//Инициализируем котирование
private void InitializationQuoting()
{
//Используем котирование, которое работает только на лимитных заявках
_quoting = new Quoting(this, (int)Parameter(6))
{
MaxFrequencyMovingOrder = TimeSpan.FromSeconds((int)Parameter(7)),
MaxQuotingTime = TimeSpan.FromSeconds((int)Parameter(8)),
UseModifyOrder = false
};
//Выводим в лог события возникающие в процессе котирования
_quoting.PositionChanged += position => MessageToLog($"Quoting: New position ({position})");
_quoting.Stopped += () => MessageToLog("Quoting stopped");
_quoting.MaxQuotingTimeExpired += MessageToLog;
_quoting.Errors += MessageToLog;
_quoting.Complete += (a1, a2) => MessageToLog("Quoting complete");
_quoting.OrderChanged += (price, volume) =>
{
MessageToLog($"Quoting: Order changed ({price} | {volume})");
//Визуализируем на графике место, где заявка была переставлена
_quotingOrderChanged.Add(_lastTime, (double)(price + GetSecurity().Tick * 20), $"Quoting: Order changed ({price} | {volume})");
};
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
try
{
//Добавляем новую свечку для расчетов в индикаторы
//Добавляем до проверки актуальности данных, так как возможна предзагрузка исторических данных
var top = _top.Add(candle.ClosePrice);
var bottom = _bottom.Add(candle.ClosePrice);
//Проверка актуальности данных
if (!GetRealTimeData())
{
return;
}
//Если индикаторы не сформированы, то ничего не делаем
if (!_top.IsFormed || !_bottom.IsFormed)
{
return;
}
//Текущая позиция по выбранному коннектору и инструменту
var position = GetTradeInfo().Position;
if (candle.ClosePrice <= bottom && position <= 0)
{
var limitOrder = new Order
{
Type = OrderType.Limit,
Direction = Direction.Buy,
Volume = position < 0 ? -position : _volume, //Закрываем полностью позицию или открываем новую
Price = candle.ClosePrice
};
_customValuesBuy.Add(candle.CloseTime, (double)(limitOrder.Price + GetSecurity().Tick * 25), $"BUY ORDER\nTime: {candle.CloseTime.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss.fff")}\nVolume: {limitOrder.Volume}");
//Отправляем лимитную заявку на регистрацию
RegisterOrder(limitOrder);
}
if (candle.ClosePrice >= top && position >= 0)
{
var limitOrder = new Order
{
Type = OrderType.Limit,
Direction = Direction.Sell,
Volume = position < 0 ? -position : _volume,
Price = candle.ClosePrice
};
_customValuesSell.Add(candle.CloseTime, (double)(limitOrder.Price - GetSecurity().Tick *25), $"SELL ORDER\nTime: {candle.CloseTime.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss.fff")}\nVolume: {limitOrder.Volume}");
//Отправляем лимитную заявку на регистрацию
RegisterOrder(limitOrder);
}
}
catch (Exception ex)
{
ExceptionMessage(ex, "ProcessCandle");
}
}