public static Treinamento TransformarDadoBE_Em_Treinamento_RNV5(DadosBE dadoBE, double versao)
{
Treinamento treinamento = new Treinamento();
treinamento.Input = new List<double>();
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorNormalizado);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualCrescimentoValorAtivo"))
//Adiciona cada um dos percentuais dos n dias anteriores e do dia da cotação
dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivo.ForEach(percent => treinamento.Input.Add(percent));
if (dicIndicesRN[versao].Contains("ValorBollinger"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("Pontuacao3MediasMoveis"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualTotalNegociacoesMediaNDias"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualTotalNegociacoes"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualCrescimentoDolar"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("DiaSemana"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualValorAtivo_Max_Min_Med"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualCrescimentoAtivoEm2Indices"))
dadoBE.PercentualCrescimentoAtivoEm2Indices.ForEach(val => treinamento.Input.Add(val));
if (dicIndicesRN[versao].Contains("ValoresAtivoSemanaPassada"))
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorAtivoDMenos7);
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorAtivoDMenos8);
}
if (dicIndicesRN[versao].Contains("ValoresAtivoSemanaPassada_PERCENTUAL"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualAtivoSemanaPassadaD_7_D_8);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("ValoresAtivoMesPassado"))
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorAtivoDMenos30);
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorAtivoDMenos31);
}
if (dicIndicesRN[versao].Contains("ValoresAtivoMesPassado_PERCENTUAL"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualAtivoMesPassadoD_30_D_31);
treinamento.Output = new List<double>() { dadoBE.ValorNormalizadoDiaSeguinte };
return treinamento;
}
/*
public static List<DadosBE> RecuperarCotacoesAtivo(string papel)
{
List<DadosBE> listCotacoes = new List<DadosBE>();
DadosBE cotacao = null;
DataTableReader dtr = null;
try
{
dtr = RetornaDados(papel);
while (dtr.Read())
{
cotacao = new DadosBE();
cotacao.Id = (int)dtr["id"];
cotacao.NomeReduzido = dtr["nomeresumido"].ToString();
cotacao.DataGeracao = (DateTime)dtr["datageracao"];
cotacao.PrecoAbertura = (decimal)dtr["precoabertura"];
//Removido
//cotacao.PrecoAberturaNormalizado = (decimal)dtr["precoaberturaNormalizado"];
cotacao.CotacaoDolar = (decimal)dtr["valorDolar"];
cotacao.CotacaoDolarNormalizado = (decimal)NormalizarDado(Convert.ToDouble(cotacao.CotacaoDolar), "Dolar");
cotacao.EstacaoDoAno = RecuperarEstacaoDoAno(cotacao.DataGeracao);
listCotacoes.Add(cotacao);
}
TratarDesdobramento(listCotacoes);
//Adiciona os valores normalizados
listCotacoes.ForEach(cot => cot.ValorNormalizado = NormalizarDado(Convert.ToDouble(cot.PrecoAbertura), papel));
//Valor para uso interno
listCotacoes.ForEach(cot => cot.ValorNormalizadoPrevisto = cot.ValorNormalizado);
//Valor para uso interno
listCotacoes.ForEach(cot => cot.CotacaoDolarNormalizadoPrevisto = cot.CotacaoDolarNormalizado);
//Atribui um valor bollinger de 0 a 1 para a cotação
PreencherValorBollinger(listCotacoes);
}
catch (Exception ex)
{
}
finally
{
if (dtr != null)
dtr.Dispose();
}
return listCotacoes;
}
*/
public static List<DadosBE> RecuperarCotacoesAtivo(string papel)
{
List<DadosBE> listCotacoes = new List<DadosBE>();
DataTableReader dtr = null;
try
{
dtr = RetornaDados(papel);
while (dtr.Read())
{
DadosBE cotacao = new DadosBE();
cotacao.Id = (int)dtr["id"];
cotacao.NomeReduzido = dtr["nomeresumido"].ToString();
cotacao.PrecoAbertura = (decimal)dtr["precoabertura"];
cotacao.DataGeracao = (DateTime)dtr["datageracao"];
cotacao.CotacaoDolar = (decimal)dtr["valorDolar"];
cotacao.PrecoMaximo = (decimal)dtr["PRECOMAX"];
cotacao.PrecoMinimo = (decimal)dtr["PRECOMIN"];
cotacao.PrecoMedio = (decimal)dtr["PRECOMED"];
cotacao.TotalNegociacoes = (int)dtr["TOTALNEGO"];
cotacao.QuantidadeTotalNegociacoes = (int)dtr["QUANTIDADETOTALNEGO"];
cotacao.ValorTotalNegociacoes = (decimal)dtr["VALORTOTALNEGO"];
//Removido
//cotacao.PrecoAberturaNormalizado = (decimal)dtr["precoaberturaNormalizado"];
//shuah9sdsifladsçoljilgaylachs//////////////cotacao.CotacaoDolarNormalizado = (decimal)NormalizarDado(Convert.ToDouble(cotacao.CotacaoDolar), "Dolar");
cotacao.EstacaoDoAno = RecuperarEstacaoDoAno(cotacao.DataGeracao);
listCotacoes.Add(cotacao);
}
//Ordena pela data
listCotacoes = listCotacoes.OrderBy(cot => cot.DataGeracao).ToList();
TratarDesdobramento(listCotacoes);
decimal max = listCotacoes.Max(cot => cot.PrecoAbertura);
decimal min = listCotacoes.Min(cot => cot.PrecoAbertura);
//Adiciona os valores normalizados
listCotacoes.ForEach(cot => cot.ValorNormalizado = NormalizarDado(Convert.ToDouble(cot.PrecoAbertura), papel));
//Valor para uso interno
listCotacoes.ForEach(cot => cot.ValorNormalizadoPrevisto = cot.ValorNormalizado);
//Valor para uso interno
listCotacoes.ForEach(cot => cot.CotacaoDolarNormalizadoPrevisto = cot.CotacaoDolarNormalizado);
//Preenche os valores dos dias seguintes
for (int i = 0; i < listCotacoes.Count - 1; i++)
{
listCotacoes[i].PrecoFechamento = Convert.ToDouble(listCotacoes[i + 1].PrecoAbertura);
listCotacoes[i].PrecoFechamentoNormalizado = Convert.ToDouble(listCotacoes[i + 1].ValorNormalizado);
}
//Preenche os valores dos dias seguintes
for (int i = 0; i < listCotacoes.Count - 1; i++)
{
listCotacoes[i].ValorDiaSeguinte = Convert.ToDouble(listCotacoes[i + 1].PrecoAbertura);
listCotacoes[i].ValorNormalizadoDiaSeguinte = Convert.ToDouble(listCotacoes[i + 1].ValorNormalizado);
}
//Atribui um valor bollinger de 0 a 1 para a cotação
PreencherValorBollinger(listCotacoes);
}
catch (Exception ex)
{
}
finally
{
if (dtr != null)
dtr.Dispose();
}
return listCotacoes;
}
public static Treinamento TransformarDadoBE_Em_Treinamento_RNV3(DadosBE dadoBE, double versao)
{
Treinamento treinamento = new Treinamento();
treinamento.Input = new List<double>();
//Adiciona cada um dos percentuais dos n dias anteriores e do dia da cotação
dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivo.ForEach(percent => treinamento.Input.Add(percent));
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorNormalizado);
if (versao == 3)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.2)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.3)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.4)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.5)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.6)
{//Apenas tiramos o ValorBollinger para ver se houve alguma diferença
//treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.7)
{//Com todos os índices possíveis para previsao em cima de previsao, mas agora com 2 percentuais em relação aos dias anteriores ao invés de 4
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.8)
{//Com todos os índices possíveis para previsao em cima de previsao, mas agora com 10 percentuais em relação aos dias anteriores ao invés de 4
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.9)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 4.01)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 4.02)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 4.03)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 4.04)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
treinamento.Input.Add(1);//Valor Bias
}
treinamento.Output = new List<double>() { dadoBE.ValorNormalizadoDiaSeguinte };
return treinamento;
}
