public bool OnTrade(ref SingleOrder order, ref CThostFtdcTradeField pTrade, ref double Price, ref int Volume)
{
//先保存到两个队例，排序是为了配对
if (TThostFtdcDirectionType.Buy == pTrade.Direction)
{
qBuy.Add(pTrade);
qBuy.Sort(SortCThostFtdcTradeField);
}
else
{
qSell.Add(pTrade);
qSell.Sort(SortCThostFtdcTradeField);
}
//取已经配对好的
if (qBuy.Count > 0 && qSell.Count > 0)
{
if (qBuy[0].Volume == qSell[0].Volume)//如果不等就有问题了
{
Volume = qBuy[0].Volume;
if (order.Side == Side.Buy)
{
Price = qBuy[0].Price - qSell[0].Price;
}
else
{
Price = qSell[0].Price - qBuy[0].Price;
}
//用完就清除
qBuy.RemoveAt(0);
qSell.RemoveAt(0);
return true;
}
}
return false;
}
private void OnRtnTrade(IntPtr pTraderApi, ref CThostFtdcTradeField pTrade)
{
if (OutputLog)
{
Console.WriteLine("时{0},合约{1},方向{2},开平{3},价{4},量{5},引用{6}",
pTrade.TradeTime, pTrade.InstrumentID, pTrade.Direction, pTrade.OffsetFlag, pTrade.Price, pTrade.Volume, pTrade.OrderRef);
}
//将仓位计算提前，防止在OnPositionOpened中下平仓时与“C|”配合出错
if (_dbInMemInvestorPosition.UpdateByTrade(pTrade))
{
}
else
{
//本地计算更新失败，重查一次
TraderApi.TD_ReqQryInvestorPosition(m_pTdApi, pTrade.InstrumentID);
}
SingleOrder order;
//找到自己发送的订单，标记成交
if (_OrderRef2Order.TryGetValue(string.Format("{0}:{1}:{2}", _RspUserLogin.FrontID, _RspUserLogin.SessionID, pTrade.OrderRef), out order))
{
if (TThostFtdcTradeTypeType.CombinationDerived == pTrade.TradeType)
{
//组合，得特别处理
DbInMemTrade _trade;//用此对象维护组合对
if (!_Orders4Combination.TryGetValue(order, out _trade))
{
_trade = new DbInMemTrade();
_Orders4Combination[order] = _trade;
}
double Price = 0;
int Volume = 0;
//找到成对交易的，得出价差
if (_trade.OnTrade(ref order, ref pTrade, ref Price, ref Volume))
{
EmitFilled(order, Price, Volume);
//完成使命了，删除
if (_trade.isEmpty())
{
_Orders4Combination.Remove(order);
}
}
}
else
{
//普通订单，直接通知即可
EmitFilled(order, pTrade.Price, pTrade.Volume);
}
}
}
private static int SortCThostFtdcTradeField(CThostFtdcTradeField a1, CThostFtdcTradeField a2)
{
return a1.TradeID.CompareTo(a2.TradeID);
}
public bool UpdateByTrade(CThostFtdcTradeField pTrade)
{
/*
* Q:向非上海市场发送平今指今，系统能自动处理成平今，接到的回报是平今还是平仓?
* A:上海市场的昨仓用Close和CloseYesterday都能平，报单回报不会改变，而成交回报会修改成CloseYesterday
*
* Q:是否不同市场收到的成交回报都分为了今天与历史。非上海市场不时用Close时，返回数据能区分CloseToday和CloseYesterday吗？还是只回Close
*
* Q:上海强平今仓与昨仓会收到什么结果？
*
* Q:非上海市场，一手今，一手昨，同时平，收到的回报会如何？
*
*/
//如果是开仓，查找唯一的那条记录，不存在就插入
//如果是平今，只查找今天的记录，直接修改
//如果是平昨，只处理昨天
//如果是平仓，从历史开始处理
lock(this)
{
TThostFtdcPosiDirectionType PosiDirection = TThostFtdcPosiDirectionType.Short;
TThostFtdcPositionDateType PositionDate = TThostFtdcPositionDateType.Today;
if (TThostFtdcOffsetFlagType.Open == pTrade.OffsetFlag)
{
if (TThostFtdcDirectionType.Buy == pTrade.Direction)
{
PosiDirection = TThostFtdcPosiDirectionType.Long;
}
return InsertOrReplaceForOpen(pTrade.InstrumentID,
PosiDirection,
pTrade.HedgeFlag,
PositionDate,
pTrade.Volume);
}
else
{
if (TThostFtdcDirectionType.Sell == pTrade.Direction)
{
PosiDirection = TThostFtdcPosiDirectionType.Long;
}
if (TThostFtdcOffsetFlagType.CloseToday == pTrade.OffsetFlag)
{
return ReplaceForClose(pTrade.InstrumentID,
PosiDirection,
pTrade.HedgeFlag,
PositionDate,
pTrade.Volume) == 0;
}
else if (TThostFtdcOffsetFlagType.CloseYesterday == pTrade.OffsetFlag)
{
PositionDate = TThostFtdcPositionDateType.History;
return ReplaceForClose(pTrade.InstrumentID,
PosiDirection,
pTrade.HedgeFlag,
PositionDate,
pTrade.Volume) == 0;
}
else if (TThostFtdcOffsetFlagType.Close == pTrade.OffsetFlag)
{
return ReplaceForClose(pTrade.InstrumentID,
PosiDirection,
pTrade.HedgeFlag,
pTrade.Volume) == 0;
}
else
{
//无法计算的开平类型，要求直接发送查询请求
return false;
}
}
}
}
