public IList <double> Execute(ISecurity source)
{
var high = Context.GetData("Highest", new[] { Period.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), source.CacheName },
() => Series.Highest(source.GetHighPrices(Context), Period));
var low = Context.GetData("Lowest", new[] { Period.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), source.CacheName },
() => Series.Lowest(source.GetLowPrices(Context), Period));
var bars = source.Bars;
var list = Context?.GetArray <double>(bars.Count) ?? new double[bars.Count];
for (int i = 0; i < bars.Count; i++)
{
var hl = high[i] - low[i];
var stochK = hl == 0 ? 0 : 100 * (bars[i].Close - low[i]) / hl;
list[i] = stochK;
}
return(list);
}
public virtual void Execute(IContext context, ISecurity symbol) // IContext ctx - источник данных, ISecurity sec - фин инструмент и инф.о нем
{
#region Забираем значения из параметров
double punktPriceRub = _punktPriceRub.Value; // 2d / 100 * 66; //стоимость пункта по фьючу на РТС
double maxKontraktSize = _maxKontraktSize.Value; //Указываем максимальное количество контрактов. Защита "От Дурака" на момент отладки
double maxPercentRisk = _maxPercentRisk.Value; //максимальный риск в одной сделке,
double absComission = _absComission.Value;
int CandlesForHighFractal = _CandlesForHighFractal.Value; //_periodExit.ValueInt; //Определяем период канала
int CandlesForLowFractal = _CandlesForLowFractal.Value; //_periodExit.ValueInt; //Определяем период канала
bool writeToLog = _writeToLog.Value; //по умолчанию true
#endregion
#region Переменные для работы с Агентом
double extraBalanceMoney = 0; //для режима "Агент" сколько денег временно вывели со счёта
double countOfTradingSystems = 10; //количество одновременно торгуемых систем
double currentBalanceForAgent = 0; //Переменная для определения суммы на счёте в ТСЛаб
#endregion
#region забираем данные из xml - файла
string pathXML_TSLab = @"D:\Лаборатория Трейдинга - VisualStudio\Файл конфигурации\configXML.xml";
// string pathXML_TSLab = @"C:\TSLab2 - Tools\Файл конфигурации XML\configXML.xml";
XmlDocument doc = new XmlDocument(); //экземпляр класса для работы с xml документами
doc.Load(pathXML_TSLab); //загружаем созданный xml - документ
foreach (XmlNode node in doc.DocumentElement)
{
string name = node.Attributes[0].Value;
if (name == "ALOR_TradingLab") //указываем тот счёт на котором должна вестись торговля
{
extraBalanceMoney = double.Parse(node["extraBalanceMoney"].InnerText);
countOfTradingSystems = double.Parse(node["countOfTradingSystems"].InnerText);
break;
}
}
#endregion
#region определяем процент на одну торговую систему
double pctForSystem = 100.0 / countOfTradingSystems; //указываем максимальный процент денег на одну систему
double maxPctForOneSystem = 10.0; //указываем максимальный процент на одну торговую систему
pctForSystem = Math.Min(maxPctForOneSystem, pctForSystem);
pctForSystem = Math.Round(pctForSystem, 2);
#endregion
#region Переменные для торговой системы
int firstValidValue = 0; // Первое значение свечки при которой существуют все индикаторы
double FinResForBar = 0; //Переменная, в которой указывается фин. результат на текущий бар
double moneyForTradingSystem = 0; //Переменная, которая будет хранить в себе оценку портфеля
bool signalBuy = false; //Сигнал на вход в длинную позицию
double orderEntryLong = 0; // Цена, где будет расположен вход в длинную позицию
double stopPriceLong = 0; // Цена где будет расположен StopLoss длинной позиции
double kontraktShort_mPR = 0;
bool signalShort = false; // Сигналы на вход в короткую позиции
double orderEntryShort = 0; //Цена, где будет расположен вод в короткую позицию
double stopPriceShort = 0; // Цена где будет расположен StopLoss длинной позиции
double kontraktBuy_mPR = 0;
double exitLimitPrice = 0; //Цена выставления Лимитированной заявки на выход
string HandlerName = String.Format(""); //текстовая переменная для названия индикатора
string ErrorText = String.Format(""); //текстовая переменная для вывода текста ошибки
#endregion
#region Проводим расчёт Абсолютной комиссии (AbsComission) - не индикатор, а проводим расчёт:
HandlerName = String.Format("Абсолютная комиссия по {0}", symbol.CacheName);
ErrorText = String.Format("Ошибка при вычислении блока {0}. Индекс за пределами диапазона.", HandlerName);
//Устанавливаем размер комиссии
AbsComission_h.Commission = absComission; //устанавливаем комиссию в рублях на контракт
AbsComission_h.Execute(symbol); //Показываем, что эта комиссия должна учитываться для фин. инструмента
#endregion
ISecurityRt rtSymbol = symbol as ISecurityRt;// создаем объект для доступа к информации реальной торговли
#region Создаём удобное обращение к ценам (по аналогии с Wealth-Lab)
IList <double> Close = symbol.GetClosePrices(context);
IList <double> Open = symbol.GetOpenPrices(context);
IList <double> High = symbol.GetHighPrices(context);//получаем список максимальных цен
IList <double> Low = symbol.GetLowPrices(context);
#endregion
#region Индикаторы
#region Верхние фракталы
FractalBuyDouble_h.Context = context;
FractalBuyDouble_h.CurrentBar = 0; //появляется когда фрактал полностью сформируется
FractalBuyDouble_h.Fractal = 0;
FractalBuyDouble_h.Left = CandlesForHighFractal;
FractalBuyDouble_h.Right = CandlesForHighFractal;
HandlerName = String.Format("Верхний фрактал (свечей влево: {0}, свечей вправо: {1}) по инструменту: {2}", CandlesForHighFractal, CandlesForHighFractal, symbol.CacheName);
ErrorText = String.Format("Ошибка при вычислении блока {0}. Индекс за пределами диапазона.", HandlerName);
IList <double> highFractal = context.GetData
(HandlerName, //вводим название нового индикатора
new[] { HandlerName }, //работа с буфером данных
delegate // именно здесь расчитывается индикатор
{
try { return(FractalBuyDouble_h.Execute(symbol)); } //Рассчитываем индикатор
catch (ArgumentOutOfRangeException) //если произошла ошибка
{ throw new ScriptException(ErrorText); } //выводим текст ошибки
}
);
firstValidValue = Math.Max(firstValidValue, CandlesForHighFractal * 2 + 1);
#endregion
#region Нижние фракталы
FractalSellDouble_h.Context = context;
FractalSellDouble_h.CurrentBar = 0; //появляется когда фрактал полностью сформируется
FractalSellDouble_h.Fractal = 0;
FractalSellDouble_h.Left = CandlesForLowFractal;
FractalSellDouble_h.Right = CandlesForLowFractal;
HandlerName = String.Format("Нижний фрактал (свечей влево: {0}, свечей вправо: {1}) по инструменту: {2}", CandlesForLowFractal, CandlesForLowFractal, symbol.CacheName);
ErrorText = String.Format("Ошибка при вычислении блока {0}. Индекс за пределами диапазона.", HandlerName);
IList <double> lowFractal = context.GetData
(HandlerName, //вводим название нового индикатора
new[] { HandlerName }, //работа с буфером данных
delegate // именно здесь расчитывается индикатор
{
try { return(FractalSellDouble_h.Execute(symbol)); } //Рассчитываем индикатор
catch (ArgumentOutOfRangeException) //если произошла ошибка
{ throw new ScriptException(ErrorText); } //выводим текст ошибки
}
);
firstValidValue = Math.Max(firstValidValue, CandlesForHighFractal * 2 + 1);
#endregion
#endregion
#region Пишем сообщение в лог о начале срабатывания метода Execute() - если значение writeLog == true
if (writeToLog == true)
{
if (symbol.IsRealtime)
{
string logText = String.Format
("Привет! Я ТСЛаб. Запускаю стратегию в Режиме Агента. ExtraMoney={0}; торгуется систем: {1}; % для системы = {2}",
extraBalanceMoney.ToString(), countOfTradingSystems, pctForSystem);
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
else
{
string logText = String.Format
("Привет! Я ТСЛаб. Я начала тестировать стратегию в Режиме Лаборатории. ExtraMoney={0}; торгуется систем: {1}; % для системы = {2}",
extraBalanceMoney, countOfTradingSystems, pctForSystem);
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
}
#endregion
#region Главный торговый цикл
for (int bar = firstValidValue; bar < symbol.Bars.Count; bar++)
{
this.LastActivePosition = symbol.Positions.GetLastPositionActive(bar);// получить ссылку на последнию позицию
#region Определяем цены лимитных заявок:
orderEntryLong = Close[bar];
orderEntryLong = symbol.RoundPrice(orderEntryLong);
orderEntryShort = Close[bar];
orderEntryShort = symbol.RoundPrice(orderEntryShort);
exitLimitPrice = Close[bar];
exitLimitPrice = symbol.RoundPrice(exitLimitPrice);
#endregion
#region Условия на вход в позицию
signalBuy = Close[bar] > highFractal[bar] && highFractal[bar] > lowFractal[bar];
signalShort = Close[bar] < lowFractal[bar] && highFractal[bar] > lowFractal[bar];
#endregion
#region Сопровождение и выход из позиции
#region если позиция существует
if (LastActivePosition != null) // Если позиция есть
{
#region Длинная позиция
if (LastActivePosition.IsLong == true)
{
bool ExitLong = false;
ExitLong = Close[bar] < lowFractal[bar]; //signalShort;
#region нужно выходить на следующем баре
if (ExitLong == true && signalBuy == false)
{
LastActivePosition.CloseAtPrice(bar + 1, exitLimitPrice, "Exit Long");
}
#endregion
}
#endregion
#region Короткая позиция
else if (LastActivePosition.IsShort)
{
bool ExitShort = false;
ExitShort = Close[bar] > highFractal[bar]; //signalBuy;
#region нужно выходить на следующем баре
if (ExitShort == true && signalShort == false)
{
LastActivePosition.CloseAtPrice(bar + 1, exitLimitPrice, "Exit Short");
}
#endregion
}
#endregion
}
#endregion
#region если позиция отсутствует
else // Если нет позиции
{
#region Нужно входить в длинную позицию?
if (signalBuy) // Пришёл сигнал в длинную позицию
{
stopPriceLong = lowFractal[bar]; //Math.Min(valueLow_1, valueLow_2); //устанавливаем стоп-лос
stopPriceLong = symbol.RoundPrice(stopPriceLong); //округляем цену до минимального тика
#region Определяем кол-во контрактов на покупку (в зависимости от режима торговли - Лаборатория или Агент:
#region Находимся в режиме Агента?
if (symbol.IsRealtime) //если находимся в режиме агента
{
//определяем текущий баланс счёта (В ТСЛаб)
currentBalanceForAgent = rtSymbol.EstimatedBalance;
moneyForTradingSystem = (currentBalanceForAgent + extraBalanceMoney) * (pctForSystem / 100.0);
lots_maxPercentRisk_h.LotSize = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
lots_maxPercentRisk_h.punktPriceRUB = punktPriceRub; //указываем стоимость пункта
kontraktBuy_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryLong, stopPriceLong, bar);
kontraktBuy_mPR = symbol.RoundShares(kontraktBuy_mPR);
kontraktBuy_mPR = Math.Min(kontraktBuy_mPR, maxKontraktSize); //ограничиваем максимальное кол-во контрактов на вход (не более ... контрактов)
#region пишем сообщение в лог:
if (bar > symbol.Bars.Count - 2)
{
string logTextBuy = String.Format(
"Хочу войти в long: {0} контрактами: Баланс на счёте: {1}; ExtraMoney: {2} руб.; %для системы: {3}, Деньги для системы: {4}",
kontraktBuy_mPR, currentBalanceForAgent, extraBalanceMoney, pctForSystem, moneyForTradingSystem);
context.Log(logTextBuy, MessageType.Info, true); //выводим сообщение в лог
}
#endregion
}
#endregion
#region Находимся в режиме Лаборатории?
else //если находимся в режиме лаборатории
{
string logTextBuy = "";
WholeTimeProfit_h.ProfitKind = ProfitKind.Unfixed; //если хотим узнать стоимость счёта с учётом ещё незафиксированной прибыли
// WholeTimeProfit_h.ProfitKind = ProfitKind.Fixed; //если хотим узнать стоимость счёта без учёта ещё незафиксированной прибыли
FinResForBar = WholeTimeProfit_h.Execute(symbol, bar); //Рассчитываем стоимость дохода на текущий бар в пунктах
FinResForBar = FinResForBar * punktPriceRub; //переводим финрез в рубли
// определяем сумму для торговой системы
moneyForTradingSystem = symbol.InitDeposit + FinResForBar;
lots_maxPercentRisk_h.LotSize = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
lots_maxPercentRisk_h.punktPriceRUB = punktPriceRub; //указываем стоимость пункта
kontraktBuy_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryLong, stopPriceLong, bar);
kontraktBuy_mPR = symbol.RoundShares(kontraktBuy_mPR);
#region пишем сообщение в лог (если не в режиме оптимизации):
if (writeToLog == true)
{
if (context.IsOptimization == false) //если не в режиме оптимизации
{
logTextBuy = String.Format(
"Цена входа: {0} - Stop: {1} Результат по закрытым позициям: {2}; Начальный депозит: {3} руб.; Деньги для системы: {4}. бар №{5} - Хочу войти в long: {6} контрактами: ",
orderEntryLong, stopPriceLong, FinResForBar, symbol.InitDeposit, moneyForTradingSystem, bar, kontraktBuy_mPR);
context.Log(logTextBuy, new Color(0, 0, 0), false); //выводим сообщение в лог
}
}
#endregion
}
#endregion
#endregion
#region Входим не менее чем на 1 контракт
if (kontraktBuy_mPR > 0)
{
// kontraktBuy_mPR = 1;
string orderText = String.Format("LongEnter");
symbol.Positions.BuyAtPrice(bar + 1, kontraktBuy_mPR, orderEntryLong, orderText);
}
else
{
kontraktBuy_mPR = 1; //даже если не хватает денег - заходим одним контрактом
string orderText = String.Format("LongEnter_minKontrakt");
symbol.Positions.BuyAtPrice(bar + 1, 1, kontraktBuy_mPR, orderText); // входим хотя бы 1 контрактом
}
#endregion
}
#endregion
#region Нужно входить в короткую позицию?
else if (signalShort)
{
// Пришёл сигнал в короткую позицию
stopPriceShort = highFractal[bar]; //Math.Max(valueHigh_1, valueHigh_2); //Устанавливаем Стоп (для расчёта кол-ва контрактов)
#region Определяем кол-во контрактов на продажу (в зависимости от режима торговли - Лаборатория или Агент:
#region Если находимся в режиме агента
if (symbol.IsRealtime) //если находимся в режиме агента
{
//определяем текущий баланс счёта (В ТСЛаб)
currentBalanceForAgent = rtSymbol.EstimatedBalance;
moneyForTradingSystem = (currentBalanceForAgent + extraBalanceMoney) * (pctForSystem / 100.0);
lots_maxPercentRisk_h.LotSize = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
kontraktShort_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryShort, stopPriceShort, bar);
kontraktShort_mPR = symbol.RoundShares(kontraktShort_mPR);
// Защита от дурака (от непредвиденных событий) - только в режими агента
kontraktShort_mPR = Math.Min(kontraktShort_mPR, maxKontraktSize); //ограничиваем максимальное кол-во контрактов на вход (не более ... контрактов)
#region пишем сообщение в лог:
if (bar > symbol.Bars.Count - 2)
{
string logTextShort = String.Format(
"Хочу войти в short: {0} контрактами: Баланс на счёте: {1}; ExtraMoney: {2} руб.; %для системы: {3}, Деньги для системы: {4}",
kontraktShort_mPR, currentBalanceForAgent, extraBalanceMoney, pctForSystem, moneyForTradingSystem);
context.Log(logTextShort, MessageType.Info, true); //выводим сообщение в лог
}
#endregion
}
#endregion
#region Если находимся в режиме Лаборатории
else //если находимся в режиме лаборатории
{
//определяем прибыль от торговли на текущий момент и показываем, что хотим учесть даже ещё незафиксированную прибыль
WholeTimeProfit_h.ProfitKind = ProfitKind.Unfixed; //если хотим узнать стоимость счёта с учётом ещё незафиксированной прибыли
FinResForBar = WholeTimeProfit_h.Execute(symbol, bar); //Рассчитываем доход по портфелю на текущий бар в пунктах
FinResForBar = FinResForBar * punktPriceRub; //переводим Фин. Рез. в рубли
// определяем сумму для торговой системы
moneyForTradingSystem = symbol.InitDeposit + FinResForBar;
//расчет с помощью "кубика"
lots_maxPercentRisk_h.LotSize = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
lots_maxPercentRisk_h.punktPriceRUB = punktPriceRub;
kontraktShort_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryShort, stopPriceShort, bar);
kontraktShort_mPR = symbol.RoundShares(kontraktShort_mPR);
#region пишем сообщение в лог (если не в режиме оптимизации):
if (writeToLog == true)
{
if (context.IsOptimization == false)
{
string logTextShort = "";
logTextShort = String.Format(
"Цена входа: {0} - Stop: {1} Результат по закрытым позициям: {2}; Начальный депозит: {3} руб.; Деньги для системы: {4}. бар №{5} - Хочу войти в short: {6} контрактами: ",
orderEntryShort, stopPriceShort, FinResForBar, symbol.InitDeposit, moneyForTradingSystem, bar, kontraktShort_mPR);
context.Log(logTextShort, new Color(0, 0, 0), false); //выводим сообщение в лог
}
}
#endregion
}
#endregion
#endregion
#region Входим не менее чем на 1 контракт
if (kontraktShort_mPR > 0)
{
// kontraktShort_mPR = 1;
string orderText = String.Format("ShortEnter");
symbol.Positions.SellAtPrice(bar + 1, kontraktShort_mPR, orderEntryShort, orderText);
}
else
{
kontraktShort_mPR = 1; //даже если не хватает денег - заходим одним контрактом
string orderText = String.Format("ShortEnter_minKontrakt");
symbol.Positions.SellAtPrice(bar + 1, kontraktShort_mPR, orderEntryShort, orderText);
}
#endregion
}
#endregion
}
#endregion
#endregion
}
#endregion
#region Прорисовка графиков
if (context.IsOptimization == false) // Если находимся не в режиме оптимизации, то пропускаем отрисовку
{
#region Пишем сообщение в лог о завершении стратегии
if (writeToLog == true)
{
if (symbol.IsRealtime)
{
string logText = String.Format("Режима агента. Осталось только раскрасить график");
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
else
{
string logText = String.Format("Режим Лаборатории: Осталось только раскрасить график!");
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
}
#endregion
#region Панель для цен и индикаторов (по ценам)
#region Создаём панель для цен:
IGraphPane pricePane = context.CreateGraphPane(symbol.ToString(), null);
pricePane.Visible = true; //является ли панель видимой?
pricePane.HideLegend = false; //скрыть (true) или показать (false) легенду
pricePane.SizePct = 100; //сколько % составляет
#endregion
#region создаём переменные для цветов
Color LightGray = 0xc0c0c0; //Серый цвет
Color Blue = 0x0000ff; //Синий цвет
Color redColor = new Color(255, 0, 0); //создаём красный цвет c помощью RGB (берём значение в Яндексе по запросу "красный цвет код")
Color greenColor = new Color(50, 205, 50); //создаём зелёный цвет
#endregion
#region Заносим бары на панель графика
IGraphList candlesGraph = pricePane.AddList(symbol.ToString(), symbol, CandleStyles.BAR_CANDLE, LightGray, PaneSides.RIGHT);
symbol.ConnectSecurityList(candlesGraph); //подключить график к ценной бумаге для обновления в режиме реального времени
candlesGraph.AlternativeColor = LightGray; //для чисел (к отрицательным) для баров (к медвежьим)
candlesGraph.Autoscaling = true;
pricePane.UpdatePrecision(TSLab.Script.PaneSides.RIGHT, symbol.Decimals); //обновить значение на графике
#endregion
//Рисуем индикаторы
#region Свойства индикаторов
string highLevelText = String.Format("Верхняя фрактальная граница канала (слева: {0}, справа: {1})", CandlesForHighFractal, CandlesForHighFractal);
string lowLevelText = String.Format("Нижняя фрактальная граница канала (слева: {0}, справа: {1})", CandlesForLowFractal, CandlesForLowFractal);
// string lowTrailingText = String.Format("LongTrailingStop (период канала: {0}, Количество шагов: {1})", periodExit, steps);
// string highTrailingText = String.Format("ShortTrailingStop (период канала: {0}, Количество шагов: {1})", periodExit, steps);
LineStyles highLevelLineStyle = LineStyles.SOLID; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала
LineStyles lowLevelLineStyle = LineStyles.SOLID; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала
// LineStyles lowTrailingLineStyle = LineStyles.DOT; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала
// LineStyles highTrailingLineStyle = LineStyles.DOT; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала
ListStyles highLevelListStyle = ListStyles.POINT; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала
ListStyles lowLevelListStyle = ListStyles.POINT; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала
// ListStyles lowTrailingListStyle = ListStyles.LINE_WO_ZERO; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала
// ListStyles highTrailingListStyle = ListStyles.LINE_WO_ZERO; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала
#endregion
#region Наносим индикаторы на график
IGraphListBase lowLevelGraph = pricePane.AddList("lowFractalLevel", lowLevelText, lowFractal, lowLevelListStyle, redColor, lowLevelLineStyle, PaneSides.RIGHT);
lowLevelGraph.Thickness = 2; //устанавливаем толщину отображаемой линии
lowLevelGraph.AlternativeColor = redColor;
IGraphListBase highLevelGraph = pricePane.AddList("highFractalLevel", highLevelText, highFractal, highLevelListStyle, greenColor, highLevelLineStyle, PaneSides.RIGHT);
highLevelGraph.Thickness = 1; //устанавливаем толщину отображаемой линии
highLevelGraph.AlternativeColor = greenColor;
//IGraphListBase lowTrailingGraph = pricePane.AddList("TralingForLong", lowTrailingText, TrailingForLong, lowTrailingListStyle, redColor, lowTrailingLineStyle, PaneSides.RIGHT);
//lowTrailingGraph.Thickness = 2; //устанавливаем толщину отображаемой линии
//lowTrailingGraph.AlternativeColor = redColor;
//IGraphListBase highTrailingGraph = pricePane.AddList("TrailingForShort", highTrailingText, TrailingForShort, highTrailingListStyle, redColor, highTrailingLineStyle, PaneSides.RIGHT);
//highTrailingGraph.Thickness = 2; //устанавливаем толщину отображаемой линии
//highTrailingGraph.AlternativeColor = redColor;
#endregion
#endregion
#region асскрашиваем свечи в цвета в зависимости от наличия и типа позиции
for (int i = 0; i < context.BarsCount; i++)
{
//Расскрашиваем свечи в цвета, если в позиции
var ActivePositionsList = symbol.Positions.GetActiveForBar(i);
if (ActivePositionsList.Any()) //если есть хотя бы одна позиция
{
if (ActivePositionsList.First().IsLong) //ElementAt(0).IsLong)
{
candlesGraph.SetColor(i, greenColor); //Зелёный цвет если в длинной позиции
}
else
{
candlesGraph.SetColor(i, redColor); //Красный цвет - если в короткой позиции
}
}
else
{
// lst.SetColor(i, LightGray); //Серый цвет если позиции нет
}
}
#endregion
}
#endregion
#region Пишем сообщение в лог о завершении стратегии
if (writeToLog == true)
{
if (symbol.IsRealtime)
{
string logText = String.Format("Режима агента. Стратегия выполнена. Жду дальнейших указаний!");
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
else
{
string logText = String.Format("Режим Лаборатории: Стратегия выполнена - можно отдохнуть!");
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
}
#endregion
}
public IList <bool> Execute(ISecurity source)
{
ISecurity dailySec = source.CompressTo(Interval.D1, 0, 1440, 600);
IList <double> highPrices = dailySec.GetHighPrices(this.Context);
IList <double> lowPrices = dailySec.GetLowPrices(this.Context);
IList <double> closePrices = dailySec.GetClosePrices(this.Context);
int count1 = source.Bars.Count;
int count2 = dailySec.Bars.Count;
IList <double> doubleList1 = (IList <double>) new double[count2];
IList <double> doubleList2 = (IList <double>) new double[count2];
IList <double> candles1 = (IList <double>) new double[count2];
IList <double> candles2 = (IList <double>) new double[count2];
IList <double> candles3 = (IList <double>) new double[count2];
IList <double> data1 = this.Context.GetData("ATR", new string[1]
{
this.ParPeriod.ToString()
}, (CacheObjectMaker <IList <double> >)(() => Series.AverageTrueRange(dailySec.Bars, this.ParPeriod)));
IList <double> data2 = this.Context.GetData("EMA", new string[1]
{
this.ParPeriod.ToString()
}, (CacheObjectMaker <IList <double> >)(() => Series.EMA(dailySec.ClosePrices, this.ParPeriod)));
IList <double> doubleList3 = (IList <double>) new double[count1];
IList <double> doubleList4 = (IList <double>) new double[count1];
IList <double> doubleList5 = (IList <double>) new double[count1];
IList <bool> boolList1 = (IList <bool>) new bool[count1];
IList <bool> boolList2 = (IList <bool>) new bool[count1];
IList <bool> boolList3 = (IList <bool>) new bool[count1];
for (int index = 1; index < count2; ++index)
{
candles1[index] = 0.0;
candles2[index] = 0.0;
if (highPrices[index] > highPrices[index - 1])
{
candles1[index] = highPrices[index] - highPrices[index - 1];
}
if (lowPrices[index] < lowPrices[index - 1])
{
candles2[index] = lowPrices[index - 1] - lowPrices[index];
}
if (candles1[index] > candles2[index])
{
candles2[index] = 0.0;
}
else if (candles2[index] > candles1[index])
{
candles1[index] = 0.0;
}
else if (candles1[index] == candles2[index])
{
candles1[index] = 0.0;
candles2[index] = 0.0;
}
}
IList <double> doubleList6 = Series.EMA(candles1, this.ParPeriod);
IList <double> doubleList7 = Series.EMA(candles2, this.ParPeriod);
for (int index = 0; index < count2; ++index)
{
doubleList6[index] = data1[index] == 0.0 ? 0.0 : doubleList6[index] / data1[index];
doubleList7[index] = data1[index] == 0.0 ? 0.0 : doubleList7[index] / data1[index];
candles3[index] = doubleList6[index] != 0.0 || doubleList7[index] != 0.0 ? Math.Abs(doubleList6[index] - doubleList7[index]) / (doubleList6[index] + doubleList7[index]) * 100.0 : 0.0;
}
IList <double> doubleList8 = Series.EMA(candles3, this.ParPeriod);
int index1 = 0;
for (int index2 = 0; index2 < count1; ++index2)
{
DateTime date1 = source.Bars[index2].Date;
DateTime date2 = date1.Date;
boolList1[index2] = false;
boolList2[index2] = false;
while (true)
{
int num;
if (index1 < count2)
{
date1 = dailySec.Bars[index1].Date;
num = date1.Date < date2 ? 1 : 0;
}
else
{
num = 0;
}
if (num != 0)
{
doubleList3[index2] = doubleList8[index1];
doubleList4[index2] = data2[index1];
doubleList5[index2] = closePrices[index1];
if ((uint)index1 > 0U)
{
if (doubleList8[index1] > doubleList8[index1 - 1])
{
boolList1[index2] = true;
}
else if (doubleList8[index1] < doubleList8[index1 - 1])
{
boolList2[index2] = true;
}
}
else
{
boolList1[index2] = false;
boolList2[index2] = false;
}
++index1;
}
else
{
break;
}
}
int num1;
if (index2 + 1 < count1)
{
date1 = source.Bars[index2 + 1].Date;
if (date1.Date == date2)
{
num1 = 1;
goto label_33;
}
}
num1 = index1 == count2 ? 1 : 0;
label_33:
if (num1 != 0)
{
--index1;
}
if (index1 <= 0)
{
index1 = 0;
doubleList3[index2] = doubleList8[index1];
doubleList4[index2] = data2[index1];
doubleList5[index2] = closePrices[index1];
boolList1[index2] = false;
boolList2[index2] = false;
}
}
for (int index2 = 0; index2 < count1; ++index2)
{
if (this.ParTrendUp && !this.ParFlet && !this.ParTrendDn)
{
bool ResADX = doubleList5[index2] > doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
int num = this.ParBolTrendUp ? 0 : (!this.ParMenTrendUp ? 1 : 0);
boolList3[index2] = num == 0 ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendUp, this.ParMenTrendUp, ResADX, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX;
}
else if (!this.ParTrendUp && this.ParFlet && !this.ParTrendDn)
{
bool ResADX = doubleList3[index2] < this.KoefADXD1;
int num = this.ParBolFlet ? 0 : (!this.ParMenFlet ? 1 : 0);
boolList3[index2] = num == 0 ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolFlet, this.ParMenFlet, ResADX, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX;
}
else if (!this.ParTrendUp && !this.ParFlet && this.ParTrendDn)
{
bool ResADX = doubleList5[index2] < doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
int num = this.ParBolTrendDn ? 0 : (!this.ParMenTrendDn ? 1 : 0);
boolList3[index2] = num == 0 ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendDn, this.ParMenTrendDn, ResADX, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX;
}
else if (this.ParTrendUp && this.ParFlet && !this.ParTrendDn)
{
bool ResADX1 = doubleList5[index2] > doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
bool flag1 = this.ParBolTrendUp || this.ParMenTrendUp ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendUp, this.ParMenTrendUp, ResADX1, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX1;
bool ResADX2 = doubleList3[index2] < this.KoefADXD1;
bool flag2 = this.ParBolFlet || this.ParMenFlet ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolFlet, this.ParMenFlet, ResADX2, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX2;
boolList3[index2] = flag1 || flag2;
}
else if (this.ParTrendUp && !this.ParFlet && this.ParTrendDn)
{
bool ResADX1 = doubleList5[index2] > doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
bool flag1 = this.ParBolTrendUp || this.ParMenTrendUp ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendUp, this.ParMenTrendUp, ResADX1, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX1;
bool ResADX2 = doubleList5[index2] < doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
bool flag2 = this.ParBolTrendDn || this.ParMenTrendDn ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendDn, this.ParMenTrendDn, ResADX2, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX2;
boolList3[index2] = flag1 || flag2;
}
else if (!this.ParTrendUp && this.ParFlet && this.ParTrendDn)
{
bool ResADX1 = doubleList3[index2] < this.KoefADXD1;
bool flag1 = this.ParBolFlet || this.ParMenFlet ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolFlet, this.ParMenFlet, ResADX1, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX1;
bool ResADX2 = doubleList5[index2] < doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
bool flag2 = this.ParBolTrendDn || this.ParMenTrendDn ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendDn, this.ParMenTrendDn, ResADX2, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX2;
boolList3[index2] = flag1 || flag2;
}
else if (this.ParTrendUp && this.ParFlet && this.ParTrendDn)
{
bool ResADX1 = doubleList5[index2] > doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
bool flag1 = this.ParBolTrendUp || this.ParMenTrendUp ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendUp, this.ParMenTrendUp, ResADX1, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX1;
bool ResADX2 = doubleList3[index2] < this.KoefADXD1;
bool flag2 = this.ParBolFlet || this.ParMenFlet ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolFlet, this.ParMenFlet, ResADX2, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX2;
bool ResADX3 = doubleList5[index2] < doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
bool flag3 = this.ParBolTrendDn || this.ParMenTrendDn ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendDn, this.ParMenTrendDn, ResADX3, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX3;
boolList3[index2] = flag1 || flag2 || flag3;
}
else
{
boolList3[index2] = false;
}
}
return(boolList3);
}