private void StartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var option = SelectedOption;
// create DOM window
var wnd = new QuotesWindow {
Title = option.Name
};
_quotesWindows.Add(option, wnd);
//TryUpdateDepth(Connector.GetMarketDepth(option));
// create delta hedge strategy
var hedge = new DeltaHedgeStrategy(_model.ExchangeInfoProvider)
{
Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
Connector = Connector,
};
// create option quoting for 20 contracts
var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(Sides.Buy, 20,
new Range <decimal>((decimal?)ImpliedVolatilityMin.EditValue ?? 0, (decimal?)ImpliedVolatilityMax.EditValue ?? 100), _model.ExchangeInfoProvider)
{
// working size is 1 contract
Volume = 1,
Security = option,
Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
Connector = Connector,
};
// link quoting and hedging
hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
// start hedging
hedge.Start();
wnd.Closed += (s1, e1) =>
{
// force close all strategies while the DOM was closed
hedge.Stop();
};
// show DOM
wnd.Show();
}
private void Start_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var option = this.SelectedOption;
// создаем окно для отображения стакана
var wnd = new QuotesWindow {
Title = option.Name
};
wnd.Init(option);
// создаем котирование на покупку 20-ти контрактов
var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(
new Range <decimal>(this.VolatilityMin.Text.To <decimal>(), this.VolatilityMax.Text.To <decimal>()),
OrderDirections.Buy, 20)
{
// указываем, что котирование работает с объемом в 1 контракт
Volume = 1,
Security = option,
Portfolio = this.Portfolio.SelectedPortfolio,
Trader = _trader,
};
var basket = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.All);
basket.ChildStrategies.Add(quoting);
// запускаем котирование
basket.Start();
// создаем дельта-хеджирование, передав в него опционные стратегии для отслеживания их позиции
var hedge = new DeltaHedgeStrategy(basket)
{
Security = option.GetUnderlyingAsset(),
Portfolio = this.Portfolio.SelectedPortfolio,
Trader = _trader,
};
// запускаем дельта-хеджирование
hedge.Start();
// показываем окно
wnd.ShowModal(this);
hedge.Stop();
basket.Stop();
}
private void StartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var option = SelectedOption;
// создаем окно для отображения стакана
var wnd = new QuotesWindow {
Title = option.Name
};
wnd.Init(option);
// создаем дельта-хеджирование, передав в него опционные стратегии для отслеживания их позиции
var hedge = new DeltaHedgeStrategy
{
Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
Connector = Connector,
};
// создаем котирование на покупку 20-ти контрактов
var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(Sides.Buy, 20,
new Range <decimal>(ImpliedVolatilityMin.Value ?? 0, ImpliedVolatilityMax.Value ?? 100))
{
// указываем, что котирование работает с объемом в 1 контракт
Volume = 1,
Security = option,
Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
Connector = Connector,
};
// добавляем стратегию, которую необходимо хеджировать
hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
// запускаем дельта-хеджирование
hedge.Start();
wnd.Closed += (s1, e1) =>
{
// принудительная остановка стратегии при закрытие окна со стаканом
hedge.Stop();
};
// показываем окно
wnd.Show();
}
private void StartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var option = SelectedOption;
// создаем окно для отображения стакана
var wnd = new QuotesWindow { Title = option.Name };
wnd.Init(option);
// создаем дельта-хеджирование, передав в него опционные стратегии для отслеживания их позиции
var hedge = new DeltaHedgeStrategy
{
Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
Connector = Connector,
};
// создаем котирование на покупку 20-ти контрактов
var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(Sides.Buy, 20,
new Range<decimal>(ImpliedVolatilityMin.Value ?? 0, ImpliedVolatilityMax.Value ?? 100))
{
// указываем, что котирование работает с объемом в 1 контракт
Volume = 1,
Security = option,
Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
Connector = Connector,
};
// добавляем стратегию, которую необходимо хеджировать
hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
// запускаем дельта-хеджирование
hedge.Start();
wnd.Closed += (s1, e1) =>
{
// принудительная остановка стратегии при закрытие окна со стаканом
hedge.Stop();
};
// показываем окно
wnd.Show();
}
private void Start_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var option = this.SelectedOption;
// создаем окно для отображения стакана
var wnd = new QuotesWindow { Title = option.Name };
wnd.Init(option);
// создаем котирование на покупку 20-ти контрактов
var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(
new Range<decimal>(this.VolatilityMin.Text.To<decimal>(), this.VolatilityMax.Text.To<decimal>()),
OrderDirections.Buy, 20)
{
// указываем, что котирование работает с объемом в 1 контракт
Volume = 1,
Security = option,
Portfolio = this.Portfolio.SelectedPortfolio,
Trader = _trader,
};
var basket = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.All);
basket.ChildStrategies.Add(quoting);
// запускаем котирование
basket.Start();
// создаем дельта-хеджирование, передав в него опционные стратегии для отслеживания их позиции
var hedge = new DeltaHedgeStrategy(basket)
{
Security = option.GetUnderlyingAsset(),
Portfolio = this.Portfolio.SelectedPortfolio,
Trader = _trader,
};
// запускаем дельта-хеджирование
hedge.Start();
// показываем окно
wnd.ShowModal(this);
hedge.Stop();
basket.Stop();
}
