private string GetTimeFrameSuffix(BarDataScale dataScale)
{
string suffix;
switch (dataScale.Scale)
{
case BarScale.Tick:
suffix = "TICKS";
break;
case BarScale.Minute:
suffix = string.Format("{0}MINUTES", dataScale.BarInterval);
break;
case BarScale.Daily:
suffix = "DAY";
break;
case BarScale.Weekly:
suffix = "WEEK";
break;
case BarScale.Monthly:
suffix = "MONTH";
break;
default:
suffix = string.Empty;
break;
}
return(suffix);
}
private string GetSuffix(BarDataScale dataScale)
{
string suffix;
switch (dataScale.Scale)
{
case BarScale.Tick:
suffix = ".T";
break;
case BarScale.Minute:
suffix = "." + dataScale.BarInterval.ToString();
break;
case BarScale.Daily:
suffix = ".D";
break;
case BarScale.Weekly:
suffix = ".W";
break;
case BarScale.Monthly:
suffix = ".M";
break;
default:
suffix = string.Empty;
break;
}
return(suffix);
}
public BarDataScale GetDataScale()
{
BarDataScale dataScale;
switch (cbTimeframes.SelectedIndex)
{
case 0:
dataScale = new BarDataScale(BarScale.Tick, 1);
break;
case 1:
dataScale = new BarDataScale(BarScale.Minute, (int)cbIntervals.SelectedItem);
break;
case 2:
dataScale = new BarDataScale(BarScale.Daily, 0);
break;
case 3:
dataScale = new BarDataScale(BarScale.Weekly, 0);
break;
case 4:
dataScale = new BarDataScale(BarScale.Monthly, 0);
break;
default:
dataScale = new BarDataScale();
break;
}
return(dataScale);
}
private BarDataScale GetDataScale(NamedPipeClientStream pipe)
{
byte[] buffer;
// Проверка указателя
//
bool checkPointer = ReadPipeData(pipe, 2, out buffer);
if (!checkPointer || BitConverter.ToInt16(buffer, 0) != dataScalePointer)
{
throw new Exception("Ошибка: не удалось получить метку таймфрейма");
}
// Получение таймфрейма
//
int timeFrame = 0;
bool checkTimeFrame = ReadPipeData(pipe, 4, out buffer);
if (checkTimeFrame)
{
timeFrame = BitConverter.ToInt32(buffer, 0);
}
else
{
throw new Exception("Ошибка: не удалось получить таймфрейм.");
}
BarDataScale dataScale = new BarDataScale();
switch (timeFrame)
{
case -3:
dataScale.Scale = BarScale.Monthly;
break;
case -2:
dataScale.Scale = BarScale.Weekly;
break;
case -1:
dataScale.Scale = BarScale.Daily;
break;
case 0:
dataScale.Scale = BarScale.Tick;
dataScale.BarInterval = 1;
break;
default:
dataScale.Scale = BarScale.Minute;
dataScale.BarInterval = timeFrame;
break;
}
return(dataScale);
}
public override void RequestUpdates(List <string> symbols, DateTime startDate, DateTime endDate, BarScale scale, int barInterval, IUpdateRequestCompleted requestCompleted)
{
List <Task> tasks = new List <Task>();
BarDataScale dataScale = new BarDataScale(scale, barInterval);
foreach (string updSymbol in symbols)
{
SymbolDescription symbolDescription = GetSymbolDescription(updSymbol);
if (symbolDescription != null)
{
tasks.Add(Task.Factory.StartNew((object updateRequiredSymbol) =>
{
string symbol = (string)updateRequiredSymbol;
DateTime currentDate = DateTime.Now;
Bars bars = new Bars(symbol, scale, barInterval);
try
{
string suffix = GetSuffix(dataScale);
int corrections = 0;
bars.AppendWithCorrections(GetHistory(dataScale, symbol, suffix), out corrections);
if (bars.Count > 0 && bars.Date[bars.Count - 1] > currentDate)
{
bars.Delete(bars.Count - 1);
}
requestCompleted.UpdateCompleted(bars);
}
catch (Exception exception)
{
logger.Error(exception);
requestCompleted.UpdateError(symbol, exception);
}
}, updSymbol));
}
else
{
requestCompleted.UpdateError(updSymbol, new Exception("В формате имени инструмента была допущена ошибка"));
}
}
if (tasks.Count > 0)
{
Task.WaitAll(tasks.ToArray());
}
requestCompleted.ProcessingCompleted();
}
private Bars GetHistory(BarDataScale dataScale, string symbol, string suffix)
{
string securityName;
List <Candle> candles;
lock (_getHistoryLocker)
candles = _staticProvider.GetStaticData(dataScale, symbol, suffix, out securityName);
Bars bars = new Bars(symbol, dataScale.Scale, dataScale.BarInterval);
foreach (Candle candle in candles)
{
bars.Add(candle.Date, candle.Open, candle.High, candle.Low, candle.Close, candle.Volume);
}
return(bars);
}
public override System.Windows.Forms.UserControl WizardNextPage(System.Windows.Forms.UserControl currentPage)
{
WizardPage wizardPage = currentPage as WizardPage;
if (wizardPage != null)
{
_newDSScale = wizardPage.GetDataScale();
int errors = 0;
_newDSSymbols = wizardPage.GetSymbolsDescription(ref errors);
if (errors > 0)
{
MessageBox.Show(string.Format("В формате имени одного или нескольких инструментов была допущена ошибка. Всего ошибок: {0}.", errors),
"Внимание!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
}
return(null);
}
/// <summary>
/// True if QuikQuote is inside QuikBar time interval
/// </summary>
/// <param name="bar">QuikBar</param>
/// <param name="quote">QuikQuote</param>
/// <param name="dataScale">Bar data scale</param>
/// <returns></returns>
private static bool IsNewBarQuote(QuikBar bar, QuikQuote quote, BarDataScale dataScale)
{
switch (dataScale.Scale)
{
case BarScale.Tick:
return(true);
break;
case BarScale.Second:
return(quote.Time.Second != bar.OpenTime.Second &&
quote.Time.Second % dataScale.BarInterval == 0);
break;
case BarScale.Minute:
return(quote.Time.Minute != bar.OpenTime.Minute &&
quote.Time.Minute % dataScale.BarInterval == 0);
break;
case BarScale.Daily:
case BarScale.Weekly:
default:
return(quote.Time.Day != bar.OpenTime.Day &&
quote.Time.Day % dataScale.BarInterval == 0);
break;
case BarScale.Monthly:
case BarScale.Quarterly:
return(quote.Time.Month != bar.OpenTime.Month &&
quote.Time.Month % dataScale.BarInterval == 0);
break;
case BarScale.Yearly:
return(quote.Time.Year != bar.OpenTime.Year &&
quote.Time.Year % dataScale.BarInterval == 0);
}
}
private string GetPipeName(BarDataScale dataScale, string symbol, string suffix, bool staticPipe)
{
string pipeName;
string timeFrameSuffix = GetTimeFrameSuffix(dataScale);
List <SymbolDescription> symbols = (List <SymbolDescription>)_settingsProvider.GetObject("ImportSymbols", typeof(List <SymbolDescription>)) ?? new List <SymbolDescription>();
string appropriateSymbol = (from symbolDescription in symbols
where symbolDescription.FullCode == symbol
select symbolDescription.ExportName).DefaultIfEmpty(symbol).First();
if (staticPipe)
{
pipeName = string.Format("QUIK_{0}{1}_{2}_EXISTING_DATA", appropriateSymbol, suffix, timeFrameSuffix);
}
else
{
pipeName = string.Format("QUIK_{0}{1}_{2}", appropriateSymbol, suffix, timeFrameSuffix);
}
return(pipeName);
}
private bool UpdateRequired(SymbolDescription description, BarDataScale barDataScale)
{
if (!_dataStore.ContainsSymbol(description.FullCode, barDataScale.Scale, barDataScale.BarInterval))
{
return(true);
}
MarketHours mktHours = new MarketHours();
mktHours.Market = GetMarketInfo(description.FullCode);
DateTime updateTime = _dataStore.SymbolLastUpdated(description.FullCode, barDataScale.Scale, barDataScale.BarInterval);
if (!barDataScale.IsIntraday)
{
if ((DateTime.Now.Date >= updateTime.Date.AddDays(1)) ||
(updateTime.Date < mktHours.LastTradingSessionEndedNative.Date))
{
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
else
{
if (mktHours.IsMarketOpenNow || (updateTime < mktHours.LastTradingSessionEndedNative))
{
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
}
public override string TifForStrategyOrders(BarDataScale scale)
{
l.Debug("TifForStrategyOrders " + scale.ToString());
return("Day");
}
public override string RouteForStrategyOrders(BarDataScale scale)
{
l.Debug("RouteForStrategyOrders " + scale.ToString());
return "RouteForStrategyOrders";
}
public void Stream(string symbol, CancellationToken token)
{
BarDataScale dataScale = new BarDataScale(BarScale.Minute, 1);
string pipeName = GetPipeName(dataScale, symbol, string.Empty, false);
using (NamedPipeClientStream quikPipe = new NamedPipeClientStream(".", pipeName, PipeDirection.InOut, PipeOptions.None))
{
try
{
quikPipe.Connect(1000);
// Проверка версии протокола
CheckProtocolVersion(quikPipe);
// Получение полного имени инструмента
string securityName = GetSymbolName(quikPipe);
// Получение таймфрейма для инструмента
BarDataScale pipeScale = GetDataScale(quikPipe);
bool sendQuote = false;
int candlesCount = -1;
while (true)
{
token.ThrowIfCancellationRequested();
byte[] buffer;
// Получение указателя
//
short pointer = 0;
bool checkPointer = ReadPipeData(quikPipe, 2, out buffer);
if (checkPointer)
{
pointer = BitConverter.ToInt16(buffer, 0);
}
else
{
throw new Exception("Не удалось получить указатель");
}
switch (pointer)
{
// Неизвестный указатель:
// не удалось установить назначение
// в комментах была следующая строка "Stop Session for %s"
//
case unknownPointer:
_logger.Debug(string.Format("[{0}] Неизвестный указатель в последовательности данных", symbol));
break;
// Получение количества свечей
//
case candlesCountPointer:
bool checkCandlesCount = ReadPipeData(quikPipe, 4, out buffer);
if (!checkCandlesCount)
{
throw new Exception("Не удалось получить количество свечей");
}
if (!sendQuote)
{
candlesCount = BitConverter.ToInt32(buffer, 0);
}
break;
// Получение данных свечи
//
case candlesDataPointer:
try
{
DateTime timeStamp = DateTime.Now;
Candle candle = GetCandle(quikPipe);
if (sendQuote && NewQuote != null)
{
Quote quote = new Quote()
{
Symbol = symbol,
TimeStamp = timeStamp.Minute > candle.Date.Minute ? candle.Date.AddSeconds(59) : timeStamp,
Price = candle.Close,
Size = candle.Volume,
};
NewQuote(quote, candle);
}
candlesCount--;
if (!sendQuote && candlesCount == 0)
{
sendQuote = true;
}
}
catch (Exception ex)
{
_logger.Debug(string.Format("[{0}] {1}", symbol, ex));
}
break;
// Получение количества оставшихся свечей
//
case candlesLeftPointer:
ReadPipeData(quikPipe, 4, out buffer);
break;
// Неверная последовательность
//
default:
break;
}
}
}
catch (OperationCanceledException)
{
}
catch (Exception ex)
{
_logger.Error("[STREAM] " + ex);
}
}
}
public List <Candle> GetStaticData(BarDataScale dataScale, string symbol, string suffix, out string securityName)
{
string pipeName = GetPipeName(dataScale, symbol, suffix, false);
List <Candle> candles = new List <Candle>();
using (NamedPipeClientStream quikPipe = new NamedPipeClientStream(".", pipeName, PipeDirection.InOut, PipeOptions.None))
{
try
{
quikPipe.Connect(1000);
}
catch (TimeoutException)
{
throw new Exception("Не удалось подключиться к каналу передачи данных.");
}
catch (IOException)
{
throw new Exception("Канал передачи данных занят.");
}
// Проверка версии протокола
CheckProtocolVersion(quikPipe);
// Получение полного имени инструмента
securityName = GetSymbolName(quikPipe);
// Получение таймфрейма для инструмента
BarDataScale pipeScale = GetDataScale(quikPipe);
if (!pipeScale.Equals(dataScale))
{
throw new Exception("Таймфрем запроса не совпадает с таймфреймом полученных котировок.");
}
bool update = true;
while (update)
{
byte[] buffer;
// Получение указателя
//
short pointer = 0;
bool checkPointer = ReadPipeData(quikPipe, 2, out buffer);
if (checkPointer)
{
pointer = BitConverter.ToInt16(buffer, 0);
}
else
{
throw new Exception("Не удалось получить указатель");
}
switch (pointer)
{
// Неизвестный указатель:
// не удалось установить назначение
// в комментах была следующая строка "Stop Session for %s"
//
case unknownPointer:
_logger.Debug(string.Format("[{0}.{1}] Неизвестный указатель в последовательности данных.", symbol, suffix));
break;
// Получение количества свечей
//
case candlesCountPointer:
bool checkCandlesCount = ReadPipeData(quikPipe, 4, out buffer);
int candlesCount = 0;
if (checkCandlesCount)
{
candlesCount = BitConverter.ToInt32(buffer, 0);
}
else
{
throw new Exception("Не удалось получить количество свечей.");
}
break;
// Получение данных свечи
//
case candlesDataPointer:
try
{
Candle candle = GetCandle(quikPipe);
if (pipeScale.IsIntraday)
{
candle.Date = candle.Date.AddMinutes(pipeScale.BarInterval);
}
candles.Add(candle);
}
catch (Exception ex)
{
_logger.Debug(string.Format("[{0}.{1}] {2}", symbol, suffix, ex));
update = false;
}
break;
// Получение количества оставшихся свечей
//
case candlesLeftPointer:
bool chekCandlesLeft = ReadPipeData(quikPipe, 4, out buffer);
int candlesLeft = 0;
if (chekCandlesLeft)
{
candlesLeft = BitConverter.ToInt32(buffer, 0);
}
if (candlesLeft == 0)
{
update = false;
}
break;
// Неверная последовательность
//
default:
throw new Exception(string.Format("Неверная последовательность данных. Последняя метка: {0}", pointer));
}
}
}
return(candles);
}
/// <summary>
/// True if QuikQuote is inside QuikBar time interval
/// </summary>
/// <param name="bar">QuikBar</param>
/// <param name="quote">QuikQuote</param>
/// <param name="dataScale">Bar data scale</param>
/// <returns></returns>
private static bool IsNewBarQuote(QuikBar bar, QuikQuote quote, BarDataScale dataScale)
{
switch (dataScale.Scale)
{
case BarScale.Tick:
return true;
break;
case BarScale.Second:
return (quote.Time.Second != bar.OpenTime.Second
&& quote.Time.Second % dataScale.BarInterval == 0);
break;
case BarScale.Minute:
return ( quote.Time.Minute != bar.OpenTime.Minute
&& quote.Time.Minute % dataScale.BarInterval == 0);
break;
case BarScale.Daily:
case BarScale.Weekly:
default:
return (quote.Time.Day != bar.OpenTime.Day
&& quote.Time.Day % dataScale.BarInterval == 0);
break;
case BarScale.Monthly:
case BarScale.Quarterly:
return (quote.Time.Month != bar.OpenTime.Month
&& quote.Time.Month % dataScale.BarInterval == 0);
break;
case BarScale.Yearly:
return (quote.Time.Year != bar.OpenTime.Year
&& quote.Time.Year % dataScale.BarInterval == 0);
}
}
public override string RouteForStrategyOrders(BarDataScale scale)
{
l.Debug("RouteForStrategyOrders " + scale.ToString());
return("RouteForStrategyOrders");
}
public override string TifForStrategyOrders(BarDataScale scale)
{
return("Default");
}
public override string RouteForStrategyOrders(BarDataScale scale)
{
return("UniversalBrokerAdapter");
}
public override string TifForStrategyOrders(BarDataScale scale)
{
l.Debug("TifForStrategyOrders " + scale.ToString());
return "Day";
}