/// <summary>
/// Сортировка списка с результатами оптимизации
/// </summary>
/// <param name="results">Текущая коллекция с результатами</param>
/// <param name="order">Направленность сортировки</param>
/// <param name="sortingFlags">Список коэффициентов сортировки</param>
/// <param name="sortMethod">Метод сортировки</param>
/// <returns></returns>
public static IEnumerable <OptimisationResult> SortOptimisations(this IEnumerable <OptimisationResult> results,
OrderBy order, IEnumerable <SortBy> sortingFlags)
{
// Получаем уникальный список флагов для сортировки
sortingFlags = sortingFlags.Distinct();
// Проверяем наличие флагов
if (sortingFlags.Count() == 0)
{
return(null);
}
// Если флаг один то сортируем чисто по этому показателю
if (sortingFlags.Count() == 1)
{
if (order == GetSortingDirection(sortingFlags.ElementAt(0)))
{
return(results.OrderBy(x => x.GetResult(sortingFlags.ElementAt(0))));
}
else
{
return(results.OrderByDescending(x => x.GetResult(sortingFlags.ElementAt(0))));
}
}
// Формируем границы минимум и максимум по переданным флагам оптимизации
Dictionary <SortBy, MinMax> Borders = sortingFlags.ToDictionary(x => x, x => new MinMax {
Max = double.MinValue, Min = double.MaxValue
});
#region create Borders min max dictionary
// Цикл по списку проходов оптимизаций
for (int i = 0; i < results.Count(); i++)
{
// Цикл по флагам сортировки
foreach (var item in sortingFlags)
{
// получаем значение текущего коэффициента
double value = results.ElementAt(i).GetResult(item);
MinMax mm = Borders[item];
// Задаем значения минимум и максимум
mm.Max = Math.Max(mm.Max, value);
mm.Min = Math.Min(mm.Min, value);
Borders[item] = mm;
}
}
#endregion
// Вес взвешенной суммы нормированных коэффициентов
double coef = (1.0 / Borders.Count);
// Переводим список результатов оптимизации к массиву типа List
// Так как с ним быстрее работать
List <OptimisationResult> listOfResults = results.ToList();
// Цикл по результатам оптимизации
for (int i = 0; i < listOfResults.Count; i++)
{
// Присваиваем значение текущему коэффициент
OptimisationResult data = listOfResults[i];
// Зануляем текущий коэффициент сортировки
data.SortBy = 0;
// Проводим цикл сформированным границам максимумов и минимумов
foreach (var item in Borders)
{
// Получаем значение текущего результата
double value = listOfResults[i].GetResult(item.Key);
MinMax mm = item.Value;
// Если минимум меньше нуля - сдвигаемвсе данные на велечину отрицательного минимума
if (mm.Min < 0)
{
value += Math.Abs(mm.Min);
mm.Max += Math.Abs(mm.Min);
}
// Если максимум больше нуля - делаем подсччеты
if (mm.Max > 0)
{
// В зависимости от метода сортировки - высчитываем коэффициент
if (GetSortingDirection(item.Key) == OrderBy.Descending)
{
// высчитываем коэффициент для сортировки по убыванию
data.SortBy += (1 - value / mm.Max) * coef;
}
else
{
// Высчитываем коэффициент для сортировки по возрастанию
data.SortBy += value / mm.Max * coef;
}
}
}
// Замещаем значение текущего коэффициента коэффициентом с параметром сортировки
listOfResults[i] = data;
}
// Сортируем в зависимости от переданного типа сортировки
if (order == OrderBy.Ascending)
{
return(listOfResults.OrderBy(x => x.SortBy));
}
else
{
return(listOfResults.OrderByDescending(x => x.SortBy));
}
}
/// <summary>
/// Запись конкретного оптимизационного прозода
/// </summary>
/// <param name="resultItem">Значение оптимизационного прохода</param>
/// <param name="writer">Писатель</param>
private static void WriteResultItem(OptimisationResult resultItem, XmlTextWriter writer)
{
// Запись коэффициентов
#region Coefficients
writer.WriteStartElement("Coefficients");
// Пишем VaR
#region VaR
writer.WriteStartElement("VaR");
WriteItem(writer, "90", resultItem.GetResult(SortBy.Q_90).ToString()); // Квантиль 90
WriteItem(writer, "95", resultItem.GetResult(SortBy.Q_95).ToString()); // Квантиль 95
WriteItem(writer, "99", resultItem.GetResult(SortBy.Q_99).ToString()); // Квантиль 99
WriteItem(writer, "Mx", resultItem.GetResult(SortBy.Mx).ToString()); // Среднее по PL
WriteItem(writer, "Std", resultItem.GetResult(SortBy.Std).ToString()); // среднеквадратическое отклонение по PL
writer.WriteEndElement();
#endregion
// Пишем параметры PL / DD - крайние точки
#region Max PL DD
writer.WriteStartElement("Max_PL_DD");
WriteItem(writer, "Profit", resultItem.GetResult(SortBy.MaxProfit).ToString()); // Суммарная прибыль
WriteItem(writer, "DD", resultItem.GetResult(SortBy.MaxDD).ToString()); // Суммарный убыток
WriteItem(writer, "Total Profit Trades", ((int)resultItem.GetResult(SortBy.MaxProfitTotalTrades)).ToString()); // Общее кол - во прибыльных трейдов
WriteItem(writer, "Total Loose Trades", ((int)resultItem.GetResult(SortBy.MaxDDTotalTrades)).ToString()); // Общее кол - во убыточных трейдов
WriteItem(writer, "Consecutive Wins", ((int)resultItem.GetResult(SortBy.MaxProfitConsecutivesTrades)).ToString()); // Прибыльных трейдов подряд
WriteItem(writer, "Consecutive Loose", ((int)resultItem.GetResult(SortBy.MaxDDConsecutivesTrades)).ToString()); // Убыточный трейдов подряд
writer.WriteEndElement();
#endregion
// Пишем результаты торгов по дням
#region Trading_Days
// Метод пишуший результаты торгов
void AddDay(string Day, double Profit, double DD, int ProfitTrades, int DDTrades)
{
writer.WriteStartElement(Day);
WriteItem(writer, "Profit", Profit.ToString()); // прибыли
WriteItem(writer, "DD", DD.ToString()); // убытки
WriteItem(writer, "Number Of Profit Trades", ProfitTrades.ToString()); // кол - во прибыльных трейдов
WriteItem(writer, "Number Of Loose Trades", DDTrades.ToString()); // кол - во убыточных трейдов
writer.WriteEndElement();
}
writer.WriteStartElement("Trading_Days");
// Пн
AddDay("Mn", resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyProfit_Mn),
resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyDD_Mn),
(int)resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyProfitTrades_Mn),
(int)resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyDDTrades_Mn));
// Вт
AddDay("Tu", resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyProfit_Tu),
resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyDD_Tu),
(int)resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyProfitTrades_Tu),
(int)resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyDDTrades_Tu));
// Ср
AddDay("We", resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyProfit_We),
resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyDD_We),
(int)resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyProfitTrades_We),
(int)resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyDDTrades_We));
// Чт
AddDay("Th", resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyProfit_Th),
resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyDD_Th),
(int)resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyProfitTrades_Th),
(int)resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyDDTrades_Th));
// Пт
AddDay("Fr", resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyProfit_Fr),
resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyDD_Fr),
(int)resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyProfitTrades_Fr),
(int)resultItem.GetResult(SortBy.AverageDailyDDTrades_Fr));
writer.WriteEndElement();
#endregion
// Пишем остальные коэййициенты
WriteItem(writer, "Custom", resultItem.GetResult(SortBy.Custom).ToString());
WriteItem(writer, "Payoff", resultItem.GetResult(SortBy.Payoff).ToString());
WriteItem(writer, "Profit factor", resultItem.GetResult(SortBy.ProfitFactor).ToString());
WriteItem(writer, "Average Profit factor", resultItem.GetResult(SortBy.AverageProfitFactor).ToString());
WriteItem(writer, "Recovery factor", resultItem.GetResult(SortBy.RecoveryFactor).ToString());
WriteItem(writer, "Average Recovery factor", resultItem.GetResult(SortBy.AverageRecoveryFactor).ToString());
WriteItem(writer, "Total trades", ((int)resultItem.GetResult(SortBy.TotalTrades)).ToString());
WriteItem(writer, "PL", resultItem.GetResult(SortBy.PL).ToString());
WriteItem(writer, "DD", resultItem.GetResult(SortBy.DD).ToString());
WriteItem(writer, "Altman Z Score", resultItem.GetResult(SortBy.AltmanZScore).ToString());
writer.WriteEndElement();
#endregion
// Пишем коэффициенты робота
#region Bot params
foreach (var item in resultItem.report.BotParams)
{
WriteItem(writer, item.Key, item.Value);
}
#endregion
}
