/// <summary>
/// Проверка и заполнение параметров расчёта опциона.
/// </summary>
/// <param name="ip">Параметры инструмента (опциона).</param>
/// <param name="oep">Парамметры расчёта опциона.</param>
/// <returns>true если параметры валидны, false если расчёт по данным параметрам невозможен.</returns>
private bool PopulateOptionEvaluationParams(InstrumentParams ip, ref OptionEvaluationParams oep)
{
#region Цена базового актива
// Если не указана конкретная цена базового актива по которой нужно выполнять расчёт
if (!oep.BaseActivePrice.HasValue)
{
// Пытаемся получить параметры фьючерса для данного опциона
var ba = InstrumentParamsProvider.GetOptionFuturesParams(ip.Instrument);
if (ba == null) // Если параметры фьючерса не получены - мы не можем выполнить расчёт
return false;
oep.BaseActivePrice = ba.GetLastPriceOrSettlement(); // Получаем последнюю цену фьючерса
}
#endregion
#region Время
if (!oep.Time.HasValue)
{
// Если не указана точка во времени для которой нужно рассчитать цену опциона выполняем расчёт для текущего времени
oep.Time = DateTime.Now;
}
#endregion
#region Волатильность
// Если не указана волатильность для которой нужно выполнять расчёт
if (!oep.Vola.HasValue)
{
oep.Vola = (double)GetVola(ip); // Запрашиваем волатильность от этой же модели
}
#endregion
#region Сдвиг волатильности
// Если не задан сдвиг волатильности для которого нужно выполнять расчёт
if (!oep.VolaShift.HasValue)
{
oep.VolaShift = 0;
}
#endregion
return true; // Все параметры заполнены, можно производить расчёт
}
/// <summary>
/// Расчёт цены опциона.
/// </summary>
/// <param name="ip">
/// Параметры инструмента (опциона).
/// </param>
/// <param name="oep">
/// Параметры расчета опциона.
/// </param>
public double CalcPrice(InstrumentParams ip, OptionEvaluationParams oep)
{
// Проверяем переданные параметры расчёта опциона.
if (!PopulateOptionEvaluationParams(ip, ref oep))
return 0; // Расчёт по переданным параметрам невозможен.
Debug.Assert(oep.BaseActivePrice != null, "oep.BaseActivePrice != null");
Debug.Assert(oep.Time != null, "oep.Time != null");
Debug.Assert(oep.Vola != null, "oep.Vola != null");
Debug.Assert(oep.VolaShift != null, "oep.VolaShift != null");
// Рассчитываем количество лет до экспирации опциона.
var T = GetYearsTillExpiration(ip, oep.Time.Value);
// Считаем цену опциона через модель Black-Scholes
return BlackScholes.Price(ip.OptionType,
oep.BaseActivePrice.Value,
(double)ip.Strike,
T,
0, // TODO Добавить ставку в OptionEvaluationParams
oep.Vola.Value + oep.VolaShift.Value);
}
/// <summary>
/// Расчёт расширенных (теоретических) параметров опциона.
/// </summary>
/// <param name="ip">
/// Параметры инструмента (опциона).
/// </param>
/// <param name="oep">
/// Параметры расчета опциона.
/// </param>
InstrumentCalculatedParams IModel.CalcPriceAndGreeks(InstrumentParams ip, OptionEvaluationParams oep)
{
// Создаём шаблон результата
var rValue = new InstrumentCalculatedParams(ip);
// Проверяем переданные параметры расчёта опциона.
if (!PopulateOptionEvaluationParams(ip, ref oep))
return rValue; // Расчёт по переданным параметрам невозможен.
Debug.Assert(oep.BaseActivePrice != null, "oep.BaseActivePrice != null");
Debug.Assert(oep.Time != null, "oep.Time != null");
Debug.Assert(oep.Vola != null, "oep.Vola != null");
Debug.Assert(oep.VolaShift != null, "oep.VolaShift != null");
// Рассчитываем количество лет до экспирации опциона.
var T = GetYearsTillExpiration(ip, oep.Time.Value);
// Сохраняем цену базового актива для которой выполняется расчёт
rValue.BaseAssetPrice = oep.BaseActivePrice.Value;
// Сохраняем волатильность для которой выполняется расчёт
rValue.TheorIV = oep.Vola.Value + oep.VolaShift.Value;
// Сохраняем дату и время для которых выполняется расчёт
// Этого свойства пока нет в публичной версии (будет в 12.8)
//rValue.Time = oep.Time;
// Считаем цену и греки через модель Black-Scholes
var all = BlackScholes.CalcPriceAndGreeks(ip.OptionType,
oep.BaseActivePrice.Value,
(double)ip.Strike,
T,
0, // TODO Добавить ставку в OptionEvaluationParams
oep.Vola.Value + oep.VolaShift.Value);
// Сохраняем цену и греки
rValue.TheorPrice = all[0];
rValue.Delta = all[1];
rValue.Gamma = all[2];
rValue.Vega = all[3];
rValue.Theta = all[4];
return rValue;
}
