public void TestFormulas()
{
facade = new FacadeBacktester();
facade.LoadAtivo("PETR4", 100, Consts.PERIODO_ACAO.DIARIO, "dados/petr4-diario.js");
Ativo ativo = facade.GetAtivo("PETR4");
FormulaManager fm = facade.formulaManager;
Assert.IsNotNull(fm.GetFormula("3"));
Formula f = fm.GetFormula("RSI(HV(SUBTRACT(O,-9),L),C)");
Assert.IsNotNull(f);
f = fm.GetFormula("PERCENTIL(SUBTRACT(PERCENTIL(C),C))");
Assert.IsNotNull(f);
f = fm.GetFormula("RSI(HV(SUBTRACT(O,-9),L),C)");
Assert.IsNotNull(f);
Assert.IsNotNull(fm.GetFormula("MME(C,3)"));
string fonte = "C";
int periodos = 3;
validaFormulaMMS(ativo, fm, fonte, periodos);
periodos = 6;
fonte = "MME(O,6)";
validaFormulaMMS(ativo, fm, fonte, periodos);
}
public void TestBacktester()
{
MockCaller mockCaller = new MockCaller();
Config config = new Config();
TradeSystem tradeSystem = new TradeSystem(config);
MonteCarlo mc = new MonteCarlo("Teste");
config.custoOperacao = 0f;
config.flagCompra = true;
config.flagVenda = false;
config.capitalInicial = 100000;
facade.LoadAtivo("PETR4", 100, Consts.PERIODO_ACAO.SEMANAL, "dados/petr4-diario.js");
Ativo ativo = facade.GetAtivo("PETR4");
Assert.IsNotNull(ativo);
Assert.IsTrue(ativo.candles.Count > 0);
Candle candle = ativo.firstCandle;
for (int i = 0; i < 30; i++)
{
candle = candle.proximoCandle;
}
Periodo periodo = candle.periodo;
Assert.IsTrue(Stop.CalcValorStop(10, 1, 10) == 9);
Assert.IsTrue(Stop.CalcValorStop(10, -1, 10) == 11);
BackTester backtester = new BackTester(facade, periodo, config, tradeSystem);
Carteira carteira = backtester.carteira;
Assert.IsTrue(carteira.PossuiAtivo(ativo) == 0);
tradeSystem.condicaoEntradaC = "GREATER(MME(C,9),MME(C,6))";
tradeSystem.condicaoSaidaC = "LOWER(MME(C,9),MME(C,6))";
float mmec9 = candle.GetValor("MME(C,9)");
float mmec6 = candle.GetValor("MME(C,6)");
Assert.IsTrue(mmec9 > 0);
Assert.IsTrue(mmec6 > 0);
Assert.IsTrue(candle.GetValor(tradeSystem.condicaoEntradaC) == 1);
tradeSystem.vm.SetVariavel(Consts.VAR_STOP_GAP, 2);
tradeSystem.vm.SetVariavel(Consts.VAR_USA_STOP_MOVEL, 1);
tradeSystem.stopInicialC = "LV(L,5)";
tradeSystem.stopMovelC = tradeSystem.stopInicialC;
float stop = candle.GetValor(tradeSystem.stopInicialC);
stop = stop * (1f - tradeSystem.stopGapPerc / 100f);
//realiza 1a entrada
backtester.BackTestCandle(periodo, ativo, candle);
int qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 500, qtdAcoes + " <> 500");
Posicao posicao = carteira.GetPosicaoDoAtivo(ativo);
Assert.IsNotNull(posicao);
Assert.IsTrue(posicao.saldo == 500, posicao.saldo + "<>" + 500);
Operacao oper = posicao.operacoesAbertas[0];
Assert.IsTrue(oper.stop.CalcStop(candle) == stop);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == 100000 - 500 * candle.proximoCandle.GetValor(FormulaManager.OPEN));
float capitalAtual = carteira.capitalLiq;
//simulando um stop
candle = candle.proximoCandle;
carteira.periodoAtual = candle.periodo;
float vlrStopado = stop / 2;
candle.SetValor(FormulaManager.OPEN, vlrStopado);
candle.SetValor(FormulaManager.LOW, vlrStopado);
posicao.VerificaStops(candle);
qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 0, qtdAcoes + " <> 0");
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalAtual + 500 * vlrStopado);
capitalAtual = carteira.capitalLiq;
//mais uma entrada
candle = candle.proximoCandle;
carteira.periodoAtual = candle.periodo;
backtester.BackTestCandle(periodo, ativo, candle);
qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 500, qtdAcoes + " <> 500");
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalAtual - 500 * candle.proximoCandle.GetValor(FormulaManager.OPEN));
capitalAtual = carteira.capitalLiq;
candle = candle.proximoCandle;
carteira.periodoAtual = candle.periodo;
posicao.VerificaStops(candle);
qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
//não foi stopado...
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 500, qtdAcoes + " <> 500");
/* candle.SetValor(tradeSystem.stopInicialC, vlrStopado);
* candle.SetValor(FormulaManager.OPEN, vlrStopado);
* candle.SetValor(FormulaManager.LOW, vlrStopado-1);
* posicao.VerificaStops(candle);
* qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
* //foi stopado...
* Assert.IsTrue(qtdAcoes == 0, qtdAcoes + " <> 0");*/
//MME(C,9)<MME(C,6)
Assert.IsTrue(tradeSystem.checaCondicaoSaida(candle, 1) == 1);
}
public void TestaFormulasDiretamente()
{
facade = new FacadeBacktester();
FormulaManager fm = facade.formulaManager;
facade.LoadAtivo("PETR4", 100, Consts.PERIODO_ACAO.DIARIO, "dados/petr4-diario.js");
Ativo ativo = facade.GetAtivo("PETR4");
Formula fTeste = new Formula(facade, "TESTE");
Formula fTeste2 = new Formula(facade, "TESTE2");
Formula f = new FormulaPercentil(facade, "PERCENTIL", fTeste);
Candle candle = ativo.firstCandle;
candle.SetValor("TESTE", candle.GetValor(FormulaManager.LOW));
Assert.IsTrue(f.Calc(candle) == 0, f.Calc(candle) + " <> " + 0);
candle.SetValor("TESTE", candle.GetValor(FormulaManager.HIGH));
Assert.IsTrue(f.Calc(candle) == 1, f.Calc(candle) + " <> " + 1);
f = new FormulaMultiply(facade, "MULT", fTeste, 10);
candle.SetValor(fTeste, 10);
Assert.IsTrue(f.Calc(candle) == 100, f.Calc(candle) + " <> " + 100);
candle.SetValor(fTeste, 5);
Assert.IsTrue(f.Calc(candle) == 50, f.Calc(candle) + " <> " + 50);
f = new FormulaSUM(facade, "MULT", fTeste, fTeste2);
candle.SetValor(fTeste2, 10);
Assert.IsTrue(f.Calc(candle) == 15, f.Calc(candle) + " <> " + 15);
//HV e LV
Candle candle2 = candle.proximoCandle;
Candle candle3 = candle2.proximoCandle;
Candle candle4 = candle3.proximoCandle;
Formula fHV = new FormulaHV(facade, "HV", fm.GetFormula(FormulaManager.HIGH), fTeste2);
Formula fLV = new FormulaLV(facade, "LV", fm.GetFormula(FormulaManager.HIGH), fTeste2);
candle4.SetValor(fTeste2, 3);
float max = candle4.GetValor(fm.GetFormula(FormulaManager.HIGH));
float low = candle4.GetValor(fm.GetFormula(FormulaManager.HIGH));
Candle c = candle4;
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
float value = c.GetValor(fm.GetFormula(FormulaManager.HIGH));
if (value > max)
{
max = value;
}
if (value < low)
{
low = value;
}
c = c.candleAnterior;
}
Assert.IsTrue(max == fHV.Calc(candle4), max + "<>" + fHV.Calc(candle4));
Assert.IsTrue(low == fLV.Calc(candle4), max + "<>" + fLV.Calc(candle4));
//REF
f = new FormulaREF(facade, "REF", fTeste, fTeste2);
candle4.SetValor(fTeste, 10);
candle3.SetValor(fTeste, 20);
candle2.SetValor(fTeste, 30);
candle4.SetValor(fTeste2, 1);
Assert.IsTrue(20 == f.Calc(candle4));
candle4.SetValor(fTeste2, 2);
Assert.IsTrue(30 == f.Calc(candle4));
}