/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public double Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
{
double failRes = Constants.NaN;
if (m_repeatLastIv)
{
failRes = Double.IsNaN(m_prevIv) ? Constants.NaN : m_prevIv;
}
Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;
#region Get cache
DateTime expiry = optSer.ExpirationDate.Date;
string cashKey = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
ivSigmas = LoadOrCreateHistoryDict(UseGlobalCache, cashKey);
#endregion Get cache
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(failRes);
}
DateTime lastBarDate = sec.Bars[barNum].Date;
double iv;
if ((ivSigmas.TryGetValue(lastBarDate, out iv)) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
{
m_prevIv = iv;
return(iv);
}
else
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
// Если история содержит осмысленное значение, то оно уже содержится в failRes
return(failRes);
}
else
{
#region Process last bar(s)
FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
if (baseFinInfo.LastPrice == null)
{
string msg = "[IV ATM 2] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(failRes);
}
double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
if (futPx <= Double.Epsilon)
{
return(failRes);
}
NotAKnotCubicSpline spline = null;
try
{
spline = IvOnF.PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
}
catch (ScriptException scriptEx)
{
m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
return(failRes);
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
return(failRes);
}
if (spline == null)
{
return(failRes);
}
try
{
double sigma;
if (spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && (sigma > 0))
{
if (m_rescaleTime)
{
#region Зверская ветка по замене времени
double ivAtm = sigma;
DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;
DateTime now = baseFinInfo.LastUpdate;
// 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
// с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
double plainTimeAsYears;
{
double plainTimeAsDays;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar, false,
out plainTimeAsDays, out plainTimeAsYears);
}
// 2. Вычисляем 'нормальное' время
double timeAsDays, timeAsYears;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode, false, out timeAsDays, out timeAsYears);
sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
lock (ivSigmas)
{
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
m_prevIv = sigma;
// Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
bool successSkew = IvOnF.TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate,
m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);
return(sigma);
}
}
else
{
// Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
// Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
sigma = Constants.NaN;
}
#endregion Зверская ветка по замене времени
}
else
{
lock (ivSigmas)
{
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
m_prevIv = sigma;
return(sigma);
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
}
return(failRes);
#endregion Process last bar
}
}
}
public void Execute(double price, double time, IOptionSeries optSer, ICanvasPane pane, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return;
}
// PROD-3577
pane.FeetToBorder2ByDefault = true;
double futPx = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(futPx))
{
return;
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
return;
}
double sigma;
IFunction smileFunc = IvOnF.PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
if ((smileFunc == null) || (!smileFunc.TryGetValue(futPx, out sigma)) ||
(!DoubleUtil.IsPositive(sigma)))
{
//При работе с Эксанте и прочим Западом Биржевой улыбки не будет
//Поэтому надо иметь 'План Б': подставить фиксированную волатильность 30%!
sigma = DefaultSigma;
// PROD-5968 - У биткойна совсем другой типичный уровень волатильности
var parent = optSer.UnderlyingAsset;
var secDesc = parent.SecurityDescription;
var tp = secDesc.TradePlace;
var dsClassName = tp?.DataSource?.GetType().Name;
if (dsClassName == "DeribitDS")
{
sigma = DefaultSigmaDeribit;
}
else if (dsClassName == "ExanteDataSource")
{
if (tp.Id == "CME")
{
if (secDesc.ActiveType.IsFuture() && parent.Symbol.StartsWith("ES"))
{
sigma = DefaultSigmaEs;
}
}
}
}
if (pane != null)
{
string expiryStr = optSer.ExpirationDate.ToString(TimeToExpiry.DateTimeFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
Rect rect = PrepareVieportSettings(expiryStr, futPx, dT, sigma);
ApplySettings(pane, rect);
if (ManageXGridStep)
{
var pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
int pLen = pairs.Length;
if (pLen > 1)
{
double dK = pairs[1].Strike - pairs[0].Strike;
if (pLen > 2)
{
int t = pLen / 2; // Делим нацело. Для pLen==3 получаем 1
dK = pairs[t + 1].Strike - pairs[t].Strike;
}
pane.XAxisStep = GetXAxisStep(dK);
pane.XAxisDiviser = GetXAxisDivisor(dK);
}
}
}
}
private bool TryProcessSeries(IOptionSeries optSer, DateTime now, out double ivAtm)
{
ivAtm = Constants.NaN;
if (optSer == null)
{
return(false);
}
Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;
#region Get cache
DateTime expiry = optSer.ExpirationDate.Date;
string cashKey = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
object globalObj = Context.LoadGlobalObject(cashKey, true);
ivSigmas = globalObj as Dictionary <DateTime, double>;
// PROD-3970 - 'Важный' объект
if (ivSigmas == null)
{
var container = globalObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
ivSigmas = container.Content as Dictionary <DateTime, double>;
}
}
if (ivSigmas == null)
{
ivSigmas = new Dictionary <DateTime, double>();
}
#endregion Get cache
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(false);
}
FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
if (baseFinInfo.LastPrice == null)
{
string msg = "[IV ATM (all series)] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(false);
}
double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
if (futPx <= Double.Epsilon)
{
return(false);
}
NotAKnotCubicSpline spline = null;
try
{
spline = IvOnF.PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
}
catch (ScriptException scriptEx)
{
m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
return(false);
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
return(false);
}
if (spline == null)
{
return(false);
}
try
{
double sigma;
if (spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && (!Double.IsNaN(sigma)) && (sigma > 0))
{
ivAtm = sigma;
DateTime lastBarDate = sec.Bars[len - 1].Date;
if (m_rescaleTime)
{
#region Зверская ветка по замене времени
DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;
// 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
// с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
double plainTimeAsYears;
{
double plainTimeAsDays;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar,
false, out plainTimeAsDays, out plainTimeAsYears);
}
// 2. Вычисляем 'нормальное' время
double timeAsDays, timeAsYears;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode,
false, out timeAsDays, out timeAsYears);
sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
ivAtm = sigma;
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, true, true, 1, cashKey, ivSigmas,
lastBarDate, sigma);
// Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
bool successSkew = IvOnF.TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, true, true, 1,
optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate,
m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);
return(true);
}
else
{
// Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
// Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
return(false);
}
#endregion Зверская ветка по замене времени
}
else
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, true, true, 1, cashKey, ivSigmas,
lastBarDate, sigma);
return(true);
}
}
}
catch (ScriptException scriptEx)
{
m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
//throw;
}
return(false);
}