/// <summary>
/// распаковать если необходимо
/// </summary>
public List <QuoteData> GetQuotes()
{
if (!packed)
{
return(unpacked);
}
var result = new List <QuoteData>(count);
var unpackedStream = method == PackedMethod.FastGZip
? UnpackBytesGZip(quoteStream)
: CompressionHelper.DecompressBytes(quoteStream);
const int quoteSz = SizeofTime + SizeofPrice + SizeofPrice;
var size = count * quoteSz;
for (var offset = 0; offset < size; offset += quoteSz)
{
var q = new QuoteData
{
time = new DateTime(BitConverter.ToInt64(unpackedStream, offset)),
ask = BitConverter.ToSingle(unpackedStream, offset + SizeofTime),
bid = BitConverter.ToSingle(unpackedStream, offset + SizeofTime + SizeofPrice)
};
result.Add(q);
}
return(result);
}
public bool IsValid(string symbol, QuoteData quote)
{
var logMsgCode = symbol.GetHashCode();
var price = (quote.ask + quote.bid) * 0.5f;
if (price < MinValue)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug, logMsgCode, 1000 * 60 * 120,
"Котировка {0} ({1}) меньше допустимого значения {2}",
symbol, price, MinValue);
return false;
}
float val;
if (!quoteByTicker.TryGetValue(symbol, out val))
return true;
var delta = Math.Abs(price - val) / val;
if (delta > MaxDeltaRel)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug, logMsgCode, 1000 * 60 * 120,
"Котировка {0} ({1}): последнее сохраненное значение {2}",
symbol, price, val);
return false;
}
return true;
}
/// <summary>
/// Читает котировки из файла. Строки вида: EURUSD 1.371825 09.12.2013 16:09:35
/// </summary>
private static Dictionary<string, QuoteData> ReadFromFile()
{
var result = new Dictionary<string, QuoteData>();
var filePath = Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "DAL\\last_quotes.txt");
string[] lines;
try
{
lines = File.ReadAllLines(filePath);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("ReadFromFile", ex);
return result;
}
if (lines.Length == 0) return result;
foreach (var quoteItemes in lines.Select(line => line.Split('\t')))
{
float bid;
if (Single.TryParse(quoteItemes[1].Trim(), out bid)) continue;
var ticker = quoteItemes[0].Trim();
if (!result.Keys.Contains(ticker)) continue;
var quote = new QuoteData(bid, DalSpot.Instance.GetAskPriceWithDefaultSpread(ticker, bid), DateTime.Now);
result.Add(ticker, quote);
}
return result;
}
public bool PricesAreSame(QuoteData q)
{
if (q == null)
{
return(false);
}
return(bid == q.bid && ask == q.ask);
}
public static QuoteData ParseQuoteStringNewFormat(string line,
DateTime date)
{
// 0000 1.3570 1.3572
var parts = line.Split(' ');
if (parts.Length != 3) return null;
var quote = new QuoteData();
var timeNum = int.Parse(parts[0]);
int hour = timeNum / 100;
int minute = timeNum - 100 * hour;
quote.time = date.AddMinutes(minute + hour * 60);
quote.bid = parts[1].ToFloatUniform();
quote.ask = parts[2].ToFloatUniform();
return quote;
}
public static QuoteData ParseQuoteStringNewFormat(string line,
DateTime date)
{
// 0000 1.3570 1.3572
var parts = line.Split(' ');
if (parts.Length != 3)
{
return(null);
}
var quote = new QuoteData();
var timeNum = int.Parse(parts[0]);
int hour = timeNum / 100;
int minute = timeNum - 100 * hour;
quote.time = date.AddMinutes(minute + hour * 60);
quote.bid = parts[1].ToFloatUniform();
quote.ask = parts[2].ToFloatUniform();
return(quote);
}
/// <summary>
/// Расчитать объем сделки в валюте депозита
/// </summary>
public void CalculateDealVolumeInDepoCurrency(MarketOrder deal, QuoteData dealQuote, string depoCurrency, QuoteArchive arc, DateTime date)
{
var volumeInCounter = deal.Volume * dealQuote.GetPrice(QuoteType.NonSpecified);
// перевести из контрвалюты в валюту депо
bool inverse, pairsAreEqual;
var smb = DalSpot.Instance.FindSymbol(deal.Symbol, false, depoCurrency, out inverse, out pairsAreEqual);
if (pairsAreEqual)
{
deal.VolumeInDepoCurrency = volumeInCounter;
return;
}
if (string.IsNullOrEmpty(smb)) return;
var quoteCtDepo = arc.GetQuoteOnDateSeq(smb, date);
if (quoteCtDepo == null) return;
var priceCtDepo = quoteCtDepo.GetPrice(QuoteType.NonSpecified);
if (priceCtDepo == 0) return;
deal.VolumeInDepoCurrency = inverse ? volumeInCounter / priceCtDepo : volumeInCounter * priceCtDepo;
}
public CandleDataBidAsk[] MakeCandles(QuoteData[] quotes, ref string[] names)
{
var candles = new CandleDataBidAsk[quotes.Length];
List<int> indexesLacked = null;
for (var i = 0; i < quotes.Length; i++)
{
CandlePackerBidAsk packer;
if (!packers.TryGetValue(names[i], out packer))
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgPackerForTickerMissed,
1000 * 60 * 5, "CandlePackerPool - не найден пакер для тикера {0}, всего {1} пакеров",
names[i], packers.Count);
if (indexesLacked == null)
indexesLacked = new List<int> {i};
else
indexesLacked.Add(i);
continue;
}
var candle = packer.UpdateCandle(quotes[i]);
candles[i] = candle;
}
if (indexesLacked != null)
{
if (indexesLacked.Count == quotes.Length)
{
names = new string[0];
return new CandleDataBidAsk[0];
}
names = names.Where((n, i) => !indexesLacked.Contains(i)).ToArray();
candles = candles.Where((n, i) => !indexesLacked.Contains(i)).ToArray();
}
return candles;
}
/// <summary>
/// распаковать если необходимо
/// </summary>
public List<QuoteData> GetQuotes()
{
if (!packed) return unpacked;
var result = new List<QuoteData>(count);
var unpackedStream = method == PackedMethod.FastGZip
? UnpackBytesGZip(quoteStream)
: CompressionHelper.DecompressBytes(quoteStream);
const int quoteSz = SizeofTime + SizeofPrice + SizeofPrice;
var size = count * quoteSz;
for (var offset = 0; offset < size; offset += quoteSz)
{
var q = new QuoteData
{
time = new DateTime(BitConverter.ToInt64(unpackedStream, offset)),
ask = BitConverter.ToSingle(unpackedStream, offset + SizeofTime),
bid = BitConverter.ToSingle(unpackedStream, offset + SizeofTime + SizeofPrice)
};
result.Add(q);
}
return result;
}
private int CheckProtectByDivers(QuoteData curQuote, bool isHistoryStartOff, StringBuilder diverKinds)
{
if (diversToProtect.Count == 0) return 0;
var diverSign = 0;
foreach (var diverSet in diversToProtect)
{
var candle = packerDiverProtect[diverSet].UpdateCandle(curQuote.bid, curQuote.time);
if (candle == null) continue;
var candleQueue = candles4Protect[diverSet];
candleQueue.Add(candle);
// сформировалась новая свеча - проверить дивергенции с индексами);
foreach (var diver in diverSet.IndexList)
{
diver.CalculateValue(tickerNames, candleQueue, lastBidLists, curTime, randomGener);
if (isHistoryStartOff) continue;
string divergenceText;
var indiDiverSign = diver.GetDivergenceSign(candleQueue, out divergenceText);
//if (!string.IsNullOrEmpty(divergenceText))
// Logger.InfoFormat("CheckProtectTrigger[{0}]: {1}",
// BarSettingsStorage.Instance.GetBarSettingsFriendlyName(diverSet.Timeframe),
// divergenceText);
diverSign += indiDiverSign;
if (indiDiverSign != 0 && ShowProtectEventMarker)
{
diverKinds.Append(BarSettingsStorage.Instance.GetBarSettingsFriendlyName(diverSet.timeframe));
diverKinds.Append(indiDiverSign > 0 ? ":Б " : ":М ");
}
}
}
return -diverSign;
}
/// <param name="newQuotes">обновленные котировки</param>
/// <returns>нужна перерисовка</returns>
public bool ProcessQuotes(QuoteData[] newQuotes)
{
if (newQuotes == null) return false;
// выдерживание минимального интервала между обновлениями
var deltaMills = (DateTime.Now - timeOfLastUpdate).TotalMilliseconds;
if (deltaMills < MinIntervalBetweenUpdates)
return false;
timeOfLastUpdate = DateTime.Now;
// доукомплектовать свечки
if (newQuotes.Length == 0) return false;
if (candlePacker == null) return false;
var candles = chart.StockSeries.Data.Candles;
// обновленная свечка и список добавленных свечек
CandleData updatedCandle = null;
var newCandles = new List<CandleData>();
foreach (var q in newQuotes)
{
if (q.bid == 0 || q.ask == 0)
{
Logger.ErrorFormat("Nil quote: {0} at {1}",
Symbol, q.time, q.bid == 0 && q.ask == 0 ? " both" : "");
continue;
}
var candle = candlePacker.UpdateCandle(q.bid, q.time);
if (candle == null) continue;
// либо завершена старая свечка, либо слеплена новая
if (candles.Count > 0)
if (candles[candles.Count - 1].timeOpen == candle.timeOpen)
{
candles[candles.Count - 1] = new CandleData(candle); // заменить обновленную
// запомнить обновленную свечку
updatedCandle = candles[candles.Count - 1];
continue;
}
candles.Add(new CandleData(candle));
// запомнить добавленную свечку
newCandles.Add(candles[candles.Count - 1]);
}
// если сформировалась, но не закончена новая свеча...
if (candlePacker.CurrentCandle != null)
{
var candleUpdated = false;
if (candles.Count > 0)
if (candles[candles.Count - 1].timeOpen == candlePacker.CurrentCandle.timeOpen)
{
candles[candles.Count - 1] = new CandleData(candlePacker.CurrentCandle); // заменить обновленную
// запомнить обновленную свечку
updatedCandle = candles[candles.Count - 1];
candleUpdated = true;
}
if (!candleUpdated)
{
candles.Add(new CandleData(candlePacker.CurrentCandle));
// запомнить добавленную свечку
newCandles.Add(candles[candles.Count - 1]);
}
}
// обновить границу интервала
if (newQuotes.Length > 0)
chart.EndTime = newQuotes[newQuotes.Length - 1].time;
// обработать котировки в индикаторах
ProcessQuotesByIndicators(updatedCandle, newCandles);
if (chart.StockSeries.ShowLastQuote)
{
float? price = newCandles.Count > 0
? newCandles[newCandles.Count - 1].close
: updatedCandle != null
? (float?)updatedCandle.close : null;
if (price.HasValue)
chart.Panes.StockPane.YAxis.CurrentPrice = price;
}
if (chart.StockSeries.AutoScroll)
chart.ScrollToEnd();
return true;
}
private void MakeOrder(string expertComment, string comment, int dealSign,
QuoteData curQuote, List<string> hints)
{
var tradeVolume = GetEnterVolume();
if (tradeVolume == 0)
{
hints.Add(comment + ", объем входа 0");
return;
}
var order = new MarketOrder
{
ExpertComment = expertComment, // описание проекции
Comment = comment,
Symbol = ticker,
Volume = tradeVolume,
Side = dealSign,
//StopLoss =
};
// запрос входа на сервере
var status = NewOrder(order, OrderType.Market,
(decimal) (dealSign > 0 ? curQuote.ask : curQuote.bid), 0);
if (status != RequestStatus.OK)
hints.Add(comment + ", вход неуспешен: " + status);
}
private void UpdateQuote(News[] news, QuoteData[] quotes)
{
if (!startupFinished) return;
if (!updateCompleted.WaitOne(UpdateQuoteTimeout)) return;
updateCompleted.Reset();
try
{
// график обрабатывает новые котировки и перерисовывается
var flagRedrawQuotes = false;
var flagRedrawNews = false;
if (quotes != null)
flagRedrawQuotes = chart.ProcessQuotes(quotes);
if (news != null)
flagRedrawNews = chart.ProcessNews(news);
if (flagRedrawNews || flagRedrawQuotes) // перерисовать
{
chart.RedrawChartSafe();
}
}
finally
{
updateCompleted.Set();
}
}
/// <summary>
/// асинхронно обновить график
/// </summary>
public void UpdateBaseNewsAsynch(News[] news, QuoteData[] quotes)
{
if (!updateCompleted.WaitOne(WaitFormUpdateInterval)) return;
var del = new UpdateQuoteDel(UpdateQuote);
try
{
BeginInvoke(del, (object)news, (object)quotes);
}
catch (InvalidOperationException) { }
}
private AccountStatistics BuildEquityCurve(
List<MarketOrder> orders,
List<MarketOrder> openOrders,
List<BalanceChange> balanceChanges)
{
var stat = new AccountStatistics
{
Statistics = new PerformerStat
{
DealsCount = orders.Count + openOrders.Count,
},
DealsStillOpened = openOrders.Count,
listEquity = new List<EquityOnTime>()
};
if (worker.CancellationPending) return stat;
SetProgressValueSafe(40, Localizer.GetString("MessageActualizingQuoteHistory") + "...");
if (balanceChanges.Count == 0)
{
MessageBox.Show(Localizer.GetString("MessageNoTransfersData"));
return stat;
}
var curxDepo = AccountStatus.Instance.AccountData.Currency;
// запросить котировки, если стоит соотв. флаг
var quotesDic = UpdateQuotesForStats(orders, openOrders, curxDepo);
// построить кривую эквити
// отсчет от первого движения на счете либо от стартовой даты
balanceChanges = balanceChanges.OrderBy(bc => bc.ValueDate).ToList();
var startDate = cbStartFrom.Checked ? dpStart.Value : balanceChanges[0].ValueDate;
// начальный баланс
var initialBalance = !cbStartFrom.Checked ? balanceChanges[0].SignedAmountDepo
: balanceChanges.Where(bc => bc.ValueDate <= startDate).Sum(bc => bc.SignedAmountDepo);
// движения от начального баланса с заданным интервалом дискретизации
var dueBalances = balanceChanges.Where(bc => bc.ValueDate > startDate).ToList();
var dueDeals = orders.Union(openOrders).OrderBy(o => o.TimeEnter).ToList();
var endDate = DateTime.Now;
var balance = initialBalance;
var cursor = new BacktestTickerCursor();
var path = ExecutablePath.ExecPath + TerminalEnvironment.QuoteCacheFolder;
if (!cursor.SetupCursor(path, quotesDic.Keys.ToList(), quotesDic.Min(t => t.Value)))
{
MessageBox.Show(Localizer.GetString("MessageErrorGettingQuotesFromFiles"));
return stat;
}
var currentQuotes = new Dictionary<string, QuoteData>();
var timeframeMinutes = Timeframe;
SetProgressValueSafe(60, Localizer.GetString("MessageCalculationInProcess") + "...");
try
{
for (var time = startDate; time < endDate; time = time.AddMinutes(timeframeMinutes))
{
if (worker.CancellationPending) return stat;
// получить баланс на дату
for (var i = 0; i < dueBalances.Count; i++)
{
if (dueBalances[i].ValueDate > time) break;
balance += dueBalances[i].SignedAmountDepo;
dueBalances.RemoveAt(i);
i--;
}
var equity = balance;
// получить текущие котировки
var candles = cursor.MoveToTime(time);
foreach (var candle in candles)
{
var quote = new QuoteData(candle.Value.open,
DalSpot.Instance.GetAskPriceWithDefaultSpread(candle.Key,
candle.Value.open),
candle.Value.timeOpen);
if (currentQuotes.ContainsKey(candle.Key))
currentQuotes[candle.Key] = quote;
else
currentQuotes.Add(candle.Key, quote);
}
// уточнить результат по открытым позициям
for (var i = 0; i < dueDeals.Count; i++)
{
if (worker.CancellationPending) return stat;
if (dueDeals[i].TimeExit.HasValue)
if (dueDeals[i].TimeExit.Value <= time)
{
dueDeals.RemoveAt(i);
i--;
continue;
}
var deal = dueDeals[i];
if (deal.TimeEnter <= time)
{
// посчитать текущий результат сделки
// в контрвалюте
if (!currentQuotes.ContainsKey(deal.Symbol)) continue;
var dealTickerQuote = currentQuotes[deal.Symbol];
var dealTickerPrice = deal.Side > 0 ? dealTickerQuote.bid : dealTickerQuote.ask;
var dealResult = deal.Volume * deal.Side * (dealTickerPrice - deal.PriceEnter);
// перевод прибыли в валюту депо
bool inverse, areSame;
var dealTransferSymbol = DalSpot.Instance.FindSymbol(deal.Symbol,
false, curxDepo, out inverse,
out areSame);
float? baseDepoRate = null;
if (areSame) baseDepoRate = 1f;
else
{
if (!string.IsNullOrEmpty(dealTransferSymbol))
if (currentQuotes.ContainsKey(dealTransferSymbol))
{
var quote = currentQuotes[dealTransferSymbol];
if (quote.time >= time)
baseDepoRate = !inverse
? (deal.Side > 0 ? quote.bid : quote.ask)
: (deal.Side > 0 ? 1 / quote.ask : 1 / quote.bid);
}
}
if (!baseDepoRate.HasValue) continue;
dealResult *= baseDepoRate.Value;
equity += (decimal)dealResult;
}
} // for (deal ...
// сохранить отметку - время/доходность
stat.listEquity.Add(new EquityOnTime((float)equity, time));
} // for (time ... += Timeframe
}
finally
{
cursor.Close();
}
// если история начинается с пустого депо - изъять эти строки из истории
var firstNotEmpty = stat.listEquity.FindIndex(e => e.equity > 0);
if (firstNotEmpty == stat.listEquity.Count - 1) stat.listEquity.Clear();
else
if (firstNotEmpty > 0) stat.listEquity.RemoveRange(0, firstNotEmpty);
SetProgressValueSafe(70,
Localizer.GetString("MessageBuildingEquityChart") + "...");
stat.Calculate(balanceChanges, openOrders, startDate);
return stat;
}
public Mt4Quote(string symbol, QuoteData quote)
{
Symbol = symbol;
Bid = quote.bid;
Ask = quote.ask;
}
/// <summary>
/// считаемтся суммарный ордер
/// текущая котировка берется из curQuote, если таковая null - из
/// avgPrice
/// </summary>
public MarketOrder CalculateSummaryOrder(List<MarketOrder> orders,
QuoteData curQuote, float? avgPrice)
{
if (orders.Count == 0) return null;
if (orders.Count == 1) return orders[0].MakeCopy();
var symbol = orders[0].Symbol;
float sumBuys = 0, sumSells = 0;
var sumVolume = 0;
var totalProfit = 0f;
foreach (var order in orders)
{
sumVolume += order.Side * order.Volume;
if (order.Side > 0)
sumBuys += order.Volume * order.PriceEnter;
else
sumSells += order.Volume * order.PriceEnter;
totalProfit += order.ResultDepo;
}
var miniPipCost = GetAbsValue(symbol, 1/10f);
if (sumVolume != 0)
{
var averagePrice = (sumBuys - sumSells) / sumVolume;
var avgOrder = new MarketOrder
{
Symbol = orders[0].Symbol,
PriceEnter = averagePrice,
ResultDepo = totalProfit,
Side = Math.Sign(sumVolume),
Volume = Math.Abs(sumVolume),
StopLoss = GetDefaultSample(orders.Select(o => o.StopLoss), true, miniPipCost),
TakeProfit = GetDefaultSample(orders.Select(o => o.TakeProfit), true, miniPipCost),
};
var price = avgPrice;
if (curQuote != null)
price = avgOrder.Side > 0 ? curQuote.bid : curQuote.ask;
avgOrder.ResultPoints = price.HasValue
? (int)Math.Round(GetPointsValue(symbol, avgOrder.Side * (price.Value -
avgOrder.PriceEnter))) : 0;
return avgOrder;
}
return null;
}
private static void OnQuotesReceived(string[] names, QuoteData[] quotes)
{
ModuleStatusController.Instance.lastQuoteTime.Value = DateTime.Now;
}
/// <summary>
/// Вызывается с приходом новой котировки
/// </summary>
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, QuoteData[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
if (isHistoryStartOff) return null;
List<MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.accountInfo.ID, out orders);
if (orders == null || orders.Count == 0)
StateRobot = StateInfo.NoTrade;
if (quotes[0] == null) return null;
for (var i = 0; i < names.Count(); i++)
{
// пробегаемся по тикерам и ищем те на которые подписан робот
foreach (var ticker in Graphics)
{
if (ticker.a == names[i])
{
//BarSettings set = ticker.b;
//var dt = set.GetDistanceTime(15, -1, quotes[i].Time);
// валютная пара совпадает
if (StateRobot == StateInfo.NoTrade)
{
// надо открыть позицию допустим buy
var sl = quotes[i].ask - DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker.a, (float) (StopLoss ?? 0));
var tp = quotes[i].ask + DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker.a, (float) (TakeProfit ?? 0));
if (NewOrder(Magic, ticker.a, 10000, 1, OrderType.Market, 0, 0, (decimal?)sl,
(decimal?)tp, null, null, string.Empty, "simple_robot") == RequestStatus.OK)
{
StateRobot = StateInfo.OpenBuy;
}
}
}
}
}
return null;
}
public void CheckOrderTrailing(MarketOrder pos, QuoteData price)
{
const int minPipsToMoveStop = 1;
if (!pos.TrailLevel1.HasValue) return;
var resultAbs = pos.Side > 0 ? price.bid - pos.PriceEnter : pos.PriceEnter - price.ask;
var resultPoints = DalSpot.Instance.GetPointsValue(pos.Symbol, resultAbs);
for (var i = pos.trailingLevels.Length - 1; i >= 0; i--)
{
if ((pos.trailingLevels[i] == null) || (pos.trailingTargets[i] == null)) continue;
if (resultPoints >= pos.trailingLevels[i].Value)
{
// перетащить стоп
var targetStop = pos.PriceEnter + pos.Side *
DalSpot.Instance.GetAbsValue(pos.Symbol, pos.trailingTargets[i].Value);
if ((pos.StopLoss == null || (targetStop > pos.StopLoss && pos.Side > 0) ||
(targetStop < pos.StopLoss && pos.Side < 0)))
{
// проверить расстояние между целевым стопом и текущим стопом
var deltaSlPips = Math.Abs(DalSpot.Instance.GetPointsValue(pos.Symbol,
targetStop - (pos.StopLoss ?? 0)));
if (deltaSlPips >= minPipsToMoveStop)
{
// вот тут уж точно перетащить стоп
Logger.InfoFormat("Установка SL для позиции #{0} с {1:f5} на {2:f5}",
pos.ID, pos.StopLoss ?? 0, targetStop);
MoveStop(pos, targetStop);
break;
}
}
}
}
}
private void CheckScriptTriggerQuote(string[] quoteNames, QuoteData[] quoteArray)
{
// сформировать список скриптов (по котировке и по формуле) для срабатывания
var scriptsToFire = new List<TerminalScript>();
var scripts = ScriptManager.Instance.GetScripts().ToList();
foreach (var script in scripts.Where(s => s.Trigger != null &&
(s.Trigger is ScriptTriggerNewQuote ||
s.Trigger is ScriptTriggerPriceFormula)
/*&& s.ScriptTarget != TerminalScript.TerminalScriptTarget.График*/))
{
if (script.Trigger is ScriptTriggerNewQuote)
{
var trigger = (ScriptTriggerNewQuote) script.Trigger;
if (trigger.quotesToCheck.Count == 0 ||
trigger.quotesToCheck.Any(q => quoteNames.Any(n => n.Equals(q, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))))
{
scriptsToFire.Add(script);
}
continue;
}
if (script.Trigger is ScriptTriggerPriceFormula)
{
var trigger = (ScriptTriggerPriceFormula) script.Trigger;
trigger.CheckCondition();
if (trigger.IsTriggered)
scriptsToFire.Add(script);
}
}
// запустить скрипты на выполнение
if (scriptsToFire.Count > 0)
ThreadPool.QueueUserWorkItem(ExecuteScriptsRoutine, scriptsToFire);
}
/// <summary>
/// получена котировка - одна или несколько
/// обновить графики
/// </summary>
private void OnQuotesReceived(string[] names, QuoteData[] quotes)
{
// определить, сколько времени прошло с момента получения последней котировки
// предложить заполнить дырки
var lastQuoteTime = lastQuoteReceived.GetLastHitIfHitted() ?? timeStarted;
var deltaMinutes = (DateTime.Now - lastQuoteTime).TotalMinutes;
if (deltaMinutes > MinutesOfGapInQuoteStream)
ReportOnGapFound(lastQuoteTime);
// обновить время последней котировки
lastQuoteReceived.Touch();
robotFarm.OnQuotesReceived(names, quotes);
try
{
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
var name = names[i];
var charts = Charts;
for (var j = 0; j < charts.Count; j++)
{
var child = charts[j];
if (child.chart.Symbol != name) continue;
// обновить асинхронно
child.UpdateQuoteAsynch(new[] {quotes[i]});
}
}
}
// ReSharper disable EmptyGeneralCatchClause
catch
// ReSharper restore EmptyGeneralCatchClause
{// окно может быть еще не сформировано, когда в него попадет котировка
}
// обработать котировки в скриптах
CheckScriptTriggerQuote(names, quotes);
}
/// <summary>
/// проверить условия защиты либо по диверам, либо - по Фибоначчи
/// прошерстить все таймфреймы, на каждом ТФ - все диверы
/// проверить, выполняется ли условие на защиту покупок или продаж
/// </summary>
private void CheckProtectTrigger(
List<MarketOrder> orders,
QuoteData curQuote,
List<RobotHint> hints,
bool isHistoryStartOff,
CandleData newCandle)
{
if (diversToProtect.Count == 0 && fibonacciProtect.Count == 0) return;
var protectConditions = new StringBuilder();
int diverSign = CheckProtectByDivers(curQuote, isHistoryStartOff, protectConditions);
if (diverSign == 0)
diverSign = CheckProtectByFibos(protectConditions, orders, newCandle);
if (diverSign == 0) return;
// защищаем сделки с указанным знаком
var protectSide = (DealType) diverSign;
// создать новый список защиты
// старый либо актуализируется, либо игнорируется
orders = orders.Where(o => o.Side == (int)protectSide).ToList();
if (orders.Count == 0) return;
var newProtectList = new ProtectList
{
orderIds = orders.Select(o => o.ID).ToList(),
side = protectSide
};
if (protectList != null)
if (newProtectList.AreEqual(protectList)) return;
protectList = newProtectList;
// добавить маркер на график
if (ShowProtectEventMarker)
{
var eventTitle = protectSide == DealType.Buy
? string.Format("Защита {0} покупок", orders.Count)
: string.Format("Защита {0} продаж", orders.Count);
var eventText = "Условия: " + protectConditions;
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(), eventText, eventTitle, "p", curQuote.bid)
{
Time = curQuote.time,
ColorFill = Color.Yellow,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Коментарий
//diverSign > 0
// ? RobotHint.HintType.Покупка
// : RobotHint.HintType.Продажа
});
}
//Logger.InfoFormat("CheckProtectTrigger: защита сделок [{0}] типа {1}",
// string.Join(", ", protectList.orderIds), protectList.side);
}
/// <summary>
/// проверить и осуществить трейлинг
/// </summary>
private void CheckUnconditionalProtect(List<MarketOrder> orders, QuoteData curQuote,
List<RobotHint> hints)
{
foreach (var order in orders)
{
var result = order.Side > 0
? curQuote.bid - order.PriceEnter
: order.PriceEnter - curQuote.ask;
var resultPoints = DalSpot.Instance.GetPointsValue(order.Symbol, result);
if (resultPoints < unconditionalProtectPips) continue;
var stop = order.PriceEnter + order.Side *
DalSpot.Instance.GetAbsValue(order.Symbol, (float)protectTarget);
var deltaPips = DalSpot.Instance.GetPointsValue(order.Symbol, Math.Abs(stop - (order.StopLoss ?? 0)));
if (deltaPips <= protectSensitivity) continue;
// передвинуть стоп
order.StopLoss = stop;
robotContext.SendEditMarketRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(), order);
if (ShowProtectMarker)
{
var title = "Безусловная защита сделки " + order.ID;
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(), title, title, "p", curQuote.bid)
{
RobotHintType = RobotHint.HintType.Коментарий,
Time = curQuote.time,
ColorFill = Color.White,
ColorLine = Color.DarkBlue,
ColorText = Color.Black
});
}
}
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, QuoteData[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
if (formulaResolver == null || packer == null) return null;
curTime = quotes[0].time;
// обновить табличку цен
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (lastBids.ContainsKey(names[i]))
lastBids[names[i]] = quotes[i].bid;
else
lastBids.Add(names[i], quotes[i].bid);
}
QuoteData curQuote = null;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
if (names[i] == ticker)
{
curQuote = quotes[i];
break;
}
if (curQuote == null) return null; // нет торгуемой котировки
// обновить свечки
var candle = packer.UpdateCandle(curQuote.bid, curQuote.time);
Dictionary<string, double> varValues = null;
if (candle != null)
{
candles.Add(candle);
countCandles++;
// обновить очереди (для индекса, переменные вида usdjpy#15)
if (lastBidLists.Count > 0)
{
foreach (var listTicker in lastBidLists)
{
float price;
if (!lastBids.TryGetValue(listTicker.Key, out price)) price = 0;
listTicker.Value.Add(price);
}
}
// посчитать индекс
double index;
varValues = GetVariableValues();
if (formulaResolver.Calculate(varValues, out index))
lastIndexValue = double.IsNaN(index) ? 0 : (float)index;
lastIndicies.Add(lastIndexValue ?? 0);
}
// если это период "разгона" конвейера
if (isHistoryStartOff) return null;
RobotHint hint = null;
// получить знак дивергенции
if (candle != null)
{
string commentOnDivergence = string.Empty;
var divergenceSign = GetDivergenceSign(out commentOnDivergence);
List<MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.accountInfo.ID, out orders);
if (divergenceSign != 0)
{
var hintText = new StringBuilder();
hintText.AppendLine(commentOnDivergence);
hintText.AppendLine("Переменные:");
// ReSharper disable PossibleNullReferenceException)
foreach (var pair in varValues)
// ReSharper restore PossibleNullReferenceException
{
hintText.AppendLine(string.Format("{1}{0}{2:f4}", (char) 9, pair.Key, pair.Value));
}
hint = new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(),
hintText.ToString(), divergenceSign > 0 ? "BUY" : "SELL", "e", curQuote.bid)
{
Time = candle.timeOpen,
//curTime
ColorFill = divergenceSign > 0 ? Color.Green : Color.Red,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = divergenceSign > 0
? RobotHint.HintType.Покупка
: RobotHint.HintType.Продажа
};
// если получен сигнал на покупку - купить, закрыв продажи
// наоборот, если получен сигнал на продажу - продать, закрыв покупки
var ordersToClose = orders.FindAll(o => o.Side != divergenceSign);
foreach (var order in ordersToClose)
{
robotContext.SendCloseRequest(CurrentProtectedContext.Instance.MakeProtectedContext(),
robotContext.accountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
}
// открыть позу в направлении знака дивера
decimal? stop = StopLossPoints == 0
? (decimal?) null
: (decimal)curQuote.bid -
divergenceSign*DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (decimal)StopLossPoints);
decimal? take = TakeProfitPoints == 0
? (decimal?) null
: (decimal)curQuote.bid +
divergenceSign*DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (decimal)TakeProfitPoints);
robotContext.SendNewOrderRequest(CurrentProtectedContext.Instance.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(), robotContext.accountInfo.ID, Magic, ticker, Volume,
divergenceSign, OrderType.Market, 0, 0,
stop, take, null, null, string.Empty, "OscillatorBasedRobot");
}
}
return hint != null ? new List<string> {hint.ToString()} : null;
}
public QuoteData(QuoteData q)
{
bid = q.bid;
ask = q.ask;
time = q.time;
}
public float CalculateProfit(QuoteData q)
{
var priceExit = Side > 0 ? q.bid : q.ask;
return(CalculateProfit(priceExit));
}
private void OnQuotesReceived(string[] names, QuoteData[] quotes)
{
var nowTime = DateTime.Now.AddDays(offsetHours);
// лок на запись в словарь свечей
if (!lockCandles.TryEnterWriteLock(LockTimeout))
{
Logger.Error("OnQuotesReceived - таймаут записи");
return;
}
try
{
if (!lockCandlesM1.TryEnterWriteLock(LockTimeout))
{
Logger.Error("OnQuotesReceived - таймаут записи (m1)");
return;
}
try
{
// обновить свечи
foreach (var packerDic in packers)
{
var timeframeCode = packerDic.Key;
var isM1 = timeframeCode == barSettingsCodeM1;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
var name = names[i];
CandlePacker packer;
packerDic.Value.TryGetValue(name, out packer);
if (packer == null) continue;
var newCandle = packer.UpdateCandle(quotes[i].bid, nowTime);
if (newCandle != null)
{
candles[timeframeCode][name].Add(newCandle);
if (isM1) candlesM1[name].Add(newCandle);
}
}
}
}
finally
{
lockCandlesM1.ExitWriteLock();
}
}
finally
{
lockCandles.ExitWriteLock();
}
// если пришло время выгрузить m1 в файл... выгрузить
var timeSaved = lastTimeCandlesSaved.GetLastHitIfHitted();
if (timeSaved.HasValue)
{
if ((DateTime.Now - timeSaved.Value).TotalSeconds > flushCandlesIntervalSec)
{
FlushCandlesInFiles(); // таки выгрузить
lastTimeCandlesSaved.Touch();
}
}
else lastTimeCandlesSaved.Touch();
}
public CandleDataBidAsk UpdateCandle(QuoteData q)
{
var candleBid = packerBid.UpdateCandle(q.bid, q.time) ?? packerBid.CurrentCandle;
var candleAsk = packerAsk.UpdateCandle(q.ask, q.time) ?? packerAsk.CurrentCandle;
return new CandleDataBidAsk(candleBid, candleAsk)
{
timeClose = q.time
};
}
/// <summary>
/// асинхронно обновить график
/// </summary>
public void UpdateQuoteAsynch(QuoteData[] quotes)
{
UpdateBaseNewsAsynch(null, quotes);
}
private void TryEnterTheMarket(int divergenceSign, QuoteData curQuote,
List<RobotHint> hints, string divergenceHint)
{
// проверить фильтры
foreach (var filter in filters)
{
if (filter.IsEnterProhibided((DealType)divergenceSign))
return; // запрет входа фильтром
}
// фильтр Фибоначчпхи
if (FiboEnabled)
if (!IsFiboFilterPassed(divergenceSign)) return;
List<MarketOrder> orders;
GetMarketOrders(out orders);
var ordersCount = orders.Count;
// закрыть противоположные ордера
var ordersToClose = orders.FindAll(o => o.Side != divergenceSign);
foreach (var order in ordersToClose)
{
var requestRst = robotContext.SendCloseRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
robotContext.AccountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
// добавить объект - коментарий на график
if (ShowExitMarker)
{
var orderResult = order.Side == 1
? curQuote.bid - order.PriceEnter
: order.PriceEnter - curQuote.ask;
orderResult = DalSpot.Instance.GetPointsValue(order.Symbol, orderResult);
var dealInfo = new StringBuilder();
dealInfo.AppendLine(string.Format(
"{0} №{1}. {2}, р-т {3}",
requestRst == RequestStatus.OK
? "Закрытие"
: "[" + requestRst + "]",
order.ID,
order.Side == 1 ? "BUY" : "SELL",
(int) orderResult));
dealInfo.Append(string.Format("Открыта {0:dd.MM.yyyy HH:mm} по {1:f4}",
order.TimeEnter, order.PriceEnter));
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(),
divergenceHint, dealInfo.ToString(), "q", curQuote.bid)
{
Time = curQuote.time,
ColorFill = order.Side == 1 ? Color.Green : Color.Red,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Коментарий
});
}
ordersCount--;
}
// открыть позу в направлении знака дивера
if (!OpenDeal(divergenceSign, orders)) return;
if (ShowEnterMarker)
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(),
divergenceHint, divergenceSign > 0 ? "BUY" : "SELL", "e", curQuote.bid)
{
Time = curQuote.time,
ColorFill = divergenceSign > 0 ? Color.Green : Color.Red,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType =
divergenceSign > 0
? RobotHint.HintType.Покупка
: RobotHint.HintType.Продажа
});
}
private int GetSignalSide(List<string> hints, QuoteData curQuote,
out string comment, out string expertComment)
{
comment = string.Empty;
expertComment = string.Empty;
// есть ли "пробитая" проекция?
string projString;
var projSign = GetLastProjectionSide(out projString);
if (projSign == 0) return 0;
// есть ли дивер?
var diverSpan = GetDivergence();
var lastSign = diverSpan == null ? 0 : diverSpan.sign;
if (lastSign == 0) return 0;
// знаки не совпали - входа нет
if (lastSign != projSign)
{
if (ExtendedMarks)
hints.Add(new RobotHint(ticker, BarSettingsStorage.Instance.GetBarSettingsFriendlyName(timeframe),
string.Format("Знаки расширения {0} и дивергенции [{1}:{2}] не совпали",
projString, diverSpan.sign > 0 ? "бычья" : "медвежья",
candles[diverSpan.end].timeClose.ToStringUniform()), "Нет входа", "", curQuote.bid
)
{
Time = curQuote.time,
ColorFill = Color.LightGreen,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = lastSign > 0 ? RobotHint.HintType.Покупка
: RobotHint.HintType.Продажа
}.ToString());
return 0;
}
if (diverSpan != null)
{
expertComment = projString;
comment = string.Format("Ф: {0}, дивер: [{1}:{2}]",
projString,
diverSpan.sign > 0 ? "бычья" : "медвежья",
candles[diverSpan.end].timeOpen.ToStringUniform());
}
// вернуть знак предполагаемого входа в рынок
return lastSign;
}
/// <summary>
/// собственно защита
/// </summary>
private void CheckProtect(List<MarketOrder> orders, QuoteData curQuote,
List<RobotHint> hints)
{
if (protectList == null) return;
if (protectList.orderIds.Count == 0)
{
protectList = null;
return;
}
var ordersToProtect = (from order in orders let orderId = order.ID where
protectList.orderIds.Contains(orderId) select order).ToList();
if (ordersToProtect.Count == 0) return;
var pointCost = DalSpot.Instance.GetAbsValue(ordersToProtect[0].Symbol, 1f);
// индивидуальная "защита"
if (ProtectPosType == ProtectType.Индивидуально)
{
foreach (var order in ordersToProtect)
{
var targetStop = order.PriceEnter + order.Side*ProtectTarget*pointCost;
// проверка - не пытаться переставить стоп на 0.4 пп например
var delta = Math.Abs(targetStop - (order.StopLoss ?? 0));
delta = delta/pointCost;
if (delta < ProtectSensitivity) continue;
// проверка контрольной отметки
var orderProtectLevel = order.PriceEnter + order.Side*ProtectLevel*pointCost;
var shouldProtect = order.Side == 1
? curQuote.bid > orderProtectLevel
: curQuote.bid < orderProtectLevel;
if (!shouldProtect) continue;
order.StopLoss = targetStop;
robotContext.SendEditMarketRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(), order);
if (ShowProtectMarker)
{
var title = "Защита сделки " + order.ID;
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(), title, title, "p", curQuote.bid)
{
RobotHintType = RobotHint.HintType.Коментарий,
Time = curQuote.time,
ColorFill = Color.White,
ColorLine = Color.DarkBlue,
ColorText = Color.Black
});
}
protectList.orderIds.Remove(order.ID);
}
if (protectList.orderIds.Count == 0) protectList = null;
return;
}
// защита по "медианнной цене" или по "худшей цене"
// найти ту самую медианную цену
float medPrice = 0;
if (ProtectPosType == ProtectType.ПоСреднейЦене)
{ // средняя цена...
var sumPrice = ordersToProtect.Sum(o => o.PriceEnter * o.Volume);
var sumVolume = ordersToProtect.Sum(o => o.Volume);
medPrice = sumPrice/sumVolume;
}
if (ProtectPosType == ProtectType.ПоХудшейЦене)
{
var date = ordersToProtect[0].TimeEnter;
medPrice = ordersToProtect[0].PriceEnter;
for (var i = 1; i < ordersToProtect.Count; i++)
{
if (ordersToProtect[i].TimeEnter >= date) continue;
date = ordersToProtect[i].TimeEnter;
medPrice = ordersToProtect[i].PriceEnter;
}
}
var stopPrice = medPrice + ordersToProtect[0].Side * ProtectTarget * pointCost;
// проверить все ордера
var dealProtected = false;
foreach (var order in ordersToProtect)
{
var delta = Math.Abs(stopPrice - (order.StopLoss ?? 0));
delta = delta / pointCost;
if (delta < ProtectSensitivity) continue;
// цена прошла рубеж?
var shouldProtect = order.Side == 1
? curQuote.bid > medPrice
: curQuote.bid < medPrice;
if (!shouldProtect) continue;
dealProtected = true;
order.StopLoss = stopPrice;
protectList.orderIds.Remove(order.ID);
}
if (ShowProtectMarker && dealProtected)
{
var text = new StringBuilder();
text.AppendLine("Защита сделок " + string.Join(", ", ordersToProtect.Select(o => o.ID)));
text.AppendFormat("Средневзвеш. цена: {0:f4}", medPrice);
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(), "Защита сделок", text.ToString(), "p", curQuote.bid)
{
RobotHintType = RobotHint.HintType.Коментарий,
Time = curQuote.time,
ColorFill = Color.White,
ColorLine = Color.DarkBlue,
ColorText = Color.Black
});
}
if (protectList.orderIds.Count == 0) protectList = null;
return;
}
protected int CalculateVolumeInBaseCurrency(decimal volumeDepo, string tradeTicker,
VolumeRoundType roundType, QuoteData quoteByTicker = null)
{
var volumeBase = volumeDepo;
var depoCurx = robotContext.AccountInfo.Currency;
var quotes = QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData();
bool inverse, pairsEqual;
var tickerTrans = DalSpot.Instance.FindSymbol(tradeTicker, true, depoCurx,
out inverse, out pairsEqual);
if (!pairsEqual)
{
QuoteData quote;
if (tickerTrans == tradeTicker && quoteByTicker != null)
quote = quoteByTicker;
else
quotes.TryGetValue(tickerTrans, out quote);
if (quote == null)
{
var msgError = string.Format(
"Невозможно рассчитать объем - отсутствует котировка \"{0}\"", tickerTrans);
Logger.Info(msgError);
return 0;
}
var priceTrans = inverse ? 1 / quote.bid : quote.ask;
volumeBase /= (decimal)priceTrans;
}
return MarketOrder.RoundDealVolume((int)volumeBase, roundType, RoundMinVolume, RoundVolumeStep);
}
public void OnQuotesReceived(string[] names, QuoteData[] quotes)
{
if (State != FarmState.Started) return;
// if (RobotFarmOffTime.IsTimeOff()) return;
var candles = packerPool.MakeCandles(quotes, ref names);
foreach (var account in Accounts)
{
try
{
account.OnQuotesReceived(names, candles, false);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка обработки котировок по счету " + account.AccountId + ": " + ex.Message);
}
}
}