private List<string> UpdateOrders(DateTime now, List<MarketOrder> orders)
{
var result = new List<string>();
foreach (var order in orders.Where(o => o.Magic == Magic))
{
var sign = order.Side > 0 ? 1 : -1;
var updateOrder = false;
// sl
var slPointsDecrease = InitialSlPoints - (int)((now - order.TimeEnter).TotalMinutes / SlTpPeriodMinutes) * SlTpPointsDecrease;
var slDecrease = DalSpot.Instance.GetAbsValue(order.Symbol, (float)slPointsDecrease);
var slValue = order.PriceEnter - sign * slDecrease;
var slPointsDeviation = GetPointsDeviation(order, slValue, true);
if (Math.Abs((int)slPointsDeviation) >= 1)
updateOrder = true;
// tp
var tpPointsDecrease = InitialTpPoints - (int)((now - order.TimeEnter).TotalMinutes / SlTpPeriodMinutes) * SlTpPointsDecrease;
var tpDecrease = DalSpot.Instance.GetAbsValue(order.Symbol, (float)tpPointsDecrease);
var tpValue = order.PriceEnter + sign * tpDecrease;
var tpPointsDeviation = GetPointsDeviation(order, tpValue, false);
if (Math.Abs((int)tpPointsDeviation) >= 1)
updateOrder = true;
// update
if (!updateOrder) // sl/tp changes are < 1 points - not updating
continue;
order.StopLoss = slValue;
order.TakeProfit = tpValue;
var status = robotContext.SendEditMarketRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(), order);
if (status != RequestStatus.OK)
{
var hint = new RobotHint(order.Symbol, "",
"SendEditMarketRequest error: " +
EnumFriendlyName<RequestStatus>.GetString(status),
order.Side > 0 ? "BUY SL" : "SELL SL", "e", order.StopLoss.Value)
{
Time = now,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Поджатие,
ColorFill = Color.Red
};
result.Add(hint.ToString());
hint = new RobotHint(order.Symbol, "",
"SendEditMarketRequest error: " +
EnumFriendlyName<RequestStatus>.GetString(status),
order.Side > 0 ? "BUY TP" : "SELL TP", "e", order.TakeProfit.Value)
{
Time = now,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Поджатие,
ColorFill = Color.Red
};
result.Add(hint.ToString());
}
/*else
{
// 4 debug
var hint = new RobotHint(order.Symbol, "", "SendEditMarketRequest Ok",
order.Side > 0 ? "BUY SL" : "SELL SL", "i", order.StopLoss.Value)
{
Time = now,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Поджатие,
};
result.Add(hint.ToString());
hint = new RobotHint(order.Symbol, "", "SendEditMarketRequest Ok",
order.Side > 0 ? "BUY TP" : "SELL TP", "i", order.TakeProfit.Value)
{
Time = now,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Поджатие,
};
result.Add(hint.ToString());
}*/
}
return result;
}
private bool CheckEnterCondition(CandleData candle, List<MarketOrder> openedOrders, List<string> events, bool isHistoryStartOff)
{
if (side == 0) return false;
// проверить количество сделок
var ownOrders = FiboRobotPosition.GetRobotPositions(ticker, openedOrders, timeframe, PriceA, null);
var ordersCount = ownOrders.Count;
if (ordersCount >= MaxDealsInSeries) return false;
// обновить цену B?
var bWasUpdated = false;
if ((side > 0 && candle.close > (float)PriceB) ||
(side < 0 && candle.close < (float)PriceB))
{
// удалить старую отметку - цена В обновлена
events.Add(new RobotMarkClear(ticker, timeframe, HintPriceBIsUpdated)
{
RobotHintType = RobotMark.HintType.Тейк
}.ToString());
// и добавить новую
var msg = string.Format("Цена \"B\" обновлена с {0} на {1}",
PriceB.ToStringUniformPriceFormat(), candle.close.ToStringUniformPriceFormat());
var hint = MakeRobotComment(
candle.close, msg,
candle.timeClose, Color.Crimson,
RobotMark.HintType.Тейк);
hint.HintCode = HintPriceBIsUpdated;
events.Add(hint.ToString());
events.Add(msg);
PriceB = (decimal)candle.close;
bWasUpdated = true;
priceBwasUpdated = true;
}
if (isHistoryStartOff) return false;
// проверить, преодолен ли уровень входа
var levelBroken =
IsPriceInsideTargetLevels(candle.close, PriceA, PriceB, false);
if (!levelBroken) return false;
var level = PriceB + KoefEnter * (PriceA - PriceB);
var msgLevelBroken = string.Format("Уровень {0} преодолен, направление - {1}",
level.ToStringUniformPriceFormat(), Side);
// получить закрытые ордера
var closedOrders = GetLastClosedOrders();
var orders = openedOrders.Union(closedOrders).OrderByDescending(o => o.TimeEnter).ToList();
var openedAndClosedFiboOrders = FiboRobotPosition.GetRobotPositions(ticker, orders, timeframe, PriceA, null);
// если цена B не была обновлена свечкой, проверить, нет ли сделок
// по данному расширению A-B, открытых "лучше" этой цены
if (!bWasUpdated)
{
if (openedAndClosedFiboOrders.Count > 0)
{
if ((side > 0 && openedAndClosedFiboOrders.Any(d => d.order.PriceEnter < candle.close)) ||
(side < 0 && openedAndClosedFiboOrders.Any(d => d.order.PriceEnter > candle.close)))
{
msgLevelBroken += ", есть сделки по \"лучшей\" цене";
events.Add(msgLevelBroken);
return false;
}
}
}
// второй уровень Фибо преодолен?
if (!CheckEnterThenFiboCondition(candle, side, openedAndClosedFiboOrders.Select(o => o.order).ToList()))
{
// создать отметку на графике и выйти
var hint = new RobotHint(ticker, timeframe.ToString(),
"Уровень ФБ-II не преодолен", "ФБ-II", "Ф", candle.close)
{
Time = candle.timeClose,
ColorFill = Color.Coral,
ColorLine = Color.DarkRed,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Коментарий,
Timeframe = BarSettingsStorage.Instance.GetBarSettingsFriendlyName(timeframe)
};
events.Add(hint.ToString());
return false;
}
if (CloseOtherSides)
CloseOtherSideDeals(ownOrders.Select(o => o.order).ToList());
msgLevelBroken += ", вход в рынок";
events.Add(msgLevelBroken);
// таки войти в рынок
var enterIsOk = OpenDeal(orders);
if (enterIsOk && (ordersCount >= maxDealsInSeries - 1))
events.Add(string.Format("Робот \"FX\" {0} осуществил {1} входов в рынок",
HumanRTickers, maxDealsInSeries));
return true;
}
private List<string> ProcessQuotes(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
var result = new List<string>();
// дописываем лог
foreach (var m in pendingLogMessages.Where(e => !logMessages.Contains(e)))
{
logMessages.Add(m);
result.Add(MakeLog(m));
}
// проверяем инициализацию
var message = "не инициализирован, остановлен";
if (newsSettings == null || currencySettings == null)
{
if (!logMessages.Contains(message))
{
logMessages.Add(message);
result.Add(MakeLog(message));
}
return result;
}
// all ok inform
// информируем о начале работы
message = "запущен";
if (!logMessages.Contains(message))
{
logMessages.Add(message);
result.Add(MakeLog(message));
}
// saving to cache
// сохраняем кэш котировок
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
var name = names[i];
if(!quoteStorage.ContainsKey(name))
quoteStorage.Add(name, new List<QuoteData>());
quoteStorage[name].Add(quotes[i].GetCloseQuote());
}
// if this call is used for caching quotes - exiting
// если мы в режиме наполнения кэша - выходим
if (isHistoryStartOff)
return result;
// detemining model time
// определение модельного времени
if (quotes.Length == 0)
return result;
var now = quotes[0].timeClose;
// update orders' SL & TP
// обновляем сделки
List<MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
result.AddRange(UpdateOrders(now, orders));
// working with news
// make GrabNews calls unfrequent
// сокращаем частоту вызовов GrabNews
if ((now - lastGrabNewsCall.GetLastHit()).TotalSeconds < PauseForNewsReadingSeconds)
return result;
var grab = true; // in present - grab each PauseForNewsReadingSeconds
if (now.Date < DateTime.Today) // working in the past (testing)
if (now.Date == lastGrabNewsCall.GetLastHit().Date) // grabbing only once in day
grab = false;
// grabbing
// извлечение с Alpari
if (grab)
{
List<string> parseErrors;
var news = GrabNews(new DateTime(now.Year, now.Month, now.Day), out parseErrors);
foreach (var m in parseErrors.Where(e => !logMessages.Contains(e)))
{
logMessages.Add(m);
result.Add(MakeLog(m));
}
if (news.Count == 0)
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error,
LogMsgNoNewsParsed, 1000 * 60 * 5, "Прочитано 0 новостей");
else
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMsgNewsParsed, 1000 * 60 * 5, "Прочитано {0} новостей",
news.Count);
freshNews.AddRange(news);
lastGrabNewsCall.SetTime(now);
}
// processing
// обработка новостей (внешний цикл)
foreach (var curNews in freshNews)
{
var currentNews = curNews;
// сверяем время
if (oldNews.Contains(currentNews)) // news already processed
continue;
// news obsolete
// новость устарела
if ((now - currentNews.Time - new TimeSpan(0, NewsProcessingDelayMinutes, 0)).TotalMinutes > NewsObsolescenceTimeMinutes)
{
oldNews.Add(currentNews);
continue;
}
// news in future; skip processing
// придержим новость на будущее
if (currentNews.Time + new TimeSpan(0, NewsProcessingDelayMinutes, 0) > now)
continue;
var timeNear = currentNews.Time.AddMinutes(TimeNearMinutes);
var timeFar = currentNews.Time.AddMinutes(-TimeFarMinutes);
result.Add(MakeLog("обрабатывается " + currentNews));
var chatMessage = "\n"; // здесь формируется сообщение в чат
chatMessage += string.Format("Обрабатывается новость: [{0}] {1}\nВремя: {2}, прогноз: {3}, фактическое: {4}\n",
currentNews.CountryCode, currentNews.Title, currentNews.Time,
currentNews.ProjectedValue, currentNews.Value);
// calc weights
// вычисляем веса, определяем знак
int valueWeight;
if(currentNews.ProjectedValue > currentNews.Value)
valueWeight = -1;
else if((currentNews.ProjectedValue < currentNews.Value))
valueWeight = 1;
else
valueWeight = 0;
var delta = currentNews.ProjectedValue == 0
? 100
: (int)Math.Abs((currentNews.Value - currentNews.ProjectedValue) / currentNews.ProjectedValue * 100);
var newsWeight = GetWeight(currentNews.CountryCode, currentNews.Title, delta);
// 4 debug
/*if (newsWeight == 0)
{
message = string.Format("Valuable news not processed: [{0}] {1}", currentNews.CountryCode,
currentNews.Title);
if (!logMessages.Contains(message))
{
logMessages.Add(message);
result.AddRange(MakeLog(message));
}
}*/
var sign = valueWeight * newsWeight;
if(sign == 0)
{
oldNews.Add(currentNews);
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок\n";
chatMessage += "Причина: " +
(newsWeight == 0
? "вес новости равен 0\n"
: "отклонение экономического показателя равно 0\n");
if (SendMessageInRoom != null)
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
continue;
}
// gathering tickers for affected currecncies
// определяем затронутые новостью валютные пары и их знак новостного сигнала
var tickersAndSigns = new List<Cortege2<string, int>>();
var currencies = currencySettings.Where(c => c.CountryCode == currentNews.CountryCode).Select(c => c.CurrencyCode);
foreach (var currency in currencies)
{
var cur = currency;
var tickersWithBaseCur = Graphics.Where(g => g.a.StartsWith(cur)).Select(g => g.a);
tickersAndSigns.AddRange(tickersWithBaseCur.Select(t => new Cortege2<string, int>(t, sign)).ToList());
var tickersWithQuoteCur = Graphics.Where(g => g.a.EndsWith(cur)).Select(g => g.a);
tickersAndSigns.AddRange(
tickersWithQuoteCur.Select(t => new Cortege2<string, int>(t, -sign)).ToList());
}
// processing tickers
// работаем с выбранными валютными парами (внутренний цикл)
foreach (var tickerAndSign in tickersAndSigns)
{
var ticker = tickerAndSign.a;
var curSign = tickerAndSign.b;
// определение действующей на этот момент котировки
var data = GetDataFromStorage(ticker, currentNews.Time, currentNews.Time.AddMinutes(5));
if(data.Count == 0)
{
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: нет котировки для " + ticker + " в диапазоне от " +
currentNews.Time + " до " + currentNews.Time.AddMinutes(5) + "\n";
if (SendMessageInRoom != null)
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
continue;
}
// опорное значение для определения трендов и величины сделки - цена спроса
var value = data[0].bid;
// определение тренда
int signNear = 0, signFar = 0;
data = GetDataFromStorage(ticker, timeNear, timeNear.AddMinutes(5));
if (data.Count == 0)
{
// 4 debug
var hint = new RobotHint(ticker, "", "insufficient data for near-trend",
curSign > 0 ? "BUY no near-data" : "SELL no near-data", "e", value)
{Time = now, ColorFill = Color.Red};
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: недостаточно данных для определения тренда после выхода новости\n";
if (SendMessageInRoom != null)
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
continue;
}
var valueNear = data[0].bid;
if (value > valueNear)
signNear = 1;
else if (value < valueNear)
signNear = -1;
data = GetDataFromStorage(ticker, timeFar, timeFar.AddMinutes(5));
if (data.Count == 0)
{
// 4 debug
var hint = new RobotHint(ticker, "", "insufficient data for far-trend",
curSign > 0 ? "BUY no far-data" : "SELL no far-data", "e", value)
{Time = now, ColorFill = Color.Red};
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: недостаточно данных для определения тренда до выхода новости\n";
if (SendMessageInRoom != null)
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
continue;
}
var valueFar = data[0].bid;
if (value > valueFar)
signFar = 1;
else if (value < valueFar)
signFar = -1;
// определяем необходимость входа в рынок
var values = new Dictionary<string, double>();
values.Add("tn", curSign);
values.Add("tba", signFar);
values.Add("tcb", signNear);
double formulaResult;
var resultFlag = expressionResolver.Calculate(values, out formulaResult);
if (!resultFlag)
{
result.Add(MakeLog("Ошибка в расчете по формуле для входа в рынок"));
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: ошибка в расчете по формуле для входа в рынок\n";
if(SendMessageInRoom != null)
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
continue;
}
// вход в рынок
var tradeSign = 0;
switch (EnterSign)
{
case EnterSignEnum.Tn:
tradeSign = curSign;
break;
case EnterSignEnum.NotTn:
tradeSign = -curSign;
break;
case EnterSignEnum.Tba:
tradeSign = signFar;
break;
case EnterSignEnum.NotTba:
tradeSign = -signFar;
break;
case EnterSignEnum.Tcb:
tradeSign = signNear;
break;
case EnterSignEnum.NotTcb:
tradeSign = -signNear;
break;
}
if (formulaResult != 0)
{
// если получен сигнал на покупку - купить, закрыв продажи
// наоборот, если получен сигнал на продажу - продать, закрыв покупки
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
var ordersToClose = orders.Where(o => o.Symbol == ticker && o.Side != tradeSign).ToList();
foreach (var order in ordersToClose)
{
robotContext.SendCloseRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
robotContext.AccountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
}
// создаем ордер
var decreaseSl = DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)InitialSlPoints);
var slValue = value - tradeSign * decreaseSl;
var decreaseTp = DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)InitialTpPoints);
var tpValue = value + tradeSign * decreaseTp;
var newOrder = new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = ticker,
Volume = Volume,
Side = tradeSign,
StopLoss = slValue,
TakeProfit = tpValue,
ExpertComment = currentNews.Title
};
var status = robotContext.SendNewOrderRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
newOrder,
OrderType.Market, (decimal)value, 0);
if (status != RequestStatus.OK)
{
var hint = new RobotHint(ticker, "",
"SendNewOrderRequest error: " +
EnumFriendlyName<RequestStatus>.GetString(status) + " news: " +
currentNews,
tradeSign > 0 ? "BUY error" : "SELL error", "e", value)
{
Time = now,
ColorFill = Color.Red
};
result.Add(hint.ToString());
}
else
{
var hint = new RobotHint(ticker, "", "SendNewOrderRequest Ok, news: " + currentNews,
tradeSign > 0 ? "BUY" : "SELL", "i", value) { Time = now, ColorFill = Color.Red };
result.Add(MakeLog("вход в рынок по новости " + currentNews));
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: вход в рынок: " + (tradeSign > 0 ? "покупка " : "продажа ") + ticker + "\n";
}
}
else
{
var hint = new RobotHint(ticker, "", "Market condition fulfill failed, news: " + currentNews,
tradeSign > 0 ? "BUY no condition" : "SELL no condition", "e", value)
{
Time = now, RobotHintType = RobotHint.HintType.Стоп
};
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: не выполнено условие входа\n";
}
if (SendMessageInRoom != null)
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
}
oldNews.Add(currentNews);
}
return result;
}
/// <summary>
/// проверить условия повторного входа (в другом направлении)
/// </summary>
private void CheckVersaEnterCondition(CandleData candle, List<MarketOrder> orders, List<string> events)
{
List<FiboRobotPosition> allOrders;
FiboRobotPosition lastOrder;
decimal a;
decimal b;
if (!GetVersaEnterAandB(orders, out allOrders, out lastOrder, out a, out b)) return;
var doubleSide = a < b ? DealType.Buy : DealType.Sell;
var shouldEnter = IsPriceInsideTargetLevels(candle.close, a, b, true);
if (!shouldEnter) return;
// проверить - нет ли повторных ("второй серии") входов по "лучшей" цене?
// не слишком ли много повторных входов?
var doubledDeals = allOrders.Where(d => d.Sequence > 1).ToList();
if (doubledDeals.Count(d => d.order.IsOpened) >= MaxDealsInSeries) return;
var hasBetterDoubledDeal = doubleSide > 0
? doubledDeals.Any(d => d.order.PriceEnter < candle.close)
: doubledDeals.Any(d => d.order.PriceEnter > candle.close);
if (hasBetterDoubledDeal) return;
// проверить - есть ли N свечек и M пунктов с момента последней сделки?
var deltaPoints = DalSpot.Instance.GetPointsValue(ticker, Math.Abs((decimal)candle.close - b));
if (deltaPoints < MinPointsForDoubleEnter)
{
if (VerboseLogging)
Logger.InfoFormat(RobotNamePreffix + ": повторный вход ({0} {1}) невозможен - расстояние [C, D] слишком мало",
doubleSide, ticker);
return;
}
// добавить отметку - повторный вход в рынок
var hint = new RobotHint(ticker, timeframe.ToString(),
"Повторный вход, цена A: " + a.ToStringUniformPriceFormat() + ", цена B: " + b.ToStringUniformPriceFormat() +
" (из сделки #" + lastOrder.order.ID + ")",
"повторный " + doubleSide, "d", candle.close)
{
Time = candle.timeClose,
ColorFill = Color.LawnGreen,
ColorLine = Color.MediumSeaGreen,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Коментарий,
Timeframe = BarSettingsStorage.Instance.GetBarSettingsFriendlyName(timeframe)
};
events.Add(hint.ToString());
// войти в рынок повторно
OpenDeal(orders, a, b, 2, (int)doubleSide);
}