public double Execute(IPosition pos, int barNum)
{
if (pos == null)
{
return(0);
}
// ReSharper disable CompareOfFloatsByEqualityOperator
return(pos.Shares == 0 ? 0 : pos.CurrentProfitPct(barNum));
// ReSharper restore CompareOfFloatsByEqualityOperator
}
/// <summary>
/// Выставление стоп-лосса для позиции, включая стоп-лосс для перевода позициив безубыток
/// </summary>
/// <param name="pos">Позиция, для которой выставляется стоп-лосс</param>
public void SetStopLoss(IPosition pos, int numBar)
{
if (pos == null || !pos.IsActiveForBar(numBar))
{
return;
}
// предельно минимальное значение стоп-лоса для позиции
double minLimitStopLoss = (pos.IsLong) ? 0 : double.MaxValue;
// предыдущее значение стоп-лосса для позиции
double prevStopPrice = (pos.GetStop(numBar) != 0) ? pos.GetStop(numBar) : minLimitStopLoss;
// новое значение стоп-лосса
double stopPrice = 0;
// значение стоп-лосса для перевода позиции в безубыток
double breakevenStopPrice;
if (OnStopLoss || OnBreakevenStop)
{
// вычисляем обычный стоп-лосс
if (OnStopLoss && _stopType == StopType.Stop)
{
stopPrice = pos.GetStopPrice(StopLossPct);
}
// вычисляем трейл-стоп
else if (OnStopLoss && _stopType == StopType.Trail)
{
stopPrice = _trailStopHnd.Execute(pos, numBar);
}
// вычисляем стоп для перевода позиции в безубыток
if (OnBreakevenStop && pos.CurrentProfitPct(numBar) > ProfitForBreakevenPct)
{
breakevenStopPrice = (pos.IsLong)
? pos.EntryPrice + 10 * pos.Security.Tick
: pos.EntryPrice - 10 * pos.Security.Tick;
if (pos.IsLong)
{
stopPrice = Math.Max(stopPrice, breakevenStopPrice);
}
else if (pos.IsShort)
{
stopPrice = (stopPrice == 0) ? breakevenStopPrice : (Math.Min(stopPrice, breakevenStopPrice));
}
}
// Сравниваем с предыдущим значением стопа
// и берем максимальное или минимальное значение в зависимости от позиции
if (pos.IsLong)
{
stopPrice = Math.Max(stopPrice, prevStopPrice);
}
else if (pos.IsShort)
{
stopPrice = (stopPrice == 0)? prevStopPrice : (Math.Min(stopPrice, prevStopPrice));
}
// если значение стопа было вычислено, то выставляем стоп на следующий бар
if (pos.IsLong && stopPrice != 0)
{
pos.CloseAtStop(numBar + 1, stopPrice, Slippage * pos.Security.Tick, "LXS");
}
else if (pos.IsShort && Math.Abs(stopPrice - double.MaxValue) > Eps)
{
pos.CloseAtStop(numBar + 1, stopPrice, Slippage * pos.Security.Tick, "SXS");
}
}
}
