internal IEnumerable <HistoryDataPoint> PrepareDataPoints(uint contractId, TimeBarReport report)
{
if (report.time_bar == null)
{
yield break;
}
foreach (var bar in report.time_bar)
{
var dataPoint = new HistoryDataPoint(
adapter.ResolveDateTime(bar.bar_utc_time),
instrumentResolver.ConvertPriceBack(contractId, bar.high_price),
instrumentResolver.ConvertPriceBack(contractId, bar.low_price),
instrumentResolver.ConvertPriceBack(contractId, bar.open_price),
instrumentResolver.ConvertPriceBack(contractId, bar.close_price),
(int)bar.volume,
(int)bar.open_interest);
yield return(dataPoint);
}
}
public void Process(TimeBarReport report, out bool shouldRemoveHandler)
{
shouldRemoveHandler = true;
// Проверяем статус отчета
var status = (TimeBarReport.StatusCode)report.status_code;
switch (status)
{
case TimeBarReport.StatusCode.SUCCESS:
break;
case TimeBarReport.StatusCode.DISCONNECTED:
TrySetCanceled();
return;
case TimeBarReport.StatusCode.OUTSIDE_ALLOWED_RANGE:
// Мы зашли слишком глубоко в прошлое
CQGCAdapter.Log.Debug().Print(
"Historical data depth limit has been reached",
LogFields.Instrument(data.Instrument),
LogFields.Span(data.Span));
TrySetException(new NoHistoryDataException(nameof(TimeBarReport.StatusCode.OUTSIDE_ALLOWED_RANGE)));
return;
default:
TrySetException(new Exception($"Request ended with {status:G} status code. {report.text_message}"));
return;
}
// Складываем точки данных в пакет
var dataPoints = provider.PrepareDataPoints(message.time_bar_parameters.contract_id, report)
.Where(p => p.High != 0 && p.Low != 0 && p.Open != 0 && p.Close != 0); // иногда нули приходят
foreach (var point in dataPoints)
{
HistoryDataPoint p;
if (!points.TryGetValue(point.Point, out p))
{
points.Add(point.Point, point);
continue;
}
if (p != point)
{
points[point.Point] = point;
}
}
// Если отчет не полон, то ожидаем прихода следующей пачки данных
if (!report.is_report_complete)
{
CQGCAdapter.Log.Debug().Print(
$"Got a {nameof(TimeBarReport)} but it's incomplete",
LogFields.Instrument(data.Instrument),
LogFields.Span(data.Span));
shouldRemoveHandler = false;
consumer.Warning("This operation might take some time...");
return;
}
// Если все данные пришли, то собираем ответ и выставляем его потребителю
var minDate = DateTime.MaxValue;
var maxDate = DateTime.MinValue;
data.Points.Clear();
foreach (var p in points.OrderBy(_ => _.Key))
{
data.Points.Add(p.Value);
if (p.Key > maxDate)
{
maxDate = p.Key;
}
if (p.Key < minDate)
{
minDate = p.Key;
}
}
data.Begin = minDate;
data.End = maxDate;
TrySetResult(data);
}
public void Process(TimeBarReport report, out bool shouldRemoveHandler)
{
shouldRemoveHandler = false;
// Проверяем статус отчета
var status = (TimeBarReport.StatusCode)report.status_code;
switch (status)
{
case TimeBarReport.StatusCode.SUCCESS:
case TimeBarReport.StatusCode.SUBSCRIBED:
case TimeBarReport.StatusCode.UPDATE:
break;
case TimeBarReport.StatusCode.DISCONNECTED:
case TimeBarReport.StatusCode.DROPPED:
shouldRemoveHandler = true;
return;
default:
shouldRemoveHandler = true;
consumer.Error(report.text_message);
return;
}
// Складываем точки в словарь
var dataPoints = provider.PrepareDataPoints(contractId, report)
.Where(p => p.High != 0 && p.Low != 0 && p.Open != 0 && p.Close != 0); // иногда нули приходят
foreach (var point in dataPoints)
{
HistoryDataPoint p;
if (!points.TryGetValue(point.Point, out p))
{
points.Add(point.Point, point);
newPoints++;
continue;
}
if (p != point)
{
// TODO это неоптимально, в data.Points уже есть точка для этой даты, надо ее обновить
points[point.Point] = point;
updatedPoints++;
}
}
// Если хотя бы одна точка изменилась - перестраиваем набор данных
if (newPoints >= 0 || updatedPoints > 0)
{
var minDate = DateTime.MaxValue;
var maxDate = DateTime.MinValue;
data.Points.Clear();
foreach (var p in points.OrderBy(_ => _.Key))
{
data.Points.Add(p.Value);
if (p.Key > maxDate)
{
maxDate = p.Key;
}
if (p.Key < minDate)
{
minDate = p.Key;
}
}
data.Begin = minDate;
data.End = maxDate;
}
// Если еще не все данные пришли - выходим
if (!report.is_report_complete)
{
CQGCAdapter.Log.Debug().Print(
$"Got a {nameof(TimeBarReport)} but it's incomplete",
LogFields.Instrument(data.Instrument),
LogFields.Span(data.Span));
return;
}
if (newPoints > 0 || updatedPoints > 0)
{
if (newPoints == 1 && updatedPoints == 0)
{
// Пришла одна новая свечка
consumer.Update(data, HistoryDataUpdateType.OnePointAdded);
}
else if (newPoints == 0 && updatedPoints == 1)
{
// Одна свечка обновилась
consumer.Update(data, HistoryDataUpdateType.OnePointUpdated);
}
else
{
// Свалилась пачка новых данных
consumer.Update(data, HistoryDataUpdateType.Batch);
}
newPoints = 0;
updatedPoints = 0;
}
}
