/// <summary>
/// Вега будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVega(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawVega)
{
rawVega = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// Для первой точки улыбку не трогаем
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, smile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
}
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(smile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(sInfo, greekAlgo, dSigma);
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
// Первая точка совпадает с текущей, поэтому нет деления на 2.
//rawVega = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / dSigma;
rawVega = (pnl2 - pnl1) / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Вомма будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVomma(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, out double rawVomma)
{
rawVomma = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
//// 2. Подъём улыбки на dSigma
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Подъём улыбки на dSigma
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
double cash3 = 0, pnl3 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect3 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
//// 2. Подъём улыбки на dSigma
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Подъём улыбки на 2*dSigma
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, 2 * dSigma);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash3 += pairCash;
pnl3 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2 && pnlIsCorrect3)
{
// См. Вики случай r=2, N=2: https://ru.wikipedia.org/wiki/Численное_дифференцирование
// f''(x0) ~= (f0 - 2*f1 + f2)/h/h
rawVomma = ((cash1 + pnl1) - 2 * (cash2 + pnl2) + (cash3 + pnl3)) / dSigma / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Вега будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVega(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, out double rawVega)
{
rawVega = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
//// 2. Подъём улыбки на dSigma
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Подъём улыбки на dSigma
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
// Первая точка совпадает с текущей, поэтому нет деления на 2.
rawVega = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
