public void TestLoad()
{
// очистить локальный кеш
NewsLocalStorage.ReInstantiate();
var fakeNewsServer = MakeFakeNewsServer();
// подготовить тестовые новости
NewsStorageProxy.fakeChannel = fakeNewsServer;
// "залогиниться"
var firstAccountId = fakeNewsServer.channelsByAccount.Keys.First();
Account account;
fakeTradeAccount.GetAccountInfo(firstAccountId, true, out account);
AccountStatus.Instance.AccountData = account;
// запустить актуализацию
NewsCache.Instance.ActualizeAsync();
// дождаться завершения...
NewsCache.Instance.syncCompletedEvent.Wait();
// содержимое кеша должно соответствовать исходному наполнению
CompareStoredAndServerNews(fakeNewsServer, firstAccountId, "NewsStorageProxy first load: all news are loaded");
// дополнить сервер несколькими новостями
fakeNewsServer.AddNews(1,
new List <News>
{
NewsMaker.MakeSingleNews(1, DateTime.Now.AddMinutes(-30)),
NewsMaker.MakeSingleNews(1, DateTime.Now.AddMinutes(-28)),
});
fakeNewsServer.AddNews(3,
new List <News> {
NewsMaker.MakeSingleNews(3, DateTime.Now.AddMinutes(-21))
});
// запустить актуализацию
NewsCache.Instance.ActualizeAsync();
// дождаться завершения...
NewsCache.Instance.syncCompletedEvent.Wait();
// содержимое кеша снова должно соответствовать исходному наполнению
CompareStoredAndServerNews(fakeNewsServer, firstAccountId, "NewsStorageProxy second load: all news are loaded");
}
public bool IsEnterEnabled(int accountId, string symbol, int side, int volume, out decimal equity)
{
Account account;
equity = 0;
var status = proxyAccount.GetAccountInfo(accountId, false, out account);
if (status != RequestStatus.OK || account == null)
{
Logger.ErrorFormat("IsEnterEnabled - не удалось получить счет ({0})", accountId);
return(false);
}
var curPrices = quoteStorage.ReceiveAllData();
decimal reservedMargin, exposure;
var accountExposure = profitCalculator.CalculateAccountExposure(
accountId, out equity, out reservedMargin,
out exposure, curPrices, proxyAccount, getAccountGroup);
account.Equity = equity;
// посчитать маржу с учетом новой позы
var smbExp = accountExposure.ContainsKey(symbol) ? accountExposure[symbol] : 0;
var smbExpNew = Math.Abs(smbExp + side * volume);
smbExp = Math.Abs(smbExp);
if (smbExpNew <= smbExp) // новая поза не увеличивает экспозицию
{
return(true);
}
// посчитать новую экспозицию
var deltaExp = (smbExpNew - smbExp);
// перевести в валюту депо
string errorStr;
var deltaExpDepo = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(symbol, true, account.Currency,
(double)deltaExp, curPrices, out errorStr, false);
if (!deltaExpDepo.HasValue)
{
Logger.ErrorFormat("IsEnterEnabled - не удалось конвертировать базовую {0} в депо {1}",
symbol, account.Currency);
return(false);
}
var newExp = deltaExpDepo.Value + exposure;
// проверить маржинальные требования
var group = getAccountGroup(account.ID);
var deltaMargin = deltaExp / (decimal)group.BrokerLeverage;
var newMargin = deltaMargin + reservedMargin;
var margPercent = equity == 0 ? 100 : 100 * newMargin / equity;
if (margPercent >= (decimal)group.MarginCallPercentLevel)
{
Logger.InfoFormat("Счет {0}: запрос на {1} {2} {3} превышает марж. требования ({4:f2} из {5:f2})",
accountId, side > 0 ? "BUY" : "SELL", volume, symbol, margPercent, group.MarginCallPercentLevel);
Logger.InfoFormat("{0:f1} {1:f1} {2:f1} {3:f1} {4:f1} {5} {6:f1} {7:f1}",
smbExp, smbExpNew, deltaExp, exposure,
equity, accountExposure.Count, deltaMargin, account.Balance);
return(false);
}
// окончательно - проверить макс. плечо
if (equity == 0 || account.MaxLeverage == 0)
{
return(true);
}
var newLeverage = newExp / equity;
if (newLeverage < (decimal)account.MaxLeverage)
{
return(true);
}
Logger.InfoFormat("Превышение плеча ({0} при допустимом {1})", newLeverage, account.MaxLeverage);
return(false);
}
public Dictionary <string, decimal> CalculateAccountExposure(int accountId,
out decimal equity,
out decimal reservedMargin,
out decimal exposure,
Dictionary <string, QuoteData> curPrices,
ITradeSharpAccount proxyAccount,
Func <int, AccountGroup> getAccountGroup)
{
if (curPrices == null)
{
Logger.Error("Ошибка в CalculateAccountExposure - curPrices == null");
throw new Exception("Ошибка в CalculateAccountExposure - curPrices == null");
}
equity = 0;
exposure = 0;
reservedMargin = 0;
var exps = new Dictionary <string, decimal>();
Account account;
proxyAccount.GetAccountInfo(accountId, true, out account);
if (account == null)
{
return(exps);
}
equity = account.Equity;
List <MarketOrder> marketOrders;
try
{
var result = proxyAccount.GetMarketOrders(accountId, out marketOrders);
if (result != RequestStatus.OK)
{
return(exps);
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка в CalculateAccountExposure - GetMarketOrders", ex);
throw;
}
if (marketOrders == null)
{
Logger.Error("Ошибка в CalculateAccountExposure - posInf == null");
throw new Exception("Ошибка в CalculateAccountExposure - posInf == null");
}
foreach (var position in marketOrders)
{
var volume = position.Volume * position.Side;
if (exps.ContainsKey(position.Symbol))
{
exps[position.Symbol] += volume;
}
else
{
exps.Add(position.Symbol, volume);
}
}
// перевести экспозицию по каждой валюте в валюту депо
foreach (var pair in exps)
{
var deltaExp = pair.Value;
try
{
string errorStr;
var deltaExpDepo = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(pair.Key, true, account.Currency,
(double)deltaExp, curPrices, out errorStr, true);
if (deltaExpDepo.HasValue)
{
exposure += Math.Abs(deltaExpDepo.Value);
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка в CalculateAccountExposure - ConvertBase2Depo", ex);
throw;
}
}
// марж. требования
try
{
var accountGroup = getAccountGroup(accountId);
reservedMargin = exposure / (decimal)accountGroup.BrokerLeverage;
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка в CalculateAccountExposure - getAccountGroup", ex);
throw;
}
return(exps);
}
public Dictionary<string, decimal> CalculateAccountExposure(int accountId,
out decimal equity,
out decimal reservedMargin,
out decimal exposure,
Dictionary<string, QuoteData> curPrices,
ITradeSharpAccount proxyAccount,
Func<int, AccountGroup> getAccountGroup)
{
if (curPrices == null)
{
Logger.Error("Ошибка в CalculateAccountExposure - curPrices == null");
throw new Exception("Ошибка в CalculateAccountExposure - curPrices == null");
}
equity = 0;
exposure = 0;
reservedMargin = 0;
var exps = new Dictionary<string, decimal>();
Account account;
proxyAccount.GetAccountInfo(accountId, true, out account);
if (account == null) return exps;
equity = account.Equity;
List<MarketOrder> marketOrders;
try
{
var result = proxyAccount.GetMarketOrders(accountId, out marketOrders);
if (result != RequestStatus.OK) return exps;
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка в CalculateAccountExposure - GetMarketOrders", ex);
throw;
}
if (marketOrders == null)
{
Logger.Error("Ошибка в CalculateAccountExposure - posInf == null");
throw new Exception("Ошибка в CalculateAccountExposure - posInf == null");
}
foreach (var position in marketOrders)
{
var volume = position.Volume * position.Side;
if (exps.ContainsKey(position.Symbol)) exps[position.Symbol] += volume;
else
exps.Add(position.Symbol, volume);
}
// перевести экспозицию по каждой валюте в валюту депо
foreach (var pair in exps)
{
var deltaExp = pair.Value;
try
{
string errorStr;
var deltaExpDepo = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(pair.Key, true, account.Currency,
(double)deltaExp, curPrices, out errorStr, true);
if (deltaExpDepo.HasValue)
exposure += Math.Abs(deltaExpDepo.Value);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка в CalculateAccountExposure - ConvertBase2Depo", ex);
throw;
}
}
// марж. требования
try
{
var accountGroup = getAccountGroup(accountId);
reservedMargin = exposure / (decimal)accountGroup.BrokerLeverage;
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка в CalculateAccountExposure - getAccountGroup", ex);
throw;
}
return exps;
}