/// <summary>
/// Возвращает фолс, если такой статус уже приходил
/// (иногда квик присылает один и тот же QLOrderStateChange по нескольку раз, зафиксированы случаи по три присыла).
///
/// ВАЖНО: этот метод также расчитывает реально исполненное количество в текущем PartiallyFilled изменение
/// </summary>
public bool PutOrderStateChange(QLOrderStateChange osc)
{
List <QLOrderStateChange> changes;
using (locker.WriteLock())
{
if (!orderStateChanges.TryGetValue(osc.order_num, out changes))
{
orderStateChanges.Add(osc.order_num, (changes = new List <QLOrderStateChange>()));
}
if (changes.Contains(osc))
{
return(false);
}
var prevFilledQuantity = changes.Sum(_ => _.State == OrderState.PartiallyFilled ? _.filled : 0);
var totalFilledQuantiry = osc.qty - osc.balance;
osc.filled = totalFilledQuantiry - prevFilledQuantity;
changes.Add(osc);
if (currentSeccionTransactionIds.Contains(osc.trans_id))
{
mapQuikTransIdOnOrderExchangeId[osc.trans_id] = osc.order_num;
}
}
return(true);
}
/// <summary>
/// Положить OSCM в отложенную обработку
/// </summary>
/// <param name="oscm"></param>
public void PutPendingOrderStateChange(QLOrderStateChange oscm)
{
log.Info().Print("Postpone OSCM processing, there are transactions without replies.", LogFields.Message(oscm));
List <QLOrderStateChange> oscms;
using (locker.WriteLock())
{
if (!mapOrderIdOnPendingOrderStateChange.TryGetValue(oscm.order_num, out oscms))
{
mapOrderIdOnPendingOrderStateChange[oscm.order_num] = oscms = new List <QLOrderStateChange>();
}
oscms.Add(oscm);
}
}
/// <summary>
/// Обработка статуса по заявке, которая была выставлена транзакцией из прикладного приложения из текущей сессии
/// </summary>
/// <param name="message">Изменения</param>
/// <param name="newTransactionId">ID связанной с заявкой транзакции на постановку</param>
/// <param name="killTransactionId">ID связанной с заявкой транзакции на снятие</param>
/// <param name="modifyTransactionId">ID связанной с заявок транзакции на изменение заявки</param>
private void ProcessKnownOrderStateChange(QLOrderStateChange message, Guid?newTransactionId, Guid?killTransactionId, Guid?modifyTransactionId)
{
Guid transactionId = Guid.Empty;
// если есть и new и kill транзакция для этого номера заявки, то нужно понять, результатом какой из транзакицй
// является конкретно это изменение ордера
if (newTransactionId.HasValue && killTransactionId.HasValue)
{
// если заявка снялась, то это результат килл транзакции и именно её transId мы проставляем в OSCM, чтобы правильно запроцессить в TransactionMessageHandler-е
transactionId = message.State == OrderState.Cancelled
? killTransactionId.Value
: newTransactionId.Value;
Logger.Debug().PrintFormat(
"OSCM with two associated transactions received: not={0}, kot={1}. State is {2}, select {3} for further OSCM processing.",
newTransactionId,
killTransactionId,
message.State,
transactionId
);
}
// если есть только одна транзакция, то выбираем её
else
{
transactionId = (Guid)(newTransactionId ?? killTransactionId);
}
OnMessageReceived(new OrderStateChangeMessage
{
TransactionId = transactionId,
ActiveQuantity = (uint)message.balance,
OrderExchangeId = message.order_num.ToString(),
FilledQuantity = (uint)(message.filled),
State = message.State,
Price = message.price,
Quantity = (uint?)message.qty,
ChangeTime = message.Time
});
}
/// <summary>
/// Обработка статуса по заявке, которая либо была выставлена не из прикладного приложения или из другой сессии, либо по которой пока не пришёл ответ на транзакцию
/// </summary>
private void ProcessUnknownOrderStateChange(QLOrderStateChange message)
{
try
{
var order = container.GetOrder(message.order_num);
// если это первый статус по заявке, то отправляем ExternalOrderMessage
if (order == null)
{
var instrument = adapter.ResolveInstrumentAsync(message.sec_code).Result;
if (instrument == null)
{
Logger.Error().Print($"Unable to resolve instrument for {message.sec_code}");
return;
}
order = new Order
{
OrderExchangeId = message.order_num.ToString(),
Instrument = instrument,
Account = message.account,
ActiveQuantity = (uint)message.balance,
Quantity = (uint)message.qty,
State = message.State,
Price = message.price,
ClientCode = message.account,
Comment = ExtractCommentFromBrokerref(message.brokerref),
// TODO Тут проставляется 4100Y2b//00007, а мы для кодирования стратегий используется только то, что после //
Operation = message.Operation,
DateTime = message.Time,
TransactionId = Guid.NewGuid()
};
container.PutOrder(message.order_num, order);
OnMessageReceived(new ExternalOrderMessage {
Order = order
});
OnMessageReceived(new OrderStateChangeMessage
{
ActiveQuantity = (uint)message.balance,
OrderExchangeId = message.order_num.ToString(),
FilledQuantity = (uint)(message.filled),
State = message.State,
Price = message.price,
Quantity = (uint?)message.qty,
ChangeTime = message.Time,
TransactionId = order.TransactionId
});
}
// иначе мы уже отправляли информацию о внешней заявке и теперь должны слать статусы
else
{
OnMessageReceived(new OrderStateChangeMessage
{
ActiveQuantity = (uint)message.qty,
OrderExchangeId = message.order_num.ToString(),
FilledQuantity = (uint)(message.filled),
State = message.State,
Price = message.price,
Quantity = (uint?)message.balance,
ChangeTime = message.Time,
TransactionId = order.TransactionId
});
}
}
catch (Exception e)
{
Logger.Error().Print(e, $"Failed to process {message}");
}
}
/// <summary>
/// Обработка сообщения об изменении статуса заявки
/// </summary>
/// <param name="message"></param>
private void Handle(QLOrderStateChange message)
{
Logger.Debug().PrintFormat("Handle: {0}", message);
// если у нас есть транзакции без ответа, то откладываем обратку статуса заявки, будем процессить их после получения transReply
if (container.HasUnrepliedTransactions())
{
// бывает квик присылает и такое
if (message.trans_id == 0)
{
container.PutPendingOrderStateChange(message);
return;
}
// если есть неотвеченные транзакции, то по OSCM можно создать ответ на транзакцию
if (container.IsTransactionUnreplied(message.trans_id))
{
if (message.State == OrderState.Active || message.State == OrderState.PartiallyFilled || message.State == OrderState.Filled)
{
Logger.Info().Print($"Handle(OSCM): transaction with trans_id = {message.trans_id} is pending and order state {message.State} received. Create and handle artifitial QLTransactionReply");
Handle(new QLTransactionReply
{
status = 3,
result_msg = message.reject_reason,
trans_id = message.trans_id,
account = message.account,
order_num = message.order_num,
price = message.price,
balance = message.balance,
quantity = message.qty
});
}
}
}
// Сохраняем сообщение. Если такое сообщение уже приходило, не обрабатываем его.
if (!container.PutOrderStateChange(message))
{
Logger.Debug().PrintFormat("Handle: {0} - skip duplicate event", message);
return;
}
// пробуем получить транзакцию, в результате которой была создана заявка, по которой мы получили данный OSCM
// TODO Нужно пытаться получить newOrderTransaction не только по trans_id, но и по номеру заявки
var newOrderTransaction = container.GetNewOrderTransaction(message.trans_id, message.order_num);
var killOrderTransaction = container.GetKillOrderTransactionByOrderId(message.order_num);
var modifyOrderTransaction = container.GetModifyOrderTransactionByOrderId(message.order_num);
if (newOrderTransaction != null || killOrderTransaction != null)
{
ProcessKnownOrderStateChange(message, newOrderTransaction?.TransactionId,
killOrderTransaction?.TransactionId, modifyOrderTransaction?.TransactionId);
}
else
{
ProcessUnknownOrderStateChange(message);
}
processPendingMessagesEvent.Set();
}
