public NewDataSet GetTradesDataset(long lastSequence)
{
string xmlRet = "<TRADES/>";
TradeSerializer cache = new TradeSerializer();
Dictionary <long, Trade> trades = new Dictionary <long, Trade>();
PersistenciaDB db = new PersistenciaDB(ConfigurationManager.ConnectionStrings["SINACOR"].ToString());
string datanegos = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
datanegos += " 00:00:00";
if (ConfigurationManager.AppSettings["DataNegosTeste"] != null)
{
datanegos = ConfigurationManager.AppSettings["DataNegosTeste"].ToString();
}
trades = db.BuscarTrades(datanegos, lastSequence, ConfigurationManager.AppSettings["ClientList"].ToString());
NewDataSet ds = new NewDataSet(); //Auto-Generated Class is named as NewDataSet
foreach (Trade trade in trades.Values)
{
DataRow dr = ds.Tables["Table"].NewRow(); //DataRow to be added to DataSet
dr["SEQUENCIAL"] = trade.Sequencial;
dr["TIPO_BOLETAGEM"] = trade.TipoBoletagem;
dr["CHAVE_ESTRANGEIRA"] = trade.ChaveEstrangeira;
dr["NOME_OPERADOR"] = trade.NomeOperador;
dr["DATA_OPERACAO"] = trade.DataOperacao;
dr["NOME_ATIVO"] = trade.NomeAtivo;
dr["TIPO_DE_OPERACAO"] = trade.TipoOperacao;
dr["QUANTIDADE"] = trade.Quantidade;
dr["PRECO"] = trade.Preco;
dr["AFTER_HOUR"] = trade.AfterHour;
dr["COD_CORRETORA_BMF_ORIGEM"] = trade.CodCorretoraBMFOrigem;
dr["NOME_CORRETORA_ORIGEM"] = trade.NomeCorretoraBMFOrigem;
dr["EXERCICIO_OPCAO_BMF"] = trade.ExercicioOpcaoBMF;
dr["CNPJ_CLIENTE"] = trade.CnpjCliente;
dr["NOME_CLIENTE"] = trade.NomeCliente;
dr["EXTERNA"] = trade.Externa;
dr["BROKERAGEM"] = trade.Brokeragem;
dr["COD_CORRETORA_BMF_DESTINO"] = trade.CodCorretoraBMFDestino;
dr["NOME_CORRETORA_DESTTINO"] = trade.NomeCorretoraBMFDestino;
dr["LEILAO_TERMO"] = trade.LeilaoTermo;
dr["DATA_TERMO"] = trade.DataTermo;
dr["TRADERID"] = trade.TraderID;
dr["TRADERNAME"] = trade.TraderName;
dr["NUM_CONTA_CLIENTE"] = trade.NumContaCliente;
dr["OBSERVACAO"] = "";
dr["DELTA"] = trade.Delta;
dr["TX_x0020_JUROS_x0020_LONGO"] = trade.TaxaJurosLongo;
dr["TX_x0020_JUROS_x0020_CURTO"] = trade.TaxaJurosCurto;
ds.Tables["Table"].Rows.Add(dr);
}
xmlRet = ds.GetXml();
return(ds);
}
public string GetTrades(long lastSequence)
{
string xmlRet = "<TRADES/>";
TradeSerializer cache = new TradeSerializer();
Dictionary <long, Trade> trades = new Dictionary <long, Trade>();
Dictionary <long, Trade> cachedTrades = cache.LoadTrades();
string datanegos = DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd");
datanegos += " 00:00:00";
if (ConfigurationManager.AppSettings["DataNegosTeste"] != null)
{
datanegos = ConfigurationManager.AppSettings["DataNegosTeste"].ToString();
}
PersistenciaDB db = new PersistenciaDB(ConfigurationManager.ConnectionStrings["SINACOR"].ToString());
trades = db.BuscarTrades(datanegos, lastSequence, ConfigurationManager.AppSettings["ClientList"].ToString());
if (trades != null)
{
// Acrescenta os novos trades na lista a ser cacheada
foreach (KeyValuePair <long, Trade> item in trades)
{
if (cachedTrades.ContainsKey(item.Key))
{
Trade cachedTrade = cachedTrades[item.Key];
Trade trade = item.Value;
// Marca trade se houve alteracao de preco ou
// numero de contratos
if (trade.Preco != cachedTrade.Preco ||
trade.Quantidade != cachedTrade.Quantidade)
{
cachedTrade.TipoBoletagem = "AM";
cachedTrades[item.Key] = cachedTrade;
}
}
else
{
cachedTrades.Add(item.Key, item.Value);
}
}
}
lock (cachedTrades)
{
// Marca trades removidos / reespecificados para deleção
foreach (KeyValuePair <long, Trade> item in cachedTrades)
{
if (trades == null || trades.ContainsKey(item.Key) == false)
{
logger.WarnFormat("Trade [{0}] Prd [{1}] Ser [{2}] Qtde [{3}] Prc[{4}] marcado para remocao",
item.Value.Sequencial,
item.Value.NomeAtivo,
item.Value.Brokeragem,
item.Value.Quantidade,
item.Value.Preco);
//item.Value.RecordType = "DL"; // Marca para delecao
cachedTrades[item.Key] = item.Value;
}
}
}
// Grava
cache.SaveTrades(cachedTrades.Values.ToList <Trade>());
// Gera o XML
//if (cachedTrades != null && cachedTrades.Count > 0)
//{
// xmlRet = "<TRADES>";
// foreach (Trade trade in cachedTrades.Values)
// {
// xmlRet += trade.ToXML();
// }
// xmlRet += "</TRADES>";
//}
NewDataSet ds = new NewDataSet(); //Auto-Generated Class is named as NewDataSet
foreach (Trade trade in cachedTrades.Values)
{
DataRow dr = ds.Tables["Table"].NewRow(); //DataRow to be added to DataSet
dr["SEQUENCIAL"] = trade.Sequencial;
dr["TIPO_BOLETAGEM"] = trade.TipoBoletagem;
dr["CHAVE_ESTRANGEIRA"] = trade.ChaveEstrangeira;
dr["NOME_OPERADOR"] = trade.NomeOperador;
dr["DATA_OPERACAO"] = trade.DataOperacao;
dr["NOME_ATIVO"] = trade.NomeAtivo;
dr["TIPO_DE_OPERACAO"] = trade.TipoOperacao;
dr["QUANTIDADE"] = trade.Quantidade;
dr["PRECO"] = trade.Preco;
dr["AFTER_HOUR"] = trade.AfterHour;
dr["COD_CORRETORA_BMF_ORIGEM"] = trade.CodCorretoraBMFOrigem;
dr["NOME_CORRETORA_ORIGEM"] = trade.NomeCorretoraBMFOrigem;
dr["EXERCICIO_OPCAO_BMF"] = trade.ExercicioOpcaoBMF;
dr["CNPJ_CLIENTE"] = trade.CnpjCliente;
dr["NOME_CLIENTE"] = trade.NomeCliente;
dr["EXTERNA"] = trade.Externa;
dr["BROKERAGEM"] = trade.Brokeragem;
dr["COD_CORRETORA_BMF_DESTINO"] = trade.CodCorretoraBMFDestino;
dr["NOME_CORRETORA_DESTTINO"] = trade.NomeCorretoraBMFDestino;
dr["LEILAO_TERMO"] = trade.LeilaoTermo;
dr["DATA_TERMO"] = trade.DataTermo;
dr["TRADERID"] = trade.TraderID;
dr["TRADERNAME"] = trade.TraderName;
dr["NUM_CONTA_CLIENTE"] = trade.NumContaCliente;
dr["OBSERVACAO"] = "";
dr["DELTA"] = trade.Delta;
dr["TX_x0020_JUROS_x0020_LONGO"] = trade.TaxaJurosLongo;
dr["TX_x0020_JUROS_x0020_CURTO"] = trade.TaxaJurosCurto;
ds.Tables["Table"].Rows.Add(dr);
}
xmlRet = ds.GetXml();
return(xmlRet);
}
