private static bool AddBidAskQueryClause(Message msg, string ticker)
{
var simGroup = new QuickFix44.MarketDataRequest.NoRelatedSym(); // 146=1
// подписаться на символ по его коду?
if (subscribeBySecurityId)
{
int tickerCode;
if (!TickerCodeDictionary.Instance.tickerCode.TryGetValue(ticker, out tickerCode))
{
Logger.ErrorFormat("Запрос котировки {0} - нет кода", ticker);
return false;
}
simGroup.setField(new SecurityID(tickerCode.ToString())); // 48=4006 symbol
simGroup.setField(new SecurityIDSource("8")); // 22=8 symbol
}
else
// подписаться по названию
{
simGroup.setField(new Symbol(TickerCodeDictionary.Instance.GetTickerNameFormatted(ticker)));
}
// два отдельных запроса на bid-ask?
if (distinctQueriesForBidAsk)
{
var group = new QuickFix44.MarketDataRequest.NoMDEntryTypes(); // 267=2
group.setField(new MDEntryType('0')); // 269=0 (bid)
simGroup.addGroup(group);
group = new QuickFix44.MarketDataRequest.NoMDEntryTypes();
group.setField(new MDEntryType('1')); // 269=1 (offer)
simGroup.addGroup(group);
}
else
// один запрос
{
var group = new QuickFix44.MarketDataRequest.NoMDEntryTypes(); // 267=2
group.setField(new MDEntryType('2')); // 269=0 (bid + offer)
simGroup.addGroup(group);
}
msg.addGroup(simGroup);
msg.setField(new NoRelatedSym(1)); // 1 subscription
msg.setField(new Symbol(ticker));
return true;
}