public static double GetOptPx(this double strikePrice, double strikeStep, bool isCall, double price, double dT, double sigma)
{
var optPx = FinMath.GetOptionPrice(price, strikePrice, dT, sigma, 0, isCall);
optPx /= price;
optPx = Math.Truncate(optPx / strikeStep + 1) * strikeStep;
return(Math.Max(optPx, strikeStep));
}
public void TestAbs()
{
Assert.AreEqual(5, FinMath.Abs(5));
Assert.AreEqual(5, FinMath.Abs(-5));
Assert.AreEqual(5d, FinMath.Abs(5d));
Assert.AreEqual(5d, FinMath.Abs(-5d));
}
private void ProcessScheduledJump_()
{
if (this.scheduledJumpState_ == ScheduledState.STARTING)
{
if (this.StateMachine.CanJumpFromGround)
{
var isLongjump = this.StateMachine.State == PlayerState.SLIDING;
var isBackflip = this.StateMachine.State == PlayerState.TURNING &&
FinMath.Abs(this.Rigidbody.XVelocity) >
PlayerConstants.UPRIGHT_MAX_SLOW_XSPD;
var newYVel =
isLongjump
? PlayerConstants.LONGJUMP_SPEED
: isBackflip
? PlayerConstants.BACKFLIP_JUMP_SPEED
: PlayerConstants.JUMP_SPEED;
var newState =
isLongjump ? PlayerState.LONGJUMPING :
isBackflip ? PlayerState.BACKFLIPPING : PlayerState.JUMPING;
this.Rigidbody.YVelocity = newYVel;
this.StateMachine.State = newState;
// TODO: Longjump feels weird.
if (isLongjump)
{
this.Rigidbody.XVelocity = this.Rigidbody.XVelocity /
PlayerConstants.UPRIGHT_MAX_FAST_XSPD *
PlayerConstants.LONGJUMP_MAX_XSPD;
}
else if (isBackflip)
{
// Instantly flip horizontal velocity.
var moveDirection = FinMath.Sign(this.Rigidbody.XVelocity);
this.Rigidbody.XVelocity =
-moveDirection * PlayerConstants.BACKFLIP_XSPD;
}
}
else if (this.StateMachine.State == PlayerState.WALL_SLIDING)
{
this.StateMachine.State = PlayerState.WALLJUMPING;
this.Rigidbody.YVelocity = PlayerConstants.JUMP_SPEED;
this.Rigidbody.XVelocity =
(this.StateMachine.WallSlidingOnLeft ? 1 : -1) *
PlayerConstants.WALL_SLIDING_XSPD;
}
}
else if (this.scheduledJumpState_ == ScheduledState.STOPPING)
{
if (this.StateMachine.CanStallJumpingMomentum &&
this.Rigidbody.YVelocity < 0)
{
this.StateMachine.State = PlayerState.FALLING;
this.Rigidbody.YVelocity /= 2;
}
}
}
public void TestSign()
{
Assert.AreEqual(-1, FinMath.Sign(-1));
Assert.AreEqual(1, FinMath.Sign(1));
Assert.AreEqual(0, FinMath.Sign(0));
Assert.AreEqual(-1, FinMath.Sign(-1d));
Assert.AreEqual(1, FinMath.Sign(1d));
Assert.AreEqual(0, FinMath.Sign(0d));
}
public void TestMin()
{
Assert.AreEqual(0, FinMath.Min(0, 1));
Assert.AreEqual(0, FinMath.Min(1, 0));
Assert.AreEqual(1L, FinMath.Min(1L, 2L));
Assert.AreEqual(.123, FinMath.Min(.123, .234));
Assert.AreEqual(0x01, FinMath.Min(0x01, 0x02));
}
public void TestMax()
{
Assert.AreEqual(1, FinMath.Max(0, 1));
Assert.AreEqual(1, FinMath.Max(1, 0));
Assert.AreEqual(2L, FinMath.Max(1L, 2L));
Assert.AreEqual(.234, FinMath.Max(.123, .234));
Assert.AreEqual(0x02, FinMath.Max(0x01, 0x02));
}
public void TestMod()
{
Assert.AreEqual(0, FinMath.Mod(10, 2));
Assert.AreEqual(1, FinMath.Mod(10, 3));
Assert.AreEqual(1L, FinMath.Mod(10L, 3L));
Assert.AreEqual(.111, FinMath.Mod(.234, .123), .0001);
Assert.AreEqual(0x01, FinMath.Mod(0x10, 0x03));
}
public double GetRandom()
{
double SearchValue = FreeQuant.Quant.Random.Rndm();
int Index = FinMath.BinarySearch(this.fNBins, this.GetIntegral(), SearchValue);
if (Index >= 0 && Index < this.fNBins)
{
return(this.GetBinMin(Index) + this.fBinSize * (SearchValue - this.fIntegral[Index]) / (this.fIntegral[Index + 1] - this.fIntegral[Index]));
}
Console.WriteLine("Index111" + Index);
return(0.0);
}
internal static void FillNodeInfo(InteractivePointActive ip,
double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
double optSigma, bool returnPct, bool isVisiblePoints, double scaleMult, double riskfreeRatePct)
{
if (optionType == StrikeType.Any)
{
throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
}
bool isCall = (optionType == StrikeType.Call);
double optPx = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, 0, isCall);
// Сразу переводим котировку из баксов в битки
optPx /= scaleMult;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
nodeInfo.F = f;
nodeInfo.dT = dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = riskfreeRatePct;
nodeInfo.Sigma = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
nodeInfo.OptPx = optPx;
nodeInfo.Strike = sInfo.Strike;
// Сюда мы приходим когда хотим торговать, поэтому обращение к Security уместно
nodeInfo.Security = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
nodeInfo.PxMode = optPxMode;
nodeInfo.OptionType = optionType;
nodeInfo.Pair = sInfo;
//nodeInfo.ScriptTime = optTime;
nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;
nodeInfo.Symbol = nodeInfo.Security.Symbol;
nodeInfo.DSName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.DSName;
nodeInfo.Expired = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;
nodeInfo.FullName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.FullName;
ip.Tag = nodeInfo;
//ip.Color = Colors.Yellow;
ip.IsActive = isVisiblePoints;
ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Value = new System.Windows.Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
// Поскольку цены скорее всего расчетные, показываю на 1 знак болььше, чем объявлена точность в инструменте
int decim = Math.Max(0, nodeInfo.Security.Decimals + 1);
string optPxStr = optPx.ToString("N" + decim, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" K: {0}; IV: {1:#0.00}%\r\n {2} px {3}",
sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx);
}
public void TestClamp()
{
Assert.AreEqual(0, FinMath.Clamp(-1, 0, 1));
Assert.AreEqual(-1, FinMath.Clamp(-1, -1, 1));
Assert.AreEqual(1, FinMath.Clamp(-1, 1, 1));
Assert.AreEqual(1, FinMath.Clamp(-1, 2, 1));
Assert.AreEqual(-1, FinMath.Clamp(-1, -2, 1));
Assert.AreEqual(1L, FinMath.Clamp(0L, 2L, 1L));
Assert.AreEqual(.234, FinMath.Clamp(.123, 456d, .234));
Assert.AreEqual(-0x01, FinMath.Clamp(-0x01, -0x10, 0x01));
}
public void TestWrap()
{
Assert.AreEqual(0, FinMath.Wrap(-1, 0, 1));
Assert.AreEqual(-1, FinMath.Wrap(-1, -1, 1));
Assert.AreEqual(-1, FinMath.Wrap(-1, 1, 1));
Assert.AreEqual(-1, FinMath.Wrap(-2, 3, 2));
Assert.AreEqual(1, FinMath.Wrap(-2, -3, 2));
Assert.AreEqual(1L, FinMath.Wrap(1L, 3L, 2L));
Assert.AreEqual(.124, FinMath.Wrap(.123, .235, .234), .0001);
Assert.AreEqual(0x01, FinMath.Wrap(-0x02, -0x03, 0x02));
}
internal static void FillNodeInfo(InteractivePointActive ip,
double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
double optSigma, bool returnPct, bool isVisiblePoints, double riskfreeRatePct)
{
if (optionType == StrikeType.Any)
{
throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
}
bool isCall = (optionType == StrikeType.Call);
double optPx = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, 0, isCall);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
nodeInfo.F = f;
nodeInfo.dT = dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = riskfreeRatePct;
nodeInfo.Sigma = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
nodeInfo.OptPx = optPx;
nodeInfo.Strike = sInfo.Strike;
// Сюда мы приходим когда хотим торговать, поэтому обращение к Security уместно
nodeInfo.Security = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
nodeInfo.PxMode = optPxMode;
nodeInfo.OptionType = optionType;
nodeInfo.Pair = sInfo;
//nodeInfo.ScriptTime = optTime;
nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;
nodeInfo.Symbol = nodeInfo.Security.Symbol;
nodeInfo.DSName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.DSName;
nodeInfo.Expired = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;
nodeInfo.FullName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.FullName;
ip.Tag = nodeInfo;
ip.Color = AlphaColors.Yellow;
ip.IsActive = isVisiblePoints;
ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Value = new System.Windows.Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"F:{0}; K:{1}; IV:{2:#0.00}%\r\n{3} px {4}",
f, sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx);
}
protected static void FillNodeInfo(InteractivePointLight ip,
double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
double optSigma, bool returnPct, double pctRate)
{
if (optionType == StrikeType.Any)
{
throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
}
bool isCall = (optionType == StrikeType.Call);
double optPx = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, pctRate, isCall);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
nodeInfo.F = f;
nodeInfo.dT = dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = pctRate;
nodeInfo.Sigma = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
nodeInfo.OptPx = optPx;
nodeInfo.Strike = sInfo.Strike;
nodeInfo.Security = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
nodeInfo.PxMode = optPxMode;
nodeInfo.OptionType = optionType;
nodeInfo.Pair = sInfo;
//nodeInfo.ScriptTime = optTime;
nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;
nodeInfo.Symbol = nodeInfo.Security.Symbol;
nodeInfo.DSName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.DSName;
nodeInfo.FullName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.FullName;
nodeInfo.Expired = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;
ip.Tag = nodeInfo;
ip.Value = new Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
if (ip is InteractivePointActive)
{
InteractivePointActive ipa = (InteractivePointActive)ip;
ipa.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:#0.00}%\r\n{2} {3} @ {4}",
sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx, DefaultOptQty);
}
}
protected static void FillNodeInfo(InteractivePointActive ip,
double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
double optSigma, bool returnPct, bool isVisiblePoints)
{
if (optionType == StrikeType.Any)
{
throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
}
bool isCall = (optionType == StrikeType.Call);
double optPx = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, 0, isCall);
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
nodeInfo.F = f;
nodeInfo.dT = dT;
nodeInfo.Sigma = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
nodeInfo.OptPx = optPx;
nodeInfo.Strike = sInfo.Strike;
nodeInfo.Security = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
nodeInfo.PxMode = optPxMode;
nodeInfo.OptionType = optionType;
nodeInfo.Pair = sInfo;
//nodeInfo.ScriptTime = optTime;
nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;
nodeInfo.Symbol = nodeInfo.Security.Symbol;
nodeInfo.Expired = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;
ip.Tag = nodeInfo;
ip.Color = AlphaColors.Yellow;
ip.IsActive = isVisiblePoints;
ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Value = new System.Windows.Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
ip.Tooltip = String.Format("F:{0}; K:{1}; IV:{2:#0.00}%\r\n{3} {4} @ {5}",
f, sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx, DefaultOptQty);
}
/// <summary>
/// Тета опциона по формуле Блека-Шолза
/// </summary>
internal static void GetOptTheta(IEnumerable <IPosition> positions,
double f, double k, double dT, double sigma, double r, bool isCall,
out double theta)
{
theta = 0;
foreach (IPosition pos in positions)
{
//if (pos.EntrySignalName.StartsWith("CHT-RI-03.", StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
//{
// string str = "";
//}
// Пока что State лучше не трогать
//if (pos.PositionState == PositionState.HaveError)
{
int sign = pos.IsLong ? 1 : -1;
double qty = Math.Abs(pos.Shares);
double optVega = FinMath.GetOptionTheta(f, k, dT, sigma, r, isCall);
theta += sign * optVega * qty;
}
}
}
internal static void GetOptGreek(IEnumerable <IPosition> positions,
double f, double k, double dT, double sigma, double ratePct, bool isCall,
Greeks greek, out double optGreek)
{
optGreek = 0;
foreach (IPosition pos in positions)
{
// Пока что State лучше не трогать
//if (pos.PositionState == PositionState.HaveError)
{
int sign = pos.IsLong ? 1 : -1;
double qty = Math.Abs(pos.Shares);
double tmp;
switch (greek)
{
case Greeks.Delta:
tmp = FinMath.GetOptionDelta(f, k, dT, sigma, ratePct, isCall);
break;
case Greeks.Theta:
tmp = FinMath.GetOptionTheta(f, k, dT, sigma, ratePct, isCall);
break;
case Greeks.Vega:
tmp = FinMath.GetOptionVega(f, k, dT, sigma, ratePct, isCall);
break;
case Greeks.Gamma:
tmp = FinMath.GetOptionGamma(f, k, dT, sigma, ratePct, isCall);
break;
default:
throw new NotImplementedException("Greek '" + greek + "' is not yet supported.");
}
optGreek += sign * tmp * qty;
}
}
}
public void TestAddTowards()
{
Assert.AreEqual(.1, FinMath.AddTowards(0, 1, .1));
Assert.AreEqual(.9, FinMath.AddTowards(1, 0, .1));
Assert.AreEqual(1, FinMath.AddTowards(0, 1, 1.1));
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double scaleMult, int barNum)
{
if ((smile == null) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((oldInfo == null) || (oldInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = oldInfo.F;
double dT = oldInfo.dT;
if (m_executeCommand)
{
string msg = String.Format("[{0}.StartButton] Strike: {1}", GetType().Name, m_strike);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, false);
}
#region 1. Список страйков
HashSet <string> serList = StrikeList;
serList.Clear();
IOptionStrikePair[] pairs;
if (Double.IsNaN(m_strikeStep) || (m_strikeStep <= Double.Epsilon))
{
pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
}
else
{
// Выделяем страйки, которые нацело делятся на StrikeStep
pairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
let test = m_strikeStep * Math.Round(p.Strike / m_strikeStep)
where DoubleUtil.AreClose(p.Strike, test)
select p).ToArray();
// [2015-12-24] Если шаг страйков по ошибке задан совершенно неправильно,
// то в коллекцию ставим все имеющиеся страйки.
// Пользователь потом разберется
if (pairs.Length <= 0)
{
pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
}
}
//if (pairs.Length < 2)
// return Constants.EmptyListDouble;
foreach (IOptionStrikePair pair in pairs)
{
double k = pair.Strike;
serList.Add(k.ToString(StrikeFormat, CultureInfo.InvariantCulture));
}
#endregion 1. Список страйков
InteractiveSeries res = Constants.EmptySeries;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
#region 2. Формируем улыбку просто для отображения текущего положения потенциальной котировки
// При нулевом рабочем объёме не утруждаемся рисованием лишних линий
if (!DoubleUtil.IsZero(m_qty))
{
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
var pair = pairs[j];
double sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(pair.Strike) + m_shiftIv;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
//bool isCall = (futPx <= pair.Strike);
bool isCall;
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= pair.Strike);
}
StrikeType optionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
Contract.Assert(pair.Tick < 1, $"#1 На тестовом контуре Дерибит присылает неправильный шаг цены! Tick:{pair.Tick}; Decimals:{pair.Put.Security.Decimals}");
double theorOptPxDollars = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
// Сразу(!!!) переводим котировку из баксов в битки
double theorOptPxBitcoins = theorOptPxDollars / scaleMult;
// Сдвигаем цену в долларах (с учетом ш.ц. в баксах)
theorOptPxDollars += m_shiftPriceStep * pair.Tick * scaleMult;
theorOptPxDollars = Math.Round(theorOptPxDollars / (pair.Tick * scaleMult)) * (pair.Tick * scaleMult);
// Сдвигаем цену в биткойнах (с учетом ш.ц. в битках)
theorOptPxBitcoins += m_shiftPriceStep * pair.Tick;
theorOptPxBitcoins = Math.Round(theorOptPxBitcoins / pair.Tick) * pair.Tick;
if ((!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxBitcoins)) || (!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxDollars)))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
// Пересчитываем сигму обратно, ЕСЛИ мы применили сдвиг цены в абсолютном выражении
if (m_shiftPriceStep != 0)
{
// Обратный пересчет в волатильность
sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, theorOptPxDollars, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
var secDesc = isCall ? pair.CallFinInfo.Security : pair.PutFinInfo.Security;
nodeInfo.F = oldInfo.F;
nodeInfo.dT = oldInfo.dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
nodeInfo.Strike = pair.Strike;
nodeInfo.Sigma = sigma;
nodeInfo.OptPx = theorOptPxBitcoins;
nodeInfo.OptionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
nodeInfo.Pair = pair;
nodeInfo.Symbol = secDesc.Name;
nodeInfo.DSName = secDesc.DSName;
nodeInfo.Expired = secDesc.Expired;
nodeInfo.FullName = secDesc.FullName;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive tmp = new InteractivePointActive();
tmp.IsActive = true;
tmp.ValueX = pair.Strike;
tmp.ValueY = sigma;
tmp.DragableMode = DragableMode.Yonly;
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4}",
futPx, pair.Strike, sigma, optionType, theorOptPxBitcoins);
tmp.Tag = nodeInfo;
//tmp.Color = Colors.White;
if (m_qty > 0)
{
tmp.Geometry = Geometries.Triangle;
}
else if (m_qty < 0)
{
tmp.Geometry = Geometries.TriangleDown;
}
else
{
tmp.Geometry = Geometries.None;
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject();
obj.Anchor = tmp;
controlPoints.Add(obj);
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo sInfo = new SmileInfo();
sInfo.F = futPx;
sInfo.dT = dT;
sInfo.Expiry = oldInfo.Expiry;
sInfo.ScriptTime = oldInfo.ScriptTime;
sInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
sInfo.BaseTicker = oldInfo.BaseTicker;
res.Tag = sInfo;
if (controlPoints.Count > 0)
{
res.ClickEvent -= InteractiveSplineOnQuoteIvEvent;
res.ClickEvent += InteractiveSplineOnQuoteIvEvent;
m_clickableSeries = res;
}
}
#endregion 2. Формируем улыбку просто для отображения текущего положения потенциальной котировки
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (m_cancelAllLong)
{
posMan.DropAllLongIvTargets(m_context);
}
if (m_cancelAllShort)
{
posMan.DropAllShortIvTargets(m_context);
}
#region 4. Котирование
{
var longTargets = posMan.GetIvTargets(true);
var shortTargets = posMan.GetIvTargets(false);
var ivTargets = longTargets.Union(shortTargets).ToList();
for (int j = 0; j < ivTargets.Count; j++)
{
var ivTarget = ivTargets[j];
// PROD-6102 - Требуется точное совпадение опционной серии
if (optSer.ExpirationDate.Date != ivTarget.SecInfo.Expiry.Date)
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
IOptionStrikePair pair;
double k = ivTarget.SecInfo.Strike;
if (!optSer.TryGetStrikePair(k, out pair))
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
double sigma;
QuoteIvMode quoteMode = ivTarget.QuoteMode;
if (quoteMode == QuoteIvMode.Absolute)
{
sigma = ivTarget.EntryIv;
}
else
{
sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(k) + ivTarget.EntryIv;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
//bool isCall = (futPx <= pair.Strike);
// Определяю тип опциона на основании информации в Задаче
StrikeType taskOptionType = StrikeType.Any;
if (ivTarget.SecInfo.StrikeType.HasValue)
{
taskOptionType = ivTarget.SecInfo.StrikeType.Value;
}
bool isCall;
if (taskOptionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (taskOptionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= pair.Strike); // Это аварийная ситуация?
}
StrikeType optionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
Contract.Assert(pair.Tick < 1, $"#3 На тестовом контуре Дерибит присылает неправильный шаг цены! Tick:{pair.Tick}; Decimals:{pair.Put.Security.Decimals}");
double theorOptPxDollars = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
// Сразу(!!!) переводим котировку из баксов в битки
double theorOptPxBitcoins = theorOptPxDollars / scaleMult;
// Сдвигаем цену в долларах (с учетом ш.ц. в баксах)
theorOptPxDollars += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick * scaleMult;
theorOptPxDollars = Math.Round(theorOptPxDollars / (pair.Tick * scaleMult)) * (pair.Tick * scaleMult);
// Сдвигаем цену в биткойнах (с учетом ш.ц. в битках)
theorOptPxBitcoins += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick;
theorOptPxBitcoins = Math.Round(theorOptPxBitcoins / pair.Tick) * pair.Tick;
if ((!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxBitcoins)) || (!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxDollars)))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
IOptionStrike optStrike = isCall ? pair.Call : pair.Put;
ISecurity sec = optStrike.Security;
double totalQty = posMan.GetTotalQty(sec, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
// Поскольку котирование страйка по волатильности -- это вопрос набора нужного количества СТРЕДДЛОВ,
// то учитывать надо суммарный объём опционов как в колах, так и в путах.
// НО ЗАДАЧУ-ТО Я СТАВЛЮ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ИНСТРУМЕНТА!
// Как быть?
//double totalQty = posMan.GetTotalQty(pair.Put.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
//totalQty += posMan.GetTotalQty(pair.Call.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
double targetQty = Math.Abs(ivTarget.TargetShares) - totalQty;
// Если имеется дробный LotTick (как в Дерибит к примеру), то надо предварительно округлить
targetQty = sec.RoundShares(targetQty);
if (targetQty > 0)
{
string note = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"{0}; ActQty:{1}; Px:{2}; IV:{3:P2}",
ivTarget.EntryNotes, targetQty, theorOptPxBitcoins, sigma);
if (ivTarget.IsLong)
{
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, targetQty, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntrySignalName, note);
}
else
{
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, targetQty, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntrySignalName, note);
}
}
else
{
string msg = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"IvTarget cancelled. SignalName:{0}; Notes:{1}", ivTarget.EntrySignalName, ivTarget.EntryNotes);
posMan.CancelVolatility(m_context, ivTarget, msg);
// TODO: потом убрать из ГЛ
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true, new Dictionary <string, object> {
{ "VOLATILITY_ORDER_CANCELLED", msg }
});
}
}
}
#endregion 4. Котирование
#region 5. Торговля
if (m_executeCommand && (!DoubleUtil.IsZero(m_qty)))
{
double k;
if ((!Double.TryParse(m_strike, out k)) &&
(!Double.TryParse(m_strike, NumberStyles.Any, CultureInfo.InvariantCulture, out k)))
{
return(res);
}
var pair = (from p in pairs where DoubleUtil.AreClose(k, p.Strike) select p).SingleOrDefault();
if (pair == null)
{
return(res);
}
InteractiveObject obj = (from o in controlPoints where DoubleUtil.AreClose(k, o.Anchor.ValueX) select o).SingleOrDefault();
if (obj == null)
{
return(res);
}
// TODO: для режима котирования в абсолютных числах сделать отдельную ветку
//double iv = obj.Anchor.ValueY;
const QuoteIvMode QuoteMode = QuoteIvMode.Relative;
if (posMan.BlockTrading)
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.PositionsManager.TradingBlocked"),
m_context.Runtime.TradeName + ":QuoteIv");
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(res);
}
// Выбираю тип инструмента пут или колл?
bool isCall;
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= k);
}
double iv = m_shiftIv;
int shift = m_shiftPriceStep;
var option = isCall ? pair.Call : pair.Put;
if (m_qty > 0)
{
// Пересчитываю целочисленный параметр Qty в фактические лоты конкретного инструмента
double actQty = m_qty * option.LotTick;
string sigName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"Qty:{0}; IV:{1:P2}+{2}; dT:{3}; Mode:{4}", actQty, iv, shift, dT, QuoteMode);
posMan.BuyVolatility(m_context, option, Math.Abs(actQty), QuoteMode, iv, shift, "BuyVola", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
else if (m_qty < 0)
{
// Пересчитываю целочисленный параметр Qty в фактические лоты конкретного инструмента
double actQty = m_qty * option.LotTick;
string sigName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"Qty:{0}; IV:{1:P2}+{2}; dT:{3}; Mode:{4}", actQty, iv, shift, dT, QuoteMode);
posMan.SellVolatility(m_context, option, Math.Abs(actQty), QuoteMode, iv, shift, "SellVola", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
}
#endregion 5. Торговля
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
/// <param name="price">цена БА</param>
/// <param name="time">время до экспирации в долях года</param>
/// <param name="optPrices">опционные цены</param>
/// <param name="rate">процентная ставка</param>
/// <param name="barNum">индекс бара в серии</param>
/// <returns>улыбка, восстановленная из цен опционов</returns>
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, InteractiveSeries optPrices, double scaleMult, double rate, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optPrices == null) || (optPrices.ControlPoints.Count <= 0))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
IReadOnlyList <InteractiveObject> cps = optPrices.ControlPoints;
double f = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(f))
{
//throw new ScriptException("Argument 'price' contains NaN for some strange reason. f:" + f);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(scaleMult))
{
//throw new ScriptException("Argument 'scaleMult' contains NaN for some strange reason. scaleMult:" + scaleMult);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(rate))
{
//throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < cps.Count; j++)
{
InteractiveObject strikeObj = cps[j];
double strike = strikeObj.Anchor.ValueX;
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < strike))
{
continue;
}
double optPx;
double stradlePx = Double.NaN;
double putPx = Double.NaN, callPx = Double.NaN;
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
putPx = strikeObj.Anchor.ValueY;
optPx = putPx;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
callPx = strikeObj.Anchor.ValueY;
optPx = callPx;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
else
{
stradlePx = strikeObj.Anchor.ValueY;
optPx = stradlePx;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
double sigma = Double.NaN;
double putSigma = Double.NaN, callSigma = Double.NaN, stradleSigma = Double.NaN, precision;
if (DoubleUtil.IsPositive(putPx))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
putSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, strike, dT, putPx * scaleMult, rate, false, out precision);
putSigma = Math.Min(putSigma, m_maxSigma);
if (putSigma <= 0)
{
putSigma = Double.NaN;
}
else
{
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
sigma = putSigma;
}
}
}
if (DoubleUtil.IsPositive(callPx))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
callSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, strike, dT, callPx * scaleMult, rate, true, out precision);
callSigma = Math.Min(callSigma, m_maxSigma);
if (callSigma <= 0)
{
callSigma = Double.NaN;
}
else
{
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
sigma = callSigma;
}
}
}
if (DoubleUtil.IsPositive(stradlePx))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
stradleSigma = FinMath.GetStradleSigma(f, strike, dT, stradlePx * scaleMult, rate, out precision);
stradleSigma = Math.Min(stradleSigma, m_maxSigma);
if (stradleSigma <= 0)
{
stradleSigma = Double.NaN;
}
else
{
if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
sigma = stradleSigma;
}
}
}
if (Double.IsNaN(sigma) || (sigma <= 0) ||
Double.IsNaN(optPx) || (optPx <= 0))
{
continue;
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
{
//ip.Color = (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
//ip.IsActive = true;
ip.Value = new Point(strike, sigma);
string nowStr = DateTime.Now.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "K:{0}; IV:{1:#0.00}%\r\n{2} {3} @ {4}\r\nDate: {5}",
strike, sigma * Constants.PctMult, m_optionType, optPx, 1, nowStr);
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
if (!Double.IsNaN(putSigma))
{
//FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
if (!Double.IsNaN(callSigma))
{
//FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
if (!Double.IsNaN(stradleSigma))
{
if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask)
{
//if (putSigma < callSigma)
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false);
//else
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false);
}
else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid)
{
//if (putSigma > callSigma)
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false);
//else
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false);
}
controlPoints.Add(obj);
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SmileInfo info;
if (!IvSmile.TryPrepareSmileInfo(m_context, f, dT, rate, new DateTime(), new DateTime(), null, res, out info))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
/// <param name="price">цена БА</param>
/// <param name="time">время до экспирации в долях года</param>
/// <param name="optSer">опционная серия</param>
/// <param name="rate">процентная ставка</param>
/// <param name="barNum">индекс бара в серии</param>
/// <returns>улыбка, восстановленная из цен опционов</returns>
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, IOptionSeries optSer, double scaleMult, double rate, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double f = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(f))
{
//throw new ScriptException("Argument 'price' contains NaN for some strange reason. f:" + f);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(scaleMult))
{
//throw new ScriptException("Argument 'scaleMult' contains NaN for some strange reason. scaleMult:" + scaleMult);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(rate))
{
//throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
IOptionStrikePair[] strikes = (from strike in optSer.GetStrikePairs()
//orderby strike.Strike ascending -- уже отсортировано
select strike).ToArray();
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < strikes.Length; j++)
{
IOptionStrikePair sInfo = strikes[j];
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((sInfo.Strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < sInfo.Strike))
{
continue;
}
double putPxBtc, callPxBtc, putPxUsd, callPxUsd;
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
{
putPxBtc = IvSmile.GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Put, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out putQty, out putTime);
putPxUsd = putPxBtc * scaleMult;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
{
callPxBtc = IvSmile.GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Call, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out callQty, out callTime);
callPxUsd = callPxBtc * scaleMult;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
double putSigma = Double.NaN, callSigma = Double.NaN, precision;
if (DoubleUtil.IsPositive(putPxBtc))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
putSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, putPxUsd, rate, false, out precision);
putSigma = Math.Min(putSigma, m_maxSigma);
if (putSigma <= 0)
{
putSigma = Double.NaN;
}
}
if (DoubleUtil.IsPositive(callPxBtc))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
callSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, callPxUsd, rate, true, out precision);
callSigma = Math.Min(callSigma, m_maxSigma);
if (callSigma <= 0)
{
callSigma = Double.NaN;
}
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
{
//ip.Color = (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
//ip.IsActive = true;
//ip.Value = new Point(d2.V1, d2.V2);
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:#0.00}", d2.V1, d2.V2 * PctMult);
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
if (DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma) && DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask)
{
if (putSigma < callSigma)
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
}
else
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
}
}
else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid)
{
if (putSigma > callSigma)
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
}
else
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
}
}
controlPoints.Add(obj);
}
else if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma) && Double.IsNaN(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
else if (Double.IsNaN(putSigma) && DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SmileInfo info;
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
if (!IvSmile.TryPrepareSmileInfo(m_context, f, dT, rate, optSer.ExpirationDate, scriptTime, baseSec.Symbol, res, out info))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, IOptionSeries optSer, double riskFreeRatePct, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
// В оптимизации ничего рисовать не надо
if (Context.IsOptimization)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(futPx))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
// TODO: Нужно ли писать отдельный код для лаборатории? Чтобы показывать позиции из симуляции?
// if (!Context.Runtime.IsAgentMode)
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
var allRealtimeSecs = Context.Runtime.Securities;
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
#region Process put
{
var put = pair.Put.Security;
// TODO: Нужно ли тут проверить наличие позиций???
//if (put.Positions.HavePositions)
ISecurityRt secRt;
if (put is ISecurityRt)
{
secRt = (ISecurityRt)put;
}
else
{
secRt = (from s in allRealtimeSecs
where s.SecurityDescription.Equals(put) && (s is ISecurityRt)
select(ISecurityRt) s).SingleOrDefault();
}
if ((secRt != null) && secRt.HasActiveOrders)
{
//secRt.SecurityDescription.TradePlace.DataSource
// ОТЛИЧНО! Эта коллекция позволит мне нарисовать свои заявки (это коллекция реальных заявок агента из таблицы My Orders)
var orders = secRt.Orders.ToList();
foreach (IOrder ord in orders)
{
if (!ord.IsActive)
{
continue;
}
// Объект ord является RealtimeOrder. Его идентификатор совпадает с OrderNumber в таблице MyOrders
if ((m_showLongOrders && ord.IsBuy) ||
((!m_showLongOrders) && (!ord.IsBuy)))
{
// Почему-то InteractivePointLight хоть и давал себя настроить, но не отображался толком.
double sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, ord.Price, riskFreeRatePct, false);
var ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, sigma);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4} qty {5}",
futPx, pair.Strike, sigma, pair.Put.StrikeType, ord.Price, ord.RestQuantity);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
}
#endregion Process put
#region Process call
{
var call = pair.Call.Security;
// TODO: Нужно ли тут проверить наличие позиций???
//if (call.Positions.HavePositions)
ISecurityRt secRt;
if (call is ISecurityRt)
{
secRt = (ISecurityRt)call;
}
else
{
secRt = (from s in allRealtimeSecs
where s.SecurityDescription.Equals(call) && (s is ISecurityRt)
select(ISecurityRt) s).SingleOrDefault();
}
if ((secRt != null) && secRt.HasActiveOrders)
{
// ОТЛИЧНО! Эта коллекция позволит мне нарисовать свои заявки (это коллекция реальных заявок агента из таблицы My Orders)
var orders = secRt.Orders.ToList();
foreach (IOrder ord in orders)
{
if (!ord.IsActive)
{
continue;
}
// Объект ord является RealtimeOrder. Его идентификатор совпадает с OrderNumber в таблице MyOrders
if ((m_showLongOrders && ord.IsBuy) ||
((!m_showLongOrders) && (!ord.IsBuy)))
{
// Почему-то InteractivePointLight хоть и давал себя настроить, но не отображался толком.
double sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, ord.Price, riskFreeRatePct, true);
var ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, sigma);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4} qty {5}",
futPx, pair.Strike, sigma, pair.Call.StrikeType, ord.Price, ord.RestQuantity);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
}
#endregion Process call
} // End for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public IList <double> Execute(IOptionSeries optSer)
{
if (optSer == null)
{
string msg = "[IV ATM] (optSer == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(Constants.EmptyListDouble);
}
Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;
#region Get cache
DateTime expiry = optSer.ExpirationDate.Date;
string cashKey = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
ivSigmas = LoadOrCreateHistoryDict(UseGlobalCache, cashKey);
#endregion Get cache
List <double> res;
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
if (m_context.IsFixedBarsCount)
{
#region Ветка с ФИКСИРОВАННЫМ количеством баров
double lastIv = Double.NaN;
res = new List <double>(len);
for (int j = 0; j < len; j++)
{
DateTime now = sec.Bars[j].Date;
double iv;
if ((ivSigmas.TryGetValue(now, out iv)) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
{
lastIv = iv;
res.Add(iv);
}
else
{
if (m_repeatLastIv && (!Double.IsNaN(lastIv)))
{
res.Add(lastIv);
}
else
{
res.Add(Constants.NaN);
}
}
}
#endregion Ветка с ФИКСИРОВАННЫМ количеством баров
}
else
{
#region Ветка с нарастающим количеством баров
res = LocalHistory;
// PROD-1933
// 1. Выполняю очистку локального кеша в сценарии восстановления соединения после дисконнекта
if (res.Count > len)
{
res.Clear();
}
// 2. Ищу последнее валидное значение в кеше причем только если это может быть нужно
double lastIv = Double.NaN;
if (m_repeatLastIv)
{
for (int j = res.Count - 1; j >= 0; j--)
{
if ((!Double.IsNaN(res[j])) && (res[j] > 0))
{
lastIv = res[j];
break;
}
}
}
for (int j = res.Count; j < len; j++)
{
DateTime now = sec.Bars[j].Date;
double iv;
if ((ivSigmas.TryGetValue(now, out iv)) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
{
lastIv = iv;
res.Add(iv);
}
else
{
if (m_repeatLastIv && (!Double.IsNaN(lastIv)))
{
res.Add(lastIv);
}
else
{
res.Add(Constants.NaN);
}
}
}
#endregion Ветка с нарастающим количеством баров
}
Debug.Assert(res != null, "How is it possible (res == null)?");
Debug.Assert(res.Count == len, String.Format("Wrong res.Count. res.Count:{0}; expected len:{1}; IsFixedBarsCount:{2}",
res.Count, len, m_context.IsFixedBarsCount));
FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
// Эта проверка намекает на проблемы с маркет-датой.
if (baseFinInfo.LastPrice == null)
{
string msg = "[IV ATM] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(res);
}
try
{
double sigma;
double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
NotAKnotCubicSpline spline = PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
if ((spline != null) && spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
DateTime lastBarDate = sec.Bars[len - 1].Date;
if (m_rescaleTime)
{
#region Зверская ветка по замене времени
double ivAtm = sigma;
DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;
DateTime now = baseFinInfo.LastUpdate;
// 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
// с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
double plainTimeAsYears;
{
double plainTimeAsDays;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar, false, out plainTimeAsDays,
out plainTimeAsYears);
}
// 2. Вычисляем 'нормальное' время
double timeAsDays, timeAsYears;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode, false, out timeAsDays, out timeAsYears);
sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
// Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
bool successSkew = TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite, GlobalSavePeriod,
optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate, m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);
}
else
{
// Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
// Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
sigma = Constants.NaN;
}
#endregion Зверская ветка по замене времени
}
else
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
}
}
else
{
sigma = Constants.NaN;
}
res[len - 1] = sigma;
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
return(res);
}
if (m_repeatLastIv)
{
if (DoubleUtil.AreClose(res[len - 1], Constants.NaN) || Double.IsNaN(res[len - 1]) || (res[len - 1] <= 0))
{
// Итерируюсь с конца в начало пока не найду последний ненулевой элемент.
// Использую его в качестве ВСЕХ последних значений ряда.
for (int j = len - 1; j >= 0; j--)
{
if ((!DoubleUtil.AreClose(res[j], Constants.NaN)) && (!Double.IsNaN(res[j])) && (res[j] > 0))
{
double lastIv = res[j];
for (int k = j + 1; k < len; k++)
{
res[k] = lastIv;
}
break;
}
}
}
}
return(new ReadOnlyCollection <double>(res));
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, InteractiveSeries quoteIv, double scaleMult, int barNum)
{
if ((smile == null) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((oldInfo == null) || (oldInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = oldInfo.F;
double dT = oldInfo.dT;
// 1. Формируем маркеры заявок
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
IList <PositionsManager.IvTargetInfo> ivTargets = posMan.GetIvTargets(m_isLong, true);
for (int j = 0; j < ivTargets.Count; j++)
{
var ivTarget = ivTargets[j];
// PROD-6102 - Требуется точное совпадение опционной серии
if (optSer.ExpirationDate.Date != ivTarget.SecInfo.Expiry.Date)
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
IOptionStrikePair pair;
double k = ivTarget.SecInfo.Strike;
if (!optSer.TryGetStrikePair(k, out pair))
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
double sigma;
QuoteIvMode quoteMode = ivTarget.QuoteMode;
if (quoteMode == QuoteIvMode.Absolute)
{
sigma = ivTarget.EntryIv;
}
else
{
sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(k) + ivTarget.EntryIv;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
bool isCall = (futPx <= k);
if ((ivTarget.SecInfo.StrikeType != null) &&
(ivTarget.SecInfo.StrikeType.Value != StrikeType.Any))
{
isCall = (ivTarget.SecInfo.StrikeType.Value == StrikeType.Call);
}
StrikeType optionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
Contract.Assert(pair.Tick < 1, $"На тестовом контуре Дерибит присылает неправильный шаг цены! Tick:{pair.Tick}; Decimals:{pair.Put.Security.Decimals}");
double theorOptPxDollars = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
// Сразу(!!!) переводим котировку из баксов в битки
double theorOptPxBitcoins = theorOptPxDollars / scaleMult;
// Сдвигаем цену в долларах (с учетом ш.ц. в баксах)
theorOptPxDollars += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick * scaleMult;
theorOptPxDollars = Math.Round(theorOptPxDollars / (pair.Tick * scaleMult)) * (pair.Tick * scaleMult);
// Сдвигаем цену в биткойнах (с учетом ш.ц. в битках)
theorOptPxBitcoins += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick;
theorOptPxBitcoins = Math.Round(theorOptPxBitcoins / pair.Tick) * pair.Tick;
if ((!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxBitcoins)) || (!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxDollars)))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
// Пересчитываем сигму обратно, ЕСЛИ мы применили сдвиг цены в абсолютном выражении
if (ivTarget.EntryShiftPrice != 0)
{
sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, theorOptPxDollars, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
double totalQty;
if (isCall)
{
totalQty = posMan.GetTotalQty(pair.Call.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
}
else
{
totalQty = posMan.GetTotalQty(pair.Put.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
}
double targetQty = Math.Abs(ivTarget.TargetShares) - totalQty;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive tmp = new InteractivePointActive();
// Попробуем по-простому?
tmp.Tag = ivTarget;
tmp.IsActive = true;
tmp.ValueX = k;
tmp.ValueY = sigma;
tmp.DragableMode = DragableMode.None;
if (ivTarget.EntryShiftPrice == 0)
{
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4} rIV {5:P2} @ {6}",
futPx, k, sigma, optionType, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntryIv, targetQty);
}
else
{
string shiftStr = (ivTarget.EntryShiftPrice > 0) ? "+" : "-";
shiftStr = shiftStr + Math.Abs(ivTarget.EntryShiftPrice) + "ps";
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4} rIV {5:P2} {6} @ {7}",
futPx, k, sigma, optionType, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntryIv, shiftStr, targetQty);
}
//tmp.Color = Colors.White;
//if (m_qty > 0)
// tmp.Geometry = Geometries.Triangle;
//else if (m_qty < 0)
// tmp.Geometry = Geometries.TriangleDown;
//else
// tmp.Geometry = Geometries.None;
InteractiveObject obj = new InteractiveObject();
obj.Anchor = tmp;
controlPoints.Add(obj);
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
if (controlPoints.Count > 0)
{
res.ClickEvent -= InteractiveSplineOnClickEvent;
res.ClickEvent += InteractiveSplineOnClickEvent;
m_clickableSeries = res;
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(InteractiveSeries quotes, InteractiveSeries smile, int barNum)
{
if ((quotes == null) || (smile == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(quotes);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((oldInfo == null) || (oldInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
InteractiveSeries res = quotes;
double futPx = oldInfo.F;
double dT = oldInfo.dT;
foreach (InteractiveObject obj in res.ControlPoints)
{
SmileNodeInfo nodeInfo = obj.Anchor.Tag as SmileNodeInfo;
if (nodeInfo == null)
{
continue;
}
double realOptPx = nodeInfo.OptPx;
bool isCall = (nodeInfo.OptionType == StrikeType.Call);
double sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(nodeInfo.Strike);
if (Double.IsNaN(sigma) || (sigma < Double.Epsilon))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
double theorOptPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, nodeInfo.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
if (Double.IsNaN(theorOptPx) || (theorOptPx < Double.Epsilon))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
if (nodeInfo.PxMode == OptionPxMode.Ask)
{
double doLevel = theorOptPx - m_widthPx * nodeInfo.Pair.Tick;
if (realOptPx <= doLevel)
{
var anchor = (InteractivePointActive)obj.Anchor;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
var tmp = new InteractivePointActive();
tmp.IsActive = true;
tmp.Tag = anchor.Tag;
tmp.Tooltip = null; // anchor.Tooltip;
int decimals = (nodeInfo.Security != null) ? nodeInfo.Security.Decimals : 0;
string pot = Math.Abs(theorOptPx - realOptPx).ToString("N" + decimals, CultureInfo.InvariantCulture);
tmp.Label = anchor.Tooltip + " (" + pot + ")";
tmp.ValueX = anchor.ValueX;
tmp.ValueY = anchor.ValueY + m_outlet;
tmp.DragableMode = DragableMode.None;
tmp.Size = m_outletSize;
//tmp.Color = Colors.White;
//tmp.Geometry = m_outletGeometry; // Geometries.Ellipse;
obj.ControlPoint1 = tmp;
}
}
if (nodeInfo.PxMode == OptionPxMode.Bid)
{
double upLevel = theorOptPx + m_widthPx * nodeInfo.Pair.Tick;
if (realOptPx >= upLevel)
{
var anchor = (InteractivePointActive)obj.Anchor;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
var tmp = new InteractivePointActive();
tmp.IsActive = true;
tmp.Tag = anchor.Tag;
tmp.Tooltip = null; // anchor.Tooltip;
int decimals = (nodeInfo.Security != null) ? nodeInfo.Security.Decimals : 0;
string pot = Math.Abs(theorOptPx - realOptPx).ToString("N" + decimals, CultureInfo.InvariantCulture);
tmp.Label = anchor.Tooltip + " (" + pot + ")";
tmp.ValueX = anchor.ValueX;
tmp.ValueY = anchor.ValueY - m_outlet;
tmp.DragableMode = DragableMode.None;
tmp.Size = m_outletSize;
//tmp.Color = Colors.White;
//tmp.Geometry = m_outletGeometry; // Geometries.Ellipse;
obj.ControlPoint1 = tmp;
}
}
}
res.ClickEvent -= InteractiveSplineOnClickEvent;
res.ClickEvent += InteractiveSplineOnClickEvent;
m_clickableSeries = res;
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double riskFreeRatePct, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
// В оптимизации ничего рисовать не надо
if (Context.IsOptimization)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double futPx = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(futPx))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!oldInfo.IsValidSmileParams)
{
string msg = String.Format("[{0}] SmileInfo must have valid smile params. IsValidSmileParams:{1}", GetType().Name, oldInfo.IsValidSmileParams);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double ivAtm;
if (!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(futPx, out ivAtm))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(ivAtm))
{
// [{0}] ivAtm must be positive value. ivAtm:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.IvAtmMustBePositive", GetType().Name, ivAtm);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
// TODO: Нужно ли писать отдельный код для лаборатории? Чтобы показывать позиции из симуляции?
// if (!Context.Runtime.IsAgentMode)
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
if (pairs.Length < 2)
{
string msg = String.Format("[{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double futStep = optSer.UnderlyingAsset.Tick;
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
// Вытаскиваем ВСЕ позиции фьючерса
ReadOnlyCollection <IPosition> basePositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
// Вытаскиваем ВСЕ позиции опционов
var optPositions = SingleSeriesProfile.GetAllOptionPositions(posMan, pairs);
// 1. Если в позиции вообще нет опционов -- сразу выходим. Эффективную волатильность построить нельзя.
int posAmount = (from t in optPositions select(t.Item1.Count + t.Item2.Count)).Sum();
if (posAmount <= 0)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
// 2. TODO: посчитать позиции без учета синтетических фьючерсов. Если позиция только из синтетики -- выходим.
// 3. Вычисляем эффективную волатильность и заодно разбиваем позицию на длинные и короткие
// Но это имеет смысл только если сразу рисовать позу!!!
double effectiveLongIvAtm, effectiveShortIvAtm;
Tuple <ReadOnlyCollection <IPosition>, ReadOnlyCollection <IPosition> >[] longPositions;
Tuple <ReadOnlyCollection <IPosition>, ReadOnlyCollection <IPosition> >[] shortPositions;
bool ok = posMan.TryEstimateEffectiveIv(oldInfo, optSer, lastBarIndex,
out effectiveLongIvAtm, out effectiveShortIvAtm, out longPositions, out shortPositions);
if (!ok)
{
// Мы не смогли завершить алгоритм, но получили какую-то оценку волатильностей. Нарисуем ее?
if ((!DoubleUtil.IsPositive(effectiveLongIvAtm)) ||
(!DoubleUtil.IsPositive(effectiveShortIvAtm)))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
}
Contract.Assert(longPositions != null, "longPositions==null ???");
Contract.Assert(shortPositions != null, "shortPositions==null ???");
double actualIv = ShowLongPositions ? effectiveLongIvAtm : effectiveShortIvAtm;
double displayValue = FixedValue.ConvertToDisplayUnits(m_valueMode, actualIv);
m_displayIv.Value = displayValue;
Contract.Assert(DoubleUtil.IsPositive(actualIv), $"Это вообще что-то странное. Почему плохой айви? actualIv:{actualIv}");
// Это вообще что-то странное. Как так?
if (!DoubleUtil.IsPositive(actualIv))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
// 5. Подготавливаю улыбку (достаточно функции, без обвязки)
var lowSmileFunc = new SmileFunctionExtended(
SmileFunction5.TemplateFuncRiz4Nov1,
actualIv, oldInfo.SkewAtm, oldInfo.Shape, futPx, dT);
// 7. Подготавливаем графическое отображение позиции. Причем нам даже сплайн не нужен.
var actualPositions = ShowLongPositions ? longPositions : shortPositions;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
var pair = pairs[j];
var tuple = actualPositions[j];
// На данном страйке позиций нет? Идем дальше.
if ((tuple.Item1.Count <= 0) && (tuple.Item2.Count <= 0))
{
continue;
}
double sigma;
if ((!lowSmileFunc.TryGetValue(pair.Strike, out sigma)) ||
(!DoubleUtil.IsPositive(sigma)))
{
// TODO: Это очень странно. Вывести в лог? Проигнорировать страйк?
sigma = actualIv;
}
var putPositions = tuple.Item1;
var callPositions = tuple.Item2;
double putQty = PositionsManager.GetTotalQty(putPositions);
double callQty = PositionsManager.GetTotalQty(callPositions);
int decimals = optSer.UnderlyingAsset.Decimals + 1;
double putPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, riskFreeRatePct, false);
double callPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, riskFreeRatePct, true);
string putPxStr = putPx.ToString("N" + decimals, CultureInfo.InvariantCulture);
string callPxStr = callPx.ToString("N" + decimals, CultureInfo.InvariantCulture);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
// TODO: вывести в тултип дополнительные подробности о составе позиции на этом страйке
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" K: {0}; IV: {1:#0.00}%\r\n PutQty: {2}; CallQty: {3}\r\n PutPx: {4}; CallPx: {5}\r\n Total: {6}",
pair.Strike, sigma * Constants.PctMult, putQty, callQty, putPxStr, callPxStr, putQty + callQty);
ip.Value = new Point(pair.Strike, sigma);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SetHandlerInitialized(now, true);
return(res);
}
/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double strike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
IOptionStrikePair pair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(strike, out pair))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk) || Double.IsInfinity(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
double ivAtm;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. ivAtm:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, pair.Strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
#region Набираем риск
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, pair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, pair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
#region В путах
ISecurity sec = pair.Put.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
qty = GetSafeQty(risk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, false);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В путах
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
#region В колах
ISecurity sec = pair.Call.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
qty = GetSafeQty(risk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, true);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В колах
}
else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
{
ISecurity sec = pair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Max(1, Math.Abs(m_fixedQty / 2));
qty = GetSafeQty(risk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
}
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty))
{
ISecurity sec = pair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
qty = GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
//executedQty += (int)qty;
}
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Набираем риск
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - strike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть ДЛИННАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty <= 0) && (callOpenQty <= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[{0}:{1}] Strike:{2}; putOpenQty:{3}; callOpenQty:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть ДЛИННАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) || Double.IsNaN(iv) ||
(iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. IV:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
#region В путах
if (putOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В путах
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
#region В колах
if (callOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные колы
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В колах
}
else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty > 0) && // Это означает, что в страйке есть длинные колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
}
}
else
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] risk:{2}; maxRisk:{3}; orderedPairs.Length:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}
/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double centralStrike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, InteractiveSeries callDelta,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
{
IOptionStrikePair testPair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(centralStrike, out testPair))
{
return(Constants.NaN);
}
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
SmileInfo callDeltaInfo = callDelta.GetTag <SmileInfo>();
if ((callDeltaInfo == null) || (callDeltaInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
// Функция для вычисления дельты кола
IFunction cDf = callDeltaInfo.ContinuousFunction;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
List <IOptionStrikePair> orderedPairs = BuyOptionGroupDelta.GetFilteredPairs(optSer, centralStrike, cDf,
m_strikeStep, m_minDelta, m_maxDelta, m_checkAbsDelta);
// Сколько лотов уже выставлено в рынок
double pendingQty = 0;
if (orderedPairs.Count > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
double ivAtm;
double strike = candidPair.Strike;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. ivAtm:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
double cd, pd;
// Вычисляю дельту кола и с ее помощью -- дельту пута
if (!cDf.TryGetValue(strike, out cd))
{
// Этого не может быть по правилу отбора страйков!
Contract.Assert(false, "Почему мы не смогли вычислить дельту кола???");
continue;
}
// Типа, колл-пут паритет для вычисления дельты путов
pd = 1 - cd;
if (m_checkAbsDelta)
{
// Берем дельты по модулю
cd = Math.Abs(cd);
pd = Math.Abs(pd);
}
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
#region Набираем риск
int executedQty = 0;
// Если дельта пута влезает в диапазон -- выставляем котировку в путы
if ((m_minDelta <= pd) && (pd <= m_maxDelta))
{
#region Набираем риск в путах
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
#endregion Набираем риск в путах
}
// Если дельта кола влезает в диапазон -- выставляем котировку в колы
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty) &&
(m_minDelta <= cd) && (cd <= m_maxDelta))
{
#region Набираем риск в колах
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
//qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
// Причем здесь уже не нужно отдельно учитывать executedQty, потому что он входит в pendingQty
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
//executedQty += (int)qty;
}
#endregion Набираем риск в колах
}
#endregion Набираем риск
} // End foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
}
else
{
string msg = String.Format("[{0}] Strike not found. risk:{1}; maxRisk:{2}; orderedPairs.Count:{3}",
Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk, orderedPairs.Count);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty >= 0) && (callOpenQty >= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[{0}:{1}] Strike:{2}; putOpenQty:{3}; callOpenQty:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) ||
Double.IsNaN(iv) || (iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. IV:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
DateTime putTime, callTime;
double putAskQty, callAskQty;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putAskQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callAskQty, out callTime);
}
//if (m_optionType == StrikeType.Put)
//{
// #region В путах
// if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
// {
// ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
// double px = SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
// double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
// double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
// string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
// posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
// m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// // Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
// break;
// }
// #endregion В путах
//}
//else if (m_optionType == StrikeType.Call)
//{
// #region В колах
// if (callOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие колы
// {
// ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
// double px = SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
// double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
// double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
// string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
// posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
// m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// // Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
// break;
// }
// #endregion В колах
//}
//else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty < 0) && // Это означает, что в страйке есть короткие колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
}
}
else
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] risk:{2}; maxRisk:{3}; orderedPairs.Length:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}
/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double centralStrike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
{
IOptionStrikePair testPair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(centralStrike, out testPair))
{
return(Constants.NaN);
}
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния с учетом шага страйков
IOptionStrikePair[] orderedPairs;
if (m_strikeStep < Double.Epsilon)
{
// Просто сортируем страйки по расстоянию до Центра
orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
}
else
{
// Сортировка по возрастанию до Центра + обязательно условие кратности параметру m_strikeStep
orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
let dK = Math.Abs(p.Strike - centralStrike)
let dKStep = (int)Math.Round(dK / m_strikeStep)
where DoubleUtil.AreClose(dK, m_strikeStep * dKStep) // проверяем, что расстояние от страйка до центра кратно m_strikeStep
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
}
Contract.Assert(m_strikeAmount >= 0, "Как получился отрицательный m_strikeAmount??? m_strikeAmount: " + m_strikeAmount);
// Защита от дурака? Или не надо париться?
m_strikeAmount = Math.Max(0, m_strikeAmount);
// Котируем либо 1 центральный страйк либо центр + четное число соседей
int maxStrikeCount = 2 * m_strikeAmount + 1;
int strikeCounter = 0;
// Сколько лотов уже выставлено в рынок
double pendingQty = 0;
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
if (strikeCounter >= maxStrikeCount)
{
// Все, выходим. Цикл завершен.
break;
}
double ivAtm;
double strike = candidPair.Strike;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. ivAtm:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
#region Набираем риск
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
if ((m_optionType == StrikeType.Put) || (m_optionType == StrikeType.Any) && (strike <= futPx))
{
#region В путах
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В путах
}
else if ((m_optionType == StrikeType.Call) || (m_optionType == StrikeType.Any) && (futPx <= strike))
{
#region В колах
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В колах
}
else
{
// Вроде бы, сюда не должны приходить никогда?..
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Max(1, Math.Abs(m_fixedQty / 2));
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
}
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
//qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
// Причем здесь уже не нужно отдельно учитывать executedQty, потому что он входит в pendingQty
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
//executedQty += (int)qty;
}
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Набираем риск
strikeCounter++;
} // End foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
}
else
{
string msg = String.Format("[{0}] Strike not found. risk:{1}; maxRisk:{2}; orderedPairs.Length:{3}",
Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty >= 0) && (callOpenQty >= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[{0}:{1}] Strike:{2}; putOpenQty:{3}; callOpenQty:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) ||
Double.IsNaN(iv) || (iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. IV:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
DateTime putTime, callTime;
double putAskQty, callAskQty;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putAskQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callAskQty, out callTime);
}
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
#region В путах
if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В путах
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
#region В колах
if (callOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие колы
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В колах
}
else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty < 0) && // Это означает, что в страйке есть короткие колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
}
}
else
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] risk:{2}; maxRisk:{3}; orderedPairs.Length:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}
/// <summary>
/// Получить финансовые параметры опционной позиции (один опцион)
/// </summary>
/// <param name="positions">список закрытых и открытых позиций</param>
/// <param name="curBar">номер рабочего бара</param>
/// <param name="f">текущая цена БА</param>
/// <param name="k">страйк</param>
/// <param name="dT">время до экспирации</param>
/// <param name="sigma">волатильность</param>
/// <param name="r">процентная ставка</param>
/// <param name="isCall">put-false; call-true</param>
/// <param name="cash">денежные затраты на формирование позы (могут быть отрицательными)</param>
/// <param name="pnl">текущая цена позиции</param>
public static void GetOptPnl(IList <IPosition> positions, int curBar,
double f, double k, double dT, double sigma, double r, bool isCall, double btcUsdInd,
out CashPnlUsd cashPnlUsd, out CashPnlBtc cashPnlBtc)
{
if (positions.Count == 0)
{
cashPnlUsd = new CashPnlUsd();
cashPnlBtc = new CashPnlBtc();
return;
}
{
var msg = $"Как получился отрицательный курс BTC/USD? btcUsdInd:{btcUsdInd}";
Contract.Assert(DoubleUtil.IsPositive(btcUsdInd), msg);
if (!DoubleUtil.IsPositive(btcUsdInd))
{
throw new ArgumentException(msg, nameof(btcUsdInd));
}
}
double pnlBtc = 0;
double pnlUsd = 0;
double cashBtc = 0;
double cashUsd = 0;
foreach (IPosition pos in positions)
{
int sign = pos.IsLong ? 1 : -1;
double qty = Math.Abs(pos.Shares);
// Знак "минус" стоит в честь того, что при покупке инструмента наличные средства уменьшаются
double locCashBtcEntry = sign * pos.GetBalancePrice(curBar) * qty;
cashBtc -= locCashBtcEntry;
cashUsd -= locCashBtcEntry * btcUsdInd;
double optPxUsd = FinMath.GetOptionPrice(f, k, dT, sigma, r, isCall);
double locPnlUsdEntry = sign * optPxUsd * qty;
pnlUsd += locPnlUsdEntry;
pnlBtc += locPnlUsdEntry / btcUsdInd;
// Учет комиссии (комиссия в битках по идее)
cashBtc -= pos.EntryCommission;
cashUsd -= pos.EntryCommission * btcUsdInd;
if (!pos.IsActiveForBar(curBar))
{
// Знак "ПЛЮС" стоит в честь того, что при ЗАКРЫТИИ ЛОНГА наличные средства УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
double locCashBtcExit = sign * pos.ExitPrice * qty;
cashBtc += locCashBtcExit;
cashUsd += locCashBtcExit * btcUsdInd;
double locPnlUsdExit = sign * optPxUsd * qty;
pnlUsd -= locPnlUsdExit;
pnlBtc -= locPnlUsdExit / btcUsdInd;
// Учет комиссии (комиссия в битках по идее)
cashBtc -= pos.ExitCommission;
cashUsd -= pos.ExitCommission * btcUsdInd;
}
} // End foreach (IPosition pos in positions)
cashPnlUsd = new CashPnlUsd(cashUsd, pnlUsd);
cashPnlBtc = new CashPnlBtc(cashBtc, pnlBtc);
}
private void ProcessScheduledHorizontalMovement_()
{
var heldXAxis = this.HeldXAxis;
var isRunning = this.IsRunning;
var isTryingToRun = FloatMath.Abs(heldXAxis) > .5f;
var heldXAxisSign = FinMath.Sign(heldXAxis);
float?targetXVelocity = null;
float xAcceleration = 0;
if (this.StateMachine.CanMoveUprightOnGround)
{
var maxGroundXVelocity =
isRunning
? PlayerConstants.UPRIGHT_MAX_FAST_XSPD
: PlayerConstants.UPRIGHT_MAX_SLOW_XSPD;
var groundAcceleration =
isTryingToRun
? PlayerConstants.GROUND_UPRIGHT_FAST_XACC
: PlayerConstants.GROUND_UPRIGHT_SLOW_XACC;
var reactionFraction =
heldXAxisSign == -FinMath.Sign(this.Rigidbody.XVelocity)
? PlayerConstants.GROUND_REACTION_FRAC
: 1;
targetXVelocity = maxGroundXVelocity * heldXAxis;
xAcceleration = groundAcceleration * reactionFraction * heldXAxisSign;
// If holding a direction on the ground, we're either turning, running, or walking.
if (heldXAxisSign != 0)
{
this.StateMachine.State = reactionFraction != 1
? PlayerState.TURNING
: isTryingToRun
? PlayerState.RUNNING
: PlayerState.WALKING;
}
// If not holding a direction on the ground but velocity is not zero, we're stopping.
else if (FinMath.Abs(this.Rigidbody.XVelocity) > .001)
{
this.StateMachine.State = PlayerState.STOPPING;
}
}
else if (this.StateMachine.CanMoveDuckedOnGround)
{
var maxGroundXVelocity =
isRunning
? PlayerConstants.DUCKED_MAX_FAST_XSPD
: PlayerConstants.DUCKED_MAX_SLOW_XSPD;
var groundAcceleration =
isTryingToRun
? PlayerConstants.GROUND_DUCKED_FAST_XACC
: PlayerConstants.GROUND_DUCKED_SLOW_XACC;
targetXVelocity = maxGroundXVelocity * heldXAxis;
xAcceleration = groundAcceleration * heldXAxisSign;
// If holding a direction on the ground, we're either turning, running, or walking.
if (heldXAxisSign != 0)
{
this.StateMachine.State = PlayerState.DUCKWALKING;
}
}
else if (this.StateMachine.CanMoveInAir)
{
var maxAirXVelocity =
isRunning
? PlayerConstants.UPRIGHT_MAX_FAST_XSPD
: PlayerConstants.UPRIGHT_MAX_SLOW_XSPD;
var airAcceleration =
isTryingToRun
? PlayerConstants.AIR_FAST_XACC
: PlayerConstants.AIR_SLOW_XACC;
targetXVelocity = maxAirXVelocity * heldXAxis;
xAcceleration = airAcceleration * heldXAxisSign;
}
this.Rigidbody.TargetXVelocity = targetXVelocity;
this.Rigidbody.XAcceleration = xAcceleration;
}
