private void OpenDeal(QuoteData quote, int dealSide)
{
var dealVolumeDepo = CalculateVolume(ticker);
if (dealVolumeDepo == 0)
{
return;
}
decimal?stop = StopLossPoints == 0
? (decimal?)null
: (decimal)quote.bid -
dealSide * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (decimal)StopLossPoints);
decimal?take = TakeProfitPoints == 0
? (decimal?)null
: (decimal)quote.bid +
dealSide * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (decimal)TakeProfitPoints);
robotContext.SendNewOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = ticker,
Volume = dealVolumeDepo,
Side = dealSide,
StopLoss = (float?)stop,
TakeProfit = (float?)take,
ExpertComment = "FibonacciRobot"
},
OrderType.Market, 0, 0);
}
public RequestStatus OpenPosition(string hash, string userLogin, long localTime, int accountId,
string symbol, int volume, int side, float stopLoss, float takeProfit, int magic, string comment)
{
var status = CheckCredentials(hash, userLogin, localTime, accountId, true);
if (status != RequestStatus.OK)
{
return(status);
}
status = managerTrade.SendNewOrderRequest(ProtectedOperationContext.MakeServerSideContext(),
RequestUniqueId.Next(), new MarketOrder
{
AccountID = accountId,
Symbol = symbol,
Volume = volume,
Side = side,
StopLoss = stopLoss == 0 ? (float?)null : stopLoss,
TakeProfit = takeProfit == 0 ? (float?)null : takeProfit,
Magic = magic,
Comment = comment
},
OrderType.Market,
0, 0);
return(status);
}
private void OpenDeal(float price, int dealSide)
{
var dealVolumeDepo = CalculateVolume(ticker);
if (dealVolumeDepo == 0)
{
return;
}
float?stop = StopLossPoints == 0
? (float?)null
: price -
dealSide * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)StopLossPoints);
float?take = TakeProfitPoints == 0
? (float?)null
: price +
dealSide * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)TakeProfitPoints);
robotContext.SendNewOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = ticker,
Volume = dealVolumeDepo,
Side = dealSide,
StopLoss = stop,
TakeProfit = take,
ExpertComment = "RencoRobot"
},
OrderType.Market, 0, 0);
}
private void OpenDeal(float price, int dealSide)
{
var dealVolumeDepo = CalculateVolume(ticker, Leverage, FixedVolume);
if (dealVolumeDepo == 0)
{
return;
}
var sl = stopLossPoints == 0 ? (float?)null
: price - dealSide * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)stopLossPoints);
var tp = takeProfitPoints == 0 ? (float?)null
: price + dealSide * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)takeProfitPoints);
// открыть сделку
robotContext.SendNewOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = ticker,
Volume = dealVolumeDepo,
Side = dealSide,
StopLoss = sl,
TakeProfit = tp,
ExpertComment = "CaymanRobot"
},
OrderType.Market, 0, 0);
}
/// <summary>
/// Открыть новую сделку по указанной цене price, указанного типа dealSide (покупка или продажа)
/// </summary>
private void OpenDeal(float price, int dealSide)
{
var dealVolumeDepo = CalculateVolume(ticker);
if (dealVolumeDepo == 0)
{
return;
}
// Пересчёт значений Stop loss и Take profit из пунктов в конкретную цену. Эти значения не могут быть 0
var stop = StopLossPoints == 0
? (float?)null
: price -
dealSide * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)StopLossPoints);
var take = TakeProfitPoints == 0
? (float?)null
: price +
dealSide * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)TakeProfitPoints);
robotContext.SendNewOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID, // Уникальный идентификатор чёта
Magic = Magic, // Этот параметр позволяет отличать сделки разных роботов
Symbol = ticker, // Инструмент по которому совершается сделка
Volume = dealVolumeDepo, // Объём средств, на который совершается сделка
Side = dealSide, // Устанавливаем тип сделки - покупка или продажа
StopLoss = stop, // Устанавливаем величину Stop loss для открываемой сделки
TakeProfit = take, // Устанавливаем величину Take profit для открываемой сделки
ExpertComment = "MARobot" // Комментарий по сделке, оставленный роботом
},
OrderType.Market, 0, 0);
}
/// <summary>
/// Send pending order
/// </summary>
/// <param name="magic"></param>
/// <param name="symbol"></param>
/// <param name="volume"></param>
/// <param name="side"></param>
/// <param name="pendingOrdType"></param>
/// <param name="targetPriceFrom"></param>
/// <param name="targetPriceTo"></param>
/// <param name="dateFrom"></param>
/// <param name="dateTo"></param>
/// <param name="stopPrice"></param>
/// <param name="takePrice"></param>
/// <param name="comment"></param>
/// <returns></returns>
protected RequestStatus NewPendingOrder(PendingOrder order)
{
order.AccountID = robotContext.AccountInfo.ID;
return(robotContext.SendNewPendingOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(), order));
}
/// <summary>
/// Send market or instant order
/// </summary>
/// <param name="order">все параметры ордера</param>
/// <param name="ordType"></param>
/// <param name="slippagePoints"></param>
/// <returns></returns>
protected RequestStatus NewOrder(MarketOrder order, OrderType ordType,
decimal requestedPrice, decimal slippagePoints)
{
order.Magic = magic;
order.AccountID = robotContext.AccountInfo.ID;
return(robotContext.SendNewOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
order,
ordType, requestedPrice, slippagePoints));
}
private bool OpenDeal(float price, int dealSide)
{
List <MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
orders = orders.Where(o => o.Magic == Magic && o.Symbol == ticker).ToList();
// закрыть сделки противонаправленные текущему знаку
foreach (var order in orders.Where(o => o.Side != dealSide).ToList())
{
robotContext.SendCloseRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
robotContext.AccountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
}
// если была, например, покупка - повторно не покупаем
if (orders.Any(o => o.Side == dealSide))
{
return(false);
}
var dealVolumeDepo = CalculateVolume(ticker);
if (dealVolumeDepo == 0)
{
return(false);
}
// Пересчёт значений Stop loss и Take profit из пунктов в конкретную цену. Эти значения не могут быть 0
var stop = StopLossPoints == 0
? (float?)null
: price -
dealSide * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)StopLossPoints);
var take = TakeProfitPoints == 0
? (float?)null
: price +
dealSide * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)TakeProfitPoints);
robotContext.SendNewOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID, // Уникальный идентификатор чёта
Magic = Magic, // Этот параметр позволяет отличать сделки разных роботов
Symbol = ticker, // Инструмент по которому совершается сделка
Volume = dealVolumeDepo, // Объём средств, на который совершается сделка
Side = dealSide, // Устанавливаем тип сделки - покупка или продажа
StopLoss = stop, // Устанавливаем величину Stop loss для открываемой сделки
TakeProfit = take, // Устанавливаем величину Take profit для открываемой сделки
ExpertComment = "IchimokuRobot" // Комментарий по сделке, оставленный роботом
},
OrderType.Market, 0, 0);
return(true);
}
public RequestStatus SendNewPendingOrderRequestSafe(int requestUniqueId, PendingOrder order)
{
if (requestUniqueId == 0)
{
requestUniqueId = RequestUniqueId.Next();
}
if (InvokeRequired)
{
return((RequestStatus)Invoke(new Func <PendingOrder, int, RequestStatus>(SendNewPendingOrderRequestUnsafe),
order, requestUniqueId));
}
return(SendNewPendingOrderRequestUnsafe(order, requestUniqueId));
}
private void OpenOrder(Cortege3 <string, int, DateTime> order)
{
var ticker = order.a;
var side = order.b;
var dealVolumeDepo = CalculateVolume(ticker);
if (dealVolumeDepo == 0)
{
return;
}
float?sl = null;
if (CheckDice(probStopLoss))
{
var quote = QuoteStorage.Instance.ReceiveValue(ticker);
if (quote != null)
{
var points = minStopPoints;
if (CheckDice(propRandomStopStep))
{
points = points + rnd.Next(maxStopPoints - minStopPoints + 1);
}
else
{
points = points + rnd.Next((maxStopPoints - minStopPoints) / stepStopPoints + 1) * stepStopPoints;
}
sl = side > 0 ? quote.ask : quote.bid;
sl -= side * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)points);
}
}
robotContext.SendNewOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
new MarketOrder
{
Symbol = ticker,
Side = side,
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Volume = dealVolumeDepo,
ExpertComment = "RandomRobot",
Comment = "",
StopLoss = sl,
TakeProfit = null
},
OrderType.Market, 0, 0);
}
private void OpenDeal(float price, int dealSide, string symbol, List <PendingOrder> orders)
{
// такой ордер уже размещен?
var minDeltaPrice = (float)pointCost[symbol] * 2;
if (orders.Any(o => o.Side == dealSide && Math.Abs(o.PriceFrom - price) < minDeltaPrice))
{
return;
}
var dealVolumeDepo = CalculateVolume(symbol);
if (dealVolumeDepo == 0)
{
return;
}
float?stop = StopLossPoints == 0
? (float?)null
: price -
dealSide * DalSpot.Instance.GetAbsValue(symbol, (float)StopLossPoints);
float?take = TakeProfitPoints == 0
? (float?)null
: price +
dealSide * DalSpot.Instance.GetAbsValue(symbol, (float)TakeProfitPoints);
robotContext.SendNewPendingOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
new PendingOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = symbol,
Volume = dealVolumeDepo,
Side = dealSide,
StopLoss = stop,
TakeProfit = take,
ExpertComment = "Kovzharoff",
PriceFrom = price,
PriceSide = PendingOrderType.Stop
});
}
private void OpenDeal(float price, int dealSide)
{
var dealVolumeDepo = CalculateVolume(ticker);
if (dealVolumeDepo == 0)
{
return;
}
// Посчитать stopLoss и takeProfit
stopLoss = StopLossPoints == 0
? dealSide > 0 ? extremumQueue.Min(q => q.a) : extremumQueue.Max(q => q.a)
: price - dealSide * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)StopLossPoints);
takeProfit = TakeProfitPoints == 0
? extremumQueue.First.a
: price + dealSide * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)TakeProfitPoints);
// очистить очередь экстремумов
extremumQueue.Clear();
// открыть сделку
robotContext.SendNewOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = ticker,
Volume = dealVolumeDepo,
Side = dealSide,
StopLoss = stopLoss,
TakeProfit = takeProfit * TakeRange / 100,
ExpertComment = "DoubleTopRobot"
},
OrderType.Market, 0, 0);
}
private void OpenDeal(int dealSide)
{
var dealVolumeDepo = CalculateVolume(ticker);
if (dealVolumeDepo == 0)
{
return;
}
// открыть сделку
robotContext.SendNewOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = ticker,
Volume = dealVolumeDepo,
Side = dealSide,
ExpertComment = "TailBodyRobot"
},
OrderType.Market, 0, 0);
}
private void CopyOrdersFromMt4(List <string> events)
{
if (!ordersFromMt4Received)
{
return;
}
try
{
// ордера из МТ4
var ordersMt4 = ordersFromMt4.ExtractAll(1000);
// ордера из самого терминала
List <MarketOrder> ordersTs;
GetMarketOrders(out ordersTs, !ControlOrdersDisregardMagic);
// для каждого ордера терминала найти аналогичный ордер в списке от МТ4
// "лишние" ордера удалить
foreach (var orderTs in ordersTs)
{
var side = orderTs.Side;
var symbol = orderTs.Symbol;
var orderTicket = 0;
if (orderTs.ExpertComment.StartsWith("Mt4ticket="))
{
orderTicket = orderTs.ExpertComment.Substring("Mt4ticket=".Length).ToIntSafe() ?? 0;
}
var existOrderMt4 = ordersMt4.FirstOrDefault(o => o.Magic == orderTicket &&
o.Side == side && o.Symbol == symbol);
if (existOrderMt4 == null)
{
// закрыть ордер
events.Add(string.Format("Ордер {0} не найден в МТ4 (всего {1} ордеров) и будет закрыт",
orderTs, ordersMt4.Count));
robotContext.SendCloseRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
robotContext.AccountInfo.ID, orderTs.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
continue;
}
// проверить, совпадают ли цены SL / TP для ордера в МТ4 и T#
var deltaStop = DalSpot.Instance.GetPointsValue(symbol, Math.Abs((orderTs.StopLoss ?? 0) -
(existOrderMt4.StopLoss ?? 0)));
var deltaTake = DalSpot.Instance.GetPointsValue(symbol, Math.Abs((orderTs.TakeProfit ?? 0) -
(existOrderMt4.TakeProfit ?? 0)));
// обновить цены TP / SL
if (deltaStop > 1 || deltaTake > 1)
{
orderTs.StopLoss = existOrderMt4.StopLoss;
orderTs.TakeProfit = existOrderMt4.TakeProfit;
robotContext.SendEditMarketRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(), orderTs);
}
}
// открыть новые ордера
var requestsWhatHaveBeenAlreadySent = sentRequests.ExtractAll(1000);
foreach (var orderMt4 in ordersMt4)
{
var orderTicket = orderMt4.Magic.Value;
var side = orderMt4.Side;
var symbol = orderMt4.Symbol;
var comment = "Mt4ticket=" + orderTicket;
if (ordersTs.Any(o => o.ExpertComment == comment &&
o.Side == side && o.Symbol == symbol))
{
continue;
}
orderMt4.ExpertComment = comment;
// пересчитать объем
orderMt4.Volume = CalcTradeSharpDealVolume(orderMt4.Volume);
if (orderMt4.Volume == 0)
{
continue;
}
orderMt4.AccountID = robotContext.AccountInfo.ID;
orderMt4.Magic = Magic;
// антифлад
if (requestsWhatHaveBeenAlreadySent.Contains(orderTicket))
{
continue;
}
// таки открыть ордер
var response = robotContext.SendNewOrderRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(), orderMt4, OrderType.Market,
(decimal)orderMt4.PriceEnter, 0);
requestsWhatHaveBeenAlreadySent.Add(orderTicket);
}
sentRequests.ReplaceRange(requestsWhatHaveBeenAlreadySent, 1000);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка в CopyOrdersFromMt4()", ex);
}
finally
{
ordersFromMt4Received = false;
}
}
public override string ActivateScript(string ticker)
{
if (!AccountStatus.Instance.isAuthorized)
{
MessageBox.Show("Не авторизован");
return("Не авторизован");
}
var equity = AccountStatus.Instance.AccountData.Equity;
if (equity <= 0)
{
MessageBox.Show("На счете отсутствуют денежные средства");
return("На счете отсутствуют денежные средства");
}
var orders = MarketOrdersStorage.Instance.MarketOrders.Where(o => o.Symbol == ticker).ToList();
var side = orders.Count == 0 ? DealType.Buy : (DealType)orders[0].Side;
float?sl = orders.Count == 0 ? null : orders[0].StopLoss;
// открыть окно выбора направления входа и SL
var dlg = new TradeFromSLDlg(orders.Count, side, sl);
if (dlg.ShowDialog() != DialogResult.OK)
{
return("Отменено пользователем");
}
side = dlg.Side;
var targetSl = dlg.StopLoss;
// выставить стоп остальным ордерам
foreach (var order in orders)
{
var delta = Math.Abs((order.StopLoss ?? 0) - targetSl);
var deltaPoints = DalSpot.Instance.GetPointsValue(ticker, delta);
if (deltaPoints < 2)
{
continue;
}
// редактировать ордер
order.StopLoss = targetSl;
MainForm.Instance.SendEditMarketRequestSafe(order);
}
// получить текущую цену
var quotes = QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData();
QuoteData quote;
quotes.TryGetValue(ticker, out quote);
if (quote == null)
{
return("Нет котировки " + ticker);
}
// коэфф пересчета из контрвалюты в валюту депо
var kCounterDepo = 1f;
if (!ticker.EndsWith("USD"))
{
kCounterDepo = 1 / ((quote.ask + quote.bid) * 0.5f);
}
// посчитать макс. допустимый объем входа исходя из просадки
var ordersResult = orders.Sum(o => o.Volume * o.Side * (targetSl - o.PriceEnter) * kCounterDepo); // убыток (прибыль) по сделкам
var priceEnter = side == DealType.Buy ? quote.ask : quote.bid;
var orderLossAbs = ((int)side) * (decimal)(targetSl - priceEnter);
decimal volumeMax = decimal.MaxValue;
// от текущего баланса считать сумму потерь
var loss = equity * lossPercent / 100;
if (orderLossAbs < 0)
{
volumeMax = (decimal)kCounterDepo * (loss + (decimal)ordersResult) / (-orderLossAbs);
}
// вход невозможен
if (volumeMax < 0)
{
var err = string.Format(
"Потери по уже открытым позициям для SL {0:f4} ({1:f0}) превысят допустимый процент " +
"потерь ({2:f1}%, {3:f0} USD)", targetSl, ordersResult, lossPercent, loss);
MessageBox.Show(err);
return(err);
}
// множитель для объема
var indexK = orders.Count;
if (indexK >= volumePercent.Length)
{
indexK = volumePercent.Length - 1;
}
var koeffVolume = volumePercent[indexK];
if (volumeMax < decimal.MaxValue)
{
volumeMax *= (koeffVolume / 100M);
}
// сравнить объем с предельно допустимым
var maxVolumeDepo = equity * LeverageMax;
var maxVolumeBase = maxVolumeDepo / (decimal)((quote.bid + quote.ask) * 0.5f);
var volumeEnter = Math.Min(volumeMax, maxVolumeBase);
// округлить объем
var volume = MarketOrder.RoundDealVolume((int)volumeEnter, VolumeRound,
volumeMin, volumeStep);
if (volume == 0)
{
var err = string.Format("Объем входа ({0:f0}) после округления равен 0",
volumeEnter);
MessageBox.Show(err);
return(err);
}
// подтвердить вход)
if (confirmTrade)
{
var orderLoss = volume * ((int)side) * (targetSl - priceEnter);
var lossStr = ordersResult != 0
? string.Format("{0}{1:f0} по уже открытым ордерам и {2:f0} по новому ордеру",
ordersResult > 0 ? "прибыль" : "", Math.Abs(ordersResult), (-orderLoss))
: (-orderLoss).ToString("f0");
var prompt = string.Format("Будет открыта позиция: {0} {1} {2}, SL={3:f4}. Потери при SL: {4}. Продолжить?",
side, volume, ticker, targetSl, lossStr);
if (MessageBox.Show(prompt, "Подтвердить сделку", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.No)
{
return("Отменено пользователем");
}
}
// войти в рынок
MainForm.Instance.SendNewOrderRequestSafe(
RequestUniqueId.Next(),
AccountStatus.Instance.accountID,
new MarketOrder
{
Volume = volume,
Side = (int)side,
Symbol = ticker,
StopLoss = targetSl
},
(decimal)priceEnter, 0, OrderType.Market);
return("Операция успешна");
}
private List <string> ProcessQuotes(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
var result = new List <string>();
// дописываем лог
foreach (var m in pendingLogMessages.Where(e => !logMessages.Contains(e)))
{
logMessages.Add(m);
result.Add(MakeLog(m));
}
// проверяем инициализацию
var message = "не инициализирован, остановлен";
if (newsSettings == null || currencySettings == null)
{
if (!logMessages.Contains(message))
{
logMessages.Add(message);
result.Add(MakeLog(message));
}
return(result);
}
// all ok inform
// информируем о начале работы
message = "запущен";
if (!logMessages.Contains(message))
{
logMessages.Add(message);
result.Add(MakeLog(message));
}
// saving to cache
// сохраняем кэш котировок
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
var name = names[i];
if (!quoteStorage.ContainsKey(name))
{
quoteStorage.Add(name, new List <QuoteData>());
}
quoteStorage[name].Add(quotes[i].GetCloseQuote());
}
// if this call is used for caching quotes - exiting
// если мы в режиме наполнения кэша - выходим
if (isHistoryStartOff)
{
return(result);
}
// detemining model time
// определение модельного времени
if (quotes.Length == 0)
{
return(result);
}
var now = quotes[0].timeClose;
// update orders' SL & TP
// обновляем сделки
List <MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
result.AddRange(UpdateOrders(now, orders));
// working with news
// make GrabNews calls unfrequent
// сокращаем частоту вызовов GrabNews
if ((now - lastGrabNewsCall.GetLastHit()).TotalSeconds < PauseForNewsReadingSeconds)
{
return(result);
}
var grab = true; // in present - grab each PauseForNewsReadingSeconds
if (now.Date < DateTime.Today) // working in the past (testing)
{
if (now.Date == lastGrabNewsCall.GetLastHit().Date) // grabbing only once in day
{
grab = false;
}
}
// grabbing
// извлечение с Alpari
if (grab)
{
List <string> parseErrors;
var news = GrabNews(new DateTime(now.Year, now.Month, now.Day), out parseErrors);
foreach (var m in parseErrors.Where(e => !logMessages.Contains(e)))
{
logMessages.Add(m);
result.Add(MakeLog(m));
}
if (news.Count == 0)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error,
LogMsgNoNewsParsed, 1000 * 60 * 5, "Прочитано 0 новостей");
}
else
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMsgNewsParsed, 1000 * 60 * 5, "Прочитано {0} новостей",
news.Count);
}
freshNews.AddRange(news);
lastGrabNewsCall.SetTime(now);
}
// processing
// обработка новостей (внешний цикл)
foreach (var curNews in freshNews)
{
var currentNews = curNews;
// сверяем время
if (oldNews.Contains(currentNews)) // news already processed
{
continue;
}
// news obsolete
// новость устарела
if ((now - currentNews.Time - new TimeSpan(0, NewsProcessingDelayMinutes, 0)).TotalMinutes > NewsObsolescenceTimeMinutes)
{
oldNews.Add(currentNews);
continue;
}
// news in future; skip processing
// придержим новость на будущее
if (currentNews.Time + new TimeSpan(0, NewsProcessingDelayMinutes, 0) > now)
{
continue;
}
var timeNear = currentNews.Time.AddMinutes(TimeNearMinutes);
var timeFar = currentNews.Time.AddMinutes(-TimeFarMinutes);
result.Add(MakeLog("обрабатывается " + currentNews));
var chatMessage = "\n"; // здесь формируется сообщение в чат
chatMessage += string.Format("Обрабатывается новость: [{0}] {1}\nВремя: {2}, прогноз: {3}, фактическое: {4}\n",
currentNews.CountryCode, currentNews.Title, currentNews.Time,
currentNews.ProjectedValue, currentNews.Value);
// calc weights
// вычисляем веса, определяем знак
int valueWeight;
if (currentNews.ProjectedValue > currentNews.Value)
{
valueWeight = -1;
}
else if ((currentNews.ProjectedValue < currentNews.Value))
{
valueWeight = 1;
}
else
{
valueWeight = 0;
}
var delta = currentNews.ProjectedValue == 0
? 100
: (int)Math.Abs((currentNews.Value - currentNews.ProjectedValue) / currentNews.ProjectedValue * 100);
var newsWeight = GetWeight(currentNews.CountryCode, currentNews.Title, delta);
// 4 debug
/*if (newsWeight == 0)
* {
* message = string.Format("Valuable news not processed: [{0}] {1}", currentNews.CountryCode,
* currentNews.Title);
* if (!logMessages.Contains(message))
* {
* logMessages.Add(message);
* result.AddRange(MakeLog(message));
* }
* }*/
var sign = valueWeight * newsWeight;
if (sign == 0)
{
oldNews.Add(currentNews);
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок\n";
chatMessage += "Причина: " +
(newsWeight == 0
? "вес новости равен 0\n"
: "отклонение экономического показателя равно 0\n");
if (SendMessageInRoom != null)
{
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
}
continue;
}
// gathering tickers for affected currecncies
// определяем затронутые новостью валютные пары и их знак новостного сигнала
var tickersAndSigns = new List <Cortege2 <string, int> >();
var currencies = currencySettings.Where(c => c.CountryCode == currentNews.CountryCode).Select(c => c.CurrencyCode);
foreach (var currency in currencies)
{
var cur = currency;
var tickersWithBaseCur = Graphics.Where(g => g.a.StartsWith(cur)).Select(g => g.a);
tickersAndSigns.AddRange(tickersWithBaseCur.Select(t => new Cortege2 <string, int>(t, sign)).ToList());
var tickersWithQuoteCur = Graphics.Where(g => g.a.EndsWith(cur)).Select(g => g.a);
tickersAndSigns.AddRange(
tickersWithQuoteCur.Select(t => new Cortege2 <string, int>(t, -sign)).ToList());
}
// processing tickers
// работаем с выбранными валютными парами (внутренний цикл)
foreach (var tickerAndSign in tickersAndSigns)
{
var ticker = tickerAndSign.a;
var curSign = tickerAndSign.b;
// определение действующей на этот момент котировки
var data = GetDataFromStorage(ticker, currentNews.Time, currentNews.Time.AddMinutes(5));
if (data.Count == 0)
{
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: нет котировки для " + ticker + " в диапазоне от " +
currentNews.Time + " до " + currentNews.Time.AddMinutes(5) + "\n";
if (SendMessageInRoom != null)
{
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
}
continue;
}
// опорное значение для определения трендов и величины сделки - цена спроса
var value = data[0].bid;
// определение тренда
int signNear = 0, signFar = 0;
data = GetDataFromStorage(ticker, timeNear, timeNear.AddMinutes(5));
if (data.Count == 0)
{
// 4 debug
var hint = new RobotHint(ticker, "", "insufficient data for near-trend",
curSign > 0 ? "BUY no near-data" : "SELL no near-data", "e", value)
{
Time = now, ColorFill = Color.Red
};
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: недостаточно данных для определения тренда после выхода новости\n";
if (SendMessageInRoom != null)
{
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
}
continue;
}
var valueNear = data[0].bid;
if (value > valueNear)
{
signNear = 1;
}
else if (value < valueNear)
{
signNear = -1;
}
data = GetDataFromStorage(ticker, timeFar, timeFar.AddMinutes(5));
if (data.Count == 0)
{
// 4 debug
var hint = new RobotHint(ticker, "", "insufficient data for far-trend",
curSign > 0 ? "BUY no far-data" : "SELL no far-data", "e", value)
{
Time = now, ColorFill = Color.Red
};
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: недостаточно данных для определения тренда до выхода новости\n";
if (SendMessageInRoom != null)
{
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
}
continue;
}
var valueFar = data[0].bid;
if (value > valueFar)
{
signFar = 1;
}
else if (value < valueFar)
{
signFar = -1;
}
// определяем необходимость входа в рынок
var values = new Dictionary <string, double>();
values.Add("tn", curSign);
values.Add("tba", signFar);
values.Add("tcb", signNear);
double formulaResult;
var resultFlag = expressionResolver.Calculate(values, out formulaResult);
if (!resultFlag)
{
result.Add(MakeLog("Ошибка в расчете по формуле для входа в рынок"));
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: ошибка в расчете по формуле для входа в рынок\n";
if (SendMessageInRoom != null)
{
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
}
continue;
}
// вход в рынок
var tradeSign = 0;
switch (EnterSign)
{
case EnterSignEnum.Tn:
tradeSign = curSign;
break;
case EnterSignEnum.NotTn:
tradeSign = -curSign;
break;
case EnterSignEnum.Tba:
tradeSign = signFar;
break;
case EnterSignEnum.NotTba:
tradeSign = -signFar;
break;
case EnterSignEnum.Tcb:
tradeSign = signNear;
break;
case EnterSignEnum.NotTcb:
tradeSign = -signNear;
break;
}
if (formulaResult != 0)
{
// если получен сигнал на покупку - купить, закрыв продажи
// наоборот, если получен сигнал на продажу - продать, закрыв покупки
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
var ordersToClose = orders.Where(o => o.Symbol == ticker && o.Side != tradeSign).ToList();
foreach (var order in ordersToClose)
{
robotContext.SendCloseRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
robotContext.AccountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
}
// создаем ордер
var decreaseSl = DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)InitialSlPoints);
var slValue = value - tradeSign * decreaseSl;
var decreaseTp = DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)InitialTpPoints);
var tpValue = value + tradeSign * decreaseTp;
var newOrder = new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = ticker,
Volume = Volume,
Side = tradeSign,
StopLoss = slValue,
TakeProfit = tpValue,
ExpertComment = currentNews.Title
};
var status = robotContext.SendNewOrderRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
newOrder,
OrderType.Market, (decimal)value, 0);
if (status != RequestStatus.OK)
{
var hint = new RobotHint(ticker, "",
"SendNewOrderRequest error: " +
EnumFriendlyName <RequestStatus> .GetString(status) + " news: " +
currentNews,
tradeSign > 0 ? "BUY error" : "SELL error", "e", value)
{
Time = now,
ColorFill = Color.Red
};
result.Add(hint.ToString());
}
else
{
var hint = new RobotHint(ticker, "", "SendNewOrderRequest Ok, news: " + currentNews,
tradeSign > 0 ? "BUY" : "SELL", "i", value)
{
Time = now, ColorFill = Color.Red
};
result.Add(MakeLog("вход в рынок по новости " + currentNews));
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: вход в рынок: " + (tradeSign > 0 ? "покупка " : "продажа ") + ticker + "\n";
}
}
else
{
var hint = new RobotHint(ticker, "", "Market condition fulfill failed, news: " + currentNews,
tradeSign > 0 ? "BUY no condition" : "SELL no condition", "e", value)
{
Time = now, RobotHintType = RobotHint.HintType.Стоп
};
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: не выполнено условие входа\n";
}
if (SendMessageInRoom != null)
{
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
}
}
oldNews.Add(currentNews);
}
return(result);
}
public override string ActivateScript(string ticker)
{
if (!AccountStatus.Instance.isAuthorized)
{
MessageBox.Show("Не авторизован");
return("Не авторизован");
}
var account = AccountStatus.Instance.AccountData;
if (account == null)
{
MessageBox.Show("Не авторизован");
return("Не авторизован");
}
var equity = account.Equity;
if (equity <= 0)
{
MessageBox.Show("На счете отсутствуют денежные средства");
return("На счете отсутствуют денежные средства");
}
var dealSide = side;
decimal?sl = null, tp = null;
float? trailLevel = null, trailTarget = null;
// предполагаемая цена входа
var quotes = QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData();
QuoteData currentQuote;
quotes.TryGetValue(ticker, out currentQuote);
var reqPrice = currentQuote == null
? 0
: Side == DealType.Buy
? currentQuote.ask
: currentQuote.bid;
if (OrderType == ScriptOrderType.Отложенный && currentQuote == null)
{
return("Отложенный ордер не создан - нет котировки " + ticker);
}
// для отложенного ордера обязательно запросим цену
decimal priceEnter = 0;
float dealPrice = 0;
if (RequestSide || OrderType == ScriptOrderType.Отложенный)
{
var dlg = new ScriptPartDepoFormDialog(
(int)side,
currentQuote == null ? (float?)null : currentQuote.bid,
OrderType == ScriptOrderType.Отложенный)
{
TradeTicker = ticker
};
if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.Cancel)
{
return("Отменен");
}
priceEnter = dlg.Price ?? 0;
sl = dlg.SL;
tp = dlg.TP;
dealSide = (DealType)dlg.Side;
if (dlg.Trailing != null && dlg.Trailing.Length == 2 && (dlg.Trailing[0] != 0 || dlg.Trailing[1] != 0))
{
if (currentQuote == null)
{
var msg = string.Format("Нет котировки \"{0}\" для расчета пп трейлинга", ticker);
MessageBox.Show(msg);
return(msg);
}
var trailPrice = dlg.Trailing[0];
dealPrice =
OrderType == ScriptOrderType.Отложенный ? (float)priceEnter : (dealSide == DealType.Buy ? currentQuote.ask : currentQuote.bid);
var trailPips = DalSpot.Instance.GetPointsValue(ticker, ((int)dealSide) * (trailPrice - dealPrice));
// преобразовать цену в пп от входа
trailLevel = trailPips;
trailTarget = dlg.Trailing[1];
}
}
// объем в валюте депозита
var volumeDepo = equity * leverage;
var volumeBase = volumeDepo;
// из объема депо пересчитать в объем базовой валюты
var depoCurx = AccountStatus.Instance.AccountData.Currency;
bool inverse, pairsEqual;
var tickerTrans = DalSpot.Instance.FindSymbol(ticker, true, depoCurx,
out inverse, out pairsEqual);
if (!pairsEqual)
{
QuoteData quote;
quotes.TryGetValue(tickerTrans, out quote);
if (quote == null)
{
var msgError = string.Format(
"Невозможно рассчитать объем - отсутствует котировка \"{0}\"", tickerTrans);
MessageBox.Show(msgError);
return(msgError);
}
var priceTrans = inverse ? 1 / quote.bid : quote.ask;
volumeBase /= (decimal)priceTrans;
}
// округлить объем
var lotSize = DalSpot.Instance.GetMinStepLot(ticker, account.Group);
volumeBase = MarketOrder.RoundDealVolume((int)volumeBase, VolumeRound,
lotSize.minVolume, lotSize.volumeStep);
if (volumeBase == 0)
{
var msgError = $"Рассчетный объем входа ({volumeBase}) меньше допустимого ({lotSize.minVolume})";
MessageBox.Show(msgError);
return(msgError);
}
// проверить количество входов (по тикеру либо вообще)
var ordersCount =
DealCounting == DealCountingType.ОбщийУчет
? MarketOrdersStorage.Instance.MarketOrders.Count
: MarketOrdersStorage.Instance.MarketOrders.Count(o => o.Symbol == ticker);
if (ordersCount >= dealsMax)
{
var msgError =
DealCounting == DealCountingType.ОбщийУчет
? $"Уже открыто {ordersCount} сделок из {dealsMax} макс."
: $"По \"{ticker}\" уже открыто {ordersCount} сделок из {dealsMax} макс.";
MessageBox.Show(msgError);
return(msgError);
}
// подтверждение
var confirmPrice = dealPrice;
if (confirmPrice == 0)
{
confirmPrice = (dealSide == DealType.Buy ? currentQuote.ask : currentQuote.bid);
}
if (confirmTrade)
{
if (MessageBox.Show(string.Format("Будет совершена {0} {1} {2} по {3}. Продолжить?",
dealSide == DealType.Buy ? "покупка" : "продажа",
volumeBase.ToStringUniformMoneyFormat(), depoCurx,
confirmPrice.ToStringUniformPriceFormat()),
"Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.No)
{
return("отменено пользователем");
}
}
// таки войти в рынок
if (OrderType == ScriptOrderType.ыночный)
{
MainForm.Instance.SendNewOrderRequestSafe(
RequestUniqueId.Next(),
AccountStatus.Instance.accountID,
new MarketOrder
{
Volume = (int)volumeBase,
Side = (int)dealSide,
Symbol = ticker,
StopLoss = (float?)sl,
TakeProfit = (float?)tp,
TrailLevel1 = trailLevel,
TrailTarget1 = trailTarget
},
priceEnter, 0, Contract.Entity.OrderType.Market);
}
else
{
// создать отложенник
var orderType = PendingOrderType.Limit;
if (((int)dealSide == 1 && currentQuote.ask < (float)priceEnter) ||
((int)dealSide == -1 && currentQuote.bid > (float)priceEnter))
{
orderType = PendingOrderType.Stop;
}
var pendingOrder = new PendingOrder
{
AccountID = AccountStatus.Instance.accountID,
Symbol = ticker,
Volume = (int)volumeBase,
Side = (int)dealSide,
PriceSide = orderType,
PriceFrom = (float)priceEnter,
StopLoss = (float?)sl,
TakeProfit = (float?)tp,
TrailLevel1 = trailLevel,
TrailTarget1 = trailTarget
};
MainForm.Instance.SendNewPendingOrderRequestSafe(RequestUniqueId.Next(), pendingOrder);
}
return("Сделка с фиксированным плечом (" + dealSide + " " + ticker + ") совершена");
}
public override List <string> OnQuotesReceived(string[] names, QuoteData[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
if (formulaResolver == null || packer == null)
{
return(null);
}
curTime = quotes[0].time;
// обновить табличку цен
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (lastBids.ContainsKey(names[i]))
{
lastBids[names[i]] = quotes[i].bid;
}
else
{
lastBids.Add(names[i], quotes[i].bid);
}
}
QuoteData curQuote = null;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (names[i] == ticker)
{
curQuote = quotes[i];
break;
}
}
if (curQuote == null)
{
return(null); // нет торгуемой котировки
}
// обновить свечки
var candle = packer.UpdateCandle(curQuote.bid, curQuote.time);
Dictionary <string, double> varValues = null;
if (candle != null)
{
candles.Add(candle);
countCandles++;
// обновить очереди (для индекса, переменные вида usdjpy#15)
if (lastBidLists.Count > 0)
{
foreach (var listTicker in lastBidLists)
{
float price;
if (!lastBids.TryGetValue(listTicker.Key, out price))
{
price = 0;
}
listTicker.Value.Add(price);
}
}
// посчитать индекс
double index;
varValues = GetVariableValues();
if (formulaResolver.Calculate(varValues, out index))
{
lastIndexValue = double.IsNaN(index) ? 0 : (float)index;
}
lastIndicies.Add(lastIndexValue ?? 0);
}
// если это период "разгона" конвейера
if (isHistoryStartOff)
{
return(null);
}
RobotHint hint = null;
// получить знак дивергенции
if (candle != null)
{
string commentOnDivergence = string.Empty;
var divergenceSign = GetDivergenceSign(out commentOnDivergence);
List <MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.accountInfo.ID, out orders);
if (divergenceSign != 0)
{
var hintText = new StringBuilder();
hintText.AppendLine(commentOnDivergence);
hintText.AppendLine("Переменные:");
// ReSharper disable PossibleNullReferenceException)
foreach (var pair in varValues)
// ReSharper restore PossibleNullReferenceException
{
hintText.AppendLine(string.Format("{1}{0}{2:f4}", (char)9, pair.Key, pair.Value));
}
hint = new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(),
hintText.ToString(), divergenceSign > 0 ? "BUY" : "SELL", "e", curQuote.bid)
{
Time = candle.timeOpen,
//curTime
ColorFill = divergenceSign > 0 ? Color.Green : Color.Red,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = divergenceSign > 0
? RobotHint.HintType.Покупка
: RobotHint.HintType.Продажа
};
// если получен сигнал на покупку - купить, закрыв продажи
// наоборот, если получен сигнал на продажу - продать, закрыв покупки
var ordersToClose = orders.FindAll(o => o.Side != divergenceSign);
foreach (var order in ordersToClose)
{
robotContext.SendCloseRequest(CurrentProtectedContext.Instance.MakeProtectedContext(),
robotContext.accountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
}
// открыть позу в направлении знака дивера
decimal?stop = StopLossPoints == 0
? (decimal?)null
: (decimal)curQuote.bid -
divergenceSign * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (decimal)StopLossPoints);
decimal?take = TakeProfitPoints == 0
? (decimal?)null
: (decimal)curQuote.bid +
divergenceSign * DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (decimal)TakeProfitPoints);
robotContext.SendNewOrderRequest(CurrentProtectedContext.Instance.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(), robotContext.accountInfo.ID, Magic, ticker, Volume,
divergenceSign, OrderType.Market, 0, 0,
stop, take, null, null, string.Empty, "OscillatorBasedRobot");
}
}
return(hint != null ? new List <string> {
hint.ToString()
} : null);
}
private void OpenMarket(int side, OrderType ordType)
{
Account account = null;
if (AccountStatus.Instance.connectionStatus == AccountConnectionStatus.Connected)
{
account = AccountStatus.Instance.AccountData;
}
if (account == null)
{
MessageBox.Show(EnumFriendlyName <AccountConnectionStatus> .GetString(AccountConnectionStatus.NotConnected),
Localizer.GetString("TitleWarning"));
return;
}
var sl = tbSL.Text.Replace(",", ".").ToDecimalUniformSafe();
var tp = tbTP.Text.Replace(",", ".").ToDecimalUniformSafe();
float?[] trailingLevels;
float?[] trailTargets;
GetTrailingLevels(side, out trailingLevels, out trailTargets);
var symbol = cbCurx.Text;
// для инстант-ордера получить текущую цену
var slipPoints = 0f;
var requestedPrice = 0f;
var quote = QuoteStorage.Instance.ReceiveValue(symbol);
if (cbSlippage.Checked)
{
slipPoints = udSlippagePoints.Text.ToFloatUniform();
if (quote == null)
{
MessageBox.Show(string.Format(Localizer.GetString("MessageNoPriceForInstantOrderFmt"), symbol),
Localizer.GetString("TitleWarning"),
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
return;
}
requestedPrice = side > 0 ? quote.ask : quote.bid;
}
var volm = cbVolume.Text.Replace(" ", "").ToInt();
// предупредить трейдера?
if (!CheckMargin(symbol, side, volm))
{
return;
}
RequestStatus status;
try
{
status = MainForm.Instance.SendNewOrderRequestSafe(
RequestUniqueId.Next(),
account.ID,
new MarketOrder
{
Volume = volm,
Side = side,
Symbol = symbol,
StopLoss = (float?)(sl != 0 ? sl : null),
TakeProfit = (float?)(tp != 0 ? tp : null),
Magic = tbMagic.Text.ToIntSafe(),
Comment = tbComment.Text,
TrailLevel1 = trailingLevels[0],
TrailTarget1 = trailTargets[0]
},
(decimal)requestedPrice, (decimal)slipPoints, ordType);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Server proxy: SendNewOrderRequest error: ", ex);
MessageBox.Show(Localizer.GetString("MessageUnableToDeliverRequest"),
Localizer.GetString("TitleError"),
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
return;
}
if (status != RequestStatus.OK)
{
MessageBox.Show(
EnumFriendlyName <RequestStatus> .GetString(status),
Localizer.GetString("TitleError"),
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
return;
}
}
private void MakePending(int side)
{
var priceVal = tbPrice.Text.Replace(",", ".").ToFloatUniformSafe();
if (!priceVal.HasValue)
{
MessageBox.Show(Localizer.GetString("MessagePriceNotProvided"));
tbPrice.Focus();
return;
}
var price = priceVal.Value;
if (price <= 0)
{
MessageBox.Show(Localizer.GetString("MessagePriceMustBePositive"));
tbPrice.Text = "";
tbPrice.Focus();
return;
}
if (lastQuote == null)
{
MessageBox.Show(Localizer.GetString("MessageNoQuote"));
return;
}
// создать новый отложенный ордер
var volm = cbVolume.Text.Replace(" ", "").ToInt();
var orderType = PendingOrderType.Limit;
if ((side == 1 && lastQuote.ask < price) || (side == -1 && lastQuote.bid > price))
{
orderType = PendingOrderType.Stop;
}
var orderOCO = (PendingOrder)cbOrderOCO.SelectedItem;
var orderOCOId = orderOCO == null ? (int?)null : orderOCO.ID;
float?[] trailingLevels;
float?[] trailTargets;
GetTrailingLevels(side, out trailingLevels, out trailTargets);
var order = new PendingOrder
{
AccountID = AccountStatus.Instance.accountID,
Symbol = Ticker,
Magic = tbMagic.Text.ToIntSafe(),
Volume = volm,
Side = side,
PriceSide = orderType,
PriceFrom = price,
PriceTo = tbPriceTo.Text.Replace(",", ".").ToFloatUniformSafe(),
TimeFrom = cbStartFrom.Checked ? dpTimeFrom.Value : (DateTime?)null,
TimeTo = cbEndTime.Checked ? dpTimeTo.Value : (DateTime?)null,
StopLoss = tbSL.Text.Replace(",", ".").ToFloatUniformSafe(),
TakeProfit = tbTP.Text.Replace(",", ".").ToFloatUniformSafe(),
PairOCO = orderOCOId > 0 ? orderOCO.ID : (int?)null,
Comment = tbComment.Text,
ExpertComment = tbExpertComment.Text,
// трейлинг
TrailLevel1 = trailingLevels[0],
TrailLevel2 = trailingLevels[1],
TrailLevel3 = trailingLevels[2],
TrailLevel4 = trailingLevels[3],
TrailTarget1 = trailTargets[0],
TrailTarget2 = trailTargets[1],
TrailTarget3 = trailTargets[2],
TrailTarget4 = trailTargets[3],
};
MainForm.Instance.SendNewPendingOrderRequestSafe(RequestUniqueId.Next(), order);
}
public override List <string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
if (/*formulaResolver == null || */ packer == null)
{
return(null);
}
curTime = quotes[0].timeClose;
// обновить табличку цен
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (lastBids.ContainsKey(names[i]))
{
lastBids[names[i]] = (double)quotes[i].close;
}
else
{
lastBids.Add(names[i], (double)quotes[i].close);
}
}
CandleDataBidAsk curQuote = null;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (names[i] == ticker)
{
curQuote = quotes[i];
break;
}
}
if (curQuote == null)
{
return(null); // нет торгуемой котировки
}
// обновить свечки
var candle = packer.UpdateCandle(curQuote);
var hints = new List <RobotHint>();
if (candle != null)
{
// закрылась полная свеча, проводим вычисления
candles.Add(candle);
countCandles++;
// обновить очереди (для индекса, переменные вида usdjpy#15)
if (lastBidLists.Count > 0)
{
foreach (var listTicker in lastBidLists)
{
double price;
if (!lastBids.TryGetValue(listTicker.Key, out price))
{
price = 0;
}
listTicker.Value.Add(price);
}
}
// посчитать индексы
foreach (var ind in IndexList)
{
ind.CalculateValue(tickerNames, candles, lastBidLists, curTime, randomGener);
}
// если это период "разгона" конвейера
if (isHistoryStartOff)
{
return(null);
}
var hintText = new StringBuilder();
List <MarketOrder> orders;
#region ТОРГОВЫЙ МОДУЛЬ
#region проверяем необходимость добавок к открытым позициям
// проверяем состояние робота, если у нас нет позиций и робот торгует, возвращаем в исходное состояние
GetMarketOrders(out orders);
if (orders.Count == 0 && stopsOnPositions == StopPositionsState.ЗащитаУстановлена)
{
RobotTradeState = TradeState.ПоискТочекВхода;
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: Позиции закрылись");
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: RobotTradeState = " + RobotTradeState);
stopsOnPositions = StopPositionsState.Незащищены;
}
var addPosFlag = 0;
if (RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПокупок || RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПродаж)
{
var side = RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПокупок ? 1 :
RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПродаж ? -1 : 0;
if (AddPositionRules == AddPositionRule.НаБареЛучшейЦены)
{
//GetMarketOrders(out orders);
if (orders.Count == 0)
{
addPosFlag = RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПокупок ? 1 : -1;
}
else
{
var averagePrice = GetAveragePrice(orders, side, curQuote.close, ProtectType.ПоЛучшейПозиции);
if (side == 1 && curQuote.close < averagePrice)
{
addPosFlag = 1;
}
if (side == -1 && curQuote.close > averagePrice)
{
addPosFlag = -1;
}
// проверяю достижение актуального фибоуровня
if (ActualFiboLevel != null)
{
// если условие выполнилось, то мы не достигли уровня для открытия позиций
if ((addPosFlag == 1 && ActualFiboLevel < curQuote.close) ||
(addPosFlag == -1 && ActualFiboLevel > curQuote.close))
{
addPosFlag = 0;
}
}
}
}
}
if (addPosFlag != 0)
{
GetMarketOrders(out orders);
var ordersCount = orders.Count;
// проверяем можно ли еще открыть позиции
if (ordersCount < CountTrades)
{
// открыть позу в направлении знака дивера
robotContext.SendNewOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = ticker,
Volume = GetTradeLot(),
Side = addPosFlag,
ExpertComment = "Atracotes MTS"
},
OrderType.Market, 0, 0);
if (ordersCount > 0)
{
hintText.AppendLine(string.Format("Добавка к {0}, текущая цена {1}",
addPosFlag == 1 ? "покупкам" : "продажам", curQuote.close));
}
else
{
hintText.AppendLine(string.Format("{0}, текущая цена {1}", addPosFlag == 1 ? "покупка" : "продажа",
curQuote.close));
}
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: " + hintText);
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(), hintText.ToString(),
addPosFlag > 0 ? "BUY" : "SELL", "e", curQuote.close)
{
Time = curQuote.timeClose,
ColorFill = addPosFlag > 0 ? Color.Green : Color.Red,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = addPosFlag > 0 ? RobotHint.HintType.Покупка : RobotHint.HintType.Продажа
});
stopsOnPositions = StopPositionsState.Незащищены;
if (ordersCount + 1 == CountTrades)
{
RobotTradeState = TradeState.НабранПолныйОбъем;
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: RobotTradeState = " + RobotTradeState);
}
}
}
#endregion
#region считаем зигзагу и уровни расширений
var quotesList = candles.ToList();
var pivots = ZigZag.GetPivots(quotesList, ThresholdPercent, ZigZagSourceType);
if (pivots.Count > 1)
{
// появились точки, рассчитываем уровни
// проверяем процентный порог перешагнули или нет
for (var i = pivots.Count; i > 1; i--)
{
var index0 = i - 1;
var index1 = i - 2;
var percent = Math.Abs(pivots[index0].b - pivots[index1].b) / pivots[index1].b * 100;
if (percent > ThresholdPercent)
{
// процентный порог пройден, вычисляем уровни
// теперь вычисляем уровни расширений
var sign = pivots[index0].b > pivots[index1].b ? -1 : 1;
var delta = Math.Abs(pivots[index0].b - pivots[index1].b);
// очищаем все предыдущие уровни расширений как устаревшие
// extLevels.Clear();
foreach (var level in fiboLevels)
{
var lev = new ExtensionsLevel
{
startIndex = countCandles > CandlesInIndexHistory ? countCandles - CandlesInIndexHistory + pivots[index0].a : pivots[index0].a,
length = BarsCount,
price = pivots[index0].b + delta * sign * (1 + level),
delta = DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, DeltaLevel),
goalFrom = -sign
};
extLevels.Add(lev);
}
break;
}
}
}
#endregion
#region ищем дивергенции на индексах и курсе валютной пары
var divergenceSign = 0;
foreach (var ind in IndexList)
{
var commentOnDivergence = string.Empty;
var indiDiverSign = ind.GetDivergenceSign(candles, out commentOnDivergence);
if (indiDiverSign != 0)
{
if (hintText.Length != 0)
{
hintText.AppendLine();
}
hintText.AppendLine("Дивергенция на индексе №" + indexList.IndexOf(ind));
hintText.AppendLine(commentOnDivergence);
hintText.AppendLine("Переменные:");
// ReSharper disable PossibleNullReferenceException)
foreach (var pair in ind.indexCalculator.varValues)
// ReSharper restore PossibleNullReferenceException
{
hintText.AppendLine(string.Format("{1}{0}{2:f4}", (char)9, pair.Key, pair.Value));
}
//hints.Add(new RobotHint(hintText.ToString(),
//indiDiverSign > 0 ? "BUY" : "SELL", "e", curQuote.Bid)
//{
// Time = candle.timeOpen,
// ColorFill = indiDiverSign > 0 ? Color.Green : Color.Red,
// ColorLine = Color.Black
//});
}
divergenceSign += indiDiverSign;
}
#endregion
// теперь получен список дивергенций и уровни расширения.
#region удаляем старые уровни
for (var i = 0; i < extLevels.Count; i++)
{
// проверка актуальности уровня по свечам
if (countCandles - 1 <= extLevels[i].startIndex + extLevels[i].length)
{
continue;
}
// уровень устарел, прошли максимальную длину свечей
extLevels.RemoveAt(i);
i--;
}
#endregion
// проверяем достижение уровней расширения текущей ценой и если есть - входим в рынок
divergenceSign = Math.Sign(divergenceSign);
if (stopsOnPositions == StopPositionsState.Незащищены && divergenceSign != 0)
{
GetMarketOrders(out orders);
stopsOnPositions = ProtectPositions(orders, -divergenceSign, curQuote.close);
if (stopsOnPositions == StopPositionsState.ЗащитаУстановлена)
{
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: Позиции защищены ны дивергенции");
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(),
"Защита позиций на дивергенции", "PROTECT", -divergenceSign > 0 ? "PB" : "PS", curQuote.close)
{
Time = curQuote.timeClose,
ColorFill = Color.Blue,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Поджатие
});
}
}
if (true || RobotTradeState == TradeState.НетПозиций || RobotTradeState == TradeState.ПоискТочекВхода || RobotTradeState == TradeState.НабранПолныйОбъем)
{
foreach (var level in extLevels)
{
// проверяем попадание цены на уровень
//var prevCandle = candles.GetItemByIndex(candles.Count() - 2, true);
if ((level.goalFrom == -1 && candles[candles.Count - 1].close >= (level.price - level.delta)) ||
(level.goalFrom == 1 && candles[candles.Count - 1].close <= (level.price + level.delta)))
{
GetMarketOrders(out orders);
if (stopsOnPositions == StopPositionsState.Незащищены && divergenceSign == 0)
{
// надо поджать позиции
stopsOnPositions = ProtectPositions(orders, -level.goalFrom, curQuote.close);
if (stopsOnPositions == StopPositionsState.ЗащитаУстановлена)
{
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: Позиции защищены по достижению уровня расширения");
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(),
"Защита позиций по достижению уровня расширения",
"PROTECT", -level.goalFrom > 0 ? "PB" : "PS", curQuote.close)
{
Time = curQuote.timeClose,
ColorFill = Color.Blue,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Поджатие
});
}
break;
}
if (divergenceSign == 0)
{
continue;
}
var ordersCount = orders.Count;
// цена поднялась до целевого уровня
var level1 = level;
var ordersToClose = orders.FindAll(o => o.Side != divergenceSign);
foreach (var order in ordersToClose)
{
robotContext.SendCloseRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
robotContext.AccountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
ordersCount--;
}
// закрыли ордера и теперь начинаем открывать позиции в обратную сторону
// проверяем можно ли еще открыть позиции
if (ordersCount >= CountTrades)
{
break;
}
// не добавляем позиции по новому диверу
if (RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПокупок && divergenceSign == 1 ||
RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПродаж && divergenceSign == -1)
{
break;
}
// открыть позу в направлении знака дивера
robotContext.SendNewOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = ticker,
Volume = GetTradeLot(),
Side = divergenceSign,
ExpertComment = "Atracotes MTS"
},
OrderType.Market, 0, 0);
hintText.AppendLine(string.Format("Пересечение уровня {0} {1}, текущая цена {2}",
level1.price,
level1.goalFrom == -1 ? "снизу" : "сверху", curQuote.close));
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: " + hintText + ", " + (divergenceSign > 0 ? "покупка" : "продажа"));
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(),
hintText.ToString(), divergenceSign > 0 ? "BUY" : "SELL", "e", curQuote.close)
{
Time = curQuote.timeClose,
ColorFill = divergenceSign > 0 ? Color.Green : Color.Red,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = divergenceSign > 0 ? RobotHint.HintType.Покупка : RobotHint.HintType.Продажа
});
RobotTradeState = divergenceSign == 1
? TradeState.НаращиваниеПокупок
: TradeState.НаращиваниеПродаж;
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: RobotTradeState = " + RobotTradeState);
stopsOnPositions = StopPositionsState.Незащищены;
break;
}
}
}
#endregion
}
var retHint = hints.Select(hint => hint.ToString()).ToList();
return(retHint.Count > 0 ? retHint : null);
}
public void CheckPendingOrder(PendingOrder order, Dictionary <string, QuoteData> curPrices)
{
// проверка на зафлаживание
if (pendingFloodTimes.ContainsKey(order.ID))
{
var time = pendingFloodTimes[order.ID];
if (DateTime.Now < time)
{
return;
}
pendingFloodTimes.Remove(order.ID);
}
// отменить устаревший ордер)
if (order.TimeTo.HasValue)
{
if (DateTime.Now > order.TimeTo)
{
//var pairCancel = curPrices.ContainsKey(order.Symbol) ? curPrices[order.Symbol] : null;
//var priceCancel = pairCancel == null ? 0 : order.Side > 0 ? pairCancel.Bid : pairCancel.Ask;
proxyTrade.SendDeletePendingOrderRequest(ProtectedOperationContext.MakeServerSideContext(),
order, PendingOrderStatus.Отменен, null, "Экспирация");
return;
}
}
// получить текущую котировку
if (!curPrices.ContainsKey(order.Symbol))
{
if ((DateTime.Now - timeStarted).TotalMilliseconds > MinMillsToReportError)
{
floodSafeLogger.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug, MsgNoQuoteMagic, 5 * 60 * 1000,
"CheckOrder: нет котировки по {0} для отлож. ордера #{1}",
order.Symbol, order.ID);
}
return;
}
var pricePair = curPrices[order.Symbol];
var price = order.Side > 0 ? pricePair.ask : pricePair.bid;
// проверить нахождение в рамках цены и времени
if (order.TimeFrom.HasValue)
{
if (DateTime.Now < order.TimeFrom)
{
return;
}
}
// цена...
var orderFires = false;
if (order.Side > 0 && ((PendingOrderPriceSide)order.PriceSide) == PendingOrderPriceSide.Limit)
{
if (price <= order.PriceFrom && (order.PriceTo == null ? true : price >= order.PriceTo))
{
orderFires = true;
}
}
else
if (order.Side < 0 && ((PendingOrderPriceSide)order.PriceSide) == PendingOrderPriceSide.Limit)
{
if (price >= order.PriceFrom && (order.PriceTo == null ? true : price <= order.PriceTo))
{
orderFires = true;
}
}
else
if (order.Side > 0 && ((PendingOrderPriceSide)order.PriceSide) == PendingOrderPriceSide.Stop)
{
if (price >= order.PriceFrom && (order.PriceTo == null ? true : price <= order.PriceTo))
{
orderFires = true;
}
}
else
{
if (price <= order.PriceFrom && (order.PriceTo == null ? true : price >= order.PriceTo))
{
orderFires = true;
}
}
if (!orderFires)
{
return;
}
Logger.InfoFormat("Активация отлож. ордера #{0} ({1} {2} at {3}), цена {4}",
order.ID, (DealType)order.Side, order.PriceSide,
order.PriceFrom.ToStringUniformPriceFormat(true),
price.ToStringUniformPriceFormat(true));
// активировать ордер
var orderMarket = new MarketOrder
{
AccountID = order.AccountID,
Magic = order.Magic,
Symbol = order.Symbol,
Volume = order.Volume,
Side = order.Side,
StopLoss = order.StopLoss,
TakeProfit = order.TakeProfit,
Comment = string.Format("по ордеру #{0}", order.ID)
};
var reqStatus = proxyTrade.SendNewOrderRequest(
ProtectedOperationContext.MakeServerSideContext(),
RequestUniqueId.Next(),
orderMarket,
OrderType.Market,
0, 0); // проскальзывание
if (reqStatus == RequestStatus.OK)
{
// удалить парный ордер
if (order.PairOCO.HasValue && order.PairOCO > 0)
{
List <PendingOrder> orders;
try
{
proxyAccount.GetPendingOrders(order.AccountID, out orders);
var orderPair = orders == null ? null : orders.FirstOrDefault(o => o.ID == order.PairOCO.Value);
if (orderPair != null)
{
proxyTrade.SendDeletePendingOrderRequest(ProtectedOperationContext.MakeServerSideContext(),
orderPair, PendingOrderStatus.Отменен, null, "OCO");
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.ErrorFormat("Ошибка удаления парного ордера {0} для ордера {1}: {2}",
order.PairOCO, order, ex);
}
}
// удалить ордер
proxyTrade.SendDeletePendingOrderRequest(ProtectedOperationContext.MakeServerSideContext(),
order, PendingOrderStatus.Отменен, null, "Активирован");
}
else
{
// зафлаживание
Logger.ErrorFormat("Ошибка активации отлож. ордера #{0}: {1}", order.ID, reqStatus);
var nextTime = DateTime.Now.AddMilliseconds(PendingFloodTimeoutMils);
if (pendingFloodTimes.ContainsKey(order.ID))
{
pendingFloodTimes[order.ID] = nextTime;
}
else
{
pendingFloodTimes.Add(order.ID, nextTime);
}
}
}
public override List <string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
var events = new List <string>();
if (tickers.Length == 0 || isHistoryStartOff)
{
return(events);
}
if (lastTrade == null)
{
lastTrade = new ThreadSafeTimeStamp();
lastTrade.Touch();
}
// секунд с последнего трейда...
var timeSince = (DateTime.Now - lastTrade.GetLastHit()).TotalSeconds;
if (timeSince < tradeIntervalSec)
{
return(events);
}
lastTrade.Touch();
// затребовать все сделки со своим magic
List <MarketOrder> orders;
GetMarketOrders(out orders, true);
var sides = tickers.ToDictionary(t => t, t => 1);
if (orders != null)
{
foreach (var order in orders)
{
if (sides.ContainsKey(order.Symbol))
{
sides[order.Symbol] = -order.Side;
}
// закрыть старую сделку
CloseMarketOrder(order.ID);
}
}
// открыть новые сделки
foreach (var tickerSide in sides)
{
var newOrd = new MarketOrder
{
Symbol = tickerSide.Key,
Side = tickerSide.Value,
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Volume = FixedVolume,
ExpertComment = "SimpleTradeMachine"
};
var rst = robotContext.SendNewOrderRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(), newOrd, OrderType.Market, 0, 0);
}
return(events);
}
