public bool AddTrade(Trade trade)
{
var db_trade = _da.GetTrades(trade.AccountID, trade.Time.Date, 0)
.FirstOrDefault(t => t.TradeNo == trade.TradeNo);
if (db_trade == null)
{
_da.InsertTrade(trade);
}
return(true);
}
/// <summary>
/// Создание сделок при импорте
/// </summary>
/// <param name="accountID">Торговый счет</param>
/// <param name="trades">Список сделок, которые нужно создать</param>
/// <returns>Список созданных сделок (может отличаться от исходного списка)</returns>
private IEnumerable <Trade> CreateTrades(int accountID, IEnumerable <Trade> trades)
{
sb.AppendLine("Create trades ...");
var db_trades = _accountDA.GetTrades(accountID);
List <Trade> createTrades = new List <Trade>();
foreach (var trade in trades)
{
var found = db_trades.FirstOrDefault(r => r.BuySell == trade.BuySell && r.InsID == trade.InsID &&
r.LotCount == trade.LotCount && r.Price == trade.Price && r.Time == trade.Time);
if (found != null)
{
var instrum = _instrumBL.GetInstrumByID(trade.InsID);
if (instrum == null)
{
continue;
}
sb.AppendLine(string.Format("Trade already exists: {0} {1} {2} {3} {4}",
instrum.Ticker,
trade.Time.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss"),
trade.BuySell,
trade.Price.ToString(),
trade.LotCount.ToString()));
continue;
}
var order = _accountDA.CreateOrder(accountID, trade.Time, trade.InsID, trade.BuySell, trade.LotCount, trade.Price, OrderStatus.Trade, null, 0);
var newTrade = _accountDA.CreateTrade(accountID, order.OrderID, trade.Time, trade.InsID, trade.BuySell, trade.LotCount, trade.Price, 0, 0);
createTrades.Add(newTrade);
}
sb.AppendLine("Create trades complete: " + createTrades.Count.ToString());
return(createTrades);
}
/// <summary>
/// Полная синхронизация сделок
/// </summary>
private async Task SyncTradesFull(ISyncPipeServer sps, int localAccountID, int remoteAccountID)
{
var remTrades = await sps.GetTrades(remoteAccountID, 0);
if (remTrades == null)
{
return;
}
var trades = _accountDA.GetTrades(localAccountID);
foreach (var rtrd in remTrades)
{
int insID = 0; // пытаемся сопоставить инструмент
if (_instrum_rid_lid.ContainsKey(rtrd.InsID))
{
insID = _instrum_rid_lid[rtrd.InsID];
}
if (insID == 0)
{
continue; // если не смогли сопоставить инструмент, то ничего больше сделать не можем
}
int orderID = 0; // пытаемся сопоставить заявку
if (_order_rid_lid.ContainsKey(rtrd.OrderID))
{
orderID = _order_rid_lid[rtrd.OrderID];
}
if (orderID == 0)
{
continue; // если не смогли сопоставить заявку, то ничего больше сделать не можем
}
if (_trade_rid_lid.ContainsKey(rtrd.TradeID))
{
int lid = _trade_rid_lid[rtrd.TradeID];
var trade = trades.FirstOrDefault(r => r.TradeID == lid);
if (trade == null) // локальный не найден
{
_trade_rid_lid.Remove(rtrd.TradeID); // удаляем старое соответствие
var trd = _accountDA.CreateTrade(localAccountID, orderID, rtrd.Time, insID, rtrd.BuySell, rtrd.LotCount, rtrd.Price, rtrd.Comm, rtrd.TradeNo);
_trade_rid_lid.Add(rtrd.TradeID, trd.TradeID);
}
}
else // соответствие не найдено
{
var trd = _accountDA.CreateTrade(localAccountID, orderID, rtrd.Time, insID, rtrd.BuySell, rtrd.LotCount, rtrd.Price, rtrd.Comm, rtrd.TradeNo);
_trade_rid_lid.Add(rtrd.TradeID, trd.TradeID);
}
}
}
/// <summary>
/// Загрузить все данные по торговому счету
/// </summary>
/// <param name="accountID">Торговый счет</param>
public void LoadData(int accountID)
{
_account = _accountDA.GetAccountByID(accountID);
if (_account == null)
{
throw new ApplicationException("Счет не найден.");
}
_cash = _accountDA.GetCash(accountID);
if (_cash == null)
{
_cash = new Cash();
_cash.AccountID = accountID;
}
_holdings = _accountDA.GetHoldings(accountID).ToList();
_orders = _accountDA.GetOrders(accountID).ToList();
_stopOrders = _accountDA.GetStopOrders(accountID).ToList();
_trades = _accountDA.GetTrades(accountID).ToList();
}
public Task Generate(int accountID, Timeline timeline)
{
return(Task.Run(() =>
{
_cashRow.Clear();
_portfolioRow.Clear();
_equityRow.Clear();
_prices.Clear();
var trades = _accountDA.GetTrades(accountID).OrderBy(r => r.Time).ToList();
var account = _accountDA.GetAccountByID(accountID);
var cash = _accountDA.GetCash(accountID);
List <EqHold> eqHoldList = new List <EqHold>();
decimal cashSumma = cash.Initial;
decimal pfSumma = 0;
var bd1 = timeline.GetBarDate(0);
var bd2 = timeline.GetBarDate(timeline.Count - 1);
if (bd1 == null || bd2 == null)
{
return;
}
DateTime date1 = bd1.Value.Start.Date;
DateTime date2 = bd2.Value.NextStart.Date; // для таймфреймов day и week загрузим историю на один лишний день
int tradeIdx = 0;
for (int i = 0; i < timeline.Count; i++)
{
var barDates = timeline.GetBarDate(i);
if (barDates == null)
{
continue;
}
while (tradeIdx < trades.Count && trades[tradeIdx].Time < barDates.Value.NextStart)
{
var trade = trades[tradeIdx];
var instrum = _instrumBL.GetInstrumByID(trade.InsID); // из кеша
var tradeSumma = trade.Price * trade.LotCount * instrum.LotSize;
var hold = eqHoldList.FirstOrDefault(r => r.InsID == instrum.InsID);
if (trade.BuySell == BuySell.Buy)
{
cashSumma -= tradeSumma;
if (hold != null)
{
hold.LotCount += trade.LotCount;
}
else
{
eqHoldList.Add(new EqHold()
{
InsID = instrum.InsID, LotSize = instrum.LotSize, LotCount = trade.LotCount
});
}
}
else
{
cashSumma += tradeSumma;
if (hold != null)
{
hold.LotCount -= trade.LotCount;
if (hold.LotCount == 0)
{
eqHoldList.Remove(hold);
}
}
else
{
eqHoldList.Add(new EqHold()
{
InsID = instrum.InsID, LotSize = instrum.LotSize, LotCount = -trade.LotCount
});
}
}
tradeIdx++;
}
// вычисляем сумму портфеля на конец бара
pfSumma = 0;
foreach (var hold in eqHoldList)
{
if (!_prices.ContainsKey(hold.InsID))
{
BarRow barRow = new BarRow(timeline.Timeframe, hold.InsID);
_insStoreBL.LoadHistoryAsync(barRow, hold.InsID, date1, date2).Wait();
_prices.Add(hold.InsID, barRow);
}
var bars = _prices[hold.InsID];
var bar = bars.Bars.FirstOrDefault(r => r.Time == barDates.Value.Start);
if (bar != null)
{
pfSumma += bar.Close * hold.LotCount * hold.LotSize;
}
}
_cashRow.Add(cashSumma);
_portfolioRow.Add(pfSumma);
_equityRow.Add(cashSumma + pfSumma);
}
}));
}
/// <summary>
/// Получить список сделок по счету
/// </summary>
/// <param name="accountID">Торговый счет</param>
/// <param name="fromID">Начиная с указанного ID или все (null)</param>
/// <returns>Список сделок</returns>
public IEnumerable <Trade> GetTrades(int accountID, int?fromID = null)
{
return(_accountDA.GetTrades(accountID, fromID));
}
