private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// если наша стратегия в процессе остановки
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
// отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
return;
}
this.AddInfoLog(LocalizedStrings.Str2177Params.Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume));
// добавляем новую свечу
var longValue = LongATR.Process(candle);
var shortValue = ShortATR.Process(candle);
if (Position < 0)
{
if (maxPrice > candle.ClosePrice)
{
maxPrice = candle.ClosePrice;
}
}
// вычисляем новое положение относительно друг друга
// var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
if (-maxPrice + candle.ClosePrice > protectLevel && needProtect)
{
var price = Security.GetMarketPrice(Connector, Sides.Buy);
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
if (price != null)
{
RegisterOrder(this.CreateOrder(Sides.Buy, price.Value, Volume));
needProtect = false;
}
}
// если индикаторы заполнились
if (LongATR.Container.Count >= LongATR.Length)
{
if (LongATR.GetCurrentValue <int>() > ShortATR.GetCurrentValue <int>() && Position == 0)
{
// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
var direction = Sides.Sell;
// вычисляем размер для открытия или переворота позы
var volume = Volume;
if (!SafeGetConnector().RegisteredMarketDepths.Contains(Security))
{
var price = Security.GetMarketPrice(Connector, direction);
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
if (price != null)
{
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, price.Value, volume));
needProtect = true;
protectLevel = LongATR.GetCurrentValue <int>() * 3;
}
}
else
{
// переворачиваем позицию через котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume)
{
WaitAllTrades = true,
};
ChildStrategies.Add(strategy);
}
}
}
_myTrades.Clear();
var dict = new Dictionary <IChartElement, object>
{
{ _candlesElem, candle },
};
_chart.Draw(candle.OpenTime, dict);
}
protected void ProcessFinCandle(Candle candle)
{
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
// отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
return;
}
//this.AddInfoLog("Новая свеча {0}: {1};{2};{3};{4}; объем {5}".Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume));
// добавляем новую свечку
LongATR.Process(candle);
ShortATR.Process(candle);
PLB.Process(candle);
int tt = PLB.GetCurrentValue <int>();
if ((double)candle.ClosePrice < buyprice - deflevel && buyprice > 0)
{
}
//+! костыльная проверка что индикатор заполнен.
// нужно всегда заполнять перед торговлей
if (LongATR.Container.Count >= LongATR.Length)
{
if (LongATR.GetCurrentValue <int>() > ShortATR.GetCurrentValue <int>() && this.Position == 0)
{
var direction = OrderDirections.Buy;
buyprice = (double)candle.ClosePrice;
//спизжено из стоп лос стретеджи
//var longPos = this.BuyAtMarket();
//// регистрируем правило, отслеживающее появление новых сделок по заявке
//longPos
// .WhenNewTrades()
// .Do(OnNewOrderTrades)
// .Apply(this);
//// отправляем заявку на регистрацию
//RegisterOrder(longPos);
double dl = 2.5 * ShortATR.GetCurrentValue <int>();
deflevel = (int)(dl + 0.5);
Order longPos;
if (!((EmulationTrader)Trader).MarketEmulator.Settings.UseMarketDepth)
{
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
longPos = this.CreateOrder(direction, Security.GetMarketPrice(direction), Volume);
RegisterOrder(longPos);
}
else
{
// переворачиваем позицию через котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume)
{
WaitAllTrades = true,
};
ChildStrategies.Add(strategy);
}
// если произошло пересечение
//if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
//{
// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
// var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;
// if (!((EmulationTrader)Trader).MarketEmulator.Settings.UseMarketDepth)
// {
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
// RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, Security.GetMarketPrice(direction), Volume));
// }
// else
// {
// переворачиваем позицию через котирование
// var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume)
// {
// WaitAllTrades = true,
// };
// ChildStrategies.Add(strategy);
// }
// запоминаем текущее положение относительно друг друга
// _isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
//}
//+! щас будет костыльный параметр 2.5 на ATR в стопах
}
}
}