Ejemplo n.º 1
0
        /// <summary>
        /// Initializes a new instance of the <see cref="OrderLogGenerator"/>.
        /// </summary>
        /// <param name="securityId">The identifier of the instrument, for which data shall be generated.</param>
        /// <param name="tradeGenerator">Tick trades generator using random method.</param>
        public OrderLogGenerator(SecurityId securityId, TradeGenerator tradeGenerator)
            : base(securityId)
        {
            //_lastOrderPrice = startPrice;

            TradeGenerator = tradeGenerator ?? throw new ArgumentNullException(nameof(tradeGenerator));
            IdGenerator    = new IncrementalIdGenerator();
        }
Ejemplo n.º 2
0
 /// <summary>
 /// Создать копию генератора.
 /// </summary>
 /// <returns>Копия.</returns>
 public override MarketDataGenerator Clone()
 {
     return(new OrderLogGenerator(SecurityId, (TradeGenerator)TradeGenerator.Clone())
     {
         _lastOrderPrice = _lastOrderPrice,
         IdGenerator = IdGenerator
     });
 }
Ejemplo n.º 3
0
        /// <summary>
        /// Обработать сообщение.
        /// </summary>
        /// <param name="message">Сообщение.</param>
        /// <returns>Результат обработки. Если будет возрвщено <see langword="null"/>,
        /// то генератору пока недостаточно данных для генерации нового сообщения.</returns>
        public override Message Process(Message message)
        {
            if (message.Type == MessageTypes.Security)
            {
                TradeGenerator.Process(message);
            }

            return(base.Process(message));
        }
Ejemplo n.º 4
0
        /// <summary>
        /// Удалить генератор сделок, ранее зарегистрированный через <see cref="RegisterTrades"/>.
        /// </summary>
        /// <param name="generator">Генератор сделок.</param>
        public void UnRegisterTrades(TradeGenerator generator)
        {
            if (generator == null)
            {
                throw new ArgumentNullException("generator");
            }

            _marketDataAdapter.TradeGenerators.Remove(generator.SecurityId);
            UnRegisterTrades(FindSecurity(generator.SecurityId));
        }
Ejemplo n.º 5
0
		/// <summary>
		/// Создать <see cref="OrderLogGenerator"/>.
		/// </summary>
		/// <param name="securityId">Идентификатор инструмента, для которого необходимо генерировать данные.</param>
		/// <param name="tradeGenerator">Генератор тиковых сделок случайным методом.</param>
		public OrderLogGenerator(SecurityId securityId, TradeGenerator tradeGenerator)
			: base(securityId)
		{
			if (tradeGenerator == null)
				throw new ArgumentNullException("tradeGenerator");

			//_lastOrderPrice = startPrice;

			TradeGenerator = tradeGenerator;
			IdGenerator = new IncrementalIdGenerator();
		}
Ejemplo n.º 6
0
        /// <summary>
        /// Создать <see cref="OrderLogGenerator"/>.
        /// </summary>
        /// <param name="securityId">Идентификатор инструмента, для которого необходимо генерировать данные.</param>
        /// <param name="tradeGenerator">Генератор тиковых сделок случайным методом.</param>
        public OrderLogGenerator(SecurityId securityId, TradeGenerator tradeGenerator)
            : base(securityId)
        {
            if (tradeGenerator == null)
            {
                throw new ArgumentNullException("tradeGenerator");
            }

            //_lastOrderPrice = startPrice;

            TradeGenerator = tradeGenerator;
            IdGenerator    = new IncrementalIdGenerator();
        }
Ejemplo n.º 7
0
 /// <summary>
 /// Инициализировать состояние генератора.
 /// </summary>
 public override void Init()
 {
     TradeGenerator.Init();
     base.Init();
 }
Ejemplo n.º 8
0
        /// <summary>
        /// Обработать сообщение.
        /// </summary>
        /// <param name="message">Сообщение.</param>
        /// <returns>Результат обработки. Если будет возрвщено <see langword="null"/>,
        /// то генератору пока недостаточно данных для генерации нового сообщения.</returns>
        protected override Message OnProcess(Message message)
        {
            DateTimeOffset time;

            switch (message.Type)
            {
            case MessageTypes.Level1Change:
            {
                var l1Msg = (Level1ChangeMessage)message;

                var value = l1Msg.Changes.TryGetValue(Level1Fields.LastTradePrice);

                if (value != null)
                {
                    _lastOrderPrice = (decimal)value;
                }

                TradeGenerator.Process(message);

                time = l1Msg.ServerTime;
                break;
            }

            case MessageTypes.Execution:
            {
                var execMsg = (ExecutionMessage)message;

                switch (execMsg.ExecutionType)
                {
                case ExecutionTypes.Tick:
                    _lastOrderPrice = execMsg.GetTradePrice();
                    break;

                default:
                    return(null);
                }

                time = execMsg.ServerTime;
                break;
            }

            case MessageTypes.Time:
            {
                var timeMsg = (TimeMessage)message;

                time = timeMsg.ServerTime;

                break;
            }

            default:
                return(null);
            }

            if (!IsTimeToGenerate(time))
            {
                return(null);
            }

            // TODO более реалистичную генерацию, так как сейчас объемы, цены и сделки c потолка

            var action = RandomGen.GetInt(0, 5);

            var isNew = action < 3 || _activeOrders.IsEmpty();

            ExecutionMessage item;

            if (isNew)
            {
                var priceStep = SecurityDefinition.PriceStep ?? 0.01m;

                _lastOrderPrice += RandomGen.GetInt(-MaxPriceStepCount, MaxPriceStepCount) * priceStep;

                if (_lastOrderPrice <= 0)
                {
                    _lastOrderPrice = priceStep;
                }

                item = new ExecutionMessage
                {
                    OrderId       = IdGenerator.GetNextId(),
                    SecurityId    = SecurityId,
                    ServerTime    = time,
                    OrderState    = OrderStates.Active,
                    Volume        = Volumes.Next(),
                    Side          = RandomGen.GetEnum <Sides>(),
                    Price         = _lastOrderPrice,
                    ExecutionType = ExecutionTypes.OrderLog,
                };

                _activeOrders.Enqueue((ExecutionMessage)item.Clone());
            }
            else
            {
                var activeOrder = _activeOrders.Peek();

                item            = (ExecutionMessage)activeOrder.Clone();
                item.ServerTime = time;

                var isMatched = action == 5;

                ExecutionMessage trade = null;

                if (isMatched)
                {
                    trade = (ExecutionMessage)TradeGenerator.Process(message);
                }

                if (isMatched && trade != null)
                {
                    item.Volume = RandomGen.GetInt(1, (int)activeOrder.GetVolume());

                    item.TradeId     = trade.TradeId;
                    item.TradePrice  = trade.TradePrice;
                    item.TradeStatus = trade.TradeStatus;

                    // TODO
                    //quote.Trade = TradeGenerator.Generate(time);
                    //item.Volume = activeOrder.Volume;

                    //if (item.Side == Sides.Buy && quote.Trade.Price > quote.Order.Price)
                    //	item.TradePrice = item.Price;
                    //else if (item.Side == Sides.Sell && quote.Trade.Price < quote.Order.Price)
                    //	item.TradePrice = item.Price;

                    activeOrder.Volume -= item.Volume;

                    if (activeOrder.Volume == 0)
                    {
                        item.OrderState = OrderStates.Done;
                        _activeOrders.Dequeue();
                    }
                    else
                    {
                        item.OrderState = OrderStates.Active;
                    }
                }
                else
                {
                    item.OrderState  = OrderStates.Done;
                    item.IsCancelled = true;
                    _activeOrders.Dequeue();
                }
            }

            LastGenerationTime = time;

            return(item);
        }
 /// <summary>
 /// Удалить генератор сделок, ранее зарегистрированный через <see cref="RegisterTrades"/>.
 /// </summary>
 /// <param name="generator">Генератор сделок.</param>
 public void UnRegisterTrades(TradeGenerator generator)
 {
     SendInGeneratorMessage(generator, false);
 }
Ejemplo n.º 10
0
 /// <summary>
 /// Зарегистрировать генератор сделок.
 /// </summary>
 /// <param name="generator">Генератор сделок.</param>
 public void RegisterTrades(TradeGenerator generator)
 {
     SendInGeneratorMessage(generator, true);
 }
Ejemplo n.º 11
0
		/// <summary>
		/// To delete the trades generator, registered earlier through <see cref="RegisterTrades"/>.
		/// </summary>
		/// <param name="generator">The trades generator.</param>
		public void UnRegisterTrades(TradeGenerator generator)
		{
			SendInGeneratorMessage(generator, false);
		}
Ejemplo n.º 12
0
		/// <summary>
		/// To register the trades generator.
		/// </summary>
		/// <param name="generator">The trades generator.</param>
		public void RegisterTrades(TradeGenerator generator)
		{
			SendInGeneratorMessage(generator, true);
		}
Ejemplo n.º 13
0
 public void UnRegisterTrades(TradeGenerator generator)
 => UnSubscribeGenerator(generator);
Ejemplo n.º 14
0
 /// <summary>
 /// To register the trades generator.
 /// </summary>
 /// <param name="generator">The trades generator.</param>
 /// <returns>Subscription.</returns>
 //[Obsolete("Uses custom adapter implementation.")]
 public Subscription RegisterTrades(TradeGenerator generator)
 => SubscribeGenerator(generator);