public void draw(IContext context)
{
ISecurity baseSource = source.getBaseSource();
IDictionary <int, Trade> trades = source.getBarIndexedTrades();
IList <double> losses = new List <double>(baseSource.Bars.Count);
IList <double> wins = new List <double>(baseSource.Bars.Count);
for (int i = 0; i < baseSource.Bars.Count; i++)
{
if (trades.ContainsKey(i))
{
if (trades[i].getProfit() > 0)
{
wins.Add(1);
losses.Add(0);
}
else
{
wins.Add(0);
losses.Add(1);
}
}
else
{
wins.Add(0);
losses.Add(0);
}
}
IPane tradesPanel = context.CreatePane("Trades", 10.0, true);
tradesPanel.AddList(
"Win trades",
wins,
ListStyles.HISTOHRAM,
0x00ff00,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.VSIDE_LAST
);
tradesPanel.AddList(
"Loss trades",
losses,
ListStyles.HISTOHRAM,
0xff0000,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.VSIDE_LAST
);
}
public PnLReport draw(IContext context)
{
IPane profitPane = context.CreatePane("Profit", 20.0, true);
if (null != profitSource)
{
profitPane.AddList(
"ProfitPerMonth",
profitSource,
ListStyles.HISTOHRAM,
0x336699,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.VSIDE_LAST
);
}
if (null != maxLossSource)
{
profitPane.AddList(
"MaxLossPerMonth",
maxLossSource,
ListStyles.HISTOHRAM,
0xff00000,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.VSIDE_LAST
);
}
if (null != profitSource)
{
IList <double> profitSma = context.GetData(
"ProfitSma",
new[] { "3" }, delegate {
return(Series.SMA(profitSource, 3));
}
);
profitPane.AddList(
"ProfitPerMonthSma",
profitSma,
ListStyles.LINE,
0xff0000,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.LEFT
);
}
return(this);
}
//================================================================================
public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
{
#region Variables
int Period; // период расчета ATR
double vATR; // значение ATR для текущего бара
int Dir; // направление тренда (+1 вверх, -1 вниз)
int PrevDir; // предыдущее направление тренда
double Up; // значение верхней границы для текущего бара
double Down; // значение нижней границы для текущего бара
double Multiplier; // множитель
double vTrend;
double PrevUp, PrevDown;
double Price; // цена закрытия текущего бара
double AvgPrice; // средняя цена дл ятекущего бара
// серия значений верхней границы
IList <double> nHighRange = new List <double>(source.Bars.Count);
// серия значений нижней границы
IList <double> nLowRange = new List <double>(source.Bars.Count);
// серия значений для фильтра тренда
IList <double> nDir = new List <double>(source.Bars.Count);
// серия значений индикатора тренда
IList <double> nTrend = new List <double>(source.Bars.Count);
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region Init vars
Dir = 0;
Up = 0;
Down = 0;
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region Obtain parameters
Period = PeriodParam;
Multiplier = MultiplierParam;
// серия значений ATR
// кэширование с учетом параметра Period
IList <double> nATR = ctx.GetData("ATR", new[] { Period.ToString() },
delegate { return(GenATR(source, Period)); });
#endregion
//================================================================================
#region основной цикл - проход по барам
int barsCount = source.Bars.Count;
vATR = source.ClosePrices[0];
for (int bar = 0; bar < barsCount; bar++)
{
//--------------------------------------------------------------------------------
#region calculate values
Price = source.ClosePrices[bar];
vATR = nATR[bar];
vTrend = 0;
PrevUp = Up;
PrevDown = Down;
PrevDir = Dir;
AvgPrice = (source.HighPrices[bar] + source.LowPrices[bar]) / 2;
Up = AvgPrice + Multiplier * vATR;
Down = AvgPrice - Multiplier * vATR;
if (Price > PrevUp)
{
Dir = 1;
}
if (Price < PrevDown)
{
Dir = -1;
}
if (Dir > 0 && Down < PrevDown)
{
Down = PrevDown;
}
if (Dir < 0 && Up > PrevUp)
{
Up = PrevUp;
}
if (Dir > 0 && PrevDir < 0)
{
Down = AvgPrice - Multiplier * vATR;
}
if (Dir < 0 && PrevDir > 0)
{
Up = AvgPrice + Multiplier * vATR;
}
if (Dir == 1)
{
vTrend = Down;
}
if (Dir == -1)
{
vTrend = Up;
}
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region data series
nHighRange.Add(Up);
nLowRange.Add(Down);
nATR.Add(vATR);
nDir.Add(Dir);
nTrend.Add(vTrend);
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region generate signals
// сброс значений сигналов
bBuy = false;
bSell = false;
bShort = false;
bCover = false;
// установка сигналов по условиям
if (Dir > 0 && PrevDir <= 0)
{
bBuy = true;
bCover = true;
}
if (Dir < 0 && PrevDir >= 0)
{
bShort = true;
bSell = true;
}
#endregion
//================================================================================
#region execute signals
//--------------------------------------------------------------------------------
// выполнение сигналов для длинной позиции
IPosition LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
if (LongPos == null)
{
// Если нет активной длинной позиции
if (bBuy)
{
// Если есть сигнал Buy,
// выдаем ордер на открыте новой длинной позиции.
source.Positions.BuyAtMarket(bar + 1, 1, "LN");
}
}
else
{
// Если есть активная длинная позиция
if (bSell)
{
// Если есть сигнал Sell,
// выдаем ордер на закрыте длинной позиции.
LongPos.CloseAtMarket(bar + 1, "LX");
}
}
//--------------------------------------------------------------------------------
// выполнение сигналов для короткой позиции
IPosition ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
if (ShortPos == null)
{
// Если нет активной короткой позиции
if (bShort)
{
// Если есть сигнал Short
// выдаем ордер на открыте новой короткой позиции.
source.Positions.SellAtMarket(bar + 1, 1, "SN");
}
}
else
{
// Если есть активная короткая позиция,
if (bCover)
{
// Если есть сигнал Cover
// выдаем ордер на закрыте короткой позиции.
ShortPos.CloseAtMarket(bar + 1, "SX");
}
}
#endregion
}
#endregion
//================================================================================
#region прорисовка графиков
// Берем основную панель (Pane)
IPane mainPane = ctx.First;
// Отрисовка верхней и нижней границы условных прямоугольников
//mainPane.AddList("HighRange", nHighRange, ListStyles.LINE, 0x0000a0, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
//mainPane.AddList("LowRange", nLowRange, ListStyles.LINE, 0xa00000, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
mainPane.AddList("Trend Indicator", nTrend, ListStyles.LINE, 0xa000a0, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
// Создаем дополнительную панель для ATR.
IPane ATRPane = ctx.CreatePane("ATR", 10, false, false);
// Отрисовка графика ATR
ATRPane.AddList(string.Format("ATR"), nATR, ListStyles.LINE,
0x5050a0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
// Создаем дополнительную панель для филтра тренда.
IPane FilterPane = ctx.CreatePane("Filtr", 10, false, false);
// Отрисовка графика фильтра тренда
FilterPane.AddList(string.Format("TREND"), nDir, ListStyles.HISTOHRAM_FILL,
0x00ff00, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
}
//================================================================================
public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
{
int StartBar = 0;
#region Variables
int MDir; // напраление адаптивной скользящей средней (+1 вверх, -1 вниз)
int StdPeriod; // период для определения стандартного отклонения
double HighRange, LowRange; // границы диапазона для определения сигналов
double kShift; // коэффициент смещения для расчета NRMA
double kMShift; // коэффициент смещения для определения границ диапазона
double kStd; // коэффициент для стандартного (среднеквадратичного) отклонения
double kSharp; // степень для усиления выраженности индикатора NRTR
double vNRMA; // значение NRMA для текущего бара
double vPrevNRMA; // значение NRMA для предыдущего бара
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region Init vars
MDir = 0;
kShift = 10;
kSharp = 2;
kMShift = 1;
StdPeriod = 14;
kStd = 0.7;
// массив значений для вычисления среднеквадратичного отклонения
double[] aMA = new double[StdPeriod];
HighRange = source.HighPrices[StartBar];
LowRange = source.LowPrices[StartBar];
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
// Obtain parameters
kMShift = ParamShift;
// серия значений индикатора NRMA
// кэширование с учетом параметров kShift и kSharp
IList <double> nNRMA = ctx.GetData("NRMA", new[] { kShift.ToString() + "_" + kSharp.ToString() },
delegate { return(GenNRMA(source, kShift, kSharp)); });
// серии значений границ диапазона
IList <double> nHighRange = new List <double>(source.Bars.Count);
IList <double> nLowRange = new List <double>(source.Bars.Count);
//================================================================================
#region основной цикл - проход по барам
int barsCount = source.Bars.Count;
vNRMA = nNRMA[0];
for (int bar = 0; bar < barsCount; bar++)
{
//--------------------------------------------------------------------------------
#region calculate values
// значение NRMA
vPrevNRMA = vNRMA;
vNRMA = nNRMA[bar];
// определение среднеквадратичнонго отклонения
for (int i = 1; i < StdPeriod; i++)
{
aMA[i - 1] = aMA[i];
}
aMA[StdPeriod - 1] = vNRMA;
double sum = 0;
for (int i = 0; i < StdPeriod; i++)
{
sum = sum + aMA[i];
}
double avg = sum / StdPeriod;
sum = 0;
for (int i = 0; i < StdPeriod; i++)
{
sum = sum + Math.Pow((aMA[i] - avg), 2);
}
double std = Math.Pow(sum, 0.5);
// смещение границ диапазона от скользящей средней
double MShift = kMShift * std * kStd;
// изменение направления индикатора NRMA
// при движении вверх
if (MDir > -1)
{
if (vNRMA < vPrevNRMA)
{
MDir = -1;
}
if (MDir > -1)
{
LowRange = vNRMA * (1 - MShift / 100);
}
}
// при движении вниз
if (MDir < 1)
{
if (vNRMA > vPrevNRMA)
{
MDir = 1;
}
if (MDir < 1)
{
HighRange = vNRMA * (1 + MShift / 100);
}
}
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region data series
// добавление новых значений в последовательности
if (bar == 0)
{
// смещение значений на один бар для соответствия стопов на графике
nHighRange.Add(HighRange);
nLowRange.Add(LowRange);
}
nHighRange.Add(HighRange);
nLowRange.Add(LowRange);
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region generate signals
// сброс значений сигналов
StopBuyPrice = 0;
StopSellPrice = 0;
StopShortPrice = 0;
StopCoverPrice = 0;
// установка сигналов по условиям
// если направление вверх
if (MDir > 0)
{
StopBuyPrice = HighRange;
StopCoverPrice = HighRange;
}
// если направление вниз
if (MDir < 0)
{
StopSellPrice = LowRange;
StopShortPrice = LowRange;
}
#endregion
//================================================================================
#region execute signals
//--------------------------------------------------------------------------------
// выполнение сигналов для длинной позиции
IPosition LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
if (LongPos == null)
{
// Если нет активной длинной позиции
if (StopBuyPrice > 0)
{
// Если есть сигнал StopBuy,
// выдаем стоп-ордер на открыте новой длинной позиции.
source.Positions.BuyIfGreater(bar + 1, 1, StopBuyPrice, "LN");
}
}
else
{
// Если есть активная длинная позиция
if (StopSellPrice > 0)
{
// Если есть сигнал StopSell,
// выдаем стоп-ордер на закрыте длинной позиции.
LongPos.CloseAtStop(bar + 1, StopSellPrice, "LX");
}
}
//--------------------------------------------------------------------------------
// выполнение сигналов для короткой позиции
IPosition ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
if (ShortPos == null)
{
// Если нет активной короткой позиции
if (StopShortPrice > 0)
{
// Если есть сигнал StopShort
// выдаем стоп-ордер на открыте новой короткой позиции.
source.Positions.SellIfLess(bar + 1, 1, StopShortPrice, "SN");
}
}
else
{
// Если есть активная короткая позиция,
if (StopCoverPrice > 0)
{
// Если есть сигнал StopCover
// выдаем стоп-ордер на закрыте короткой позиции.
ShortPos.CloseAtStop(bar + 1, StopCoverPrice, "SX");
}
}
#endregion
}
#endregion
//================================================================================
#region прорисовка графиков
// Берем основную панель (Pane)
IPane mainPane = ctx.First;
// Отрисовка
mainPane.AddList("NRMA", nNRMA, ListStyles.LINE, 0xa000a0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
mainPane.AddList("HighRange", nHighRange, ListStyles.LINE, 0x0000a0, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
mainPane.AddList("LowRange", nLowRange, ListStyles.LINE, 0xa00000, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
}
