public PosInfo(IPosition pos)
{
m_isLong = pos.IsLong;
m_isShort = pos.IsShort;
m_isVirtual = pos.IsVirtual;
m_entryBarNum = pos.EntryBarNum;
m_shares = pos.Shares;
m_entryPrice = pos.AverageEntryPrice;
m_entrySignalName = pos.EntrySignalName;
m_entryNotes = pos.EntryNotes;
m_entryCommission = pos.EntryCommission;
m_exitBarNum = pos.ExitBarNum;
m_exitPrice = pos.ExitPrice;
m_exitCommission = pos.ExitCommission;
m_secInfo = new SecInfo(pos.Security.SecurityDescription);
try
{
m_avgPx = pos.GetBalancePrice(pos.Security.Bars.Count - 1);
}
catch (Exception)
{
// подавляю все возможные исключения здесь
m_avgPx = Double.NaN;
}
}
private static double PrepareValue(KeyValuePair <DateTime, IPosition> node, int curBar, PositionGridDisplayMode mode)
{
double res;
IPosition pos = node.Value;
switch (mode)
{
//case PositionGridDisplayMode.Iv:
// res = "Not implemented";
// break;
case PositionGridDisplayMode.Px:
res = pos.GetBalancePrice(curBar);
break;
case PositionGridDisplayMode.Qty:
int sign = pos.IsLong ? 1 : -1;
res = sign * Math.Abs(pos.Shares);
break;
//case PositionGridDisplayMode.Symbol:
// res = pos.Security.Symbol;
// break;
default:
res = Constants.NaN;
break;
}
return(res);
}
public virtual double Execute(IPosition pos, int barNum)
{
if (pos == null)
{
return(0);
}
var curProfit = pos.OpenMFE(barNum);
var entryPrice = pos.GetBalancePrice(barNum);
curProfit *= 100 / entryPrice * pos.Security.Margin;
double stop;
if (curProfit > TrailEnable)
{
var shift = (curProfit - TrailLoss) / 100;
stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
var last = pos.GetStop(barNum - 1);
if (last > 0)
{
stop = pos.IsLong ? Math.Max(stop, last) : Math.Min(stop, last);
}
}
else
{
var shift = (0 - StopLoss) / 100;
stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
}
return(stop);
}
public double Execute(IPosition pos, int barNum)
{
if (pos == null || pos.EntryBarNum > barNum)
{
return(0);
}
return(pos.GetBalancePrice(barNum));
}
public static void GetBasePnl(IList <IPosition> positions, int barNum, double f, double futNominal,
out CashPnlUsd cashPnlUsd, out CashPnlBtc cashPnlBtc)
{
double pnlBtc = 0;
double pnlUsd = 0;
double cashBtc = 0;
double cashUsd = 0;
int len = positions.Count;
for (int j = 0; j < len; j++)
{
IPosition pos = positions[j];
// Пока что State лучше не трогать
//if (pos.PositionState == PositionState.HaveError)
{
int sign = pos.IsLong ? 1 : -1;
double qty = Math.Abs(pos.Shares);
double begPx = pos.GetBalancePrice(barNum);
// PROD-6085 - PnL(в битках) = (Позиция в лотах) * (номинал 10 долларов) * (1/BegPx - 1/EndPx)
// На обычном рынке знак "минус" стоит в честь того, что при покупке инструмента наличные средства уменьшаются,
// а прибыль вычисляется пропорционально величине (EndPx - BegPx).
// Но с биткойном все наоборот: из НАЧАЛЬНОЙ цены вычисляют конечную (1/BegPx - 1/EndPx)
// {Это нужно, чтобы на росте фьючерса получать прибыль}
// Поэтому требуется еще одно инвертирование знака.
cashBtc += sign * qty * futNominal / begPx;
pnlBtc -= sign * qty * futNominal / f;
//// TODO: Учет комиссии
//cashBtc -= pos.EntryCommission;
if (!pos.IsActiveForBar(barNum))
{
// Знак "ПЛЮС" стоит в честь того, что при ЗАКРЫТИИ ЛОНГА наличные средства УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
// Но еще помним про инвертирование на Дерибите
cashBtc -= sign * qty * futNominal / pos.ExitPrice;
pnlBtc += sign * qty * futNominal / f;
//// TODO: Учет комиссии
//cashBtc -= pos.ExitCommission;
}
}
} // End for (int j = 0; j < len; j++)
// Также насколько понял описание на сайте Дерибит, упрощается конвертация в доллары
// https://www.deribit.com/main#/pages/docs/futures (section 4: Example)
// При этом для перевода в баксы используется КОНЕЧНЫЙ КУРС EndPx!
cashUsd = cashBtc * f;
pnlUsd = pnlBtc * f;
cashPnlUsd = new CashPnlUsd(cashUsd, pnlUsd);
cashPnlBtc = new CashPnlBtc(cashBtc, pnlBtc);
}
private static string PrepareTooltip(KeyValuePair <DateTime, IPosition> node, int curBar, PositionGridDisplayMode mode)
{
string res;
IPosition pos = node.Value;
switch (mode)
{
case PositionGridDisplayMode.Iv:
res = "-"; // Как у Алексея сделано
if (pos.Security.SecurityDescription.IsOption)
{
res = "na";
}
break;
case PositionGridDisplayMode.Px:
res = pos.GetBalancePrice(curBar).ToString(CultureInfo.InvariantCulture);
break;
case PositionGridDisplayMode.Dir:
res = pos.IsLong ? "Long" : "Short";
break;
case PositionGridDisplayMode.Qty:
res = pos.Shares.ToString(CultureInfo.InvariantCulture);
break;
case PositionGridDisplayMode.Symbol:
res = pos.Security.Symbol;
break;
case PositionGridDisplayMode.IsVirtual:
res = pos.IsVirtual.ToString(CultureInfo.InvariantCulture);
break;
default:
res = "Mode '" + mode + "' is not implemented.";
break;
}
return(res);
}
