private bool GetAccountEquityAndUsedMargin(ACCOUNT account, out decimal equity, out decimal usedMargin)
{
try
{
decimal exposure;
profitCalculator.CalculateAccountExposure(account.ID, out equity, out usedMargin, out exposure,
QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData(),
ManagerAccount.Instance, accountRepository.GetAccountGroup);
return(true);
}
catch (Exception ex)
{
equity = 0;
usedMargin = 0;
Logger.ErrorFormat("GetAccountEquityAndUsedMargin({0}) error: {1}", account.ID, ex);
return(false);
}
}
public bool IsEnterEnabled(int accountId, string symbol, int side, int volume, out decimal equity)
{
Account account;
equity = 0;
var status = proxyAccount.GetAccountInfo(accountId, false, out account);
if (status != RequestStatus.OK || account == null)
{
Logger.ErrorFormat("IsEnterEnabled - не удалось получить счет ({0})", accountId);
return(false);
}
var curPrices = quoteStorage.ReceiveAllData();
decimal reservedMargin, exposure;
var accountExposure = profitCalculator.CalculateAccountExposure(
accountId, out equity, out reservedMargin,
out exposure, curPrices, proxyAccount, getAccountGroup);
account.Equity = equity;
// посчитать маржу с учетом новой позы
var smbExp = accountExposure.ContainsKey(symbol) ? accountExposure[symbol] : 0;
var smbExpNew = Math.Abs(smbExp + side * volume);
smbExp = Math.Abs(smbExp);
if (smbExpNew <= smbExp) // новая поза не увеличивает экспозицию
{
return(true);
}
// посчитать новую экспозицию
var deltaExp = (smbExpNew - smbExp);
// перевести в валюту депо
string errorStr;
var deltaExpDepo = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(symbol, true, account.Currency,
(double)deltaExp, curPrices, out errorStr, false);
if (!deltaExpDepo.HasValue)
{
Logger.ErrorFormat("IsEnterEnabled - не удалось конвертировать базовую {0} в депо {1}",
symbol, account.Currency);
return(false);
}
var newExp = deltaExpDepo.Value + exposure;
// проверить маржинальные требования
var group = getAccountGroup(account.ID);
var deltaMargin = deltaExp / (decimal)group.BrokerLeverage;
var newMargin = deltaMargin + reservedMargin;
var margPercent = equity == 0 ? 100 : 100 * newMargin / equity;
if (margPercent >= (decimal)group.MarginCallPercentLevel)
{
Logger.InfoFormat("Счет {0}: запрос на {1} {2} {3} превышает марж. требования ({4:f2} из {5:f2})",
accountId, side > 0 ? "BUY" : "SELL", volume, symbol, margPercent, group.MarginCallPercentLevel);
Logger.InfoFormat("{0:f1} {1:f1} {2:f1} {3:f1} {4:f1} {5} {6:f1} {7:f1}",
smbExp, smbExpNew, deltaExp, exposure,
equity, accountExposure.Count, deltaMargin, account.Balance);
return(false);
}
// окончательно - проверить макс. плечо
if (equity == 0 || account.MaxLeverage == 0)
{
return(true);
}
var newLeverage = newExp / equity;
if (newLeverage < (decimal)account.MaxLeverage)
{
return(true);
}
Logger.InfoFormat("Превышение плеча ({0} при допустимом {1})", newLeverage, account.MaxLeverage);
return(false);
}
/// <summary>
/// проверить маржин колл - стопаут
/// </summary>
private void CheckMargin()
{
if (!WorkingDay.Instance.IsWorkingDay(DateTime.Now))
{
return;
}
var curPrices = QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData();
try
{
using (var ctx = DatabaseContext.Instance.Make())
{
foreach (var group in ctx.ACCOUNT_GROUP)
{
// проверка каждого счета
foreach (var account in group.ACCOUNT)
{
decimal reservedMargin, equity;
try
{
decimal exposure;
profitCalculator.CalculateAccountExposure(account.ID,
out equity, out reservedMargin, out exposure, curPrices,
ManagerAccount.Instance, accountRepository.GetAccountGroup);
}
catch (Exception ex)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error,
LogMagicExposureCheck, 60 * 1000,
"Ошибка при расчете маржи/средств счета {0}: {1}",
account.ID, ex);
break;
}
// посчитать отношение reservedMargin / equity, %
var expLevel = equity == 0 ? 0 :
(equity < 0 && reservedMargin != 0) ? 100
: 100 * reservedMargin / equity;
var isMc = expLevel >= group.MarginCallPercentLevel;
var isSo = expLevel >= group.StopoutPercentLevel;
// стопаут!
if (isSo)
{
if (ShouldLogStopout(account.ID))
{
Logger.InfoFormat("Стопаут для счета {0}: нач. маржа={1:f0}, средства={2:f0}, предел={3:f1}%",
account.ID, reservedMargin, equity, group.StopoutPercentLevel);
}
PerformStopout(account, curPrices, ctx);
continue;
}
if (!isMc)
{
continue;
}
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error,
LogMagicMarginCall,
30 * 60 * 1000,
"МК для счета {0}: нач. маржа={1:f0}, средства={2:f0}, предел={3:f1}%",
account.ID, reservedMargin, equity, group.MarginCallPercentLevel);
PerformMarginCall(account);
//continue;
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка в CheckMargin", ex);
}
}
