// Metoda IBosClient do składania nowego zlecenia.
public string OrderCreate(OrderData data)
{
string clientId;
Debug.WriteLine("\nOrderCreate...");
using (Socket socket = NolClient.GetSyncSocket())
{
NewOrderSingleMsg request = new NewOrderSingleMsg();
clientId = request.ClientOrderId; // automatycznie przydzielone kolejne Id
request.Account = data.AccountNumber;
request.CreateTime = data.MainData.CreateTime;
request.Instrument = FixmlInstrument.Find(data.MainData.Instrument);
request.Side = (data.MainData.Side == BosOrderSide.Buy) ? OrderSide.Buy : OrderSide.Sell;
request.Type = Order_GetType(data.MainData);
request.Price = data.MainData.PriceLimit;
request.StopPrice = data.MainData.ActivationPrice;
request.Quantity = data.MainData.Quantity;
request.MinimumQuantity = data.MainData.MinimumQuantity;
request.DisplayQuantity = data.MainData.VisibleQuantity;
request.TimeInForce = Order_GetTimeInForce(data.MainData);
request.ExpireDate = data.MainData.ExpirationDate;
request.Send(socket);
ExecutionReportMsg response = new ExecutionReportMsg(socket);
}
Debug.WriteLine("OrderCreate OK\n");
return(clientId);
}
/// <summary>
/// Odczyt zebranych informacji o bieżących notowaniach wskazanego instrumentu.
/// </summary>
/// <param name="instrument"></param>
/// <returns></returns>
public MDResults MarketDataResults(FixmlInstrument instrument)
{
if (!mdResults.ContainsKey(instrument))
{
mdResults.Add(instrument, new MDResults());
}
return(mdResults[instrument]);
}
// Metoda IBosClient do anulowania istniejącego zlecenia.
public void OrderCancel(OrderData data)
{
Debug.WriteLine("\nOrderCancel...");
using (Socket socket = NolClient.GetSyncSocket())
{
OrderCancelRequestMsg request = new OrderCancelRequestMsg();
request.Account = data.AccountNumber;
request.BrokerOrderId2 = data.BrokerId;
request.Instrument = FixmlInstrument.Find(data.MainData.Instrument);
request.Side = (data.MainData.Side == BosOrderSide.Buy) ? OrderSide.Buy : OrderSide.Sell;
request.Quantity = data.MainData.Quantity;
request.Send(socket);
ExecutionReportMsg response = new ExecutionReportMsg(socket);
}
Debug.WriteLine("OrderCancel OK\n");
}
/// <summary>
/// Dodatkowy konstruktor pozwalający wciąż automatycznie zalogować się do NOL'a
/// ale z ewentualnym pominięciem automatycznego otwierania kanału asynchronicznego.
/// </summary>
/// <param name="login">Czy ma się od razu zalogować? Jeśli "false", należy potem jawnie wywołać metodę "Login".</param>
/// <param name="thread">Czy ma uruchomić wewnętrzną obsługę kanału asynchronicznego? Jeśli "false" (tutaj, lub przy
/// pierwszym argumencie - oba są wymagane), o otwarcie socketu i odbiór komunikatów tam wysyłanych musimy zadbać sami.</param>
public NolClient(bool login, bool thread)
{
StatementMsgEvent += StatementMsgHandler;
ExecReportMsgEvent += ExecReportMsgHandler;
MarketDataMsgEvent += MarketDataMsgHandler;
UserResponseMsgEvent += AsyncUserResponseMsgHandler;
FixmlInstrument.DictionaryLoad();
if (login)
{
Login();
}
if (login && thread)
{
ThreadStart();
}
}
// metoda IBosClient do ustawiania "filtra" subskrybowanych notowań.
public void MarketUpdatesSubscription(Instrument[] instruments)
{
MarketDataSubscriptionClear();
if (instruments != null && instruments.Length > 0)
{
var fixmlInstruments = instruments.Select(i => FixmlInstrument.Find(i)).ToArray();
MarketDataSubscriptionAdd(fixmlInstruments);
MarketDataSubscriptionAdd(MDEntryTypes.BasicBook);
MarketDataSubscriptionAdd(MDEntryTypes.BasicTrade);
MarketDataSubscriptionAdd(MDEntryTypes.SessionStats);
MarketDataStart();
TradingSessionStatusStart();
}
else
{
TradingSessionStatusStop();
}
}
public void Dispose()
{
Debug.WriteLineIf(FixmlMsg.DebugInternals.Enabled, "NolClient.Dispose...", FixmlMsg.DebugCategory);
try
{
if (thread != null)
{
ThreadStop();
}
if (loggedIn)
{
Logout();
}
FixmlInstrument.DictionarySave();
}
catch (Exception e)
{
e.PrintError();
}
GC.SuppressFinalize(this);
}
// Metoda IBosClient do modyfikacji istniejącego zlecenia.
public void OrderReplace(OrderData data)
{
Debug.WriteLine("\nOrderReplace...");
using (Socket socket = NolClient.GetSyncSocket())
{
OrderReplaceRequestMsg request = new OrderReplaceRequestMsg();
request.Account = data.AccountNumber;
request.BrokerOrderId2 = data.BrokerId;
request.Instrument = FixmlInstrument.Find(data.MainData.Instrument);
request.Side = (data.MainData.Side == BosOrderSide.Buy) ? OrderSide.Buy : OrderSide.Sell;
request.Type = Order_GetType(data.MainData);
request.Price = data.MainData.PriceLimit;
request.StopPrice = data.MainData.ActivationPrice;
request.Quantity = data.MainData.Quantity;
request.MinimumQuantity = data.MainData.MinimumQuantity;
request.DisplayQuantity = data.MainData.VisibleQuantity;
request.TimeInForce = Order_GetTimeInForce(data.MainData);
request.ExpireDate = data.MainData.ExpirationDate;
request.Send(socket);
ExecutionReportMsg response = new ExecutionReportMsg(socket);
}
Debug.WriteLine("OrderReplace OK\n");
}
/// <summary>
/// Usunięcie z subskrypcji wskazanych instrumentów (po ich symbolach).
/// </summary>
/// <param name="symbols"></param>
public void MarketDataSubscriptionRemove(params string[] symbols)
{
IEnumerable <FixmlInstrument> instruments = symbols.Select(sym => FixmlInstrument.FindBySym(sym));
MarketDataSubscriptionChange(mdEntryTypes, mdInstruments.Except(instruments));
}
/// <summary>
/// Odczyt zebranych informacji o bieżących notowaniach wskazanego instrumentu (po symbolu).
/// </summary>
/// <param name="symbol"></param>
/// <returns></returns>
public MDResults MarketDataResults(string symbol)
{
return(MarketDataResults(FixmlInstrument.FindBySym(symbol)));
}
/// <summary>
/// Przykład wysyłki zleceń, korzystając bezpośrednio z klas NewOrderSingleMsg i spółki...
/// Test ten wrzuca na giełdę zlecenie kupna 1 x FW20 po 1000zł (*raczej* nie ma szans się zrealizować :)),
/// następnie je modyfikuje ustawiając limit ceny oczko wyżej... aż ostatecznie całe zlecenie anuluje.
/// </summary>
public void Execute()
{
var accountNumber = "00-22-..."; // <- wpisz tu swój numer, żeby program nie musiał o niego pytać
if (accountNumber.EndsWith("..."))
{
Console.Write("Podaj numer rachunku (końcówkę z " + accountNumber + "): ");
var str = Console.ReadLine();
accountNumber = accountNumber.Replace("...", str);
Trace.WriteLine("Wybrany rachunek: " + accountNumber);
}
// nawiązanie połączenia z NOL3 i zalogowanie użytkownika
using (var nol = new NolClient())
{
Thread.Sleep(2000);
var tmp = FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled;
try
{
ExecutionReportMsg execReport;
// --- wysyłka nowego zlecenia ---
Console.WriteLine("\nPress any key... to send NEW order request [Esc - exit]\n");
if (Console.ReadKey(true).Key == ConsoleKey.Escape)
{
return;
}
var newRequest = new NewOrderSingleMsg();
newRequest.Account = accountNumber;
newRequest.Side = OrderSide.Buy;
newRequest.Instrument = FixmlInstrument.FindBySym("FW20H12");
newRequest.Quantity = 1;
newRequest.Price = 1000;
using (var socket = NolClient.GetSyncSocket())
{
FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled = true; // <- wyświetli nam dokładną treść komunikatów
newRequest.Send(socket);
execReport = new ExecutionReportMsg(socket);
FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled = tmp;
}
Thread.Sleep(3000);
// --- modyfikacja tego zlecenia ---
Console.WriteLine("\nPress any key... to MODIFY this order request [Esc - exit]\n");
if (Console.ReadKey(true).Key == ConsoleKey.Escape)
{
return;
}
var replaceRequest = new OrderReplaceRequestMsg();
replaceRequest.BrokerOrderId2 = execReport.BrokerOrderId2;
replaceRequest.Account = accountNumber;
replaceRequest.Side = OrderSide.Buy;
replaceRequest.Instrument = newRequest.Instrument;
replaceRequest.Quantity = 1;
replaceRequest.Price = 1001;
using (var socket = NolClient.GetSyncSocket())
{
FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled = true;
replaceRequest.Send(socket);
execReport = new ExecutionReportMsg(socket);
FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled = tmp;
}
Thread.Sleep(3000);
// --- anulowanie tego zlecenia ---
Console.WriteLine("\nPress any key... to CANCEL this order request [Esc - exit]\n");
if (Console.ReadKey(true).Key == ConsoleKey.Escape)
{
return;
}
var cancelRequest = new OrderCancelRequestMsg();
cancelRequest.BrokerOrderId2 = replaceRequest.BrokerOrderId2;
cancelRequest.Account = accountNumber;
cancelRequest.Side = newRequest.Side;
cancelRequest.Instrument = newRequest.Instrument;
cancelRequest.Quantity = newRequest.Quantity;
using (var socket = NolClient.GetSyncSocket())
{
FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled = true;
cancelRequest.Send(socket);
execReport = new ExecutionReportMsg(socket);
FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled = false;
}
Thread.Sleep(3000);
Console.WriteLine("\nPress any key... to exit\n");
Console.ReadKey(true);
Console.WriteLine("\n\nThank you :)\n");
}
catch (Exception e)
{
MyUtil.PrintError(e);
}
FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled = tmp;
} // tu następuje wylogowanie
}
/// <summary>
/// Wykorzystanie klasy NolClient do subskrypcji bieżących notowań wybranych papierów wartościowych.
/// </summary>
public void Execute()
{
// nawiązanie połączenia z NOL3 i zalogowanie użytkownika
using (var nol = new NolClient())
{
try
{
if (Console.ReadKey(true).Key == ConsoleKey.Escape)
{
return;
}
Trace.WriteLine("\n--- market data subscription start ---");
// definiujemy filtr subskrybowanych danych
nol.MarketDataSubscriptionAdd(MDEntryTypes.BasicBook);
nol.MarketDataSubscriptionAdd(MDEntryTypes.BasicTrade);
FixmlInstrument fw20 = FixmlInstrument.FindBySym("FW20H13");
nol.MarketDataSubscriptionAdd(fw20);
// tutaj rozpoczynamy odbieranie notowań
nol.MarketDataStart();
// subskrypcja informacji o statusie sesji
nol.TradingSessionStatusStart();
if (Console.ReadKey(true).Key == ConsoleKey.Escape)
{
return;
}
Trace.WriteLine("\n--- market data subscription change ---");
// modyfikujemy filtr, wyłączając na ten czas notowania
// (inaczej resetowałby je po każdej kolejnej zmianie, w tym przykładzie 2-krotnie)
nol.MarketDataStop();
nol.MarketDataSubscriptionClear();
nol.MarketDataSubscriptionAdd(MDEntryTypes.All);
nol.MarketDataSubscriptionAdd("WIG20", "FW20M12", "FW20H13");
nol.MarketDataStart();
if (Console.ReadKey(true).Key == ConsoleKey.Escape)
{
return;
}
Trace.WriteLine("\n--- market data subscription stop ---");
// zerujemy filtr (wyłączamy sybskrypcję notowań)
nol.MarketDataSubscriptionClear();
// wydruk wszystkich zgromadzonych notowań
foreach (var x in nol.MarketDataResults())
{
Debug.WriteLine(string.Format("{0,-9} {1}\n", x.Key, x.Value));
}
// wydruk wybranych danych konkretnego instrumentu
var fw20data = nol.MarketDataResults(fw20);
Debug.WriteLine(string.Format("{0} = {1,7} LOP = {2}", fw20, fw20data.CurrentPrice, fw20data.Lop));
if (Console.ReadKey(true).Key == ConsoleKey.Escape)
{
return;
}
// wyłączamy informacje o statusie sesji
nol.TradingSessionStatusStop();
// wciąż aktywny kanał asynchroniczny...
Console.ReadKey(true);
Trace.WriteLine("\n--- done ---");
}
catch (Exception e)
{
MyUtil.PrintError(e);
}
} // tu następuje wylogowanie
}
