private List<DiverSpan> FindDivergencePointsQuasi(MultyTimeframeIndexSettings src)
{
var divers = new List<DiverSpan>();
var srcCount = src.seriesDest.DataCount;
float? lastPeak = null;
var peakPrice = 0f;
var extremumSign = 0;
var startIndex = 0;
for (var i = 0; i < srcCount; i++)
{
var index = src.GetSourcePrice(i) ?? 0;
var indexNext = i < srcCount ? (src.GetSourcePrice(i + 1) ?? 0) : index;
// если находимся в зоне перекупленности / перепроданности,
// если след. точка ниже (выше для перепроданности),
// если текущая точка выше последнего максимума (ниже минимума...)
var margUp = index >= src.marginUpper;
var margDn = index <= src.marginLower;
if ((margUp && indexNext < index &&
index > (lastPeak.HasValue ? lastPeak.Value : float.MinValue)) ||
(margDn && indexNext > index && index < (lastPeak.HasValue ? lastPeak.Value : float.MaxValue)))
{// + или - экстремум
peakPrice = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
extremumSign = margUp ? 1 : -1;
startIndex = i;
lastPeak = index;
continue;
}
if (!margUp && margDn == false)
{// конец отсчета экстремума
extremumSign = 0;
lastPeak = null;
continue;
}
// отсчет экстремума - сравнить дельту цены и дельту индекса
var deltaPrice = (src.GetDestPrice(i) ?? 0) - peakPrice;
var deltaIndex = index - lastPeak;
if (extremumSign > 0)
if (deltaPrice > 0 && deltaIndex < 0)
// медвежий дивер
{
divers.Add(new DiverSpan(startIndex, i, -1));
peakPrice = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
}
if (extremumSign < 0)
if (deltaPrice < 0 && deltaIndex > 0)
// бычий дивер
{
divers.Add(new DiverSpan(startIndex, i, 1));
peakPrice = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
}
}
return divers;
}
private List <DiverSpan> FindDivergencePointsQuasi(MultyTimeframeIndexSettings src)
{
var divers = new List <DiverSpan>();
var srcCount = src.seriesDest.DataCount;
float?lastPeak = null;
var peakPrice = 0f;
var extremumSign = 0;
var startIndex = 0;
for (var i = 0; i < srcCount; i++)
{
var index = src.GetSourcePrice(i) ?? 0;
var indexNext = i < srcCount ? (src.GetSourcePrice(i + 1) ?? 0) : index;
// если находимся в зоне перекупленности / перепроданности,
// если след. точка ниже (выше для перепроданности),
// если текущая точка выше последнего максимума (ниже минимума...)
var margUp = index >= src.marginUpper;
var margDn = index <= src.marginLower;
if ((margUp && indexNext < index &&
index > (lastPeak.HasValue ? lastPeak.Value : float.MinValue)) ||
(margDn && indexNext > index && index < (lastPeak.HasValue ? lastPeak.Value : float.MaxValue)))
{// + или - экстремум
peakPrice = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
extremumSign = margUp ? 1 : -1;
startIndex = i;
lastPeak = index;
continue;
}
if (!margUp && margDn == false)
{// конец отсчета экстремума
extremumSign = 0;
lastPeak = null;
continue;
}
// отсчет экстремума - сравнить дельту цены и дельту индекса
var deltaPrice = (src.GetDestPrice(i) ?? 0) - peakPrice;
var deltaIndex = index - lastPeak;
if (extremumSign > 0)
{
if (deltaPrice > 0 && deltaIndex < 0)
// медвежий дивер
{
divers.Add(new DiverSpan(startIndex, i, -1));
peakPrice = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
}
}
if (extremumSign < 0)
{
if (deltaPrice < 0 && deltaIndex > 0)
// бычий дивер
{
divers.Add(new DiverSpan(startIndex, i, 1));
peakPrice = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
}
}
}
return(divers);
}
private static IEnumerable<DiverSpan> FindDivergencePointsClassic(MultyTimeframeIndexSettings src)
{
var diverPairs = new List<DiverSpan>();
var srcCount = src.seriesDest.DataCount;
// найти экстремумы
var extremums = new List<Point>(); // index - sign
for (var i = src.periodExtremum; i < srcCount - src.periodExtremum - 1; i++)
{
bool isPeak = true, isLow = true;
var price = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
for (var j = i - src.periodExtremum; j <= i + src.periodExtremum; j++)
{
if (j == i) continue;
var priceNear = src.GetDestPrice(j);
if (priceNear > price) isPeak = false;
if (priceNear < price) isLow = false;
if (!isPeak && isLow == false) break;
}
if (isPeak) extremums.Add(new Point(i, 1));
if (isLow) extremums.Add(new Point(i, -1));
}
// от каждого экстремумы поиск вперед до M баров - поиск экстремума на интервале [i-N...i+1]
foreach (var extr in extremums)
{
var signExtr = extr.Y;
var indexExtr = extr.X;
var priceExtr = src.GetDestPrice(indexExtr);
for (var i = extr.X + 1; i <= (extr.X + src.maxPastExtremum); i++)
{
if (i >= (srcCount - 1)) break;
// новый "экстремум" должен быть выше старого
var price = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
if ((signExtr > 0 && price <= priceExtr) ||
(signExtr < 0 && price >= priceExtr)) continue;
// за новым "экстремумом" должна следовать точка ниже (выше для минимума)
var nextPrice = src.GetDestPrice(i + 1) ?? 0;
if ((signExtr > 0 && price <= nextPrice) ||
(signExtr < 0 && price >= nextPrice)) continue;
// сравнение с дельтой индекса
// !! смещение индекса
var srcPriceI = src.GetSourcePrice(i) ?? 0;
var srcPriceEx = src.GetSourcePrice(indexExtr) ?? 0;
var deltaIndex = Math.Sign(srcPriceI - srcPriceEx);
if (signExtr == deltaIndex) continue;
// экстремум найден
priceExtr = price;
diverPairs.Add(new DiverSpan(indexExtr, i, -signExtr));
}
}
return diverPairs;
}
private static IEnumerable <DiverSpan> FindDivergencePointsClassic(MultyTimeframeIndexSettings src)
{
var diverPairs = new List <DiverSpan>();
var srcCount = src.seriesDest.DataCount;
// найти экстремумы
var extremums = new List <Point>(); // index - sign
for (var i = src.periodExtremum; i < srcCount - src.periodExtremum - 1; i++)
{
bool isPeak = true, isLow = true;
var price = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
for (var j = i - src.periodExtremum; j <= i + src.periodExtremum; j++)
{
if (j == i)
{
continue;
}
var priceNear = src.GetDestPrice(j);
if (priceNear > price)
{
isPeak = false;
}
if (priceNear < price)
{
isLow = false;
}
if (!isPeak && isLow == false)
{
break;
}
}
if (isPeak)
{
extremums.Add(new Point(i, 1));
}
if (isLow)
{
extremums.Add(new Point(i, -1));
}
}
// от каждого экстремумы поиск вперед до M баров - поиск экстремума на интервале [i-N...i+1]
foreach (var extr in extremums)
{
var signExtr = extr.Y;
var indexExtr = extr.X;
var priceExtr = src.GetDestPrice(indexExtr);
for (var i = extr.X + 1; i <= (extr.X + src.maxPastExtremum); i++)
{
if (i >= (srcCount - 1))
{
break;
}
// новый "экстремум" должен быть выше старого
var price = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
if ((signExtr > 0 && price <= priceExtr) ||
(signExtr < 0 && price >= priceExtr))
{
continue;
}
// за новым "экстремумом" должна следовать точка ниже (выше для минимума)
var nextPrice = src.GetDestPrice(i + 1) ?? 0;
if ((signExtr > 0 && price <= nextPrice) ||
(signExtr < 0 && price >= nextPrice))
{
continue;
}
// сравнение с дельтой индекса
// !! смещение индекса
var srcPriceI = src.GetSourcePrice(i) ?? 0;
var srcPriceEx = src.GetSourcePrice(indexExtr) ?? 0;
var deltaIndex = Math.Sign(srcPriceI - srcPriceEx);
if (signExtr == deltaIndex)
{
continue;
}
// экстремум найден
priceExtr = price;
diverPairs.Add(new DiverSpan(indexExtr, i, -signExtr));
}
}
return(diverPairs);
}
