public static List<Treinamento> SelecionarTreinamentos_V2(List<DadosBE> dadosBE, int janelaEntrada, int n)
{
if (n <= 0)
n = 1;
List<Treinamento> treinamentos = new List<Treinamento>();
for (int divisao = 0; divisao < numeroDivisoesCrossValidation; divisao++)
{
for (int i = dadosBE.Count / numeroDivisoesCrossValidation * divisao; i < dadosBE.Count / numeroDivisoesCrossValidation * (divisao + 1); i += n)
{
//i deve ter valor menor que o numero de elementos de dadosBE - a quantidade de elementos que serão selecionados (janelaentrada + 1[janela saida])
if (i >= dadosBE.Count - janelaEntrada)
break;
Treinamento treinamento = new Treinamento();
treinamento.DivisaoCrossValidation = divisao;
List<DadosBE> dadosBEInput = dadosBE.Skip(i).Take(janelaEntrada).ToList();
treinamento.Input = SelecionarInput_V2(dadosBEInput);
DadosBE dadoBEOutput = dadosBE.Skip(i + janelaEntrada).First();
treinamento.Output = new List<double>() { dadoBEOutput.ValorNormalizado, (double)dadoBEOutput.CotacaoDolarNormalizado };
treinamentos.Add(treinamento);
}
}
//Comentado por enquanto //Pode não haver dados suficientes para terminar de preencher o output, gerando um output com menos dados do que o solicitado
return treinamentos; //.Where(trein => trein.Output.Count == janelaSaida).ToList();
}
public static Treinamento TransformarDadoBE_Em_Treinamento_RNV5(DadosBE dadoBE, double versao)
{
Treinamento treinamento = new Treinamento();
treinamento.Input = new List<double>();
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorNormalizado);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualCrescimentoValorAtivo"))
//Adiciona cada um dos percentuais dos n dias anteriores e do dia da cotação
dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivo.ForEach(percent => treinamento.Input.Add(percent));
if (dicIndicesRN[versao].Contains("ValorBollinger"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("Pontuacao3MediasMoveis"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualTotalNegociacoesMediaNDias"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualTotalNegociacoes"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualCrescimentoDolar"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("DiaSemana"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualValorAtivo_Max_Min_Med"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("PercentualCrescimentoAtivoEm2Indices"))
dadoBE.PercentualCrescimentoAtivoEm2Indices.ForEach(val => treinamento.Input.Add(val));
if (dicIndicesRN[versao].Contains("ValoresAtivoSemanaPassada"))
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorAtivoDMenos7);
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorAtivoDMenos8);
}
if (dicIndicesRN[versao].Contains("ValoresAtivoSemanaPassada_PERCENTUAL"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualAtivoSemanaPassadaD_7_D_8);
if (dicIndicesRN[versao].Contains("ValoresAtivoMesPassado"))
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorAtivoDMenos30);
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorAtivoDMenos31);
}
if (dicIndicesRN[versao].Contains("ValoresAtivoMesPassado_PERCENTUAL"))
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualAtivoMesPassadoD_30_D_31);
treinamento.Output = new List<double>() { dadoBE.ValorNormalizadoDiaSeguinte };
return treinamento;
}
public static List<Treinamento> SelecionarTreinamentos(List<double> dados, int janelaEntrada, int janelaSaida, int n)
{
if (n <= 0)
n = 1;
List<Treinamento> treinamentos = new List<Treinamento>();
for (int divisao = 0; divisao < numeroDivisoesCrossValidation; divisao++)
{
for (int i = dados.Count / numeroDivisoesCrossValidation * divisao; i < dados.Count / numeroDivisoesCrossValidation * (divisao + 1); i += n)
{
Treinamento treinamento = new Treinamento();
treinamento.DivisaoCrossValidation = divisao;
treinamento.Input = dados.Skip(i).Take(janelaEntrada).ToList();
treinamento.Output = dados.Skip(i + janelaEntrada).Take(janelaSaida).ToList();
treinamentos.Add(treinamento);
}
}
//Pode não haver dados suficientes para terminar de preencher o output, gerando um output com menos dados do que o solicitado
return treinamentos.Where(trein => trein.Output.Count == janelaSaida).ToList();
}
public static Treinamento TransformarDadoBE_Em_Treinamento_RNV3(DadosBE dadoBE, double versao)
{
Treinamento treinamento = new Treinamento();
treinamento.Input = new List<double>();
//Adiciona cada um dos percentuais dos n dias anteriores e do dia da cotação
dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivo.ForEach(percent => treinamento.Input.Add(percent));
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorNormalizado);
if (versao == 3)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.2)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.3)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.4)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.5)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.6)
{//Apenas tiramos o ValorBollinger para ver se houve alguma diferença
//treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.7)
{//Com todos os índices possíveis para previsao em cima de previsao, mas agora com 2 percentuais em relação aos dias anteriores ao invés de 4
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.8)
{//Com todos os índices possíveis para previsao em cima de previsao, mas agora com 10 percentuais em relação aos dias anteriores ao invés de 4
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 3.9)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 4.01)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 4.02)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 4.03)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
}
if (versao == 4.04)
{
treinamento.Input.Add(dadoBE.ValorBollinger);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.Pontuacao3MediasMoveis);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoesMediaNDias);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualTotalNegociacoes);
//treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoDolar);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualCrescimentoValorAtivoMediaNDias);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualDesviosPadroesEmRelacaoNDias);
////treinamento.Input.Add(dadoBE.DiaSemana);
treinamento.Input.Add(dadoBE.PercentualValorAtivo_Max_Min_Med);
treinamento.Input.Add(1);//Valor Bias
}
treinamento.Output = new List<double>() { dadoBE.ValorNormalizadoDiaSeguinte };
return treinamento;
}