/**
* Monta e envia mensagem de Instrumento da BM&F para o ESPER.
* Layout da mensagem:
* SeqNum 9(15)
* type X(1) ( '.' - Instrumento )
* symbol X(20)
* securityID X(20)
* body:
* SecurityIDSource (22) X(1)
* Product (460) 9(3)
* CFICode (461) X(6)
* SecurityType (167) X(32)
* SecuritySubType (762) X(32)
* MaturityMonthYear (200) 9(6)
* MaturityDate (541) 9(8)
* IssueDate (225) 9(8)
* CountryOfIssue (470) X(2)
* ContractMultiplier (231) X(15)
* SecurityExchange (207) X(10)
* SecurityDesc (107) X(100)
* ContractSettlMonth (667) 9(6)
* DatedDate (873) 9(8)
* Currency (15) X(10)
* RoundLot (561) 9(15)
* MinTradeVol (562) 9(15)
* Asset (6937) X(10)
* StrikePrice (202) X(15)
* SecurityGroup (9918) X(15)
*
* @param msgSeqNum
* @param ocorrencia
* @param grupo
*
*/
private void enviaInstrumento(
int msgSeqNum,
uint ocorrencia,
SecurityList.NoRelatedSym grupo)
{
string mensagemMDS;
try
{
// SeqNum - 9(15)
mensagemMDS = msgSeqNum.ToString("D10");
mensagemMDS = mensagemMDS + ocorrencia.ToString("D5");
// type - X(1)
mensagemMDS = mensagemMDS + '.'; // QuickFix.MDEntryType.INSTRUMENT;
// symbol - X(20)
mensagemMDS = mensagemMDS + grupo.getString(Symbol.FIELD).PadLeft(20);
// securityID - X(20)
mensagemMDS = mensagemMDS + grupo.getString(SecurityID.FIELD).PadLeft(20);
// body
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new SecurityIDSource()) ? grupo.getString(SecurityIDSource.FIELD) : " ").PadLeft(1);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new Product()) ? grupo.getInt(Product.FIELD) : 0).ToString("D3");
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new CFICode()) ? grupo.getString(CFICode.FIELD) : " ").PadLeft(6);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new SecurityType()) ? grupo.getString(SecurityType.FIELD) : " ").PadLeft(32);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new SecuritySubType()) ? grupo.getString(SecuritySubType.FIELD) : " ").PadLeft(32);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MaturityMonthYear()) ? grupo.getInt(MaturityMonthYear.FIELD) : 0).ToString("D6");
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MaturityDate()) ? grupo.getInt(MaturityDate.FIELD) : 0).ToString("D8");
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new IssueDate()) ? grupo.getInt(IssueDate.FIELD) : 0).ToString("D8");
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new CountryOfIssue()) ? grupo.getString(CountryOfIssue.FIELD) : " ").PadLeft(2);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new ContractMultiplier()) ? grupo.getString(ContractMultiplier.FIELD) : " ").PadLeft(15);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new SecurityExchange()) ? grupo.getString(SecurityExchange.FIELD) : " ").PadLeft(10);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new SecurityDesc()) ? grupo.getString(SecurityDesc.FIELD) : "").PadLeft(100);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new ContractSettlMonth()) ? grupo.getInt(ContractSettlMonth.FIELD) : 0).ToString("D6");
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new DatedDate()) ? grupo.getInt(DatedDate.FIELD) : 0).ToString("D8");
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new Currency()) ? grupo.getString(Currency.FIELD) : " ").PadLeft(10);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new RoundLot()) ? grupo.getInt(RoundLot.FIELD) : 0).ToString("D15");
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MinTradeVol()) ? grupo.getInt(MinTradeVol.FIELD) : 0).ToString("D15");
// Asset
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSetField(6937) ? grupo.getString(6937) : " ").PadLeft(10);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new StrikePrice()) ? grupo.getString(StrikePrice.FIELD) : " ").PadLeft(15);
// SecurityGroup
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSetField(9918) ? grupo.getString(9918) : " ").PadLeft(15);
try
{
filaMensagensRetransmissorBMF.Push(mensagemMDS);
}
catch (Exception e)
{
logger.Error("Falha na leitura da fila filaMensagensRetransmissorBMF: " +
e.Message);
}
logger.Debug("INSTRUMENT - Instrumento[" +
grupo.getString(Symbol.FIELD) + "] Mensagem[" +
mensagemMDS + "]");
}
catch (FieldNotFound e)
{
logger.Error("Campo nao encontrado na mensagem: " + e.Message, e);
return;
}
catch (Exception ex)
{
logger.Error("enviaInstrumento(): " + ex.Message, ex);
return;
}
}
/**
* Callback chamado após o recebimento de mensagem FIX de lista de
* Instrumentos.
*
*/
public override void onMessage(QuickFix44.SecurityList message, SessionID sessionId)
{
try
{
int ocorrencias =
message.getInt(NoRelatedSym.FIELD);
logger.Info("LISTA_INSTRUMENTO Sequencial[" +
message.getHeader().getString(MsgSeqNum.FIELD) +
"] Ocorrencias[" + ocorrencias + "]");
for (uint ocorrencia = 1;
ocorrencia <= ocorrencias; ocorrencia++)
{
SecurityList.NoRelatedSym grupo = new SecurityList.NoRelatedSym();
message.getGroup(ocorrencia, ((QuickFix.Group)grupo));
if (padraoInstrumentos != null)
{
// Se instrumento combinar com o padrao de instrumentos,
// efetua assinatura
if (padraoInstrumentos.IsMatch(grupo.getString(Symbol.FIELD)))
{
logger.InfoFormat("Requisitando assinatura {0}-{1}-{2}",
grupo.getString(Symbol.FIELD),
grupo.getString(SecurityID.FIELD),
grupo.getString(SecurityIDSource.FIELD));
requisitaInstrumento(
SubscriptionRequestType.SNAPSHOT_PLUS_UPDATES,
grupo.getString(Symbol.FIELD),
grupo.getString(SecurityID.FIELD),
grupo.getString(SecurityIDSource.FIELD));
assinados = true;
if (!instrumentosAssinados.ContainsKey(
grupo.getString(Symbol.FIELD)))
{
instrumentosAssinados.Add(
grupo.getString(Symbol.FIELD),
new DadosInstrumentosBMF(
grupo.getString(SecurityID.FIELD),
grupo.getString(SecurityIDSource.FIELD)));
}
}
}
enviaInstrumento(
message.getHeader().getInt(MsgSeqNum.FIELD),
ocorrencia,
grupo);
logger.Debug("INSTRUMENTO [" +
grupo.getString(Symbol.FIELD) + "] Descricao[" +
grupo.getString(SecurityDesc.FIELD) + "]");
}
}
catch (FieldNotFound e)
{
logger.Error("Campo nao encontrado na mensagem: " + e.Message, e);
}
}