/// <summary>
/// Содержит главную логику робота по анализу свечей и принятия решений о заключении сделок. Этот метод открытый, потому что он используется при
/// тестировании робота.
/// </summary>
public void CandlesAnalysisAndTrade(CandleData candle, bool isHistoryStartOff)
{
if (virtualDeal != null)
{
var virtDealResult = DalSpot.Instance.GetPointsValue(ticker, virtualDeal.Side * (candle.close - virtualDeal.PriceEnter));
virtualResults.DequeueLast();
virtualResults.Add(virtDealResult);
}
var currentSign = Math.Sign(queueFast.Average() - queueSlow.Average()); // Вычисляем текущее расположение скользящих средних
try
{
if (prevSign == 0 || prevSign == currentSign)
{
return;
}
// СС пересеклись
// Считаем средней результат виртуальных сделок
var avgVirtualResult = virtualResults.Length == 0 ? 0 : virtualResults.Average();
// Если следний редультат виртуальных сделок не входит в диапазон "не торговать", то высчитываем знак текущей сделки
maDifSign = Math.Abs(avgVirtualResult) < unknownUnitProfit ? 0 : Math.Sign(avgVirtualResult);
// "На будущее" запоминаем текущую стуацию, для расчёта виртуальных сделок на следующих итерациях
virtualDeal = new MarketOrder
{
PriceEnter = candle.close,
Side = currentSign
};
virtualResults.Add(0); // тут будет результат новой сделки на следующей итерации
// пересечение скользящих средних произошло не на истории
if (!isHistoryStartOff)
{
List <MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
var tradeSide = deriveSiteFromHistory ? currentSign * maDifSign : currentSign;
Trade(candle, orders, tradeSide);
}
}
finally
{
prevSign = currentSign;
if (debugAction != null)
{
debugAction(new RobotMAInnerState
{
maDifSign = maDifSign,
maValueFast = queueFast.Average(),
maValueSlow = queueSlow.Average(),
lastCandle = candle,
},
candle.timeClose);
}
}
}
public void BuildSeries(ChartControl chart)
{
tooltipSeries.data.Clear();
averageRangeList.Clear();
var candles = chart.StockSeries.Data.Candles;
var minimumCandles = PointsRange > 0 ? 5 : MaPeriod + 5;
if (candles == null || candles.Count < minimumCandles)
{
return;
}
var lastRanges = new RestrictedQueue <float>(MaPeriod);
float targetSize = PointsRange > 0 ? DalSpot.Instance.GetAbsValue(chart.Symbol, (float)PointsRange) : 0;
var series = 0;
for (var i = 0; i < candles.Count; i++)
{
var candle = candles[i];
var range = candle.high - candle.low;
lastRanges.Add(range);
if (lastRanges.Length < lastRanges.MaxQueueLength && PointsRange == 0)
{
averageRangeList.Add(0);
continue;
}
var avgRange = lastRanges.Average();
averageRangeList.Add(avgRange);
var candlePercent = range * 100 / avgRange;
var isNarrow = PointsRange > 0 ? range < targetSize
: candlePercent <= NarrowPercent;
if (!isNarrow && series > 0)
{
if (series >= CandlesToSignal)
{
// отметить, сколько процентов данная свеча составила от обычной волатильности
AddMark($"{candlePercent:F0}%", $"{candlePercent:F0}%", i, candle.open, false);
}
series = 0;
continue;
}
if (!isNarrow)
{
continue;
}
series++;
if (series >= CandlesToSignal)
{
AddMark($"{series}", $"{series}", i, candle.close, true);
}
}
}
/// <summary>
/// Прорисовка кнопки на элементе "Graphics" контрола "QuoteTradeControl"
/// </summary>
/// <param name="graphics">Объект, на котором будт осущесвлятся прорисовка</param>
public void Draw(Graphics graphics)
{
scaleMatrix = new Matrix();
scaleMatrix.Scale(ScaleX, ScaleY);
Shape = QuotePartButtonFigure.instanceFigure.Clone() as GraphicsPath;
Shape.Transform(translateMatrix);
Shape.Transform(scaleMatrix);
graphics.FillPath(currentBrush, Shape);
graphics.DrawPath(pensStor.GetPen(Color.FromArgb(255, 64, 66, 64)), Shape);
if (buySellIndicator != null)
{
if (Value != null)
{
// Запоминаем значение для вычсления направления стрелки тренда
if (buySellIndicator.Volume == Value)
{
trandDeltaValues.Add(0);
}
else
{
trandDeltaValues.Add(buySellIndicator.Volume > Value ? -1 : 1);
}
buySellIndicator.Volume = Value;
}
buySellIndicator.ScaleX = ScaleX;
buySellIndicator.ScaleY = ScaleY;
buySellIndicator.Draw(graphics, brushesStor);
}
if (arrowTrend != null)
{
arrowTrend.Sx = ScaleX;
arrowTrend.Sy = ScaleY;
arrowTrend.DirectionAngle = trandDeltaValues.GetItemByIndex(0, true) * 1 + trandDeltaValues.GetItemByIndex(1, true) * 2 + trandDeltaValues.GetItemByIndex(2, true) * 4;
arrowTrend.Draw(graphics);
}
}
/// <summary>
/// Этот метод вызывается каждый раз при новых данных котировки. Метод реализует основную логику торговли робота.
/// Здесь принимается решение о открытии нового ордера и закрытии открытых сделок
/// Совершение сделок будет поисходить на закрытии свечи. При закрытии свечки метод UpdateCandle объекта packer вернёт эту свечу, иначе Null.
/// В случае если свеча закрылась, тогда методом CalculateMA расчитываем значение скользящей средней для текущей котировки.
/// Если быстрая и медленная скользящие седние пересекаются, а так же если текущая котировка не является "исторической", тогда можно
/// принимать решение об открытии новой сделки.
/// </summary>
/// <param name="quotes"></param>
/// <param name="isHistoryStartOff">Флаг, показывающий, является текущая котировка взятой из истории, или это значение катировки на текущий момент на рынке</param>
/// <param name="names"></param>
public override List <string> OnQuotesReceived(string[] names,
CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
events = lastMessages.ToList();
lastMessages.Clear();
#region Получение текущей свечи
// Массивы "names" и "quotes" всегда содержат одинаковое количество элементов (по одному). Фактически это пары ключ/значение
if (string.IsNullOrEmpty(ticker))
{
var accountId = 0;
if (robotContext != null && robotContext.AccountInfo != null)
{
accountId = robotContext.AccountInfo.ID;
}
Logger.ErrorFormat("Название текущего инструмента ({0}) для робота \"{1}\" (#{2}) задано не корректно",
ticker ?? "", TypeName, accountId);
return(events);
}
var tickerIndex = -1;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (names[i] == ticker)
{
tickerIndex = i;
break;
}
}
if (tickerIndex < 0)
{
//Logger.InfoFormat("Не удалось получить котировку для робота {0}", TypeName);
return(events);
}
//Выбираем из всего массива текущих катировкок, катировку для того инструмента, которым торгует робот
var quote = quotes[tickerIndex];
var candle = packer.UpdateCandle(quote);
#endregion
// Если свеча закрылась, тогда candle != null (сделки соверши)
if (candle == null)
{
return(events);
}
queueSlow.Add(candle.close);
queueFast.Add(candle.close);
if (queueSlow.Length < queueSlow.MaxQueueLength)
{
return(events);
}
CandlesAnalysisAndTrade(candle, isHistoryStartOff);
return(events);
}
private void BuildIndi(Series.Series source)
{
if (source is IPriceQuerySeries == false)
{
return;
}
var curIndex = 0;
var prevAccel = 0f;
for (var j = 0; j < source.DataCount; j++)
{
var medianPrice = source is CandlestickSeries
? (((CandlestickSeries)source).Data.Candles[j].high +
((CandlestickSeries)source).Data.Candles[j].low) * 0.5f
: (((IPriceQuerySeries)source).GetPrice(j) ?? 0);
queueFast.Add(medianPrice);
queueSlow.Add(medianPrice);
// Если нечего рисовать то пропускаем
var accelerator = 0f;
/* А
* добил график пустыми столбиками в начале, чтобы крайний столбик был там же, где крайняя свечка
*/
if (queueSlow.Length >= periodSlow)
{
var maSlow = queueSlow.Average();
var maFast = queueFast.Average();
//AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34)
var awesome = maFast - maSlow;
queueAwesomes.Add(awesome);
// Собственно значение ускорения/замедления
// AC = AO — SMA (AO, 5)
if (queueAwesomes.Length == periodAwesome)
{
accelerator = awesome - queueAwesomes.Average();
}
}
//? Класс HistogramBar не описал но вроде он не хитрый и понятно по примеру как его юзать. Для документации достаточно описаь поля и предназначение имхо
/* А
* я чуть иначе раскрасил акселератор, канонически
*/
seriesDeltas.data.Add(new HistogramBar
{
color = accelerator >= prevAccel ? ClBarsPositive : ClBarsNegative,
index = curIndex++,
y = accelerator
});
prevAccel = accelerator;
}
}
public override List <string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
var events = new List <string>();
var candle = UpdateCurrentCandle(names, quotes);
if (candle == null)
{
return(events);
}
// проверить Каймана
CandleData cayCandle;
if (!caymanCandles.TryGetValue(candle.timeOpen, out cayCandle))
{
return(events);
}
// знак Каймана
var sign = cayCandle.close >= 50 ? -1 : 1;
caymanLastSigns.Add(sign);
if (caymanLastSigns.Length < caymanLastSigns.MaxQueueLength)
{
return(events);
}
// последняя сделка
List <MarketOrder> orders;
GetMarketOrders(out orders);
var lastOrder = orders.LastOrDefault();
// закрыть ордер
if (lastOrder != null && sign != lastOrder.Side)
{
CloseMarketOrder(lastOrder.ID);
lastOrder = null;
}
// войти в рынок?
if (lastOrder != null)
{
return(events);
}
if (caymanLastSigns.Any(s => s != sign))
{
return(events);
}
OpenDeal(candle.close, sign);
return(events);
}
private int GetRencoSignal(CandleData candle)
{
var brickSizeAbs = brickSize * pointCost;
// автомасштаб...
if (BrickSizeAuto)
{
lastPrices.Add(candle);
brickSizeAbs = CalculateBrickSize();
}
// проверить - добавлен ли новый кирпич? сменился ли знак кирпича?
if (lastBrick == null)
{
var brickDir = candle.close < candle.open ? -1 : 1;
lastBrick = new RencoRobotBrick(candle.open, candle.close, brickDir);
return(0);
}
var deltaClose = (int)((candle.close - lastBrick.priceClose) / brickSizeAbs);
var deltaOpen = (int)((candle.close - lastBrick.priceOpen) / brickSizeAbs);
if (deltaClose > 0 && lastBrick.direction > 0)
{
lastBrick = new RencoRobotBrick(
lastBrick.priceClose + (deltaClose - 1) * brickSizeAbs,
lastBrick.priceClose + deltaClose * brickSizeAbs, 1);
return(0);
}
if (deltaOpen < 0 && lastBrick.direction > 0)
{
lastBrick = new RencoRobotBrick(
lastBrick.priceOpen + (deltaOpen + 1) * brickSizeAbs,
lastBrick.priceOpen + deltaOpen * brickSizeAbs, -1);
return(-1);
}
if (deltaClose < 0 && lastBrick.direction < 0)
{
lastBrick = new RencoRobotBrick(
lastBrick.priceClose + (deltaClose + 1) * brickSizeAbs,
lastBrick.priceClose + deltaClose * brickSizeAbs, -1);
return(0);
}
if (deltaOpen > 0 && lastBrick.direction < 0)
{
lastBrick = new RencoRobotBrick(
lastBrick.priceOpen + (deltaOpen - 1) * brickSizeAbs,
lastBrick.priceOpen + deltaOpen * brickSizeAbs, 1);
return(1);
}
return(0);
}
/// <summary>
/// Проверяет, является ли средний элемент в "queue" локальным экстремумом
/// </summary>
private void CheckExtremum(RestrictedQueue <CandleData> queue)
{
bool isMax = true, isMin = true;
// Проверяемая на экстремум свеча
var checkingCandle = queue.ElementAt(ExtremumRange);
for (var i = 0; i < queue.MaxQueueLength; i++)
{
if (i == ExtremumRange)
{
continue;
}
var candle = queue.ElementAt(i);
if (checkingCandle.close <= candle.close)
{
isMax = false;
}
if (checkingCandle.close >= candle.close)
{
isMin = false;
}
if (!isMax && !isMin)
{
return;
}
}
if (isMax)
{
extremumQueue.Add(new Cortege3 <float, bool, DateTime>(checkingCandle.close, true, checkingCandle.timeClose));
}
if (isMin)
{
extremumQueue.Add(new Cortege3 <float, bool, DateTime>(checkingCandle.close, false, checkingCandle.timeClose));
}
}
public void DetermineSentimentColorIndex(float bid)
{
colorCurrent = colorNeutral;
if (prevBids.Length > 0)
{
signCurrent = Math.Sign(bid - prevBids.Last);
if (signCurrent != 0)
{
var sum = prevBids.Sum(pBid => Math.Sign(bid - pBid));
var index = signCurrent == Math.Sign(sum) ? Math.Abs(sum) - 1 : 0;
colorCurrent = signCurrent > 0 ? colorsGrowth[index] : colorsFall[index];
}
}
prevBids.Add(bid);
}
private static double [] ReduceTrendMA(double [] data, int maPeriod)
{
var maData = new RestrictedQueue <double>(maPeriod);
var outData = new List <double>();
for (var i = 0; i < data.Length; i++)
{
maData.Add(data[i]);
if (maData.Length < maPeriod)
{
continue;
}
var ma = maData.Average();
outData.Add(data[i] / ma);
}
return(outData.ToArray());
}
// ReSharper disable InconsistentNaming
private void BuildMA(Series.Series source)
// ReSharper restore InconsistentNaming
{
series.Data.Clear();
float sum = 0;
var frameLen = 0;
for (var i = 0; i < source.DataCount; i++)
{
var price = GetPrice(source, i);
// простая СС
if (maType == MovAvgType.Простая)
{
sum += price;
if (frameLen < period)
{
frameLen++;
}
else
{
sum -= GetPrice(source, i - period);
}
series.Data.Add(sum / frameLen);
continue;
}
// сглаженная СС
if (smmaPrev.HasValue)
{
var smma = ((period - 1) * smmaPrev.Value + price) / period;
series.Data.Add(smma);
smmaPrev = smma;
}
else
{
queue.Add(price);
if (queue.Length == period)
{
smmaPrev = queue.Average();
}
series.Data.Add(smmaPrev ?? price);
}
}
}
private void BuildIndi(Series source)
{
if (source is CandlestickSeries == false)
{
return;
}
var candles = ((CandlestickSeries)source).Data.Candles;
var currentSign = 0; // текущая операция (покупка/продажа)
var curIndex = 0;
foreach (var candle in candles)
{
var price = candle.GetPrice(priceType);
// обновить средние
queueFast.Add(price);
queueSlow.Add(price);
// посчитать профит
var delta = 0f;
if (currentSign != 0)
{
delta = (candle.close - candle.open) * currentSign;
}
seriesDeltas.data.Add(new HistogramBar
{
color = delta >= 0 ? ClBarsPositive : ClBarsNegative,
index = curIndex++,
y = delta
});
// определить знак
if (queueSlow.Length < periodSlow)
{
continue;
}
var maSlow = queueSlow.Average();
var maFast = queueFast.Average();
var newSign = maFast > maSlow ? 1 : maFast < maSlow ? -1 : 0;
if (newSign != 0)
{
currentSign = newSign;
}
}
}
private string BuildSeries()
{
var indi = chart.indicators.FirstOrDefault(i => i.GetType() == typeof(IndicatorExternSeries));
if (indi == null)
{
return("Нет данных для построения (данные из файла)");
}
var indiData = indi.SeriesResult[0] as CandlestickSeries;
if (indiData.DataCount == 0)
{
return("Индикатор пуст");
}
var candles = chart.chart.StockSeries.Data.Candles;
var max = Math.Min(candles.Count, indiData.DataCount);
var lastSign = 0;
var lastSigns = new RestrictedQueue <int>(skippedCandles);
var lines = new List <TrendLine>();
TrendLine trendLine = null;
for (var i = 0; i < max; i++)
{
var candle = indiData.Data[i];
var chartCandle = candles[i];
var thisSign = GetCaymanSign(candle);
lastSigns.Add(thisSign);
// растянуть регион
if (trendLine != null)
{
trendLine.AddPoint(i, chartCandle.close);
if (thisSign == lastSign)
{
continue;
}
}
lastSign = thisSign;
// завершить регион
if (trendLine != null)
{
trendLine = null;
continue;
}
if (lastSigns.Any(s => s != lastSign) || lastSigns.Length < skippedCandles)
{
continue;
}
// новая линия
trendLine = new TrendLine
{
Comment = CommentSpecName,
Magic = LineMagic,
LineColor = thisSign > 0 ? colorSell : ColorBuy
};
trendLine.AddPoint(i, chartCandle.close);
lines.Add(trendLine);
}
MakeChartGraph(lines);
return("Построено " + lines.Count + " областей");
}
public override List <string> OnQuotesReceived(string[] names, QuoteData[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
if (formulaResolver == null || packer == null)
{
return(null);
}
curTime = quotes[0].time;
// обновить табличку цен
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (lastBids.ContainsKey(names[i]))
{
lastBids[names[i]] = quotes[i].bid;
}
else
{
lastBids.Add(names[i], quotes[i].bid);
}
}
QuoteData curQuote = null;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (names[i] == ticker)
{
curQuote = quotes[i];
break;
}
}
if (curQuote == null)
{
return(null); // нет торгуемой котировки
}
// обновить свечки
var candle = packer.UpdateCandle(curQuote.bid, curQuote.time);
Dictionary <string, double> varValues = null;
if (candle != null)
{
candles.Add(candle);
countCandles++;
// обновить очереди (для индекса, переменные вида usdjpy#15)
if (lastBidLists.Count > 0)
{
foreach (var listTicker in lastBidLists)
{
float price;
if (!lastBids.TryGetValue(listTicker.Key, out price))
{
price = 0;
}
listTicker.Value.Add(price);
}
}
// посчитать индекс
double index;
varValues = GetVariableValues();
if (formulaResolver.Calculate(varValues, out index))
{
lastIndexValue = double.IsNaN(index) ? 0 : (float)index;
}
lastIndicies.Add(lastIndexValue ?? 0);
}
// если это период "разгона" конвейера
if (isHistoryStartOff)
{
return(null);
}
RobotHint hint = null;
// получить знак дивергенции
if (candle != null)
{
string commentOnDivergence = string.Empty;
var divergenceSign = GetDivergenceSign(out commentOnDivergence);
List <MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.accountInfo.ID, out orders);
if (divergenceSign != 0)
{
var hintText = new StringBuilder();
hintText.AppendLine(commentOnDivergence);
hintText.AppendLine("Переменные:");
// ReSharper disable PossibleNullReferenceException)
foreach (var pair in varValues)
// ReSharper restore PossibleNullReferenceException
{
hintText.AppendLine(string.Format("{1}{0}{2:f4}", (char)9, pair.Key, pair.Value));
}
hint = new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(),
hintText.ToString(), divergenceSign > 0 ? "BUY" : "SELL", "e", curQuote.bid)
{
Time = candle.timeOpen,
//curTime
ColorFill = divergenceSign > 0 ? Color.Green : Color.Red,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = divergenceSign > 0
? RobotHint.HintType.Покупка
: RobotHint.HintType.Продажа
};
// если получен сигнал на покупку - купить, закрыв продажи
// наоборот, если получен сигнал на продажу - продать, закрыв покупки
var ordersToClose = orders.FindAll(o => o.Side != divergenceSign);
foreach (var order in ordersToClose)
{
robotContext.SendCloseRequest(CurrentProtectedContext.Instance.MakeProtectedContext(),
robotContext.accountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
}
// открыть позу в направлении знака дивера
decimal?stop = StopLossPoints == 0
? (decimal?)null
: (decimal)curQuote.bid -
divergenceSign * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (decimal)StopLossPoints);
decimal?take = TakeProfitPoints == 0
? (decimal?)null
: (decimal)curQuote.bid +
divergenceSign * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (decimal)TakeProfitPoints);
robotContext.SendNewOrderRequest(CurrentProtectedContext.Instance.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(), robotContext.accountInfo.ID, Magic, ticker, Volume,
divergenceSign, OrderType.Market, 0, 0,
stop, take, null, null, string.Empty, "OscillatorBasedRobot");
}
}
return(hint != null ? new List <string> {
hint.ToString()
} : null);
}
private string BuildSeries()
{
var indi = chart.indicators.FirstOrDefault(i => i.GetType() == typeof (IndicatorExternSeries));
if (indi == null)
return "Нет данных для построения (данные из файла)";
var indiData = indi.SeriesResult[0] as CandlestickSeries;
if (indiData.DataCount == 0) return "Индикатор пуст";
var candles = chart.chart.StockSeries.Data.Candles;
var max = Math.Min(candles.Count, indiData.DataCount);
var lastSign = 0;
var lastSigns = new RestrictedQueue<int>(skippedCandles);
var lines = new List<TrendLine>();
TrendLine trendLine = null;
for (var i = 0; i < max; i++)
{
var candle = indiData.Data[i];
var chartCandle = candles[i];
var thisSign = GetCaymanSign(candle);
lastSigns.Add(thisSign);
// растянуть регион
if (trendLine != null)
{
trendLine.AddPoint(i, chartCandle.close);
if (thisSign == lastSign)
continue;
}
lastSign = thisSign;
// завершить регион
if (trendLine != null)
{
trendLine = null;
continue;
}
if (lastSigns.Any(s => s != lastSign) || lastSigns.Length < skippedCandles) continue;
// новая линия
trendLine = new TrendLine
{
Comment = CommentSpecName,
Magic = LineMagic,
LineColor = thisSign > 0 ? colorSell : ColorBuy
};
trendLine.AddPoint(i, chartCandle.close);
lines.Add(trendLine);
}
MakeChartGraph(lines);
return "Построено " + lines.Count + " областей";
}
public void BuildSeries(ChartControl chart)
{
tooltipSeries.data.Clear();
averageRangeList.Clear();
seriesUp.Data.Clear();
seriesDn.Data.Clear();
var candles = chart.StockSeries.Data.Candles;
var minimumCandles = PointsRange > 0 ? 5 : MaPeriod + 5;
if (candles == null || candles.Count < minimumCandles)
{
return;
}
var lastRanges = new RestrictedQueue <float>(MaPeriod);
var lastHL = new RestrictedQueue <float>(MaPeriod);
float targetSize = PointsRange > 0 ? DalSpot.Instance.GetAbsValue(chart.Symbol, (float)PointsRange) : 0;
var curFrame = candles.Take(FrameLength).ToList();
lastRanges.Add(curFrame.Max(c => c.high) - curFrame.Min(c => c.low));
seriesUp.Data.Add(candles[0].high);
seriesDn.Data.Add(candles[0].low);
for (var i = 0; i < FrameLength; i++)
{
averageRangeList.Add(0);
seriesUp.Data.Add(candles[i].high);
seriesDn.Data.Add(candles[i].low);
}
var breakCandleLengthPercents = new List <float>();
var prevFrameIsNarrow = false;
for (var i = FrameLength; i < candles.Count; i++)
{
var candle = candles[i];
curFrame.RemoveAt(0);
curFrame.Add(candle);
var high = curFrame[0].high;
var low = curFrame[0].low;
foreach (var c in curFrame.Skip(1))
{
if (c.high > high)
{
high = c.high;
}
if (c.low < low)
{
low = c.low;
}
}
var range = high - low;
lastRanges.Add(range);
lastHL.Add(candle.high - candle.low);
if (lastRanges.Length < lastRanges.MaxQueueLength && PointsRange == 0)
{
averageRangeList.Add(0);
seriesUp.Data.Add(candles[i].high);
seriesDn.Data.Add(candles[i].low);
continue;
}
var avgRange = lastRanges.Average();
averageRangeList.Add(avgRange);
seriesUp.Data.Add(candles[i].close + range);
seriesDn.Data.Add(candles[i].close - range);
var avgHl = lastHL.Average();
var rangePercent = avgRange == 0 ? 0 : range * 100 / avgRange;
var isNarrow = PointsRange > 0 ? range < targetSize
: rangePercent <= NarrowPercent;
if (prevFrameIsNarrow) // && !isNarrow)
{
// отметить, сколько процентов данная свеча составила от обычной волатильности
var candlePercent = avgHl == 0 ? 0 : (candle.high - candle.low) * 100 / avgHl;
if (candlePercent > 0)
{
breakCandleLengthPercents.Add(candlePercent);
}
AddMark($"{candlePercent:F0}%", $"{candlePercent:F0}%", i, candle.open, false);
}
prevFrameIsNarrow = isNarrow;
}
// вывести в лог среднее
if (breakCandleLengthPercents.Count > 0)
{
avgBreakCandle = breakCandleLengthPercents.Average();
minBreakCandle = breakCandleLengthPercents.Min();
maxBreakCandle = breakCandleLengthPercents.Max();
breaksCount = breakCandleLengthPercents.Count;
Logger.Info($"{breakCandleLengthPercents.Count}, от {minBreakCandle:F1} до {maxBreakCandle:F1}, среднее: {avgBreakCandle:F1}");
}
}
public void BuildSeries(ChartControl chart)
{
seriesK.Data.Clear();
seriesD.Data.Clear();
seriesBounds.parts.Clear();
if (SeriesSources.Count == 0) return;
var source = SeriesSources[0];
if (source.DataCount == 0) return;
if (source is CandlestickSeries == false &&
source is LineSeries == false) return;
// границы
if (lowerBound > 0)
seriesBounds.parts.Add(new List<PartSeriesPoint>
{
new PartSeriesPoint(1, lowerBound),
new PartSeriesPoint(source.DataCount, lowerBound)
});
if (upperBound > 0 && upperBound < 100)
seriesBounds.parts.Add(new List<PartSeriesPoint>
{
new PartSeriesPoint(1, upperBound),
new PartSeriesPoint(source.DataCount, upperBound)
});
queue = new RestrictedQueue<float>(period);
queueMA = new RestrictedQueue<float>(periodMA);
for (var i = 0; i < source.DataCount; i++)
{
var price =
source is CandlestickSeries
? ((CandlestickSeries) source).Data.Candles[i].close
: ((LineSeries) source).GetPrice(i) ?? 0;
queue.Add(price);
if (queue.Length < period)
{
seriesK.Data.Add(50);
seriesD.Data.Add(50);
continue;
}
var minValue = float.MaxValue;
var maxValue = float.MinValue;
foreach (var p in queue)
{
if (p < minValue) minValue = p;
if (p > maxValue) maxValue = p;
}
var range = maxValue - minValue;
var k = range == 0 ? 50 : 100*(price - minValue)/range;
queueMA.Add(k);
var d = queueMA.Length == periodMA ? queueMA.Average() : k;
seriesK.Data.Add(k);
seriesD.Data.Add(d);
}
}
private static double[] ReduceTrendMA(double []data, int maPeriod)
{
var maData = new RestrictedQueue<double>(maPeriod);
var outData = new List<double>();
for (var i = 0; i < data.Length; i++)
{
maData.Add(data[i]);
if (maData.Length < maPeriod) continue;
var ma = maData.Average();
outData.Add(data[i] / ma);
}
return outData.ToArray();
}
public override List <string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
var events = new List <string>();
#region получить candle из quote
if (string.IsNullOrEmpty(ticker))
{
return(events);
}
var tickerIndex = -1;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (names[i] == ticker)
{
tickerIndex = i;
break;
}
}
if (tickerIndex < 0)
{
return(events);
}
var quote = quotes[tickerIndex];
var candle = packer.UpdateCandle(quote);
if (candle == null)
{
return(events);
}
#endregion
extremumRangeQueue.Add(candle);
if (extremumRangeQueue.Length != extremumRangeQueue.MaxQueueLength)
{
return(events);
}
// Если очередь заполнена полностью, значит можно проверять её среднее значение на локальный экстремум
CheckExtremum(extremumRangeQueue);
// Все ли 4 экстремума сейчас имеются для анализа
if (extremumQueue.Length != extremumQueue.MaxQueueLength)
{
return(events);
}
var extrArray = extremumQueue.ToArray();
// Теперь можно проверить - чередуются ли экстремумы.
var boofSign = !extrArray[0].b;
foreach (var extremum in extrArray)
{
if (extremum.b == boofSign)
{
return(events); // Это значит что два максимума или два минимума идут друг за другом
}
boofSign = !boofSign;
}
// Экстремумы чередуются друг за другом.
// Теперь проверяем, больше ли по модулю "а", чем "b", "с" и "d" и close.
var priceA = extrArray[0].a;
var currentSide = extrArray[0].b ? 1 : -1;
for (var i = 1; i < extrArray.Length; i++)
{
if (currentSide != Math.Sign(priceA - extrArray[i].a))
{
return(events);
}
}
if (currentSide != Math.Sign(priceA - candle.close))
{
return(events);
}
// соотнесение "плеч"
var ab = Math.Abs(extrArray[0].a - extrArray[1].a);
var bc = Math.Abs(extrArray[1].a - extrArray[2].a);
var cd = Math.Abs(extrArray[2].a - extrArray[3].a);
var dClose = Math.Abs(extrArray[3].a - candle.close);
var bcCd = cd == 0 ? float.MaxValue : bc / cd;
if (bcCd < MinShoulder || bcCd > MaxShoulder)
{
return(events);
}
if (ab <= bc || ab <= cd || ab <= dClose)
{
return(events);
}
// Первый экстремум является большим по модулю, чем остальные - можно совершать сделку
if (!isHistoryStartOff) // линии скользящих средних пересеклись причём не на истории. Значит пора торговать!!!
{
// коментарий
var extrNames = new [] { "A", "B", "C", "D" };
var nameIndex = 0;
// ReSharper disable LoopCanBeConvertedToQuery
foreach (var extr in extrArray)
// ReSharper restore LoopCanBeConvertedToQuery
{
events.Add(new RobotHint(ticker,
Graphics[0].b.ToString(),
extrNames[nameIndex],
extrNames[nameIndex],
extrNames[nameIndex++], extr.a)
{
Time = extr.c,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Линия //extr.b ? RobotHint.HintType.Покупка : RobotHint.HintType.Продажа
}.ToString());
}
// закрыть противонаправленные, если автозакрытие включено пользователем
if (CloseDeal)
{
List <MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
foreach (
var order in
orders.Where(o => o.Side != currentSide && o.Magic == Magic && o.Symbol == ticker).ToList())
{
robotContext.SendCloseRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
robotContext.AccountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
}
}
OpenDeal(candle.close, currentSide);
}
return(events);
}
protected string BuildSeries()
{
var indi = chart.indicators.FirstOrDefault(i => i.GetType() == typeof(IndicatorExternSeries));
if (indi == null)
{
return("Нет данных для построения (данные из файла)");
}
var indiData = indi.SeriesResult[0] as CandlestickSeries;
if (indiData.DataCount == 0)
{
return("Индикатор пуст");
}
var candles = chart.chart.StockSeries.Data.Candles;
var max = Math.Min(candles.Count, indiData.DataCount);
var lines = new List <TrendLine>();
TrendLine trendLine = null;
var dealSign = 0;
var caymanSigns = new RestrictedQueue <int>(skippedCandles);
for (var i = 0; i < max; i++)
{
var candle = indiData.Data[i];
var chartCandle = candles[i];
var extremumSign = candle.close <lowerMargin ? -1 : candle.close> upperMargin ? 1 : 0;
caymanSigns.Add(extremumSign);
if (dealSign != 0)
{
trendLine.AddPoint(i, chartCandle.close);
if ((dealSign < 0 && candle.close > 50) ||
(dealSign > 0 && candle.close < 50))
{
trendLine = null;
dealSign = 0;
}
continue;
}
dealSign = caymanSigns.Last;
if (dealSign == 0)
{
continue;
}
if (caymanSigns.Any(s => s != dealSign))
{
dealSign = 0;
continue;
}
trendLine = new TrendLine
{
Comment = CommentSpecName,
Magic = LineMagic,
LineColor = dealSign > 0 ? colorSell : ColorBuy
};
trendLine.AddPoint(i, chartCandle.close);
trendLine.AddPoint(i, chartCandle.close);
lines.Add(trendLine);
}
MakeChartGraph(lines);
return("Построено " + lines.Count + " областей");
}
private void PlaceMarkers()
{
var candles = chart.chart.StockSeries.Data.Candles;
if (candles.Count <= FrameLength + MaPeriod)
{
return;
}
var lastRanges = new RestrictedQueue <float>(MaPeriod);
var curFrame = candles.Take(FrameLength).ToList();
lastRanges.Add(curFrame.Max(c => c.high));
var prevFrameIsNarrow = false;
for (var i = FrameLength; i < candles.Count; i++)
{
var candle = candles[i];
curFrame.RemoveAt(0);
curFrame.Add(candle);
var high = curFrame[0].high;
var low = curFrame[0].low;
foreach (var c in curFrame.Skip(1))
{
if (c.high > high)
{
high = c.high;
}
if (c.low < low)
{
low = c.low;
}
}
var range = high - low;
lastRanges.Add(range);
if (lastRanges.Length < lastRanges.MaxQueueLength)
{
continue;
}
var avgRange = lastRanges.Average();
var rangePercent = avgRange == 0 ? 0 : range * 100 / avgRange;
var isNarrow = rangePercent <= NarrowPercent;
if (prevFrameIsNarrow) // && !isNarrow)
{
if (i <= MomentumPeriod)
{
continue;
}
var prevClose = candles[i - MomentumPeriod - 1].close;
if (prevClose <= 0)
{
continue;
}
var momentum = candles[i - 1].close * 100 / prevClose;
var side = momentum > 100 ? -1 : 1;
AddMark(side, i, candles, $"M: {momentum:F1}");
}
prevFrameIsNarrow = isNarrow;
}
}
private void BuildBollinger(Series.Series source)
{
series.Data.Clear();
seriesUp.Data.Clear();
seriesDn.Data.Clear();
if (source is CandlestickSeries == false &&
source is LineSeries == false)
{
return;
}
float sum = 0;
var frameLen = 0;
for (var i = 0; i < source.DataCount; i++)
{
var price = GetPrice(source, i);
// простая СС
if (MaType == MovAvgType.Простая)
{
sum += price;
if (frameLen < period)
{
frameLen++;
}
else
{
sum -= GetPrice(source, i - period);
}
series.Data.Add(sum / frameLen);
}
// сглаженная СС
else
{
if (smmaPrev.HasValue)
{
var smma = ((period - 1) * smmaPrev.Value + price) / period;
series.Data.Add(smma);
smmaPrev = smma;
}
else
{
queue.Add(price);
if (queue.Length == period)
{
smmaPrev = queue.Average();
}
series.Data.Add(smmaPrev ?? price);
}
}
// волатильность (СКО)
// очередь из квадратов отклонений
var lastMedian = series.Data[series.Data.Count - 1];
var dev = lastMedian - price;
queueDisper.Add((float)(dev * dev));
var ssd = queueDisper.Length == period
? Math.Sqrt(queueDisper.Average())
: 0;
seriesUp.Data.Add(lastMedian + KVolatile * ssd);
seriesDn.Data.Add(lastMedian - KVolatile * ssd);
}
}
public void BuildSeries(ChartControl chart)
{
seriesK.Data.Clear();
seriesD.Data.Clear();
seriesBounds.parts.Clear();
if (SeriesSources.Count == 0)
{
return;
}
var source = SeriesSources[0];
if (source.DataCount == 0)
{
return;
}
if (source is CandlestickSeries == false &&
source is LineSeries == false)
{
return;
}
// границы
if (lowerBound > 0)
{
seriesBounds.parts.Add(new List <PartSeriesPoint>
{
new PartSeriesPoint(1, lowerBound),
new PartSeriesPoint(source.DataCount, lowerBound)
});
}
if (upperBound > 0 && upperBound < 100)
{
seriesBounds.parts.Add(new List <PartSeriesPoint>
{
new PartSeriesPoint(1, upperBound),
new PartSeriesPoint(source.DataCount, upperBound)
});
}
queue = new RestrictedQueue <float>(period);
queueMA = new RestrictedQueue <float>(periodMA);
for (var i = 0; i < source.DataCount; i++)
{
var price =
source is CandlestickSeries
? ((CandlestickSeries)source).Data.Candles[i].close
: ((LineSeries)source).GetPrice(i) ?? 0;
queue.Add(price);
if (queue.Length < period)
{
seriesK.Data.Add(50);
seriesD.Data.Add(50);
continue;
}
var minValue = float.MaxValue;
var maxValue = float.MinValue;
foreach (var p in queue)
{
if (p < minValue)
{
minValue = p;
}
if (p > maxValue)
{
maxValue = p;
}
}
var range = maxValue - minValue;
var k = range == 0 ? 50 : 100 * (price - minValue) / range;
queueMA.Add(k);
var d = queueMA.Length == periodMA?queueMA.Average() : k;
seriesK.Data.Add(k);
seriesD.Data.Add(d);
}
}