/**************************************************************************************
*******************************Erreur de simulation***********************************
**************************************************************************************/
public double ErreurBasketOptionANTICall(Excel.Range S0range, double K, int t, Excel.Range sigmaRange, double r, long NSim)
{
List <double> S0 = new List <double>();
List <double> sigma = new List <double>();
S0 = ConvertToDoubleList(S0range);
sigma = ConvertToDoubleList(sigmaRange);
MCAntitBasket = new MCBasketOption(S0, K, t, sigma, r, NSim);
return(1.96 * MCAntitBasket.MC_AntitBasketOptionVal(type_.Call)[1] / Math.Sqrt(NSim));
}
static void Main(string[] args)
{
Random rnd = new Random();
BSEurOption Eur;
RobbinsMonroAlgorithme RM_Put;
RobbinsMonroAlgorithme RM_Call;
MCEuropOption MCEur;
RMAlgoPagesLemaire PL_Call;
RMAlgoPagesLemaire PL_Put;
double S0 = 100;
double K = 95;
double r = 0.05;
int T = 1;
double sigma = 0.15;
double theta0 = 1.5;
double lamda = 30;
long Nsim = 2000;
int Ntier = 500000;
Eur = new BSEurOption(S0, K, r, T, sigma);
RM_Put = new RobbinsMonroAlgorithme(S0, K, T, sigma, r, Nsim, type_.Put);
RM_Call = new RobbinsMonroAlgorithme(S0, K, T, sigma, r, Nsim, type_.Call);
PL_Call = new RMAlgoPagesLemaire(S0, K, T, sigma, r, Nsim, type_.Call);
PL_Put = new RMAlgoPagesLemaire(S0, K, T, sigma, r, Nsim, type_.Put);
MCEur = new MCEuropOption(S0, K, T, sigma, r, Nsim);
double z = LoiNormal.random_normal_parBoxMuller(rnd);
double thetaOptArouna;
double thetaPL;
/***********************************************
* ********** Valeur d'un call Européen ********
* **********************************************/
Console.WriteLine("============================================================");
Console.WriteLine("====================Call Européen===========================");
Console.WriteLine("============================================================");
Console.WriteLine("Valeur exacte d'un Call (avec formules de BS)= " + Eur.callBlackScholes());
Console.WriteLine("\nValeur d'un Call avec réduction de la variance par var ANti= " + MCEur.MCEuropOptionVal(type_.Call)[0]);
Console.WriteLine("\nVariance IS(Variables Antithetique)= " + MCEur.MCEuropOptionVal(type_.Call)[1]);
thetaOptArouna = RM_Call.ThetaOptimalRMArouna(K, theta0, Ntier);
Console.WriteLine("\nTheta optimal avec Robbins Monro [Arouna]= " + thetaOptArouna);
Console.WriteLine("\nValeur d'un Call avec réduction de la variance IS= " + +RM_Call.MCEurValeurImportanceSampling(thetaOptArouna, K)[0]);
Console.WriteLine("\nVariance IS(Anouna RM algo)= " + +RM_Call.MCEurValeurImportanceSampling(thetaOptArouna, K)[1]);
thetaPL = PL_Call.ThetaOptimalPL(105, 0.3, 30, 10);
Console.WriteLine("\nTheta RMPagesLemaire = " + thetaPL);
Console.WriteLine("\nValeur d'un Call avec (Algo RM PagesLemaire) = " + PL_Call.MCEurValeurISLemairePages(thetaPL, K)[0]);
Console.WriteLine("\nVariance IS(PagesLemaire RM algo) = " + PL_Call.MCEurValeurISLemairePages(thetaPL, K)[1]);
/***************************************
********* Test options basket *********
***************************************/
Console.WriteLine("\n\n============================================================");
Console.WriteLine("====================Options Basket===========================");
Console.WriteLine("============================================================");
List <double> S0_ = new List <double>();
List <double> Sigma_ = new List <double>();
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
S0_.Add(94 + i * 4);
Sigma_.Add(0.25 + i * 0.02);
}
MCBasketOption bsket = new MCBasketOption(S0_, K, T, Sigma_, r, Nsim);
MCRMBasketOption rmbask = new MCRMBasketOption(S0_, K, T, Sigma_, r, Nsim, type_.Call);
Console.WriteLine("\n\n prix Basket Call MC_ Var Anti= " + bsket.MC_AntitBasketOptionVal(type_.Call)[0]);
Console.WriteLine("\n\n prix Basket Put MC_ Var Anti= " + bsket.MC_AntitBasketOptionVal(type_.Put)[0]);
double thetarmBasket = rmbask.ThetaOptimalRMArouna(105, 1.5, 100000);
Console.WriteLine("\n\n Theta optimal avec RM de l'option Basket = " + thetarmBasket);
Console.ReadLine();
}
