, false);
}
//// При самом первом запуске эмулирую нажатие кнопки Apply, чтобы заставить
//// CanvasPane реагировать на мои настройки в Borders2.
//ApplyVisualSettings = true;
double width = (SigmaMult * sigma * Math.Sqrt(dT)) * futPx;
// Общая ширина не менее 10% от futPx?
//width = Math.Max(width, futPx * 0.05);
double left = Math.Max(0, futPx - width);
// Чтобы график был симметричен, ширину тоже подрезаю
width = Math.Abs(futPx - left);
double height = sigma * (m_verticalMultiplier - 1.0 / m_verticalMultiplier);
rect = new Rect(futPx - width, sigma * m_verticalMultiplier, 2 * width, height);
// PROD-5747 - Сохранять область в кеш можно только если прямоугольник имеет нормальные размеры
if (DoubleUtil.IsPositive(rect.Width) && DoubleUtil.IsPositive(rect.Height))
{
// При самом первом запуске эмулирую нажатие кнопки Apply, чтобы заставить
// CanvasPane реагировать на мои настройки в Borders2.
ApplyVisualSettings = true;
container = new NotClearableContainer <Rect>(rect);
Context.StoreObject(key, container);
}
}
return(rect);
}
/// <summary>
/// \~english Get history of previous values
/// \~russian История предыдущих значений
/// </summary>
/// <param name="cashKey">ключ кеша</param>
/// <param name="useGlobalCacheForHistory">искать серию исторических данных в Глобальном Кеше?</param>
/// <param name="fromStorage">читать с диска</param>
/// <returns>коллекция с историей</returns>
// ReSharper disable once VirtualMemberNeverOverriden.Global
protected virtual Dictionary <DateTime, T> GetHistory(string cashKey, bool useGlobalCacheForHistory, bool fromStorage = false)
{
if ((m_context == null) || String.IsNullOrWhiteSpace(cashKey))
{
return(null);
}
if (m_privateCache == null)
{
Dictionary <DateTime, T> history = null;
if (useGlobalCacheForHistory)
{
var obj = m_context.LoadGlobalObject(cashKey, fromStorage);
switch (obj)
{
case Dictionary <DateTime, T> t:
history = t;
break;
case NotClearableContainer <Dictionary <DateTime, T> > t:
history = t.Content;
break;
}
if (history == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] GLOBAL history '{1}' not found in global cache for key.GetHashCode: {2}",
m_context.Runtime.TradeName ?? "EMPTY", cashKey, cashKey.GetHashCode());
m_context.Log(msg, MessageType.Info, false);
history = new Dictionary <DateTime, T>();
var data = new NotClearableContainer <Dictionary <DateTime, T> >(history);
m_context.StoreGlobalObject(cashKey, data, fromStorage);
}
}
else
{
var obj = m_context.LoadObject(cashKey, fromStorage);
switch (obj)
{
case Dictionary <DateTime, T> t:
history = t;
break;
case NotClearableContainer <Dictionary <DateTime, T> > t:
history = t.Content;
break;
}
if (history == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Local history '{1}' not found in local cache for key.GetHashCode: {2}",
m_context.Runtime.TradeName ?? "EMPTY", cashKey, cashKey.GetHashCode());
m_context.Log(msg, MessageType.Info, false);
history = new Dictionary <DateTime, T>();
var data = new NotClearableContainer <Dictionary <DateTime, T> >(history);
m_context.StoreObject(cashKey, data, fromStorage);
}
}
m_privateCache = history;
}
return(m_privateCache);
}
public double Execute(InteractiveSeries profile, int barNum)
{
// В данном случае намеренно возвращаю Double.NaN
double failRes = Double.NaN;
if (m_repeatLastValue)
{
failRes = Double.IsNaN(m_prevValue) ? Double.NaN : m_prevValue; // В данном случае намеренно возвращаю Double.NaN
}
Dictionary <DateTime, double> results;
#region Get cache
// [2019-01-30] Перевожу на использование NotClearableContainer (PROD-6683)
string key = m_variableId + "_results";
var container = m_context.LoadObject(key) as NotClearableContainer <Dictionary <DateTime, double> >;
if (container != null)
{
results = container.Content;
}
else
{
results = m_context.LoadObject(key) as Dictionary <DateTime, double>; // Старая ветка на всякий случай
}
if (results == null)
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.GetValueAtm.CacheNotFound"),
GetType().Name, key.GetHashCode());
m_context.Log(msg, MessageType.Info);
results = new Dictionary <DateTime, double>();
container = new NotClearableContainer <Dictionary <DateTime, double> >(results);
m_context.StoreObject(key, container);
}
#endregion Get cache
int len = m_context.BarsCount;
if (len <= 0)
{
return(failRes);
}
// Вот так не работает. По всей видимости, это прямая индексация от утра
//DateTime now = m_context.Runtime.GetBarTime(barNum);
ISecurity sec = m_context.Runtime.Securities.FirstOrDefault();
if ((sec == null) || (sec.Bars.Count <= barNum))
{
return(failRes);
}
DateTime now = sec.Bars[barNum].Date;
double rawRes;
if (results.TryGetValue(now, out rawRes))
{
m_prevValue = rawRes;
return(rawRes);
}
else
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
// Если история содержит осмысленное значение, то оно уже содержится в failRes
return(failRes);
}
else
{
#region Process last bar(s)
if (profile == null)
{
return(failRes);
}
SmileInfo profInfo = profile.GetTag <SmileInfo>();
if ((profInfo == null) || (profInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(failRes);
}
double f = profInfo.F;
double dT = profInfo.dT;
if (Double.IsNaN(f) || (f < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive"), GetType().Name, f);
m_context.Log(msg, MessageType.Error);
return(failRes);
}
if (!DoubleUtil.IsZero(m_moneyness))
{
if (Double.IsNaN(dT) || (dT < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive"), GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error);
return(failRes);
}
}
double effectiveF;
if (DoubleUtil.IsZero(m_moneyness))
{
effectiveF = f;
}
else
{
effectiveF = f * Math.Exp(m_moneyness * Math.Sqrt(profInfo.dT));
}
if (profInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(effectiveF, out rawRes))
{
m_prevValue = rawRes;
results[now] = rawRes;
}
else
{
rawRes = failRes;
}
#endregion Process last bar(s)
m_result.Value = rawRes;
m_context.Log(MsgId + ": " + m_result.Value, MessageType.Info, PrintInLog);
return(rawRes);
}
}
}
