// aktualizacja danych na liście po odebraniu ich z sieci
internal void Update(DTO.OrderData data)
{
var order = list.Where(o => o.Id == data.BrokerId).SingleOrDefault();
if (order != null)
{
order.Update(data);
}
else
{
list.Add(new BosOrder(Account, data));
}
}
// aktualizacja informacji o bieżących zleceniach
private void OrderUpdateHandler(OrderData orderData)
{
var account = Accounts[orderData.AccountNumber];
account.Orders.Update(orderData);
InvokeUpdate(account);
}
// wewnętrzna obsługa komunikatu "ExecRpt"
// - wywołuje zdarzenie "OrderUpdateEvent"
private void ExecReportMsgHandler(ExecutionReportMsg msg)
{
if (OrderUpdateEvent != null)
{
var order = new OrderData();
order.AccountNumber = msg.Account;
order.BrokerId = msg.BrokerOrderId2;
order.ClientId = msg.ClientOrderId;
// UWAGA: odczyt danych z komunikatu ExecRpt odbywa się "na czuja"... bo dostarczoną
// z Bossy/Comarchu dokumentacją na ten temat to można sobie najwyżej w kominku podpalić.
// Generalnie wszystko jest rozjechane, ale te statusy zleceń to już chyba po pijaku pisali.
// Tyle - musiałem to tu napisać !!! ;-P
// Bo mnie już krew zalewa, jak widzę co ten NOL3 wysyła i gdzie (w których polach)...
// I że w ogóle musiałem te wszystkie możliwe przypadki samodzielnie analizować...
// A jak za miesiąc przestanie działać, bo coś tam "naprawią", to chyba kogoś postrzelę ;-(
// raport o wykonaniu - być może cząstkowym - danego zlecenia
// (z praktyki wynika, że zawsze wcześniej dostaniemy "pełen" ExecRpt z pozostałymi
// informacjami o tym zleceniu... dlatego teraz odbieramy sobie tylko raport z tej transakcji)
if (msg.ExecType == ExecReportType.Trade)
{
order.TradeReport = new OrderTradeData();
order.TradeReport.Time = (DateTime)msg.TransactionTime;
order.TradeReport.Price = (decimal)msg.Price; // LastPrice !?
order.TradeReport.Quantity = (uint)msg.Quantity; // LastQuantity !?
order.TradeReport.NetValue = (decimal)msg.NetMoney;
order.TradeReport.Commission = (decimal)msg.CommissionValue;
}
else
{
// w pozostałych przypadkach wygląda na to, że lepiej się oprzeć na polu "Status"
// (bo ExecType czasem jest, czasem nie ma - różnie to z nim bywa... a Status jest chyba zawsze)
order.StatusReport = new OrderStatusData();
order.StatusReport.Status = ExecReport_GetStatus(msg);
order.StatusReport.Quantity = (uint)msg.CumulatedQuantity;
order.StatusReport.NetValue = (decimal)msg.NetMoney;
order.StatusReport.Commission = (decimal)msg.CommissionValue; // czasem == 0, ale dlaczego!? kto to wie...
// pozostałe dane - żeby się nie rozdrabniać - też aktualizujemy za każdym razem
// (teoretycznie wystarczyłoby przy "new" i "replace"... ale czasem jako pierwsze
// przychodzi np. "filled" i kto wie co jeszcze innego, więc tak będzie bezpieczniej)
order.MainData = new OrderMainData();
order.MainData.CreateTime = (DateTime)msg.TransactionTime;
order.MainData.Instrument = msg.Instrument.Convert();
order.MainData.Side = (msg.Side == Fixml.OrderSide.Buy) ? BosOrderSide.Buy : BosOrderSide.Sell;
order.MainData.PriceType = ExecReport_GetPriceType(msg);
if (order.MainData.PriceType == PriceType.Limit)
order.MainData.PriceLimit = msg.Price;
if ((msg.Type == OrderType.StopLimit) || (msg.Type == OrderType.StopLoss))
order.MainData.ActivationPrice = msg.StopPrice;
order.MainData.Quantity = (uint)msg.Quantity;
order.MainData.MinimumQuantity = (msg.TimeInForce == OrdTimeInForce.WuA) ? msg.Quantity : msg.MinimumQuantity;
order.MainData.VisibleQuantity = msg.DisplayQuantity;
order.MainData.ImmediateOrCancel = (msg.TimeInForce == OrdTimeInForce.WiA);
order.MainData.ExpirationDate = (msg.TimeInForce == OrdTimeInForce.Date) ? msg.ExpireDate : null;
}
// wywołanie zdarzenia z przygotowanymi danymi
OrderUpdateEvent(order);
}
}
// Metoda IBosClient do modyfikacji istniejącego zlecenia.
public void OrderReplace(OrderData data)
{
Debug.WriteLine("\nOrderReplace...");
using (Socket socket = NolClient.GetSyncSocket())
{
OrderReplaceRequestMsg request = new OrderReplaceRequestMsg();
request.Account = data.AccountNumber;
request.BrokerOrderId2 = data.BrokerId;
request.Instrument = FixmlInstrument.Find(data.MainData.Instrument);
request.Side = (data.MainData.Side == BosOrderSide.Buy) ? OrderSide.Buy : OrderSide.Sell;
request.Type = Order_GetType(data.MainData);
request.Price = data.MainData.PriceLimit;
request.StopPrice = data.MainData.ActivationPrice;
request.Quantity = data.MainData.Quantity;
request.MinimumQuantity = data.MainData.MinimumQuantity;
request.DisplayQuantity = data.MainData.VisibleQuantity;
request.TimeInForce = Order_GetTimeInForce(data.MainData);
request.ExpireDate = data.MainData.ExpirationDate;
request.Send(socket);
ExecutionReportMsg response = new ExecutionReportMsg(socket);
}
Debug.WriteLine("OrderReplace OK\n");
}
// Metoda IBosClient do anulowania istniejącego zlecenia.
public void OrderCancel(OrderData data)
{
Debug.WriteLine("\nOrderCancel...");
using (Socket socket = NolClient.GetSyncSocket())
{
OrderCancelRequestMsg request = new OrderCancelRequestMsg();
request.Account = data.AccountNumber;
request.BrokerOrderId2 = data.BrokerId;
request.Instrument = FixmlInstrument.Find(data.MainData.Instrument);
request.Side = (data.MainData.Side == BosOrderSide.Buy) ? OrderSide.Buy : OrderSide.Sell;
request.Quantity = data.MainData.Quantity;
request.Send(socket);
ExecutionReportMsg response = new ExecutionReportMsg(socket);
}
Debug.WriteLine("OrderCancel OK\n");
}
// Metoda IBosClient do składania nowego zlecenia.
public string OrderCreate(OrderData data)
{
string clientId;
Debug.WriteLine("\nOrderCreate...");
using (Socket socket = NolClient.GetSyncSocket())
{
NewOrderSingleMsg request = new NewOrderSingleMsg();
clientId = request.ClientOrderId; // automatycznie przydzielone kolejne Id
request.Account = data.AccountNumber;
request.CreateTime = data.MainData.CreateTime;
request.Instrument = FixmlInstrument.Find(data.MainData.Instrument);
request.Side = (data.MainData.Side == BosOrderSide.Buy) ? OrderSide.Buy : OrderSide.Sell;
request.Type = Order_GetType(data.MainData);
request.Price = data.MainData.PriceLimit;
request.StopPrice = data.MainData.ActivationPrice;
request.Quantity = data.MainData.Quantity;
request.MinimumQuantity = data.MainData.MinimumQuantity;
request.DisplayQuantity = data.MainData.VisibleQuantity;
request.TimeInForce = Order_GetTimeInForce(data.MainData);
request.ExpireDate = data.MainData.ExpirationDate;
request.Send(socket);
ExecutionReportMsg response = new ExecutionReportMsg(socket);
}
Debug.WriteLine("OrderCreate OK\n");
return clientId;
}
/// <summary>
/// Wysłanie do systemu nowego zlecenia z podanymi parametrami.
/// <para>Zobacz też metody klasy BosInstrument: Order, Buy, Sell - które od razu określają,
/// którego instrumentu dane zlecenie ma dotyczyć i ewentualnie prezyzują też stronę transakcji (kupno/sprzedaż)</para>
/// </summary>
/// <param name="account">Rachunek, na który zostaje przeznaczone to zlecenie.</param>
/// <param name="instrument">Instrument, którego walory chcemy kupić/sprzedać.</param>
/// <param name="side">Zlecenie kupna (BosOrderSide.Buy) czy sprzedaży (BosOrderSide.Sell).</param>
/// <param name="price">Limit ceny, jaki wstawiamy do zlecenia (BosPrice.PKC/PCR/PCRO... lub po prostu kwota).</param>
/// <param name="activationPrice">Ewentualny limit aktywacji zlecenia (null, jeśli aktywowane od razu, bez stop'a).</param>
/// <param name="quantity">Liczba walorów, jaką zamierzamy kupić/sprzedać.</param>
/// <param name="minimumQuantity">Minimalna liczba walorów, jaka musi się zrealizować, albo zlecenie będzie anulowane.
/// Podając tutaj to samo, co w polu "quantity", uzyskujemy zlecenie typu "WuA".</param>
/// <param name="visibleQuantity">Liczba walorów ujawniana w arkuszu ofert ("WUJ").</param>
/// <param name="immediateOrCancel">Czy to zlecenie typu "WiA" (to, co nie wykona się natychmiast, jest od razu anulowane).</param>
/// <param name="expirationDate">Data ważności zlecenia (null, jeśli tylko na bieżącą sesję).</param>
public static void Create(BosAccount account, BosInstrument instrument,
BosOrderSide side, BosPrice price, decimal? activationPrice,
uint quantity, uint? minimumQuantity, uint? visibleQuantity, bool immediateOrCancel, DateTime? expirationDate)
{
var data = new OrderData();
data.AccountNumber = account.Number;
data.MainData = new OrderMainData();
data.MainData.CreateTime = DateTime.Now;
data.MainData.Instrument = instrument.Convert();
data.MainData.Side = side;
data.MainData.PriceType = price.Type;
data.MainData.PriceLimit = price.NumValue;
data.MainData.ActivationPrice = activationPrice;
data.MainData.Quantity = quantity;
data.MainData.MinimumQuantity = minimumQuantity;
data.MainData.VisibleQuantity = visibleQuantity;
data.MainData.ImmediateOrCancel = immediateOrCancel;
data.MainData.ExpirationDate = expirationDate;
account.api.Connection.OrderCreate(data);
// TODO: Zastanawiam się jeszczcze m.in. co z ClientId, TradeDate... i czy w ogóle byłby sens
// od razu tworzyć taki nowy obiekt BosOrder (zamiast zaczekać aż sam się doda przy OrderUpdate).
}
// przygotowanie obiektu transportowego na podstawie bieżącego obiektu
private OrderData GetData()
{
var data = new OrderData();
data.AccountNumber = Account.Number;
data.BrokerId = Id;
data.MainData = new OrderMainData();
data.MainData.CreateTime = CreateTime;
data.MainData.Instrument = Instrument.Convert();
data.MainData.Side = Side;
data.MainData.PriceType = Price.Type;
data.MainData.PriceLimit = Price.NumValue;
data.MainData.ActivationPrice = ActivationPrice;
data.MainData.Quantity = Quantity;
data.MainData.MinimumQuantity = MinimumQuantity;
data.MainData.VisibleQuantity = VisibleQuantity;
data.MainData.ImmediateOrCancel = ImmediateOrCancel;
data.MainData.ExpirationDate = ExpirationDate;
return data;
}
// aktualizacja danych obiektu po odebraniu ich z sieci
internal void Update(OrderData data)
{
if (data.MainData != null) Update(data.MainData);
if (data.StatusReport != null) Update(data.StatusReport);
if (data.TradeReport != null) Update(data.TradeReport);
}
// konstruktor wywoływany w klasie BosOrders, gdy pojawia się nowy numer zlecenia
internal BosOrder(BosAccount account, OrderData data)
{
Account = account;
Id = data.BrokerId;
Update(data);
}
