/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
/// <param name="price">цена БА</param>
/// <param name="time">время до экспирации в долях года</param>
/// <param name="optSer">опционная серия</param>
/// <param name="rate">процентная ставка</param>
/// <param name="barNum">индекс бара в серии</param>
/// <returns>улыбка, восстановленная из цен опционов</returns>
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, IOptionSeries optSer, double scaleMult, double rate, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double f = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(f))
{
//throw new ScriptException("Argument 'price' contains NaN for some strange reason. f:" + f);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(scaleMult))
{
//throw new ScriptException("Argument 'scaleMult' contains NaN for some strange reason. scaleMult:" + scaleMult);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(rate))
{
//throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
IOptionStrikePair[] strikes = (from strike in optSer.GetStrikePairs()
//orderby strike.Strike ascending -- уже отсортировано
select strike).ToArray();
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < strikes.Length; j++)
{
IOptionStrikePair sInfo = strikes[j];
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((sInfo.Strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < sInfo.Strike))
{
continue;
}
double putPxBtc, callPxBtc, putPxUsd, callPxUsd;
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
{
putPxBtc = IvSmile.GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Put, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out putQty, out putTime);
putPxUsd = putPxBtc * scaleMult;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
{
callPxBtc = IvSmile.GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Call, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out callQty, out callTime);
callPxUsd = callPxBtc * scaleMult;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
double putSigma = Double.NaN, callSigma = Double.NaN, precision;
if (DoubleUtil.IsPositive(putPxBtc))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
putSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, putPxUsd, rate, false, out precision);
putSigma = Math.Min(putSigma, m_maxSigma);
if (putSigma <= 0)
{
putSigma = Double.NaN;
}
}
if (DoubleUtil.IsPositive(callPxBtc))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
callSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, callPxUsd, rate, true, out precision);
callSigma = Math.Min(callSigma, m_maxSigma);
if (callSigma <= 0)
{
callSigma = Double.NaN;
}
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
{
//ip.Color = (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
//ip.IsActive = true;
//ip.Value = new Point(d2.V1, d2.V2);
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:#0.00}", d2.V1, d2.V2 * PctMult);
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
if (DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma) && DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask)
{
if (putSigma < callSigma)
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
}
else
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
}
}
else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid)
{
if (putSigma > callSigma)
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
}
else
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
}
}
controlPoints.Add(obj);
}
else if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma) && Double.IsNaN(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
else if (Double.IsNaN(putSigma) && DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SmileInfo info;
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
if (!IvSmile.TryPrepareSmileInfo(m_context, f, dT, rate, optSer.ExpirationDate, scriptTime, baseSec.Symbol, res, out info))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
/// <param name="price">цена БА</param>
/// <param name="time">время до экспирации в долях года</param>
/// <param name="optPrices">опционные цены</param>
/// <param name="rate">процентная ставка</param>
/// <param name="barNum">индекс бара в серии</param>
/// <returns>улыбка, восстановленная из цен опционов</returns>
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, InteractiveSeries optPrices, double scaleMult, double rate, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optPrices == null) || (optPrices.ControlPoints.Count <= 0))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
IReadOnlyList <InteractiveObject> cps = optPrices.ControlPoints;
double f = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(f))
{
//throw new ScriptException("Argument 'price' contains NaN for some strange reason. f:" + f);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(scaleMult))
{
//throw new ScriptException("Argument 'scaleMult' contains NaN for some strange reason. scaleMult:" + scaleMult);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(rate))
{
//throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < cps.Count; j++)
{
InteractiveObject strikeObj = cps[j];
double strike = strikeObj.Anchor.ValueX;
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < strike))
{
continue;
}
double optPx;
double stradlePx = Double.NaN;
double putPx = Double.NaN, callPx = Double.NaN;
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
putPx = strikeObj.Anchor.ValueY;
optPx = putPx;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
callPx = strikeObj.Anchor.ValueY;
optPx = callPx;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
else
{
stradlePx = strikeObj.Anchor.ValueY;
optPx = stradlePx;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
double sigma = Double.NaN;
double putSigma = Double.NaN, callSigma = Double.NaN, stradleSigma = Double.NaN, precision;
if (DoubleUtil.IsPositive(putPx))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
putSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, strike, dT, putPx * scaleMult, rate, false, out precision);
putSigma = Math.Min(putSigma, m_maxSigma);
if (putSigma <= 0)
{
putSigma = Double.NaN;
}
else
{
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
sigma = putSigma;
}
}
}
if (DoubleUtil.IsPositive(callPx))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
callSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, strike, dT, callPx * scaleMult, rate, true, out precision);
callSigma = Math.Min(callSigma, m_maxSigma);
if (callSigma <= 0)
{
callSigma = Double.NaN;
}
else
{
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
sigma = callSigma;
}
}
}
if (DoubleUtil.IsPositive(stradlePx))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
stradleSigma = FinMath.GetStradleSigma(f, strike, dT, stradlePx * scaleMult, rate, out precision);
stradleSigma = Math.Min(stradleSigma, m_maxSigma);
if (stradleSigma <= 0)
{
stradleSigma = Double.NaN;
}
else
{
if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
sigma = stradleSigma;
}
}
}
if (Double.IsNaN(sigma) || (sigma <= 0) ||
Double.IsNaN(optPx) || (optPx <= 0))
{
continue;
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
{
//ip.Color = (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
//ip.IsActive = true;
ip.Value = new Point(strike, sigma);
string nowStr = DateTime.Now.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "K:{0}; IV:{1:#0.00}%\r\n{2} {3} @ {4}\r\nDate: {5}",
strike, sigma * Constants.PctMult, m_optionType, optPx, 1, nowStr);
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
if (!Double.IsNaN(putSigma))
{
//FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
if (!Double.IsNaN(callSigma))
{
//FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
if (!Double.IsNaN(stradleSigma))
{
if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask)
{
//if (putSigma < callSigma)
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false);
//else
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false);
}
else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid)
{
//if (putSigma > callSigma)
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false);
//else
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false);
}
controlPoints.Add(obj);
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SmileInfo info;
if (!IvSmile.TryPrepareSmileInfo(m_context, f, dT, rate, new DateTime(), new DateTime(), null, res, out info))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
/// <param name="prices">цена БА</param>
/// <param name="times">время до экспирации в долях года</param>
/// <param name="optSer">опционная серия</param>
/// <param name="rates">процентные ставки</param>
/// <returns>улыбка, восстановленная из цен опционов</returns>
public InteractiveSeries Execute(IList <double> prices, IList <double> times, IOptionSeries optSer, IList <double> rates)
{
if (prices.Count <= 0)
{
//throw new ScriptException("There should be some values in first argument 'prices'.");
return(Constants.EmptySeries);
}
if (times.Count <= 0)
{
//throw new ScriptException("There should be some values in second argument 'times'.");
return(Constants.EmptySeries);
}
if (rates.Count <= 0)
{
//throw new ScriptException("There should be some values in second argument 'rates'.");
return(Constants.EmptySeries);
}
double f = prices[prices.Count - 1];
double dT = times[times.Count - 1];
double rate = rates[rates.Count - 1];
if (Double.IsNaN(f))
{
//throw new ScriptException("Argument 'prices' contains NaN for some strange reason. F:" + F);
return(Constants.EmptySeries);
}
if ((dT < Double.Epsilon) || (Double.IsNaN(dT)))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(rate))
{
//throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
IOptionStrikePair[] strikes = (from strike in optSer.GetStrikePairs()
//orderby strike.Strike ascending -- уже отсортировано
select strike).ToArray();
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < strikes.Length; j++)
{
IOptionStrikePair sInfo = strikes[j];
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((sInfo.Strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < sInfo.Strike))
{
continue;
}
double putPx, callPx;
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
{
putPx = GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Put, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out putQty, out putTime);
}
{
callPx = GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Call, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out callQty, out callTime);
}
double putSigma = Double.NaN, callSigma = Double.NaN, precision;
if (!Double.IsNaN(putPx))
{
putSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, putPx, rate, false, out precision);
putSigma = Math.Min(putSigma, m_maxSigma);
if (putSigma <= 0)
{
putSigma = Double.NaN;
}
}
if (!Double.IsNaN(callPx))
{
callSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, callPx, rate, true, out precision);
callSigma = Math.Min(callSigma, m_maxSigma);
if (callSigma <= 0)
{
callSigma = Double.NaN;
}
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
{
//ip.Color = (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
//ip.IsActive = true;
//ip.Value = new Point(d2.V1, d2.V2);
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:#0.00}", d2.V1, d2.V2 * PctMult);
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
if (!Double.IsNaN(putSigma))
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false, rate);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
if (!Double.IsNaN(callSigma))
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false, rate);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
if ((!Double.IsNaN(putSigma)) && (!Double.IsNaN(callSigma)))
{
if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask)
{
if (putSigma < callSigma)
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false, rate);
}
else
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false, rate);
}
}
else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid)
{
if (putSigma > callSigma)
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false, rate);
}
else
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false, rate);
}
}
controlPoints.Add(obj);
}
else if ((!Double.IsNaN(putSigma)) && (Double.IsNaN(callSigma)))
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false, rate);
controlPoints.Add(obj);
}
else if ((Double.IsNaN(putSigma)) && (!Double.IsNaN(callSigma)))
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false, rate);
controlPoints.Add(obj);
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SmileInfo info;
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
if (!IvSmile.TryPrepareSmileInfo(m_context, f, dT, rate, optSer.ExpirationDate, scriptTime, baseSec.Symbol, res, out info))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}