private void MakeSignalNewDeal(
int accountId,
string ticker,
int side,
int volume,
decimal?stopLoss,
decimal?takeProfit,
int orderId,
float priceEnter)
{
// разослать сигнал подписчикам?
var signalCat = ManagementTraderList.Instance.IsSignaller(accountId);
if (!signalCat.HasValue)
{
return;
}
Logger.InfoFormat("MakeSignalNewDeal (cat={0})", signalCat);
// посчитать плечо сделки
var leverage = CalculateDealLeverage(accountId, ticker, volume);
if (leverage == null)
{
Logger.InfoFormat("MakeSignalNewDeal({0}, {1}, {2}, {3}) - leverage is null",
accountId, ticker, side, volume);
return;
}
// таки разослать
var action = new TradeSignalActionTrade
{
ServiceId = signalCat.Value,
Price = priceEnter,
Side = side,
Ticker = ticker,
StopLoss = stopLoss ?? 0,
TakeProfit = takeProfit ?? 0,
OrderId = orderId,
Leverage = leverage.Value
};
Logger.InfoFormat("MakeSignalNewDeal({0}, {1}, {2}, {3}) - sending signal (leverage is {4:f2})",
accountId, ticker, side, volume, leverage.Value);
ServiceManagerClientManagerProxy.Instance.ProcessTradeSignalAction(action);
}
public void TestCalcVolume()
{
var action = new TradeSignalActionTrade
{
Leverage = 1,
OrderId = 9999999,
Price = 1.3820f,
Side = -1,
ServiceId = serviceId,
Ticker = "EURUSD"
};
var tradeSets = new SUBSCRIPTION_SIGNAL
{
TargetAccount = testAccountId,
AutoTrade = true,
MaxLeverage = 10,
MaxVolume = 100000,
PercentLeverage = 120,
HedgingOrdersEnabled = true,
User = 0
};
// расчет объема обычного ордера
var volume = Dealer.GetNewOrderVolume(action, connection, tradeSets);
Assert.Greater(volume, 0, "TradeSignalDealer - объем больше 0");
// превышение плеча
action.Leverage = 4.1M;
tradeSets.MaxLeverage = 5;
volume = Dealer.GetNewOrderVolume(action, connection, tradeSets);
Assert.AreEqual(volume, 0, "TradeSignalDealer - объем 0 (превышение плеча)");
// просто сделка по йене
action.Ticker = "USDJPY";
action.Price = 92.1f;
action.Leverage = 2;
tradeSets.MaxLeverage = 7.6f;
volume = Dealer.GetNewOrderVolume(action, connection, tradeSets);
Assert.AreEqual(70000, volume, "TradeSignalDealer - объем USDJPY больше 0");
}
/// <summary>
/// торгануть по сигналу
/// </summary>
private void ProcessTradeSignalActionTrade(TradeSignalActionTrade trade)
{
}
public static int GetNewOrderVolume(TradeSignalActionTrade action,
TradeSharpConnection ctx, SUBSCRIPTION_SIGNAL tradeSets)
{
// получить ордера по счету, посчитать актуальный баланс (средства) счета
try
{
var account = ctx.ACCOUNT.FirstOrDefault(a => a.ID == tradeSets.TargetAccount.Value);
if (account == null)
{
Logger.ErrorFormat("Ошибка при расчете объема по счету {0}, ордер {1}: счет не найден",
tradeSets.TargetAccount, action.OrderId);
return(0);
}
var equity = (double)account.Balance;
// ордера
var orders = ctx.POSITION.Where(p => p.AccountID == tradeSets.TargetAccount &&
p.State == (int)PositionState.Opened).ToList().Select(o => LinqToEntity.DecorateOrder(o)).ToList();
// проверить - нет ли противоположного ордера?
var quotes = Contract.Util.BL.QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData();
if (orders.Count > 0)
{
if (!(tradeSets.HedgingOrdersEnabled ?? false))
{
var hasOrdersCounter = orders.Any(p => p.Symbol == action.Ticker && p.Side != action.Side);
if (hasOrdersCounter)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info, LogMsgContraOrders,
1000 * 60 * 90, "Ордер {0} {1}, счет {2} - есть встречные ордера",
action.Side > 0 ? "BUY" : "SELL", action.Ticker, tradeSets.TargetAccount);
return(0);
}
}
// посчитать профит по позам
bool noQuoteError;
var openResult = DalSpot.Instance.CalculateOpenedPositionsCurrentResult(
orders, quotes, account.Currency, out noQuoteError);
if (noQuoteError)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgVolmCalcNoQuote,
1000 * 60 * 90, "GetNewOrderVolume - нет котировки");
return(0);
}
equity += openResult;
}
if (equity <= 0)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgEquityIsNil,
1000 * 60 * 90, "Баланс счета {0}: {1}", account.ID, equity);
return(0);
}
// посчитать объем
var volumeDepo = (tradeSets.PercentLeverage ?? 100) / 100f * equity * (double)action.Leverage;
// пересчитать объем в базовую валюту
string errorStr;
var volumeBase = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(action.Ticker, true, account.Currency, volumeDepo,
quotes, out errorStr);
if (!volumeBase.HasValue)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgVolmToBase,
1000 * 60 * 90, "GetNewOrderVolume - невозможно посчитать объем по сделке {0}, валюта счета {1}: {2}",
action.Ticker, account.Currency, errorStr);
return(0);
}
// округлить объем
var volume = MarketOrder.RoundDealVolume((int)volumeBase,
(VolumeRoundType)(tradeSets.VolumeRound ?? (int)VolumeRoundType.Ближайшее),
tradeSets.MinVolume ?? 10000, tradeSets.StepVolume ?? 10000);
if (volume == 0)
{
var msg = string.Format("Полученный объем входа ({0}) округлен до 0", (int)volumeBase);
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error,
LogMsgVolmRoundToZero, 1000 * 60 * 90, msg);
return(0);
}
// проверить на превышение плеча
if ((tradeSets.MaxLeverage ?? 0) > 0)
{
var totalExposure = 0M;
var ordersBySignaller = orders.Where(position =>
{
int orderSignalCatId, parentDealId;
if (MarketOrder.GetTradeSignalFromDeal(position, out orderSignalCatId, out parentDealId))
{
return(orderSignalCatId == action.ServiceId);
}
return(false);
}).GroupBy(o => o.Symbol).ToDictionary(o => o.Key, o => o.ToList());
foreach (var orderByTicker in ordersBySignaller)
{
// суммарная экспозиция
var exp = orderByTicker.Value.Sum(o => o.Side * o.Volume);
if (orderByTicker.Key == action.Ticker)
{
exp += action.Side * volume;
}
if (exp == 0)
{
continue;
}
// перевести экспозицию в валюту депозита
var expBase = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(action.Ticker, true, account.Currency,
volumeDepo,
quotes, out errorStr);
if (!expBase.HasValue)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgExposureNoQuote,
1000 * 60 * 90,
"GetNewOrderVolume - невозможно посчитать экспозицию по сделке " +
"{0}, тикер {1}: {2}",
action.Ticker, orderByTicker.Key, errorStr);
return(0);
}
totalExposure += Math.Abs(expBase.Value);
}
var totalLeverage = (double)totalExposure / equity;
// ReSharper disable PossibleInvalidOperationException
if (totalLeverage > tradeSets.MaxLeverage.Value)
// ReSharper restore PossibleInvalidOperationException
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgMaxLevExceeded,
1000 * 60 * 90,
"GetNewOrderVolume - макс плечо ({0}) превышено, " +
"тикер {1}: плечо составит {2}",
tradeSets.MaxLeverage.Value,
action.Ticker, totalLeverage);
return(0);
}
}
return(volume);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.ErrorFormat("Ошибка при расчете объема по счету {0}, ордер {1}: {2}",
tradeSets.TargetAccount, action.OrderId, ex);
}
return(0);
}
private static void ProcessSignalOpenOrder(TradeSignalActionTrade action)
{
try
{
var signalRecord = EnqueueProcessedSignalRecord(action);
using (var ctx = DatabaseContext.Instance.Make())
{
// получить информацию по настройкам торговых сигналов
var subscriptions = (from subsSig in ctx.SUBSCRIPTION_SIGNAL
where (subsSig.AutoTrade ?? false) && subsSig.Service == action.ServiceId && subsSig.TargetAccount.HasValue
select subsSig).ToList();
foreach (var sub in subscriptions)
{
var volm = sub.FixedVolume ?? 0;
if (volm == 0)
{
volm = GetNewOrderVolume(action, ctx, sub);
}
// объем входа недопустимо мал либо ошибка в расчете
if (volm == 0)
{
return;
}
var order = new MarketOrder
{
// ReSharper disable PossibleInvalidOperationException
AccountID = sub.TargetAccount.Value,
// ReSharper restore PossibleInvalidOperationException
Volume = volm,
Side = action.Side,
Symbol = action.Ticker,
StopLoss = (float?)action.StopLoss,
TakeProfit = (float?)action.TakeProfit,
Magic = action.OrderId,
ExpertComment =
MarketOrder.MakeSignalComment(
action.ServiceId),
MasterOrder = action.OrderId
};
try
{
var status =
ProxyTrade.SendNewOrderRequest(ProtectedOperationContext.MakeServerSideContext(),
action.OrderId, order, OrderType.Market,
(decimal)action.Price, 0);
if (signalRecord.subscriberAccountProcessingStatus.ContainsKey(order.AccountID))
{
Logger.ErrorFormat("Сигнал {0} - повторная отправка на счет {1}",
action, order.AccountID);
}
else
{
signalRecord.subscriberAccountProcessingStatus[order.AccountID] = status;
}
if (status != RequestStatus.OK)
{
Logger.ErrorFormat("ProcessSignalOpenOrder - ошибка обработки сервером" +
" запроса SendNewOrderRequest, master order: {0}, account: {1}, {2}",
action.OrderId, sub.TargetAccount, status);
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.ErrorFormat(
"ProcessSignalOpenOrder - ошибка отправки запроса SendNewOrderRequest, master order: {0}, account: {1}, {2}",
action.OrderId, sub.TargetAccount, ex);
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.DebugFormat("ProcessSignalOpenOrder(#{0} - {1}) - исключение: {2}",
action.OrderId, action.Ticker, ex);
}
}
public void TestCalcVolume()
{
var action = new TradeSignalActionTrade
{
Leverage = 1,
OrderId = 9999999,
Price = 1.3820f,
Side = -1,
ServiceId = serviceId,
Ticker = "EURUSD"
};
var tradeSets = new SUBSCRIPTION_SIGNAL
{
TargetAccount = testAccountId,
AutoTrade = true,
MaxLeverage = 10,
MaxVolume = 100000,
PercentLeverage = 120,
HedgingOrdersEnabled = true,
User = 0
};
// расчет объема обычного ордера
var volume = Dealer.GetNewOrderVolume(action, connection, tradeSets);
Assert.Greater(volume, 0, "TradeSignalDealer - объем больше 0");
// превышение плеча
action.Leverage = 4.1M;
tradeSets.MaxLeverage = 5;
volume = Dealer.GetNewOrderVolume(action, connection, tradeSets);
Assert.AreEqual(volume, 0, "TradeSignalDealer - объем 0 (превышение плеча)");
// просто сделка по йене
action.Ticker = "USDJPY";
action.Price = 92.1f;
action.Leverage = 2;
tradeSets.MaxLeverage = 7.6f;
volume = Dealer.GetNewOrderVolume(action, connection, tradeSets);
Assert.AreEqual(70000, volume, "TradeSignalDealer - объем USDJPY больше 0");
}
public static int GetNewOrderVolume(TradeSignalActionTrade action,
TradeSharpConnection ctx, SUBSCRIPTION_SIGNAL tradeSets)
{
// получить ордера по счету, посчитать актуальный баланс (средства) счета
try
{
var account = ctx.ACCOUNT.FirstOrDefault(a => a.ID == tradeSets.TargetAccount.Value);
if (account == null)
{
Logger.ErrorFormat("Ошибка при расчете объема по счету {0}, ордер {1}: счет не найден",
tradeSets.TargetAccount, action.OrderId);
return 0;
}
var equity = (double)account.Balance;
// ордера
var orders = ctx.POSITION.Where(p => p.AccountID == tradeSets.TargetAccount &&
p.State == (int)PositionState.Opened).ToList().Select(o => LinqToEntity.DecorateOrder(o)).ToList();
// проверить - нет ли противоположного ордера?
var quotes = Contract.Util.BL.QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData();
if (orders.Count > 0)
{
if (!(tradeSets.HedgingOrdersEnabled ?? false))
{
var hasOrdersCounter = orders.Any(p => p.Symbol == action.Ticker && p.Side != action.Side);
if (hasOrdersCounter)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info, LogMsgContraOrders,
1000 * 60 * 90, "Ордер {0} {1}, счет {2} - есть встречные ордера",
action.Side > 0 ? "BUY" : "SELL", action.Ticker, tradeSets.TargetAccount);
return 0;
}
}
// посчитать профит по позам
bool noQuoteError;
var openResult = DalSpot.Instance.CalculateOpenedPositionsCurrentResult(
orders, quotes, account.Currency, out noQuoteError);
if (noQuoteError)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgVolmCalcNoQuote,
1000 * 60 * 90, "GetNewOrderVolume - нет котировки");
return 0;
}
equity += openResult;
}
if (equity <= 0)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgEquityIsNil,
1000 * 60 * 90, "Баланс счета {0}: {1}", account.ID, equity);
return 0;
}
// посчитать объем
var volumeDepo = (tradeSets.PercentLeverage ?? 100) / 100f * equity * (double)action.Leverage;
// пересчитать объем в базовую валюту
string errorStr;
var volumeBase = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(action.Ticker, true, account.Currency, volumeDepo,
quotes, out errorStr);
if (!volumeBase.HasValue)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgVolmToBase,
1000 * 60 * 90, "GetNewOrderVolume - невозможно посчитать объем по сделке {0}, валюта счета {1}: {2}",
action.Ticker, account.Currency, errorStr);
return 0;
}
// округлить объем
var volume = MarketOrder.RoundDealVolume((int)volumeBase,
(VolumeRoundType)(tradeSets.VolumeRound ?? (int)VolumeRoundType.Ближайшее),
tradeSets.MinVolume ?? 10000, tradeSets.StepVolume ?? 10000);
if (volume == 0)
{
var msg = string.Format("Полученный объем входа ({0}) округлен до 0", (int)volumeBase);
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error,
LogMsgVolmRoundToZero, 1000 * 60 * 90, msg);
return 0;
}
// проверить на превышение плеча
if ((tradeSets.MaxLeverage ?? 0) > 0)
{
var totalExposure = 0M;
var ordersBySignaller = orders.Where(position =>
{
int orderSignalCatId, parentDealId;
if (MarketOrder.GetTradeSignalFromDeal(position, out orderSignalCatId, out parentDealId))
return orderSignalCatId == action.ServiceId;
return false;
}).GroupBy(o => o.Symbol).ToDictionary(o => o.Key, o => o.ToList());
foreach (var orderByTicker in ordersBySignaller)
{
// суммарная экспозиция
var exp = orderByTicker.Value.Sum(o => o.Side * o.Volume);
if (orderByTicker.Key == action.Ticker)
exp += action.Side * volume;
if (exp == 0) continue;
// перевести экспозицию в валюту депозита
var expBase = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(action.Ticker, true, account.Currency,
volumeDepo,
quotes, out errorStr);
if (!expBase.HasValue)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgExposureNoQuote,
1000 * 60 * 90,
"GetNewOrderVolume - невозможно посчитать экспозицию по сделке " +
"{0}, тикер {1}: {2}",
action.Ticker, orderByTicker.Key, errorStr);
return 0;
}
totalExposure += Math.Abs(expBase.Value);
}
var totalLeverage = (double)totalExposure / equity;
// ReSharper disable PossibleInvalidOperationException
if (totalLeverage > tradeSets.MaxLeverage.Value)
// ReSharper restore PossibleInvalidOperationException
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgMaxLevExceeded,
1000 * 60 * 90,
"GetNewOrderVolume - макс плечо ({0}) превышено, " +
"тикер {1}: плечо составит {2}",
tradeSets.MaxLeverage.Value,
action.Ticker, totalLeverage);
return 0;
}
}
return volume;
}
catch (Exception ex)
{
Logger.ErrorFormat("Ошибка при расчете объема по счету {0}, ордер {1}: {2}",
tradeSets.TargetAccount, action.OrderId, ex);
}
return 0;
}
private static void ProcessSignalOpenOrder(TradeSignalActionTrade action)
{
try
{
var signalRecord = EnqueueProcessedSignalRecord(action);
using (var ctx = DatabaseContext.Instance.Make())
{
// получить информацию по настройкам торговых сигналов
var subscriptions = (from subsSig in ctx.SUBSCRIPTION_SIGNAL
where (subsSig.AutoTrade ?? false) && subsSig.Service == action.ServiceId && subsSig.TargetAccount.HasValue
select subsSig).ToList();
foreach (var sub in subscriptions)
{
var volm = sub.FixedVolume ?? 0;
if (volm == 0)
volm = GetNewOrderVolume(action, ctx, sub);
// объем входа недопустимо мал либо ошибка в расчете
if (volm == 0)
return;
var order = new MarketOrder
{
// ReSharper disable PossibleInvalidOperationException
AccountID = sub.TargetAccount.Value,
// ReSharper restore PossibleInvalidOperationException
Volume = volm,
Side = action.Side,
Symbol = action.Ticker,
StopLoss = (float?)action.StopLoss,
TakeProfit = (float?)action.TakeProfit,
Magic = action.OrderId,
ExpertComment =
MarketOrder.MakeSignalComment(
action.ServiceId),
MasterOrder = action.OrderId
};
try
{
var status =
ProxyTrade.SendNewOrderRequest(ProtectedOperationContext.MakeServerSideContext(),
action.OrderId, order, OrderType.Market,
(decimal)action.Price, 0);
if (signalRecord.subscriberAccountProcessingStatus.ContainsKey(order.AccountID))
Logger.ErrorFormat("Сигнал {0} - повторная отправка на счет {1}",
action, order.AccountID);
else
signalRecord.subscriberAccountProcessingStatus[order.AccountID] = status;
if (status != RequestStatus.OK)
Logger.ErrorFormat("ProcessSignalOpenOrder - ошибка обработки сервером" +
" запроса SendNewOrderRequest, master order: {0}, account: {1}, {2}",
action.OrderId, sub.TargetAccount, status);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.ErrorFormat(
"ProcessSignalOpenOrder - ошибка отправки запроса SendNewOrderRequest, master order: {0}, account: {1}, {2}",
action.OrderId, sub.TargetAccount, ex);
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.DebugFormat("ProcessSignalOpenOrder(#{0} - {1}) - исключение: {2}",
action.OrderId, action.Ticker, ex);
}
}
private void MakeSignalNewDeal(
int accountId,
string ticker,
int side,
int volume,
decimal? stopLoss,
decimal? takeProfit,
int orderId,
float priceEnter)
{
// разослать сигнал подписчикам?
var signalCat = ManagementTraderList.Instance.IsSignaller(accountId);
if (!signalCat.HasValue) return;
Logger.InfoFormat("MakeSignalNewDeal (cat={0})", signalCat);
// посчитать плечо сделки
var leverage = CalculateDealLeverage(accountId, ticker, volume);
if (leverage == null)
{
Logger.InfoFormat("MakeSignalNewDeal({0}, {1}, {2}, {3}) - leverage is null",
accountId, ticker, side, volume);
return;
}
// таки разослать
var action = new TradeSignalActionTrade
{
ServiceId = signalCat.Value,
Price = priceEnter,
Side = side,
Ticker = ticker,
StopLoss = stopLoss ?? 0,
TakeProfit = takeProfit ?? 0,
OrderId = orderId,
Leverage = leverage.Value
};
Logger.InfoFormat("MakeSignalNewDeal({0}, {1}, {2}, {3}) - sending signal (leverage is {4:f2})",
accountId, ticker, side, volume, leverage.Value);
ServiceManagerClientManagerProxy.Instance.ProcessTradeSignalAction(action);
}
