/// <summary>
/// Содержит главную логику робота по анализу свечей и принятия решений о заключении сделок. Этот метод открытый, потому что он используется при
/// тестировании робота.
/// </summary>
public void CandlesAnalysisAndTrade(CandleData candle, bool isHistoryStartOff)
{
if (virtualDeal != null)
{
var virtDealResult = DalSpot.Instance.GetPointsValue(ticker, virtualDeal.Side * (candle.close - virtualDeal.PriceEnter));
virtualResults.DequeueLast();
virtualResults.Add(virtDealResult);
}
var currentSign = Math.Sign(queueFast.Average() - queueSlow.Average()); // Вычисляем текущее расположение скользящих средних
try
{
if (prevSign == 0 || prevSign == currentSign)
{
return;
}
// СС пересеклись
// Считаем средней результат виртуальных сделок
var avgVirtualResult = virtualResults.Length == 0 ? 0 : virtualResults.Average();
// Если следний редультат виртуальных сделок не входит в диапазон "не торговать", то высчитываем знак текущей сделки
maDifSign = Math.Abs(avgVirtualResult) < unknownUnitProfit ? 0 : Math.Sign(avgVirtualResult);
// "На будущее" запоминаем текущую стуацию, для расчёта виртуальных сделок на следующих итерациях
virtualDeal = new MarketOrder
{
PriceEnter = candle.close,
Side = currentSign
};
virtualResults.Add(0); // тут будет результат новой сделки на следующей итерации
// пересечение скользящих средних произошло не на истории
if (!isHistoryStartOff)
{
List <MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
var tradeSide = deriveSiteFromHistory ? currentSign * maDifSign : currentSign;
Trade(candle, orders, tradeSide);
}
}
finally
{
prevSign = currentSign;
if (debugAction != null)
{
debugAction(new RobotMAInnerState
{
maDifSign = maDifSign,
maValueFast = queueFast.Average(),
maValueSlow = queueSlow.Average(),
lastCandle = candle,
},
candle.timeClose);
}
}
}