/// <summary>
/// Copy parameters.
/// </summary>
/// <param name="copy">Copy.</param>
/// <returns>Copy.</returns>
protected CandleMessage CopyTo(CandleMessage copy)
{
if (copy == null)
{
throw new ArgumentNullException(nameof(copy));
}
copy.LocalTime = LocalTime;
copy.OpenPrice = OpenPrice;
copy.OpenTime = OpenTime;
copy.OpenVolume = OpenVolume;
copy.ClosePrice = ClosePrice;
copy.CloseTime = CloseTime;
copy.CloseVolume = CloseVolume;
copy.HighPrice = HighPrice;
copy.HighVolume = HighVolume;
copy.HighTime = HighTime;
copy.LowPrice = LowPrice;
copy.LowVolume = LowVolume;
copy.LowTime = LowTime;
copy.OpenInterest = OpenInterest;
copy.SecurityId = SecurityId;
copy.TotalVolume = TotalVolume;
copy.RelativeVolume = RelativeVolume;
copy.OriginalTransactionId = OriginalTransactionId;
copy.DownTicks = DownTicks;
copy.UpTicks = UpTicks;
copy.TotalTicks = TotalTicks;
copy.IsFinished = IsFinished;
copy.PriceLevels = PriceLevels?.Select(l => l.Clone()).ToArray();
copy.State = State;
return(copy);
}
/// <summary>
/// Copy the message into the <paramref name="destination" />.
/// </summary>
/// <typeparam name="TCandle">The candle type.</typeparam>
/// <param name="destination">The object, which copied information.</param>
/// <returns>The object, which copied information.</returns>
protected TCandle CopyTo <TCandle>(TCandle destination)
where TCandle : Candle
{
destination.Arg = Arg;
destination.ClosePrice = ClosePrice;
destination.CloseTime = CloseTime;
destination.CloseVolume = CloseVolume;
destination.DownTicks = DownTicks;
destination.HighPrice = HighPrice;
destination.HighTime = HighTime;
destination.HighVolume = HighVolume;
destination.LowPrice = LowPrice;
destination.LowTime = LowTime;
destination.LowVolume = LowVolume;
destination.OpenInterest = OpenInterest;
destination.OpenPrice = OpenPrice;
destination.OpenTime = OpenTime;
destination.OpenVolume = OpenVolume;
destination.RelativeVolume = RelativeVolume;
destination.Security = Security;
//destination.Series = Series;
//destination.Source = Source;
//destination.State = State;
destination.TotalPrice = TotalPrice;
destination.TotalTicks = TotalTicks;
destination.TotalVolume = TotalVolume;
//destination.VolumeProfileInfo = VolumeProfileInfo;
destination.PriceLevels = PriceLevels?.Select(l => l.Clone()).ToArray();
return(destination);
}
/// <summary>
/// To calculate the value area.
/// </summary>
public void Calculate()
{
// Основная суть:
// Есть POC Vol от него выше и ниже берется по два значения(объемы)
// Суммируются и сравниваются, те что в сумме больше, складываются в общий объем, в котором изначально лежит POC Vol.
// На следующей итерации берутся следующие два объема суммируются и сравниваются, и опять большая сумма ложится в общий объем
// И так до тех пор пока общий объем не превысит порог, который устанавливается в процентном отношении к всему объему.
// После превышения порога, самый верхний и самый нижний объем, из которых складывался общий объем будут VAH и VAL.
// Возможные траблы:
// Если POC Vol находится на границе ценового диапазона, то сверху/снизу брать нечего, то "набор" объемов только в одну сторону.
// Если POC Vol находится на один шаг ниже/выше ценового диапазона, то сверху/снизу можно взять только одно значение для сравнения с двумя другими значениями.
// Теоретически в ценовом диапазоне может быть несколько POC Vol, если будет несколько ценовых уровней с одинаковыми объемом,
// в таком случае должен браться POC Vol который ближе к центру. Теоретически они могут быть равно удалены от центра.)))
// Если сумма сравниваемых объемов равна, х.з. какие брать.
var maxVolume = Math.Round(PriceLevels.Sum(p => p.BuyVolume + p.SellVolume) * VolumePercent / 100, 0);
var currVolume = PriceLevels.Select(p => (p.BuyVolume + p.SellVolume)).Max();
POC = PriceLevels.FirstOrDefault(p => p.BuyVolume + p.SellVolume == currVolume);
var abovePoc = Combine(PriceLevels.Where(p => p.Price > POC.Price).OrderBy(p => p.Price));
var belowePoc = Combine(PriceLevels.Where(p => p.Price < POC.Price).OrderByDescending(p => p.Price));
if (abovePoc.Count == 0)
{
LinkedListNode <PriceLevel> node;
for (node = belowePoc.First; node != null; node = node.Next)
{
var vol = node.Value.BuyVolume + node.Value.SellVolume;
if (currVolume + vol > maxVolume)
{
VAH = POC;
VAL = node.Value;
}
else
{
currVolume += vol;
}
}
}
else if (belowePoc.Count == 0)
{
LinkedListNode <PriceLevel> node;
for (node = abovePoc.First; node != null; node = node.Next)
{
var vol = node.Value.BuyVolume + node.Value.SellVolume;
if (currVolume + vol > maxVolume)
{
VAH = node.Value;
VAL = POC;
}
else
{
currVolume += vol;
}
}
}
else
{
var abovePocNode = abovePoc.First;
var belowPocNode = belowePoc.First;
while (true)
{
var aboveVol = abovePocNode.Value.BuyVolume + abovePocNode.Value.SellVolume;
var belowVol = belowPocNode.Value.BuyVolume + belowPocNode.Value.SellVolume;
if (aboveVol > belowVol)
{
if (currVolume + aboveVol > maxVolume)
{
VAH = abovePocNode.Value;
VAL = belowPocNode.Value;
break;
}
currVolume += aboveVol;
abovePocNode = abovePocNode.Next;
}
else
{
if (currVolume + belowVol > maxVolume)
{
VAH = abovePocNode.Value;
VAL = belowPocNode.Value;
break;
}
currVolume += belowVol;
belowPocNode = belowPocNode.Next;
}
}
}
}