public void TestInicial()
{
string ativoName = "ABCD";
Ativo ativo = new Ativo(facade, ativoName, 100);
facade.AddAtivo(ativo);
Ativo ativoGet = facade.GetAtivo(ativoName);
Assert.IsNotNull(ativoGet);
Assert.IsTrue(ativoGet == ativo);
Assert.IsTrue(ativo.loteMin == 100);
Assert.IsTrue(ativo.name == ativoName);
Periodo periodo1 = new Periodo("2015-06-05 00:00");
Periodo periodo2 = new Periodo("2015-06-06 00:00");
float open = 2;
float close = 3;
float high = 3.5f;
float low = 1.5f;
float vol = 100;
Candle candle = new Candle(periodo1, ativo);
ativo.AddCandle(candle);
candle.SetValor(FormulaManager.CLOSE, close);
candle.SetValor(FormulaManager.OPEN, open);
candle.SetValor(FormulaManager.HIGH, high);
candle.SetValor(FormulaManager.LOW, low);
candle.SetValor(FormulaManager.VOL, vol);
Candle candleDefinido = new Candle(periodo2, ativo, open, close, high, low, vol);
ativo.AddCandle(candleDefinido);
Assert.IsTrue(candleDefinido.GetValor(FormulaManager.CLOSE) == candle.GetValor(FormulaManager.CLOSE) && candle.GetValor(FormulaManager.CLOSE) == close);
Assert.IsTrue(candleDefinido.GetValor(FormulaManager.OPEN) == candle.GetValor(FormulaManager.OPEN) && candle.GetValor(FormulaManager.OPEN) == open);
Assert.IsTrue(candleDefinido.GetValor(FormulaManager.HIGH) == candle.GetValor(FormulaManager.HIGH) && candle.GetValor(FormulaManager.HIGH) == high);
Assert.IsTrue(candleDefinido.GetValor(FormulaManager.LOW) == candle.GetValor(FormulaManager.LOW) && candle.GetValor(FormulaManager.LOW) == low);
Assert.IsTrue(candleDefinido.GetValor(FormulaManager.VOL) == candle.GetValor(FormulaManager.VOL) && candle.GetValor(FormulaManager.VOL) == vol);
Assert.IsTrue(ativo.GetCandle(periodo2) == candleDefinido);
Assert.IsTrue(ativo.GetCandle(periodo1) == candle);
}
internal Ativo GenerateAtivoMock(int seed)
{
Ativo ativo = GetOrCreateAtivo("Mock" + seed, 100);
Random rnd = new Random(seed);
float vlr = 10 + rnd.Next(120);
float vol = 100000 + rnd.Next(100000);
float percGap = rnd.Next(5);
float animosity = 0;
for (int i = 0; i < Consts.QTD_ATIVOS_MOCK; i++)
{
Periodo periodo = GetPeriodo(DateTime.Now.AddDays(i).ToShortDateString());
Candle candle = new Candle(periodo, ativo);
candle.SetValor(FormulaManager.OPEN, vlr);
candle.SetValor(FormulaManager.HIGH, vlr);
candle.SetValor(FormulaManager.LOW, vlr);
for (int j = 0; j < 10; j++)
{
vlr = GenerateMockData(rnd, candle, vlr, animosity);
}
float gapNext = Utils.Random(rnd, -2f, 2f);
vlr *= (1 + gapNext / 100);
gapNext = Utils.Random(rnd, -1f, 1f);
animosity += gapNext;
if (animosity > 5)
{
animosity = 5;
}
if (animosity < -5)
{
animosity = -5;
}
ativo.AddCandle(candle);
}
return(ativo);
}
private void ProcessaCandle(Ativo ativo, ref Candle candleAnterior, ref Periodo periodoAnterior, Candle candle)
{
candle.candleAnterior = candleAnterior;
//LimitaCandle(candle, 50);
candle.periodo.AddCandle(candle);
if (candle.periodo.periodoAnterior == null && periodoAnterior != null)
{
candle.periodo.periodoAnterior = periodoAnterior;
periodoAnterior.proximoPeriodo = candle.periodo;
}
periodoAnterior = candle.periodo;
ativo.AddCandle(candle);
if (candleAnterior == null)
{
ativo.firstCandle = candle;
}
if (candleAnterior != null)
{
candleAnterior.proximoCandle = candle;
}
candleAnterior = candle;
}
public void TestCarteira()
{
Config config = new Config();
TradeSystem tradeSystem = new TradeSystem(config);
MonteCarlo mc = new MonteCarlo("Teste");
float valorInicial = 100000;
Carteira carteira = new Carteira(facade, 100000, config, tradeSystem, mc);
config.custoOperacao = 20f;
Assert.IsTrue(carteira.capitalInicial == valorInicial);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == valorInicial);
Ativo ativoInex = new Ativo(facade, "ERR", 100);
Ativo ativo = new Ativo(facade, "PETR4", 100);
Periodo periodo1 = new Periodo("2015-06-05 00:00");
Periodo periodo2 = new Periodo("2015-06-06 00:00");
float closeInicial = 3;
float closeFinal = 2.7f;
Candle candleInicial = new Candle(periodo1, ativo, closeInicial * 0.9f, closeInicial, closeInicial * 1.2f, closeInicial * 0.9f, 1000);
Candle candleFinal = new Candle(periodo2, ativo, closeFinal * 0.9f, closeFinal, closeFinal * 1.2f, closeFinal * 0.8f, 1000);
ativo.AddCandle(candleInicial);
ativo.AddCandle(candleFinal);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == valorInicial);
carteira.EfetuaEntrada(ativo, periodo1, 1, closeInicial, closeInicial * 0.8f, 1);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq < valorInicial, carteira.capitalLiq + ">=" + valorInicial);
Posicao posicao = carteira.GetPosicaoDoAtivo(ativo);
Assert.IsNotNull(posicao);
Assert.IsTrue(posicao.ativo == ativo);
Assert.IsTrue(posicao.operacoesAbertas.Count == 1);
Operacao oper = posicao.operacoesAbertas[0];
Assert.IsTrue(oper.qtd > 0);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq + oper.qtd * oper.vlrEntrada + config.custoOperacao == valorInicial);
carteira.periodoAtual = periodo1;
carteira.AtualizaPosicao();
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq + carteira.capitalPosicao == valorInicial - config.custoOperacao, "Posicao: " + carteira.capitalPosicao);
carteira.periodoAtual = periodo2;
carteira.AtualizaPosicao();
Assert.IsTrue(carteira.capitalPosicao == 0, "vlr posicao:" + carteira.capitalPosicao);
// cartAssert.IsTrue(oper.qtd>0);eira.
/* int qtdAcoesOrdem = 350; int qtdAcoesEsperado = 300;
* carteira.EfetuaCompra(candleInicial, qtdAcoesOrdem);
* float capitalEsperado = valorInicial - config.custoOperacao - qtdAcoesEsperado * closeInicial;
* Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalEsperado, "Capital atual:" + carteira.capitalLiq + " <> " + capitalEsperado);
*
* Posicao posicao = carteira.GetPosicaoDoAtivo(ativo);
* Assert.IsNotNull(posicao);
* Assert.IsTrue(posicao.saldo == qtdAcoesEsperado);
*
* carteira.EfetuaCompra(candleInicial, qtdAcoesOrdem);
* capitalEsperado = valorInicial - 2 * (config.custoOperacao + qtdAcoesEsperado * closeInicial);
* Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalEsperado, "Capital atual:" + carteira.capitalLiq + " <> " + capitalEsperado);
* Assert.IsTrue(posicao.saldo == qtdAcoesEsperado * 2);
*
* int maxQtd = (int)(capitalEsperado / closeInicial);
* maxQtd -= maxQtd % ativo.loteMin;
* carteira.EfetuaCompra(candleInicial, maxQtd * 2);
* qtdAcoesEsperado = qtdAcoesEsperado * 2 + maxQtd;
* Assert.IsTrue(posicao.saldo == qtdAcoesEsperado);
* capitalEsperado -= maxQtd * closeInicial + config.custoOperacao;
* Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalEsperado, "Capital atual:" + carteira.capitalLiq + " <> " + capitalEsperado);
*
* //Venda
* carteira.EfetuaVenda(candleFinal, 150);
* capitalEsperado = capitalEsperado + closeFinal * 100 - config.custoOperacao;
* Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalEsperado, "Capital atual:" + carteira.capitalLiq + " <> " + capitalEsperado);
* qtdAcoesEsperado -= 100;
* Assert.IsTrue(posicao.saldo == qtdAcoesEsperado);
*
*
* carteira.EfetuaVenda(candleFinal, qtdAcoesEsperado * 100);
* capitalEsperado = capitalEsperado + qtdAcoesEsperado * closeFinal - config.custoOperacao;
* Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalEsperado, "Capital atual:" + carteira.capitalLiq + " <> " + capitalEsperado);
* Assert.IsTrue(posicao.saldo == 0);*/
}