public IEDoorEachMonitorEnterState Run(
EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData)
{
MonitorState.MonitorDataThisTurn monitorData =
EDoorUtil.CreateThisTurnInput(eachData);
return Run(centerData, eachData, monitorData);
}
double CalculateElwReqPrice(
MonitorDataThisTurn monitorData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData)
{
// 옵션 최소가격을 0.1로 설정한다.
double kBuffer = 0.5;
double kMinOptionPrice = 0.3;
double optionPriceOf4th = monitorData.RmdKoi_4.BidPrice1;
double optionPriceOfElw = GetOptionPriceOfElwPlusOneTick(
monitorData.RmdElw);
// 1. elw 매수 1 호가 + 1, 4's 호가 중 큰 값으로 후보가격 결정
double candidateOptionPrice =
Math.Max(optionPriceOf4th, optionPriceOfElw);
// 2. 후보가격이 3's 매수 1 호가보다 클 수 없다.
double optionPriceOf3rd = monitorData.RmdKoi_3.BidPrice1;
candidateOptionPrice =
Math.Min(candidateOptionPrice, optionPriceOf3rd);
// 3. 후보 가격이 0's 매수 1호가 - 버퍼 보다 클 수 없다.
double optionPriceOfZero =
monitorData.RmdKoi_0.BidPrice1 - kBuffer;
optionPriceOfZero = Math.Max(0, optionPriceOfZero);
candidateOptionPrice =
Math.Min(candidateOptionPrice, optionPriceOfZero);
// 너무 낮은 가격이면 주문을 넣지 말자. 의미가 없다.
if (candidateOptionPrice < kMinOptionPrice)
{
return -1.0;
}
// 4. 후보가격을 Elw 가격으로 변환
double candidateElwPrice =
ElwOptionUtil.ConvertOptionPriceToElwPrice(
eachData.EI, candidateOptionPrice);
// 5. 0's 옵션 매도 1호가 보다는 작은 값이어야 된다.
double validateElwPrice =
ElwOptionUtil.ConvertOptionPriceToElwPrice(
eachData.EI, monitorData.RmdKoi_0.AskPrice1);
Trace.Assert(candidateElwPrice <= validateElwPrice);
return candidateElwPrice;
}
Boolean IsFrontBidPrice(
EDoorEachMonitorEnterData eachData,
MonitorState.MonitorDataThisTurn monitorData)
{
double reqPrice = eachData.LiveOrder.ReqPrice;
double marketBidPrice = monitorData.RmdElw.BidPrice1;
Boolean bSame = Util.IsSameDouble(reqPrice, marketBidPrice, 2);
if (bSame || reqPrice > marketBidPrice)
{
return true;
}
return false;
}
public IEDoorEachMonitorEnterState Run(
EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData)
{
Trace.Assert(eachData.LiveOrder != null);
if (eachData.LiveOrder.IsCompleteGotOrderNumber())
{
centerData.RemoveSweepStateOrder(eachData.LiveOrder);
logger.Info("Change State Entering to Rebalance {0}",
eachData.EI.Name);
RebalanceState next = new RebalanceState(_parent);
return next;
}
return this;
}
Boolean IsOrderHigherThanKoi_2(
EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData,
MonitorState.MonitorDataThisTurn monitorData)
{
double reqPrice = ElwOptionUtil.ConvertToOptionPrice(
eachData.EI.Code, eachData.LiveOrder.ReqPrice);
double bidPriceOfKoi_2 = monitorData.RmdKoi_2.BidPrice1;
if (reqPrice > bidPriceOfKoi_2)
{
return true;
}
return false;
}
Boolean IsRebalanceCondition(
EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData,
MonitorState.MonitorDataThisTurn monitorData,
ref String log)
{
if (_parent.Parent.BlockAfterCancel)
{
return true;
}
// 1. 옵션시세가 정상적인지 확인한다.
if (EDoorUtil.IsAllValid(monitorData) &&
EDoorUtil.IsAllRefOK(monitorData))
{
// 2. koi 2's bidPrice < optionPriceOfReqPrice라면 리밸런스
if (IsOrderHigherThanKoi_2(centerData, eachData, monitorData))
{
log += "IsOrderHigherThanKoi_2 is true, ";
return true;
}
// 3. 최전방 주문이 아니고
// 최전방 주문 + 1tick가격이 koi 3's bidPrice보다 작으면
// 리밸런싱
if (!IsFrontBidPrice(eachData, monitorData) &&
IsReqPricePlusOneLowerThanKoi_3(eachData, monitorData))
{
log += "!IsFrontBidPrice and IsReqPricePlusOneLowerThanKoi_3 is true, ";
return true;
}
return false;
}
else
{
// 옵션 시세가 정상적이지 않으면 리밸런스 케이스이다.
log += "Market data is not valid, ";
return true;
}
}
long CalculateReqCount(EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData)
{
long reqCount = 0;
switch (centerData.CurEnterCountType)
{
case EDoorCenterData.EnterCountType.Ten:
reqCount = 10;
break;
case EDoorCenterData.EnterCountType.Maximum:
reqCount = eachData.EI.MaxPossibleOrderCount;
break;
default:
break;
}
return reqCount;
}
IEDoorEachMonitorEnterState Run(
EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData,
MonitorDataThisTurn monitorData)
{
if (_parent.Parent.BlockAfterCancel)
{
// 취소후 더이상 집입 못한다. 따라서 그냥 리턴
return this;
}
// 1. Reference에 시세가 모두 있는지 확인한다.
// 2. Reference사이에 가격 상태가 정상적인지 확인한다.
if (EDoorUtil.IsAllValid(monitorData) &&
EDoorUtil.IsAllRefOK(monitorData))
{
// 3. 진입할 가격을 구한다.
double reqPrice = CalculateElwReqPrice(monitorData, eachData);
// 4. 진입할 수량을 구한다.
long reqCount = CalculateReqCount(centerData, eachData);
if (reqPrice <= 0.0 || reqCount < 10)
{
// 가격 수량이 이상하다.
return this;
}
// 5. 진입한다.
if (EnterNewPosition(centerData, eachData, reqPrice,
reqCount, monitorData.RmdElw, monitorData.RmdKoi_0))
{
// 6. Entering state로 변환한다.
String askPrice = (monitorData.RmdElw.AskPrice1 == double.MaxValue) ?
"NaN" :
"" + monitorData.RmdElw.AskPrice1;
String bidPrice = (monitorData.RmdElw.BidPrice1 == double.MinValue) ?
"NaN" :
"" + monitorData.RmdElw.BidPrice1;
logger.Info("Change State Monitor to Entering {0} ({1} ; {2:n0} ; {3})",
eachData.EI.Name, bidPrice, reqPrice, askPrice);
EnteringState state = new EnteringState(this._parent);
return state;
}
}
return this;
}
Boolean EnterNewPosition(EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData, double reqPrice, long reqCount,
RawMarketData rmdElw, RawMarketData rmdOption_0)
{
try
{
// 1. LiveOrder가 없는 상태인 것을 다시한번 확인한다.
Trace.Assert(eachData.LiveOrder == null);
Trace.Assert(eachData.CurEDoorOrderState ==
EDoorEachMonitorEnterData.EDoorOrderState.Idle);
String elwCode = eachData.EI.Code;
Account account = centerData.ElwAccount;
POrder order = new POrder(TradingDirection.Long, elwCode,
reqCount, reqPrice, account, rmdElw);
// 2. 주문을 넣는다.
OrderLimitReferenceOOR limitReference =
new OrderLimitReferenceOOR(
OrderLimitReferenceOOR.OrderType.OOR, rmdOption_0);
order.LimitOrderReference = limitReference;
order.ShortCutTargetOfContractCallBack = _parent;
POrderUtil.RequestOrder(order, null);
// 3. eachData의 LiveOrder를 설정한다.
eachData.RequestOrderComplete(order);
// 4. centerData의 사용 수량을 늘린다.
centerData.IncreaseUsedChannelCount(order);
return true;
}
catch (System.Exception ex)
{
logger.Error(ex.ToString());
Util.KillWithNotice(ex.ToString());
}
return false;
}
IEDoorEachMonitorEnterState Run(
EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData,
MonitorState.MonitorDataThisTurn monitorData)
{
// 리밸런스 해야 하는 상황인지 확인한다.
String log = "";
if (IsRebalanceCondition(centerData, eachData, monitorData, ref log))
{
// sweeper로 남은 주문 처리하고 모리터링 다시 시작
EDoorEachSweeperController sweeper =
new EDoorEachSweeperController(
eachData.LiveOrder,
_parent.Parent.Parent.GetCenterData());
// sweeper 등록
_parent.Parent.Parent.GetSweeperController().Add(sweeper);
eachData.ClearLiveOrder();
logger.Info("Change State Rebalance to MonitorState {0} ({1})", eachData.EI.Name, log);
IEDoorEachMonitorEnterState next = new MonitorState(_parent);
return next;
}
return this;
}
Boolean IsReqPricePlusOneLowerThanKoi_3(
EDoorEachMonitorEnterData eachData,
MonitorState.MonitorDataThisTurn monitorData)
{
// 1. 주문한 elw 가격 + 1tick 가격을 구한다.
String elwCode = eachData.LiveOrder.Code;
double elwReqPrice = eachData.LiveOrder.ReqPrice;
TickValue tv = ProductUtil.Ins().GetTick(elwCode, elwReqPrice);
double elwReqPricePlusOne = elwReqPrice + tv.UpTickValue;
// 2. elw가격 + 1tick 가격을 옵션 가격으로 바꾼다.
double optionPriceOfReqPricePlusOne =
ElwOptionUtil.ConvertToOptionPrice(elwCode, elwReqPricePlusOne);
// 3. koi 3's bidPrice를 구한다.
double bidPriceOfKoi_3 = monitorData.RmdKoi_3.BidPrice1;
// 4. 비교한다.
if (optionPriceOfReqPricePlusOne < bidPriceOfKoi_3)
{
return true;
}
return false;
}
