private List <CandleData> GetCandles(BarSettings timeframe, string symbol, DateTime date, int candlesCount)
{
var startTime = timeframe.GetDistanceTime(candlesCount, -1, date);
var minuteCandles = AtomCandleStorage.Instance.GetAllMinuteCandles(symbol, startTime, date) ?? new List <CandleData>();
var packer = new CandlePacker(timeframe);
var candles = new List <CandleData>();
foreach (var minuteCandle in minuteCandles)
{
var candle = packer.UpdateCandle(minuteCandle);
if (candle != null)
{
candles.Add(candle);
}
}
var tail = minuteCandles.Where(x => x.timeOpen > candles.Last().timeClose).ToArray();
if (tail.Length > 0)
{
float open = tail.First().open;
float close = tail.Last().close;
float high = tail.Max(x => x.high);
float low = tail.Min(x => x.low);
DateTime timeOpen = tail.First().timeOpen;
DateTime timeClose = tail.Last().timeClose;
var currentCandel = new CandleData(open, high, low, close, timeOpen, timeClose);
candles.Add(currentCandel);
}
return(candles);
}
public CandlePackerBidAsk()
{
packerBid = new CandlePacker(minuteTimeframe);
packerAsk = new CandlePacker(minuteTimeframe);
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext)
{
base.Initialize(grobotContext);
// проверка настроек графиков
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("OscillatorBasedRobot: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("OscillatorBasedRobot: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
ticker = Graphics[0].a;
try
{
formulaResolver = new ExpressionResolver(indexFormula);
formulaVariableNames = formulaResolver.GetVariableNames();
lastBids = new Dictionary<string, float>();
lastIndicies = new RestrictedQueue<float>(CandlesInIndexHistory);
candles = new RestrictedQueue<CandleData>(CandlesInIndexHistory);
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
indexPeaks = new List<Cortege3<float, int, float>>();
tickerNames = DalSpot.Instance.GetTickerNames();
randomGener = new Random(DateTime.Now.Millisecond);
lastBidLists = new Dictionary<string, RestrictedQueue<float>>();
// по каждой валютной паре найти макс. количество отсчетов (из формулы индекса)
InitLastBidLists();
}
catch (Exception ex)
{
Logger.ErrorFormat("OscillatorBasedRobot: ошибка парсинга выражения \"{0}\": {1}",
indexFormula, ex);
formulaResolver = null;
}
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext, CurrentProtectedContext protectedContext)
{
base.Initialize(grobotContext, protectedContext);
// проверка настроек графиков
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("Atracotes MTS: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("Atracotes MTS: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
ticker = Graphics[0].a;
lastBids = new Dictionary<string, double>();
foreach (var ind in IndexList)
{
ind.Initialize();
ind.lastIndicies = new List<double>();
ind.indexPeaks = new List<Cortege3<decimal, int, decimal>>();
}
candles = new List<CandleData>();
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
var levels = FiboLevels.ToFloatArrayUniform();
fiboLevels.Clear();
foreach (var level in levels)
{
try
{
fiboLevels.Add(level);
}
catch (FormatException)
{
}
}
tickerNames = DalSpot.Instance.GetTickerNames();
randomGener = new Random(DateTime.Now.Millisecond);
lastBidLists = new Dictionary<string, List<double>>();
// по каждой валютной паре найти макс. количество отсчетов (из формулы индекса)
InitLastBidLists();
//RobotTradeState = TradeState.НетПозиций;
stopsOnPositions = StopPositionsState.Незащищены;
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: RobotTradeState = " + RobotTradeState);
}
/// <summary>
/// упаковать котировки в свечки
/// </summary>
public void UpdateCandles(List<CandleData> minuteCandles)
{
chart.StockSeries.Data.Clear();
// родной интервал равен m1 - не производить никаких действий
if (Timeframe.IsAtomic)
{
foreach (var candle in minuteCandles)
chart.StockSeries.Data.Candles.Add(new CandleData(candle));
return;
}
// упаковать m1 в свечи нужного ТФ
candlePacker = new CandlePacker(chart.Timeframe);
foreach (var minuteCandle in minuteCandles)
{
var candle = candlePacker.UpdateCandle(minuteCandle);
if (candle != null) chart.StockSeries.Data.Candles.Add(candle);
}
// добавить незавершенную свечу
var shouldAdd = true;
if (chart.StockSeries.Data.Candles.Count > 0)
if (chart.StockSeries.Data.Candles[chart.StockSeries.Data.Candles.Count - 1].timeOpen ==
candlePacker.CurrentCandle.timeOpen) shouldAdd = false;
if (shouldAdd && candlePacker.CurrentCandle != null)
chart.StockSeries.Data.Candles.Add(candlePacker.CurrentCandle);
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext, CurrentProtectedContext protectedContext)
{
base.Initialize(grobotContext, protectedContext);
// проверка настроек графиков
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("StopRobot: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("StopRobot: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
ticker = Graphics[0].a;
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext, CurrentProtectedContext protectedContextx)
{
base.Initialize(grobotContext, protectedContextx);
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("RobotMA: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("RobotMA: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
ticker = Graphics[0].a;
maDifSign = 0;
queueSlow = new RestrictedQueue<float>(RangeSlowMA);
queueFast = new RestrictedQueue<float>(RangeFastMA);
virtualDeal = null;
prevSign = 0;
virtualResults = new RestrictedQueue<float>(PeriodVirtualResults);
}
public void Setup()
{
var barSettings = new BarSettings { Intervals = new List<int> { 60 }, Title = "H1" };
packer = new CandlePacker(barSettings);
}
private List<CandleData> MakeCandlesFromM1(BarSettings timeframe, string ticker, DateTime timeStart)
{
var result = new List<CandleData>();
var minutes = candles[barSettingsCodeM1][ticker];
var packer = new CandlePacker(timeframe);
foreach (var canM1 in minutes)
{
var candle = packer.UpdateCandle(canM1);
if (candle != null)
result.Add(candle);
}
return result.Where(c => c.timeOpen >= timeStart).ToList();
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext, Contract.Util.BL.CurrentProtectedContext protectedContextx)
{
base.Initialize(grobotContext, protectedContextx);
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("RobotMA: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("RobotMA: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
ticker = Graphics[0].a;
stopLoss = null;
takeProfit = null;
extremumRangeQueue = new RestrictedQueue<CandleData>(ExtremumRange * 2 + 1);
extremumQueue = new RestrictedQueue<Cortege3<float, bool, DateTime>>(4);
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext, CurrentProtectedContext protectedContext)
{
base.Initialize(grobotContext, protectedContext);
// проверка настроек графиков
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("FiboLevelRobot: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("FiboLevelRobot: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
ticker = Graphics[0].a;
timeframe = Graphics[0].b;
packer = new CandlePacker(timeframe);
// расчет вспомогательных переменных
side = PriceB > PriceA ? 1 : PriceB < PriceA ? -1 : 0;
minuteCandlesCount = 0;
minuteCandlesBodiesSum = 0;
lastBid = 0;
timeOfLastCandle = new DateTime(1972, 1, 1);
// получить категории торговых сигналов
if (ShouldMakePresignals)
{
currentPresignalPrimeTimes = presignalMinutesToClose.ToList();
var signals = grobotContext is BacktestServerProxy.RobotContextLive
? ((BacktestServerProxy.RobotContextLive)grobotContext).GetAuthoredTradeSignals()
: new List<PaidService>();
if (signals.Count > 0)
{
var signal = signals[0];
if (signal != null)
{
authoredTradeSignalCategory = signal.Id;
Logger.InfoFormat("Робот {0} - отправляет сигналы {1} ({2})",
GetUniqueName(), authoredTradeSignalCategory, signal.Comment);
}
}
}
// поставить на графике точечки
AddRobotHintOnPriceUpdated("A", 0, priceA, TimeOfA);
AddRobotHintOnPriceUpdated("B", 0, priceB, TimeOfB);
}
public CandlePackerBidAsk()
{
packerBid = new CandlePacker(minuteTimeframe);
packerAsk = new CandlePacker(minuteTimeframe);
}
public void TestGetLastCandleClose()
{
packer = new CandlePacker(new BarSettings() { Intervals = new EditableList<int> { 5 } });
DateTime candleOpenTime;
int nextCandlePeriod;
var time = new DateTime(2014, 6, 18, 9, 5, 0);
var timeClose = packer.GetLastCandleClose(time, out candleOpenTime, out nextCandlePeriod);
Assert.AreEqual(time, candleOpenTime, "GetLastCandleClose() - время начала свечи должно быть равно текущему");
Assert.AreEqual(time.AddMinutes(5), timeClose, "GetLastCandleClose() - время закрытия свечи должно быть равно текущему + 5 минут");
var timeShifted = new DateTime(2014, 6, 18, 9, 5, 0, 10, DateTimeKind.Unspecified);
timeClose = packer.GetLastCandleClose(timeShifted, out candleOpenTime, out nextCandlePeriod);
Assert.AreEqual(time, candleOpenTime, "GetLastCandleClose(+10ms) - время начала свечи должно быть равно текущему");
Assert.AreEqual(time.AddMinutes(5), timeClose, "GetLastCandleClose(+10ms) - время закрытия свечи должно быть равно текущему + 5 минут");
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext, CurrentProtectedContext protectedContext)
{
base.Initialize(grobotContext, protectedContext);
// проверка настроек графиков
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("MultiIndexRobot: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("MultiIndexRobot: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
ticker = Graphics[0].a;
lastBids = new Dictionary<string, double>();
foreach (var ind in DiversToEnter)
{
ind.Initialize();
ind.lastIndicies = new List<double>();
ind.indexPeaks = new List<Cortege3<decimal, int, decimal>>();
}
foreach (var protectSets in DiversToProtect)
foreach (var ind in protectSets.IndexList)
{
ind.Initialize();
ind.lastIndicies = new List<double>();
ind.indexPeaks = new List<Cortege3<decimal, int, decimal>>();
}
foreach (var filter in filters)
filter.Initialize();
candles = new List<CandleData>();//CandlesInIndexHistory);
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
packerDiverProtect = diversToProtect.Count == 0
? null
: diversToProtect.ToDictionary(d => d, d => new CandlePacker(d.timeframe));
candles4Protect = diversToProtect.Count == 0
? null
: diversToProtect.ToDictionary(d => d, d => new List<CandleData>());
tickerNames = DalSpot.Instance.GetTickerNames();
randomGener = new Random(DateTime.Now.Millisecond);
lastBidLists = new Dictionary<string, List<double>>();
// по каждой валютной паре найти макс. количество отсчетов (из формулы индекса)
InitLastBidLists();
if (CalcDealChainStat)
{
dealChainStat = new List<int>();
}
}
private List<float> GetTargetCandlesLengths(int candleLength)
{
var candlesM1 = AtomCandleStorage.Instance.GetAllMinuteCandles(chart.Symbol);
if (candlesM1.Count < candleLength * 50) return null;
var packer = new CandlePacker(new BarSettings { Intervals = new List<int> { candleLength } });
var lengths = new List<float>();
foreach (var cm1 in candlesM1)
{
var candle = packer.UpdateCandle(cm1);
if (candle != null)
lengths.Add((float)Math.Log(candle.close / candle.open));
}
return lengths;
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext, CurrentProtectedContext xprotectedContext)
{
base.Initialize(grobotContext, xprotectedContext);
// проверка настроек графиков
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("MultiIndexRobot: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("MultiIndexRobot: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
ticker = Graphics[0].a;
timeframe = Graphics[0].b;
lastBids = new Dictionary<string, double>();
foreach (var ind in IndexList)
{
ind.Initialize();
ind.lastIndicies = new List<double>();
ind.indexPeaks = new List<Cortege3<decimal, int, decimal>>();
}
candles = new List<CandleData>();
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
tickerNames = DalSpot.Instance.GetTickerNames();
randomGener = new Random(DateTime.Now.Millisecond);
lastBidLists = new Dictionary<string, List<double>>();
// по каждой валютной паре найти макс. количество отсчетов (из формулы индекса)
InitLastBidLists();
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext, CurrentProtectedContext protectedContext)
{
base.Initialize(grobotContext, protectedContext);
// проверка настроек графиков
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("FibonacciRobot: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("FibonacciRobot: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
ticker = Graphics[0].a;
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
candles = new List<CandleData>();
pointPrice = 1M/DalSpot.Instance.GetPrecision10(ticker);
//fiboDistanceAbs = FiboReachDistancePoint*pointPrice;
markedZigZagPivots = new List<int>();
}
