/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double scaleMult, int barNum)
{
if ((smile == null) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((oldInfo == null) || (oldInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = oldInfo.F;
double dT = oldInfo.dT;
if (m_executeCommand)
{
string msg = String.Format("[{0}.StartButton] Strike: {1}", GetType().Name, m_strike);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, false);
}
#region 1. Список страйков
HashSet <string> serList = StrikeList;
serList.Clear();
IOptionStrikePair[] pairs;
if (Double.IsNaN(m_strikeStep) || (m_strikeStep <= Double.Epsilon))
{
pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
}
else
{
// Выделяем страйки, которые нацело делятся на StrikeStep
pairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
let test = m_strikeStep * Math.Round(p.Strike / m_strikeStep)
where DoubleUtil.AreClose(p.Strike, test)
select p).ToArray();
// [2015-12-24] Если шаг страйков по ошибке задан совершенно неправильно,
// то в коллекцию ставим все имеющиеся страйки.
// Пользователь потом разберется
if (pairs.Length <= 0)
{
pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
}
}
//if (pairs.Length < 2)
// return Constants.EmptyListDouble;
foreach (IOptionStrikePair pair in pairs)
{
double k = pair.Strike;
serList.Add(k.ToString(StrikeFormat, CultureInfo.InvariantCulture));
}
#endregion 1. Список страйков
InteractiveSeries res = Constants.EmptySeries;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
#region 2. Формируем улыбку просто для отображения текущего положения потенциальной котировки
// При нулевом рабочем объёме не утруждаемся рисованием лишних линий
if (!DoubleUtil.IsZero(m_qty))
{
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
var pair = pairs[j];
double sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(pair.Strike) + m_shiftIv;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
//bool isCall = (futPx <= pair.Strike);
bool isCall;
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= pair.Strike);
}
StrikeType optionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
Contract.Assert(pair.Tick < 1, $"#1 На тестовом контуре Дерибит присылает неправильный шаг цены! Tick:{pair.Tick}; Decimals:{pair.Put.Security.Decimals}");
double theorOptPxDollars = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
// Сразу(!!!) переводим котировку из баксов в битки
double theorOptPxBitcoins = theorOptPxDollars / scaleMult;
// Сдвигаем цену в долларах (с учетом ш.ц. в баксах)
theorOptPxDollars += m_shiftPriceStep * pair.Tick * scaleMult;
theorOptPxDollars = Math.Round(theorOptPxDollars / (pair.Tick * scaleMult)) * (pair.Tick * scaleMult);
// Сдвигаем цену в биткойнах (с учетом ш.ц. в битках)
theorOptPxBitcoins += m_shiftPriceStep * pair.Tick;
theorOptPxBitcoins = Math.Round(theorOptPxBitcoins / pair.Tick) * pair.Tick;
if ((!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxBitcoins)) || (!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxDollars)))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
// Пересчитываем сигму обратно, ЕСЛИ мы применили сдвиг цены в абсолютном выражении
if (m_shiftPriceStep != 0)
{
// Обратный пересчет в волатильность
sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, theorOptPxDollars, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
var secDesc = isCall ? pair.CallFinInfo.Security : pair.PutFinInfo.Security;
nodeInfo.F = oldInfo.F;
nodeInfo.dT = oldInfo.dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
nodeInfo.Strike = pair.Strike;
nodeInfo.Sigma = sigma;
nodeInfo.OptPx = theorOptPxBitcoins;
nodeInfo.OptionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
nodeInfo.Pair = pair;
nodeInfo.Symbol = secDesc.Name;
nodeInfo.DSName = secDesc.DSName;
nodeInfo.Expired = secDesc.Expired;
nodeInfo.FullName = secDesc.FullName;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive tmp = new InteractivePointActive();
tmp.IsActive = true;
tmp.ValueX = pair.Strike;
tmp.ValueY = sigma;
tmp.DragableMode = DragableMode.Yonly;
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4}",
futPx, pair.Strike, sigma, optionType, theorOptPxBitcoins);
tmp.Tag = nodeInfo;
//tmp.Color = Colors.White;
if (m_qty > 0)
{
tmp.Geometry = Geometries.Triangle;
}
else if (m_qty < 0)
{
tmp.Geometry = Geometries.TriangleDown;
}
else
{
tmp.Geometry = Geometries.None;
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject();
obj.Anchor = tmp;
controlPoints.Add(obj);
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo sInfo = new SmileInfo();
sInfo.F = futPx;
sInfo.dT = dT;
sInfo.Expiry = oldInfo.Expiry;
sInfo.ScriptTime = oldInfo.ScriptTime;
sInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
sInfo.BaseTicker = oldInfo.BaseTicker;
res.Tag = sInfo;
if (controlPoints.Count > 0)
{
res.ClickEvent -= InteractiveSplineOnQuoteIvEvent;
res.ClickEvent += InteractiveSplineOnQuoteIvEvent;
m_clickableSeries = res;
}
}
#endregion 2. Формируем улыбку просто для отображения текущего положения потенциальной котировки
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (m_cancelAllLong)
{
posMan.DropAllLongIvTargets(m_context);
}
if (m_cancelAllShort)
{
posMan.DropAllShortIvTargets(m_context);
}
#region 4. Котирование
{
var longTargets = posMan.GetIvTargets(true);
var shortTargets = posMan.GetIvTargets(false);
var ivTargets = longTargets.Union(shortTargets).ToList();
for (int j = 0; j < ivTargets.Count; j++)
{
var ivTarget = ivTargets[j];
// PROD-6102 - Требуется точное совпадение опционной серии
if (optSer.ExpirationDate.Date != ivTarget.SecInfo.Expiry.Date)
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
IOptionStrikePair pair;
double k = ivTarget.SecInfo.Strike;
if (!optSer.TryGetStrikePair(k, out pair))
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
double sigma;
QuoteIvMode quoteMode = ivTarget.QuoteMode;
if (quoteMode == QuoteIvMode.Absolute)
{
sigma = ivTarget.EntryIv;
}
else
{
sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(k) + ivTarget.EntryIv;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
//bool isCall = (futPx <= pair.Strike);
// Определяю тип опциона на основании информации в Задаче
StrikeType taskOptionType = StrikeType.Any;
if (ivTarget.SecInfo.StrikeType.HasValue)
{
taskOptionType = ivTarget.SecInfo.StrikeType.Value;
}
bool isCall;
if (taskOptionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (taskOptionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= pair.Strike); // Это аварийная ситуация?
}
StrikeType optionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
Contract.Assert(pair.Tick < 1, $"#3 На тестовом контуре Дерибит присылает неправильный шаг цены! Tick:{pair.Tick}; Decimals:{pair.Put.Security.Decimals}");
double theorOptPxDollars = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
// Сразу(!!!) переводим котировку из баксов в битки
double theorOptPxBitcoins = theorOptPxDollars / scaleMult;
// Сдвигаем цену в долларах (с учетом ш.ц. в баксах)
theorOptPxDollars += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick * scaleMult;
theorOptPxDollars = Math.Round(theorOptPxDollars / (pair.Tick * scaleMult)) * (pair.Tick * scaleMult);
// Сдвигаем цену в биткойнах (с учетом ш.ц. в битках)
theorOptPxBitcoins += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick;
theorOptPxBitcoins = Math.Round(theorOptPxBitcoins / pair.Tick) * pair.Tick;
if ((!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxBitcoins)) || (!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxDollars)))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
IOptionStrike optStrike = isCall ? pair.Call : pair.Put;
ISecurity sec = optStrike.Security;
double totalQty = posMan.GetTotalQty(sec, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
// Поскольку котирование страйка по волатильности -- это вопрос набора нужного количества СТРЕДДЛОВ,
// то учитывать надо суммарный объём опционов как в колах, так и в путах.
// НО ЗАДАЧУ-ТО Я СТАВЛЮ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ИНСТРУМЕНТА!
// Как быть?
//double totalQty = posMan.GetTotalQty(pair.Put.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
//totalQty += posMan.GetTotalQty(pair.Call.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
double targetQty = Math.Abs(ivTarget.TargetShares) - totalQty;
// Если имеется дробный LotTick (как в Дерибит к примеру), то надо предварительно округлить
targetQty = sec.RoundShares(targetQty);
if (targetQty > 0)
{
string note = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"{0}; ActQty:{1}; Px:{2}; IV:{3:P2}",
ivTarget.EntryNotes, targetQty, theorOptPxBitcoins, sigma);
if (ivTarget.IsLong)
{
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, targetQty, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntrySignalName, note);
}
else
{
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, targetQty, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntrySignalName, note);
}
}
else
{
string msg = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"IvTarget cancelled. SignalName:{0}; Notes:{1}", ivTarget.EntrySignalName, ivTarget.EntryNotes);
posMan.CancelVolatility(m_context, ivTarget, msg);
// TODO: потом убрать из ГЛ
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true, new Dictionary <string, object> {
{ "VOLATILITY_ORDER_CANCELLED", msg }
});
}
}
}
#endregion 4. Котирование
#region 5. Торговля
if (m_executeCommand && (!DoubleUtil.IsZero(m_qty)))
{
double k;
if ((!Double.TryParse(m_strike, out k)) &&
(!Double.TryParse(m_strike, NumberStyles.Any, CultureInfo.InvariantCulture, out k)))
{
return(res);
}
var pair = (from p in pairs where DoubleUtil.AreClose(k, p.Strike) select p).SingleOrDefault();
if (pair == null)
{
return(res);
}
InteractiveObject obj = (from o in controlPoints where DoubleUtil.AreClose(k, o.Anchor.ValueX) select o).SingleOrDefault();
if (obj == null)
{
return(res);
}
// TODO: для режима котирования в абсолютных числах сделать отдельную ветку
//double iv = obj.Anchor.ValueY;
const QuoteIvMode QuoteMode = QuoteIvMode.Relative;
if (posMan.BlockTrading)
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.PositionsManager.TradingBlocked"),
m_context.Runtime.TradeName + ":QuoteIv");
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(res);
}
// Выбираю тип инструмента пут или колл?
bool isCall;
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= k);
}
double iv = m_shiftIv;
int shift = m_shiftPriceStep;
var option = isCall ? pair.Call : pair.Put;
if (m_qty > 0)
{
// Пересчитываю целочисленный параметр Qty в фактические лоты конкретного инструмента
double actQty = m_qty * option.LotTick;
string sigName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"Qty:{0}; IV:{1:P2}+{2}; dT:{3}; Mode:{4}", actQty, iv, shift, dT, QuoteMode);
posMan.BuyVolatility(m_context, option, Math.Abs(actQty), QuoteMode, iv, shift, "BuyVola", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
else if (m_qty < 0)
{
// Пересчитываю целочисленный параметр Qty в фактические лоты конкретного инструмента
double actQty = m_qty * option.LotTick;
string sigName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"Qty:{0}; IV:{1:P2}+{2}; dT:{3}; Mode:{4}", actQty, iv, shift, dT, QuoteMode);
posMan.SellVolatility(m_context, option, Math.Abs(actQty), QuoteMode, iv, shift, "SellVola", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
}
#endregion 5. Торговля
return(res);
}
/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double centralStrike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
{
IOptionStrikePair testPair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(centralStrike, out testPair))
{
return(Constants.NaN);
}
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния с учетом шага страйков
IOptionStrikePair[] orderedPairs;
if (m_strikeStep < Double.Epsilon)
{
// Просто сортируем страйки по расстоянию до Центра
orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
}
else
{
// Сортировка по возрастанию до Центра + обязательно условие кратности параметру m_strikeStep
orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
let dK = Math.Abs(p.Strike - centralStrike)
let dKStep = (int)Math.Round(dK / m_strikeStep)
where DoubleUtil.AreClose(dK, m_strikeStep * dKStep) // проверяем, что расстояние от страйка до центра кратно m_strikeStep
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
}
Contract.Assert(m_strikeAmount >= 0, "Как получился отрицательный m_strikeAmount??? m_strikeAmount: " + m_strikeAmount);
// Защита от дурака? Или не надо париться?
m_strikeAmount = Math.Max(0, m_strikeAmount);
// Котируем либо 1 центральный страйк либо центр + четное число соседей
int maxStrikeCount = 2 * m_strikeAmount + 1;
int strikeCounter = 0;
// Сколько лотов уже выставлено в рынок
double pendingQty = 0;
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
if (strikeCounter >= maxStrikeCount)
{
// Все, выходим. Цикл завершен.
break;
}
double ivAtm;
double strike = candidPair.Strike;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. ivAtm:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
#region Набираем риск
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
if ((m_optionType == StrikeType.Put) || (m_optionType == StrikeType.Any) && (strike <= futPx))
{
#region В путах
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В путах
}
else if ((m_optionType == StrikeType.Call) || (m_optionType == StrikeType.Any) && (futPx <= strike))
{
#region В колах
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В колах
}
else
{
// Вроде бы, сюда не должны приходить никогда?..
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Max(1, Math.Abs(m_fixedQty / 2));
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
}
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
//qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
// Причем здесь уже не нужно отдельно учитывать executedQty, потому что он входит в pendingQty
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
//executedQty += (int)qty;
}
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Набираем риск
strikeCounter++;
} // End foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
}
else
{
string msg = String.Format("[{0}] Strike not found. risk:{1}; maxRisk:{2}; orderedPairs.Length:{3}",
Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty >= 0) && (callOpenQty >= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[{0}:{1}] Strike:{2}; putOpenQty:{3}; callOpenQty:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) ||
Double.IsNaN(iv) || (iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. IV:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
DateTime putTime, callTime;
double putAskQty, callAskQty;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putAskQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callAskQty, out callTime);
}
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
#region В путах
if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В путах
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
#region В колах
if (callOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие колы
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В колах
}
else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty < 0) && // Это означает, что в страйке есть короткие колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
}
}
else
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] risk:{2}; maxRisk:{3}; orderedPairs.Length:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}
public double Execute(double price, double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.NaN);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double f = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.NaN);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(f))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, f);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.NaN);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.NaN);
}
double rawDelta, res;
double dF = optSer.UnderlyingAsset.Tick;
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (SingleSeriesNumericalDelta.TryEstimateDelta(posMan, optSer, pairs, smile, m_greekAlgo, f, dF, dT, out rawDelta))
{
res = rawDelta;
}
else
{
res = Constants.NaN;
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo != null) && (sInfo.ContinuousFunction != null))
{
double iv = sInfo.ContinuousFunction.Value(sInfo.F);
string msg = String.Format("[{0}] F:{1}; dT:{2}; smile.F:{3}; smile.dT:{4}; smile.IV:{5}",
GetType().Name, f, dT, sInfo.F, sInfo.dT, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, false);
}
m_delta.Value = res;
//context.Log(String.Format("[{0}] Delta: {1}; rawDelta:{2}", MsgId, delta.Value, rawDelta), logColor, true);
if (m_hedgeDelta)
{
#region Hedge logic
try
{
int rounded = Math.Sign(rawDelta) * ((int)Math.Floor(Math.Abs(rawDelta)));
if (rounded == 0)
{
string msg = String.Format("[{0}] Delta is too low to hedge. Delta: {1}", MsgId, rawDelta);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
else
{
int len = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count;
ISecurity sec = (from s in m_context.Runtime.Securities
where (s.SecurityDescription.Equals(optSer.UnderlyingAsset.SecurityDescription))
select s).SingleOrDefault();
if (sec == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] There is no security. Symbol: {1}", MsgId, optSer.UnderlyingAsset.Symbol);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
else
{
if (rounded < 0)
{
string signalName = String.Format("\r\nDelta BUY\r\nF:{0}; dT:{1}; Delta:{2}\r\n", f, dT, rawDelta);
m_context.Log(signalName, MessageType.Warning, true);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, Math.Abs(rounded), f, signalName, null);
}
else if (rounded > 0)
{
string signalName = String.Format("\r\nDelta SELL\r\nF:{0}; dT:{1}; Delta:+{2}\r\n", f, dT, rawDelta);
m_context.Log(signalName, MessageType.Warning, true);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, Math.Abs(rounded), f, signalName, null);
}
}
}
}
finally
{
m_hedgeDelta = false;
}
#endregion Hedge logic
}
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double centralStrike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, InteractiveSeries callDelta,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
{
IOptionStrikePair testPair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(centralStrike, out testPair))
{
return(Constants.NaN);
}
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
SmileInfo callDeltaInfo = callDelta.GetTag <SmileInfo>();
if ((callDeltaInfo == null) || (callDeltaInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
// Функция для вычисления дельты кола
IFunction cDf = callDeltaInfo.ContinuousFunction;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
List <IOptionStrikePair> orderedPairs = BuyOptionGroupDelta.GetFilteredPairs(optSer, centralStrike, cDf,
m_strikeStep, m_minDelta, m_maxDelta, m_checkAbsDelta);
// Сколько лотов уже выставлено в рынок
double pendingQty = 0;
if (orderedPairs.Count > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
double ivAtm;
double strike = candidPair.Strike;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. ivAtm:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
double cd, pd;
// Вычисляю дельту кола и с ее помощью -- дельту пута
if (!cDf.TryGetValue(strike, out cd))
{
// Этого не может быть по правилу отбора страйков!
Contract.Assert(false, "Почему мы не смогли вычислить дельту кола???");
continue;
}
// Типа, колл-пут паритет для вычисления дельты путов
pd = 1 - cd;
if (m_checkAbsDelta)
{
// Берем дельты по модулю
cd = Math.Abs(cd);
pd = Math.Abs(pd);
}
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
#region Набираем риск
int executedQty = 0;
// Если дельта пута влезает в диапазон -- выставляем котировку в путы
if ((m_minDelta <= pd) && (pd <= m_maxDelta))
{
#region Набираем риск в путах
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
#endregion Набираем риск в путах
}
// Если дельта кола влезает в диапазон -- выставляем котировку в колы
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty) &&
(m_minDelta <= cd) && (cd <= m_maxDelta))
{
#region Набираем риск в колах
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
//qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
// Причем здесь уже не нужно отдельно учитывать executedQty, потому что он входит в pendingQty
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
//executedQty += (int)qty;
}
#endregion Набираем риск в колах
}
#endregion Набираем риск
} // End foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
}
else
{
string msg = String.Format("[{0}] Strike not found. risk:{1}; maxRisk:{2}; orderedPairs.Count:{3}",
Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk, orderedPairs.Count);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty >= 0) && (callOpenQty >= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[{0}:{1}] Strike:{2}; putOpenQty:{3}; callOpenQty:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) ||
Double.IsNaN(iv) || (iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. IV:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
DateTime putTime, callTime;
double putAskQty, callAskQty;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putAskQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callAskQty, out callTime);
}
//if (m_optionType == StrikeType.Put)
//{
// #region В путах
// if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
// {
// ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
// double px = SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
// double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
// double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
// string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
// posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
// m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// // Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
// break;
// }
// #endregion В путах
//}
//else if (m_optionType == StrikeType.Call)
//{
// #region В колах
// if (callOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие колы
// {
// ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
// double px = SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
// double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
// double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
// string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
// posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
// m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// // Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
// break;
// }
// #endregion В колах
//}
//else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty < 0) && // Это означает, что в страйке есть короткие колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
}
}
else
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] risk:{2}; maxRisk:{3}; orderedPairs.Length:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}
private void RouteOnClickEvents(List <InteractiveActionEventArgs> eventArgs)
{
if (eventArgs == null)
{
return;
}
int argLen = eventArgs.Count;
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading && (argLen > 0))
{
eventArgs.Clear();
string msg = String.Format("[{0}] ERROR! Trading is blocked. Should NOT be here. All events were removed.", m_optionPxMode);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return;
}
bool recalc = false;
for (int j = argLen - 1; j >= 0; j--)
{
InteractiveActionEventArgs eventArg = eventArgs[j];
eventArgs.RemoveAt(j);
try
{
SmileNodeInfo nodeInfo = eventArg.Point.Tag as SmileNodeInfo;
if (nodeInfo == null)
{
//string msg = String.Format("[{0}] There is no nodeInfo. Quote type: {1}; Strike: {2}", m_optionPxMode);
string msg = RM.GetStringFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "OptHandlerMsg.ThereIsNoNodeInfo",
m_context.Runtime.TradeName, m_optionPxMode, eventArg.Point.ValueX);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
if ((!posMan.UseVirtualPositions) && nodeInfo.Expired)
{
string msg = String.Format("[{0}] Security {1} is already expired. Expiry: {2}",
m_optionPxMode, nodeInfo.Symbol, nodeInfo.Security.SecurityDescription.ExpirationDate);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
ISecurity sec = (from s in m_context.Runtime.Securities
where (s.Symbol.Equals(nodeInfo.Symbol, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)) &&
(String.IsNullOrWhiteSpace(nodeInfo.DSName) || (s.SecurityDescription.DSName == nodeInfo.DSName)) &&
(String.IsNullOrWhiteSpace(nodeInfo.FullName) || (s.SecurityDescription.FullName == nodeInfo.FullName))
select s).SingleOrDefault();
if (sec == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] There is no security. Symbol: {1}", m_optionPxMode, nodeInfo.Symbol);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
double actualPx = nodeInfo.OptPx;
if (m_optionType != StrikeType.Any)
{
// Заменяю инструмент в соответствии с настройками кубика
switch (m_optionType)
{
case StrikeType.Put:
if (sec.SecurityDescription.ActiveType != DataSource.ActiveType.OptionPut)
{
var oldCall = sec;
sec = nodeInfo.Pair.Put.Security;
// Теперь еще нужно заменить ЦЕНУ. Проще всего это сделать через паритет.
// C - P = F - K ==> P = C + K - F
double putPx = nodeInfo.OptPx + nodeInfo.Strike - nodeInfo.F;
// Но не меньше 1 ш.ц.!
actualPx = Math.Max(putPx, sec.Tick);
string txt = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"[{0}] Symbol '{1}' has been replaced to '{2}' and changed price from {3} to {4}",
m_optionPxMode, nodeInfo.Symbol, sec.Symbol, nodeInfo.OptPx, actualPx);
m_context.Log(txt, MessageType.Warning, true);
}
break;
case StrikeType.Call:
if (sec.SecurityDescription.ActiveType != DataSource.ActiveType.OptionCall)
{
var oldPut = sec;
sec = nodeInfo.Pair.Call.Security;
// Теперь еще нужно заменить ЦЕНУ. Проще всего это сделать через паритет.
// C - P = F - K ==> C = P + F - K
double callPx = nodeInfo.OptPx + nodeInfo.F - nodeInfo.Strike;
// Но не меньше 1 ш.ц.!
actualPx = Math.Max(callPx, sec.Tick);
string txt = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"[{0}] Symbol '{1}' has been replaced to '{2}' and changed price from {3} to {4}",
m_optionPxMode, nodeInfo.Symbol, sec.Symbol, nodeInfo.OptPx, actualPx);
m_context.Log(txt, MessageType.Warning, true);
}
break;
}
}
int len = sec.Bars.Count;
// Валидирую наличие правильной котировки
if (sec.FinInfo != null)
{
Debug.WriteLine("AskPx: " + sec.FinInfo.Ask);
Debug.WriteLine("BidPx: " + sec.FinInfo.Bid);
}
recalc = true;
if ((m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) && (m_qty > 0) ||
(m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid) && (m_qty < 0))
{
string signalName = "\r\nLeft-Click BUY \r\n" + eventArg.Point.Tooltip + "\r\n";
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, Math.Abs(m_qty), actualPx, signalName, null);
}
else if ((m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid) && (m_qty > 0) ||
(m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) && (m_qty < 0))
{
string signalName = "\r\nLeft-Click SELL \r\n" + eventArg.Point.Tooltip + "\r\n";
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, Math.Abs(m_qty), actualPx, signalName, null);
}
else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Mid)
{
string msg = String.Format("[{0}] OptionPxMode.Mid is not implemented.", m_optionPxMode);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
else if (m_qty == 0)
{
string msg = String.Format("[{0}] Qty: {1}. Trading is blocked.", m_optionPxMode, m_qty);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
catch (Exception ex)
{
string msg = String.Format("[{0}] {1} in RouteOnClickEvents. Message: {2}\r\n{3}",
m_optionPxMode, ex.GetType().FullName, ex.Message, ex);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
if (recalc)
{
m_context.Recalc(RecalcReasons.ChartTrading, null);
}
}
/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double strike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
IOptionStrikePair pair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(strike, out pair))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk) || Double.IsInfinity(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
double ivAtm;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. ivAtm:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, pair.Strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
#region Набираем риск
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, pair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, pair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
#region В путах
ISecurity sec = pair.Put.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
qty = GetSafeQty(risk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, false);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В путах
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
#region В колах
ISecurity sec = pair.Call.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
qty = GetSafeQty(risk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, true);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В колах
}
else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
{
ISecurity sec = pair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Max(1, Math.Abs(m_fixedQty / 2));
qty = GetSafeQty(risk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
}
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty))
{
ISecurity sec = pair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
qty = GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
//executedQty += (int)qty;
}
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Набираем риск
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - strike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть ДЛИННАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty <= 0) && (callOpenQty <= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[{0}:{1}] Strike:{2}; putOpenQty:{3}; callOpenQty:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть ДЛИННАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) || Double.IsNaN(iv) ||
(iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. IV:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
#region В путах
if (putOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В путах
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
#region В колах
if (callOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные колы
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В колах
}
else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty > 0) && // Это означает, что в страйке есть длинные колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
}
}
else
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] risk:{2}; maxRisk:{3}; orderedPairs.Length:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}
public IList <double> Execute(IList <double> prices, IList <double> times, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer)
{
List <double> positionDeltas = m_context.LoadObject(VariableId + "positionDeltas") as List <double>;
if (positionDeltas == null)
{
positionDeltas = new List <double>();
m_context.StoreObject(VariableId + "positionDeltas", positionDeltas);
}
int len = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count;
for (int j = positionDeltas.Count; j < len; j++)
{
positionDeltas.Add(Constants.NaN);
}
double f = prices[prices.Count - 1];
double dT = times[times.Count - 1];
if ((dT < Double.Epsilon) || Double.IsNaN(dT) || Double.IsNaN(f))
{
return(positionDeltas);
}
double rawDelta, res;
double dF = optSer.UnderlyingAsset.Tick;
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (SingleSeriesNumericalDelta.TryEstimateDelta(posMan, optSer, pairs, smile, m_greekAlgo, f, dF, dT, out rawDelta))
{
res = rawDelta;
}
else
{
res = Constants.NaN;
}
positionDeltas[positionDeltas.Count - 1] = res;
m_delta.Value = res;
//context.Log(String.Format("[{0}] Delta: {1}; rawDelta:{2}", MsgId, delta.Value, rawDelta), logColor, true);
if (m_hedgeDelta)
{
#region Hedge logic
try
{
int rounded = Math.Sign(rawDelta) * ((int)Math.Floor(Math.Abs(rawDelta)));
if (rounded == 0)
{
string msg = String.Format("[{0}] Delta is too low to hedge. Delta: {1}", MsgId, rawDelta);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
else
{
ISecurity sec = (from s in m_context.Runtime.Securities
where (s.SecurityDescription.Equals(optSer.UnderlyingAsset.SecurityDescription))
select s).SingleOrDefault();
if (sec == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] There is no security. Symbol: {1}", MsgId, optSer.UnderlyingAsset.Symbol);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
else
{
if (rounded < 0)
{
string signalName = String.Format("\r\nDelta BUY\r\nF:{0}; dT:{1}; Delta:{2}\r\n", f, dT, rawDelta);
m_context.Log(signalName, MessageType.Warning, true);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, Math.Abs(rounded), f, signalName, null);
}
else if (rounded > 0)
{
string signalName = String.Format("\r\nDelta SELL\r\nF:{0}; dT:{1}; Delta:+{2}\r\n", f, dT, rawDelta);
m_context.Log(signalName, MessageType.Warning, true);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, Math.Abs(rounded), f, signalName, null);
}
}
}
}
finally
{
m_hedgeDelta = false;
}
#endregion Hedge logic
}
return(positionDeltas);
}
private void RouteOnClickEvents(List <InteractiveActionEventArgs> eventArgs)
{
if (eventArgs == null)
{
return;
}
int argLen = eventArgs.Count;
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading && (argLen > 0))
{
eventArgs.Clear();
string msg = String.Format("[{0}] ERROR! Trading is blocked. Should NOT be here. All events were removed.", m_optionPxMode);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return;
}
bool recalc = false;
for (int j = argLen - 1; j >= 0; j--)
{
InteractiveActionEventArgs eventArg = eventArgs[j];
eventArgs.RemoveAt(j);
try
{
SmileNodeInfo nodeInfo = eventArg.Point.Tag as SmileNodeInfo;
if (nodeInfo == null)
{
//string msg = String.Format("[{0}] There is no nodeInfo. Quote type: {1}; Strike: {2}", m_optionPxMode);
string msg = RM.GetStringFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "OptHandlerMsg.ThereIsNoNodeInfo",
m_context.Runtime.TradeName, m_optionPxMode, eventArg.Point.ValueX);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
if ((!posMan.UseVirtualPositions) && nodeInfo.Expired)
{
string msg = String.Format("[{0}] Security {1} is already expired. Expiry: {2}",
m_optionPxMode, nodeInfo.Symbol, nodeInfo.Security.SecurityDescription.ExpirationDate);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
ISecurity sec = (from s in m_context.Runtime.Securities
where (s.Symbol.Equals(nodeInfo.Symbol, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)) &&
(String.IsNullOrWhiteSpace(nodeInfo.DSName) || (s.SecurityDescription.DSName == nodeInfo.DSName)) &&
(String.IsNullOrWhiteSpace(nodeInfo.FullName) || (s.SecurityDescription.FullName == nodeInfo.FullName))
select s).SingleOrDefault();
if (sec == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] There is no security. Symbol: {1}", m_optionPxMode, nodeInfo.Symbol);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
int len = sec.Bars.Count;
// Валидирую наличие правильной котировки
if (sec.FinInfo != null)
{
Debug.WriteLine("AskPx: " + sec.FinInfo.Ask);
Debug.WriteLine("BidPx: " + sec.FinInfo.Bid);
}
recalc = true;
if ((m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) && (m_qty > 0) ||
(m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid) && (m_qty < 0))
{
string signalName = "\r\nLeft-Click BUY \r\n" + eventArg.Point.Tooltip + "\r\n";
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, Math.Abs(m_qty), nodeInfo.OptPx, signalName, null);
}
else if ((m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid) && (m_qty > 0) ||
(m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) && (m_qty < 0))
{
string signalName = "\r\nLeft-Click SELL \r\n" + eventArg.Point.Tooltip + "\r\n";
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, Math.Abs(m_qty), nodeInfo.OptPx, signalName, null);
}
else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Mid)
{
string msg = String.Format("[{0}] OptionPxMode.Mid is not implemented.", m_optionPxMode);
m_context.Log(msg, MessageType.Alert, true);
}
else if (m_qty == 0)
{
string msg = String.Format("[{0}] Qty: {1}. Trading is blocked.", m_optionPxMode, m_qty);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
catch (Exception ex)
{
string msg = String.Format("[{0}] {1} in RouteOnClickEvents. Message: {2}\r\n{3}",
m_optionPxMode, ex.GetType().FullName, ex.Message, ex);
m_context.Log(msg, MessageType.Alert, true);
}
}
if (recalc)
{
m_context.Recalc();
}
}
public double Execute(InteractiveSeries deltaProfile, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
List <double> positionDeltas = m_context.LoadObject(VariableId + "positionDeltas") as List <double>;
if (positionDeltas == null)
{
positionDeltas = new List <double>();
m_context.StoreObject(VariableId + "positionDeltas", positionDeltas);
}
int len = m_context.BarsCount;
if (len <= barNum)
{
string msg = String.Format("[{0}] (BarsCount <= barNum)! BarsCount:{1}; barNum:{2}",
GetType().Name, m_context.BarsCount, barNum);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
for (int j = positionDeltas.Count; j < Math.Max(len, barNum + 1); j++)
{
positionDeltas.Add(Constants.NaN);
}
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(positionDeltas[barNum]);
}
}
if (deltaProfile == null)
{
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo deltaInfo = deltaProfile.GetTag <SmileInfo>();
if ((deltaInfo == null) || (deltaInfo.ContinuousFunction == null))
{
positionDeltas[barNum] = Double.NaN; // заполняю индекс barNumber
return(Constants.NaN);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double f = deltaInfo.F;
double dT = deltaInfo.dT;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.NaN);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(f))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, f);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.NaN);
}
double rawDelta;
if (!deltaInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(f, out rawDelta))
{
rawDelta = Constants.NaN;
}
positionDeltas[barNum] = rawDelta; // заполняю индекс barNumber
m_delta.Value = rawDelta;
if (PrintDeltaInLog)
{
m_context.Log(MsgId + ": " + m_delta.Value, MessageType.Info, PrintDeltaInLog);
}
if (m_hedgeDelta)
{
#region Hedge logic
try
{
int rounded = Math.Sign(rawDelta) * ((int)Math.Floor(Math.Abs(rawDelta)));
if (rounded == 0)
{
string msg = String.Format("[{0}] Delta is too low to hedge. Delta: {1}", MsgId, rawDelta);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
else
{
len = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count;
ISecurity sec = (from s in m_context.Runtime.Securities
where (s.Symbol == optSer.UnderlyingAsset.Symbol)
select s).SingleOrDefault();
if (sec == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] There is no security. Symbol: {1}", MsgId, optSer.UnderlyingAsset.Symbol);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
else
{
if (rounded < 0)
{
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
string signalName = String.Format("\r\nDelta BUY\r\nF:{0}; dT:{1}; Delta:{2}\r\n", f, dT, rawDelta);
m_context.Log(signalName, MessageType.Warning, true);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, Math.Abs(rounded), f, signalName, null);
}
else if (rounded > 0)
{
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
string signalName = String.Format("\r\nDelta SELL\r\nF:{0}; dT:{1}; Delta:+{2}\r\n", f, dT, rawDelta);
m_context.Log(signalName, MessageType.Warning, true);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, Math.Abs(rounded), f, signalName, null);
}
}
}
}
finally
{
m_hedgeDelta = false;
}
#endregion Hedge logic
}
SetHandlerInitialized(now);
return(rawDelta);
}
protected override bool TryCalculate(Dictionary <DateTime, double> history, DateTime now, int barNum, object[] args, out double val)
{
int col = 0;
double price = (double)args[col++];
double rawDelta = (double)args[col++];
//IOptionSeries optSer = (IOptionSeries)args[col++];
double priceStep = (double)args[col++];
DateTime expirationDate = (DateTime)args[col++];
string underlyingSymbol = (string)args[col++];
DateTime lastUpdate = (DateTime)args[col++];
var baseSecDesc = (DataSource.IDataSourceSecurity)args[col++];
bool permissionToWork = (bool)args[col++];
// Здесь работаем не с парами, а со списком, чтобы потом было легче обобщить на весь опцион целиком.
var strikes = (IEnumerable <IOptionStrike>)args[col++];
// Шаг лотности БАЗОВОГО АКТИВА (нужен для Дерибит в первую очередь)
double lotTick = (double)args[col++];
val = rawDelta;
#region Validate args
double futPx = price;
// Входные параметры не проинициализированы
if (Double.IsNaN(rawDelta) || (!DoubleUtil.IsPositive(futPx)))
{
return(true);
}
// Входные параметры не проинициализированы
//if ((optSer == null) || (optSer.UnderlyingAsset == null) || (optSer.UnderlyingAsset.SecurityDescription == null))
// return true;
if (!DoubleUtil.IsPositive(priceStep))
{
return(true);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(lotTick))
{
return(true);
}
m_buyPrice.Value = futPx + m_buyShift * priceStep;
m_sellPrice.Value = futPx + m_sellShift * priceStep;
// PROD-3687: Если выйти из метода слишком рано, то не будут заполнены контролы на UI
if (!m_hedgeDelta)
{
return(true);
}
if (!permissionToWork)
{
// PROD-4568 - Если параметр блока говорит "можно", а на вход блока из скрипта подан запрет,
// то нужно записать в лог значения этих параметров, чтобы не было вопросов потом.
// См. также обсуждение на форуме: http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=80364#Post80364
if (Context.Runtime.IsAgentMode)
{
string tName = (Context.Runtime.TradeName ?? "").Replace(Constants.HtmlDot, ".");
string expiry = expirationDate.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture);
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Execution is blocked. Symbol:{2}; Expiry:{3}; HedgeDelta:{4}; Permission:{5}",
MsgId, tName, underlyingSymbol, expiry, m_hedgeDelta, permissionToWork);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
}
return(true);
}
DateTime lastExec = LastExecution;
//DateTime lastUpdate = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo.LastUpdate;
// В некоторых случаях слишком частое исполнение нам не подходит
if ((lastUpdate - lastExec).TotalSeconds < m_minPeriod)
{
// Но надо проверять изменения в составе портфеля, чтобы вовремя ровнять дельту
// НО КАК???
return(true);
}
#endregion Validate args
// Если дельта уже лежит в заданных границах - просто выходим
double dnEdge = m_targetDelta.Value - Math.Abs(m_doDelta.Value) + (1.0 - m_sensitivity);
double upEdge = m_targetDelta.Value + Math.Abs(m_upDelta.Value) - (1.0 - m_sensitivity);
// Пересчитываем пороги срабатывания в истинные лоты
dnEdge *= lotTick;
upEdge *= lotTick;
if ((dnEdge < rawDelta) && (rawDelta < upEdge))
{
//string msg = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "[{0}] Delta is too low to hedge. Delta: {1}; TargetDelta: {2}; Sensitivity: {3}",
// MsgId, rawDelta, m_targetDelta.Value, m_sensitivity);
//context.Log(msg, logColor, true);
return(true);
}
//var baseSecDesc = optSer.UnderlyingAsset.SecurityDescription;
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
ISecurity sec = (from s in m_context.Runtime.Securities
where (s.SecurityDescription != null) && baseSecDesc.Equals(s.SecurityDescription)
select s).SingleOrDefault();
if (sec == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] There is no security. Symbol: {1}", MsgId, underlyingSymbol);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(true);
}
// PROD-6000 - Если в позиции вообще нет опционов, значит произошла какая-то ошибка
if (!m_workWithoutOptions)
{
bool hasAnyOption = HasAnyOptionPosition(posMan, strikes);
if (!hasAnyOption)
{
// В режиме агента обязательно логгируем, чтобы потом вопросов не было
if (Context.Runtime.IsAgentMode)
{
string tName = (Context.Runtime.TradeName ?? "").Replace(Constants.HtmlDot, ".");
string expiry = expirationDate.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture);
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Execution is blocked. Symbol:{2}; Expiry:{3}; WorkWithoutOptions:{4}; HasAnyOption:{5}",
MsgId, tName, underlyingSymbol, expiry, m_workWithoutOptions, hasAnyOption);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
}
return(true);
}
}
// Здесь rawDelta и dnEdge ОБА в истинных лотах
if (rawDelta <= dnEdge)
{
double diffLots = m_targetDelta.Value * lotTick - rawDelta;
// Переводим в штуки LotTick-ов
double diffLotTicks = diffLots / lotTick;
int roundedLo = Math.Sign(diffLotTicks) * (int)Math.Floor(Math.Abs(diffLotTicks));
int roundedHi = Math.Sign(diffLotTicks) * (1 + (int)Math.Floor(Math.Abs(diffLotTicks)));
int rounded;
//if (Math.Abs(rawDelta + roundedLo - m_targetDelta.Value) <= Math.Abs(rawDelta + roundedHi - m_targetDelta.Value))
if (Math.Abs(roundedLo - diffLotTicks) <= Math.Abs(roundedHi - diffLotTicks))
{
rounded = roundedLo;
}
else
{
rounded = roundedHi;
}
if (rounded > 0)
{
// [2015-07-15] Сдвиг заявки хеджа относительно рынка на заданную величину
double px = futPx + m_buyShift * sec.Tick;
string signalName;
if (DoubleUtil.IsOne(lotTick))
{
signalName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}; Delta:{1}; TargetDelta:{2}",
px, rawDelta, m_targetDelta.Value);
}
else
{
signalName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}; Delta:{1}; TargetDelta:{2}; LotTick:{3}",
px, rawDelta, m_targetDelta.Value * lotTick, lotTick);
}
m_context.Log(signalName, MessageType.Warning, false);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, Math.Abs(rounded * lotTick), px, "Delta BUY", signalName);
m_context.StoreObject(VariableId + "_" + LastExecutionKey, now);
}
}
// Здесь upEdge и rawDelta ОБА в истинных лотах
else if (upEdge <= rawDelta)
{
double diffLots = m_targetDelta.Value * lotTick - rawDelta; // в этой ветке diff обычно отрицательный...
// Переводим в штуки LotTick-ов
double diffLotTicks = diffLots / lotTick;
int roundedLo = Math.Sign(diffLotTicks) * (int)Math.Floor(Math.Abs(diffLotTicks));
int roundedHi = Math.Sign(diffLotTicks) * (1 + (int)Math.Floor(Math.Abs(diffLotTicks)));
int rounded;
if (Math.Abs(roundedLo - diffLotTicks) <= Math.Abs(roundedHi - diffLotTicks))
{
rounded = roundedLo;
}
else
{
rounded = roundedHi;
}
if (rounded < 0)
{
// [2015-07-15] Сдвиг заявки хеджа относительно рынка на заданную величину
double px = futPx + m_sellShift * sec.Tick;
string signalName;
if (DoubleUtil.IsOne(lotTick))
{
signalName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}; Delta:{1}; TargetDelta:{2}",
px, rawDelta, m_targetDelta.Value);
}
else
{
signalName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}; Delta:{1}; TargetDelta:{2}; LotTick:{3}",
px, rawDelta, m_targetDelta.Value * lotTick, lotTick);
}
m_context.Log(signalName, MessageType.Warning, false);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, Math.Abs(rounded * lotTick), px, "Delta SELL", signalName);
m_context.StoreObject(VariableId + "_" + LastExecutionKey, now);
}
}
return(true);
}