public void TestMethod1()
{
double errorRateMax = 0.5; // niveau d'erreur max accepté
Backtesting simulation = new BacktestingParametrique(Common.dp);
double errorRateParametrique = simulation.StartSimulation();
Assert.IsTrue(errorRateParametrique < errorRateMax);
Console.WriteLine("Ratio erreur VaR Paramétrique = " + errorRateParametrique);
}
static void TestSimulation() // Méthode pour tester le taux d'erreur des VaR
{
DataProvider dp = new ExcelDataProvider(@"C:\Users\baptc\VaR solution\VaR\Portfolio1.xlsx");
Backtesting simulation = new Backtesting(dp);
double errorRateHisto = simulation.StartSimulation();
Console.WriteLine("Ratio erreur VaR Historique = " + errorRateHisto);
simulation = new BacktestingParametrique(dp);
double errorRateParametrique = simulation.StartSimulation();
Console.WriteLine("Ratio erreur VaR Paramétrique = " + errorRateParametrique);
simulation = new BacktestingMonteCarlo(dp);
double errorRateMC = simulation.StartSimulation();
Console.WriteLine("Ratio erreur VaR MC = " + errorRateMC);
}
